Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

kompira
Мнения: 813
Регистриран: 09 юни 2010, 12:20
47 получени
5 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от kompira » 03 юли 2018, 13:31

От моя скромен опит през годините (имал съм и дълги периоди в "отпуска"), към момента се сещам за един извод който си бях правил:
Направата на прилично губеща стратегия е също толкова трудно, колкото направата на печеливша.
Няма как да е друго яче, предвид случайността на пазара.
По мнение на мнозина спреда не е фактор, но според мен си "дърпа назад каруцата" с една идея. След достатъчно на брой случайни (каквито са реално 99.9% от сделките на масата спекуланти) сделки - загубата се инкасира със "скоростта на спреда". С други думи, с разумен ММ няма да фалираш скоро, просто си отлагаш гилотината напред във времето, бавно и мъчително.

vgc
Мнения: 1444
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
34 получени
6 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от vgc » 03 юли 2018, 13:38

Mateev написа:
03 юли 2018, 13:01
НИЩОЖНАТА ЗАКОНОМЕРНОСТ ВОДИ ДО ДРАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В ГРАФИКАТА, ВИДИМИ ОТ ВСИЧКИ !!!
Така де, нали все за едно и също говорим - ти търсиш микро зависимости, а повече хора понеже нито могат да ги замерят, нито пък като ги премерят знаят какво са измерили и спорът ни е малко като на тема склад за данни, чий подход да изберем: Bill Inmon Vs Ralph Kimball Approach
Изображение
Изображение

п.п. Ти ако се занимаваше с бази данни би бил фен на професор Кимбал, аз пък съм фен на колегата Бил, а повечето хора хич няма и да се пробват да изградят DWH за някакви цели, но пък с удоволствие биха били ползватели на резултата :smile:

п.п.п. Тиковата история не е подходяща и не е приложима за анализ в директен вид. Затова ако се избира Bottom-Up подход е необходимо да се приложи алгоритъм по начално изглаждане, нормализация, дискредитизация или някакво друго математическо преобразувание на брокерският дейтафийд. Аз например предпочитам времеделение когато правя експерти - взимам си цената от първия тик за всяка минута. Защо първия, ами защото така е най-лесно и данните са общодостъпни. А не губя ли много като игнорирам останалите двайсетина - ами не - те за мен са неполезен шум водещ единствено до харчене на ток от процесорите и необходимост от голямо дисково пространство за даните, чието многообразие освен да ме обърка няма какво друго да направи.
Форексът е полезен като ХОБИ

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 14:57

Аз предпочитам тиковете, ако ги имам разбира се, защото в тях се намира ПЪРВИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ. След това образувам ЗИГ-ЗАГ, в който изхвърлям всички междинни тикове и оставям само тези, които са по върховете на сегментите. Този зиг-заг според мене е нещото, което трябва да го анализираме, и в което трябва да търсим зависимости.

Ако няма тикове, образувам си зиг-зага от едноминутни барове, като използвам OHLC цените и се опитвам да съобразя кое се е случило по-напред High или Low. Дори и да сгреша в тази преценка, с уедряването на зиг-заците грешката става пренебрежимо малка.

Ако искам по-големи мащаби, както е при баровете, преобразувам Зиг-зага в по-едър. Това става като от него изхвърля всички дребни сегменти. Например оригиналния зиг-заг от тиково ниво го наричам ZZ0. Ако обаче от него изхвърля всички сегменти, които имат дължина 1 тик, ще получа ZZ1 или това означава зигзаг с изхвърлени 1-ци. Ако изхвърля всички сегменти с дължина, по-малка от 10, 100, 1000 пипса, ще получа ZZ10, ZZ100 и ZZ1000. Та това ми е начина за уедряване на първичната информация, а после в изследванията всички мащаби ги къпя с едни и същи методи, защото в тях се съхранява основната логика на движение - случайност или зависимост.

Реално когато правя някакъв експерт за тестване на някаква идея, първо в него развъртам цикъл за зигзаците (напр. от 1 до 8192, но по степените на 2) и след това вътре в цикъла проверявам идеята във всеки един мащаб от зигзаци. И трябва да ви кажа, че по повечето валутни двойки в някои от мащабите наистина има добри зависимости, а в AUDUSD зависимости има по всички мащаби. Все още не съм изследвал зависимостите с доверителни интервали, но тези дни се надявам и това да стане.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 15:43

Когато анализираме зиг-заци, по тях могат да се намерят следните зависимости:

1. Средноаритметичното на дължините на сегментите на някой зиг-заг в някой мащаб винаги е равно на 2 при случайните графики. Ако изчислим нещо друго, значи сме намерили зависимост.

2. Бройката на сегментите с всяка една дължина е по степените на 2 при случайните графики. Напр. сегментите с дължина 1 са 2 пъти на брой повече от сегментите с дължина 2, които от своя страна са 2 пъти повече от сегментите с дължина 3 и т.н. Ако открием нещо друго, значи сме намерили зависимост.

Има и трети вид зависимости - в подредбата на сегментите, която трябва да проверим дали се различава от случайната подредба. Тука се създава двумерен масив, в който по едното измерение е дължината на текущия сегмент, а по-другото - дължината на сегмента след него. След това се попълва целия масив и се гледат колоните, които трябва да са напълно еднакви при случайните графики. Ако откриете неещо друго, значи сте намерили зависимост.

И последната потенциална зависимост - това са патерните или последователност от няколко сегмента, които може би предизвикват друга последователност. Тука е много трудно да се работи на сегментно ниво, защото измеренията на масива стават много, но има и по-лесен начин. Сегментната графика се "нарязва" на парчета с еднаква дължина, и всяко едно парче се кодира с 1 бит в зависимост от неговата посока. Получава се масив от битове, в който се изследват последователностите от единици и нули. Първо се определя размера на прозореца, който ще се движи през редицата. Например 3, 4, 5, или дори 10 бита. От ширината на този прозорец зависи сложноста на патерна, който изследваме. Например ако сме избрали прозорец с 10 бита ширина, то нулите и единиците в него имат 1024 комбинации. Тоест възможни са 1024 патерна, за всеки от които броим колко е броя на положителните и отрицателните сегменти (или парчета) след него. И ако този брой е различен, значи сме намерили зависимост.

Та това са възможните зависимости. Други просто няма как да се намерят на чисто ценово ниво. Всички СЛЕДСТВЕНИ ПОСТРОЕНИЯ (барове, индикатори, сигнали и т.н.) ако открият някаква зависимост, то това означава, че тя съществува и може да бъде намерена на ПЪРВИЧНОТО НИВО, което вече ви го описах. Но защо да се мъчим със следствените нива, които са хиляди на брой, след като същите зависимости, ако ги има, можем да ги открием много лесно на първичното ниво, и то като използваме САМО 4 РАЗЛИЧНИ МЕТОДА.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 16:34

За да онагледя написаното в предишния постинг, набързо нарисувах в Excel един АЛГОРИТЪМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ. Той графично онагледява моето мислене, моята концепция и моя начин да търся зависимости по НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАН НАЧИН, без пряката или косвената намеса на човек.

Базовата идея е да се напише експерт, на който нищо да не му се казва. Той сам ]e си пресканирва данните, които има, и после сам си решава дали да търгува или не по някоя от стратегиите, неявно заложени в тези 4 метода на търсене, в някой от мащабите на времето и цените, който се окаже най-добър от гледна точка на критерия за подбор в най-дясното зелено квадратче.

След това се търгува 1 седмица или само 1 ден или дори само една единствена сделка, и пресканирането се прави отново, защото вече има постъпила нова ценова информация. Самото пресканиране ще е сравнително бързо и дори може да се прави във фонов режим, докато тече търговията.

Печеливша стратегия ще се търси не само по текущия символ, но и по всички останали символи в търговския терминал. Респективно търговията също ще се извършва по всички останали символи. Идеята е да удавя брокера с хиляди дребни сделки и той да се чуди как да ми противодейства, ако вляза в полезрението му.

Различни класове от таязи глобална концепция за този глобален експерт вече са готови, но има да се пишат още доста. Лека полека обаче нещата потръгват.

Ще се радвам ако и други програмисти от форума прегърнат идеята и помогнат съвместно да го развием този проект до самия му край.
Прикачени файлове
Търсене на зависимости.zip
(9.89 KБ) Свален 20 пъти

kompira
Мнения: 813
Регистриран: 09 юни 2010, 12:20
47 получени
5 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от kompira » 03 юли 2018, 16:47

Mateev написа:
03 юли 2018, 16:34
...Печеливша стратегия ще се търси не само по текущия символ, но и по всички останали символи в търговския терминал. Респективно търговията също ще се извършва по всички останали символи. Идеята е да удавя брокера с хиляди дребни сделки и той да се чуди как да ми противодейства, ако вляза в полезрението му...
Тъй като болшинството брокери са "маркетмейкъри" (дори и да се рекламират като други), ядосаш ли ги с тези похвати, ще те пропъдят с различни техни "оръжия".. :smile:
Аз затова в последно време (за такъв тип търговия) се интересувам от истински ECN брокери, които дори ме насърчават да трейдвам, ако съм пасивен за даден период от време ми удържат такса. Разбира се при тях пък има комисионна, но пълно щастие няма. (все пак и спредовете са леко по-ниски, което компенсира донякъде)
Последна промяна от kompira на 03 юли 2018, 16:56, променено общо 1 път.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 160
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
12 получени
5 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от alphaomega » 03 юли 2018, 16:56

Само не можах да разбера при тези тестове отчиташ ли времето? Защото според мен именно времето е най важния фактор.

Ако ти не отчиташ КОГА се случва дадено събитие, то тогава винаги ще получаваш случайни резултати. Твоя скенер за модели ще пропусне много потенциални зависимости поради ефекта на осредняването при големите числа.
Примерно може да има модел който да дава положителни резултати само във вторник и сряда между 10-14 часа. Но ти ако не го отчетеш това и сканираш за целия период от време ще получиш само средния резултат от дадения модел който ще е винаги отрицателен!
И така ще сложиш модела във графа губещи и повече няма да го погледнеш.

Другото нещо са гаповете и движенията по време на новини които автоматично ще приравниш към общото ценово движение. А това директно изкривява резултатите. Например един ръчен трейдър винаги включва новините във анализа си и се нагажда към ситуацията така че да минимализара рисковете.
При автоматичното тестване няма как да знаеш кое движение е било породено от новини и кое не. А точно тези движения имат най голямо значение и най много изкривяват резултатите и превръщат много системи във губещи.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 17:10

alphaomega написа:
03 юли 2018, 16:56
Само не можах да разбера при тези тестове отчиташ ли времето? Защото според мен именно времето е най важния фактор.

Ако ти не отчиташ КОГА се случва дадено събитие, то тогава винаги ще получаваш случайни резултати. Твоя скенер за модели ще пропусне много потенциални зависимости поради ефекта на осредняването при големите числа.
Примерно може да има модел който да дава положителни резултати само във вторник и сряда между 10-14 часа. Но ти ако не го отчетеш това и сканираш за целия период от време ще получиш само средния резултат от дадения модел който ще е винаги отрицателен!
И така ще сложиш модела във графа губещи и повече няма да го погледнеш.

Другото нещо са гаповете и движенията по време на новини които автоматично ще приравниш към общото ценово движение. А това директно изкривява резултатите. Например един ръчен трейдър винаги включва новините във анализа си и се нагажда към ситуацията така че да минимализара рисковете.
При автоматичното тестване няма как да знаеш кое движение е било породено от новини и кое не. А точно тези движения имат най голямо значение и най много изкривяват резултатите и превръщат много системи във губещи.
Това с дните от седмицата или часовете от денонощието е много силен коз, защото със сигурност знам, че в него има зависимости. Мога лесно да го включа в описаната концепция като филтри, които да отбраковат сделките в някои от дните и някои от часовете, но това ще добави още едно измерение към концепцията, което измерение ще увеличи времето на сметките поне 1000 пъти. При такова дълго време на сметките ще трябва да потърся начин различните експерти по различните брокери да си "говорят" един с друг например посредством FTP сървър. Така те ще могат да споделят информация един с друг и да си разпределят задачите за изчисления помежду си. Нивото на сложност на това е доста високо, така че засега му прикачам нисък приоритет и го оставям да чака по-добри времена.

Влиянието на новините никога не съм мислил да го включвам в концепцията си и най-вероятно никога и няма да го включа. Причината е, че това е задача, която не се поддава на алгоритмизация. Нека първо хубаво да изтупам брашнения чувал, с който съм се захванал, и ако не искочи нищо, тогава ще мисля по кой път да завивам.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 160
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
12 получени
5 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от alphaomega » 03 юли 2018, 17:40

Ами така е. Само че да не се окаже накрая че точно това което не се поддава на автоматизиране - точно там да са скрити най силните зависимости. :!:

Засега на този етап най доброто което може да се направи е да се отсеят дните и часовете във които е имало новини. Например forexfactory съдържа цялата история на най важните новини и всички икономически индикатори за последните 11г. от 2007 до днес. Проблема е че нямат API и няма как да изкараме тази информация във файл.
Трябва да се измисли някакъв хак да смъкнем всичко директно от уеб страниците. (Работим по въпроса).

Ако някой знае друг източник на новини където да има достъп до цялата история нека да каже! Ако има API това много ще улесни нещата.
Последна промяна от alphaomega на 03 юли 2018, 17:44, променено общо 1 път.

bvg
Мнения: 767
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
43 получени
9 дадени
Контакти:

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от bvg » 03 юли 2018, 17:42

Mateev написа:
03 юли 2018, 13:01
alphaomega написа:
03 юли 2018, 12:25
Матеев ти откри топлата вода. :grin:

Тя самата дефиниция на случайността (в контекста на пазарите) предполага симетрично разпределение 50:50.
Тоест ако ти си генерирал "случайна" графика със верятности плюс:минус 55:45 тази графика вече не е случайна. Има зависимост - В дългорочен план ще се получи силен възходящ тренд който клони към безкрайност.
Всяко едно разпределение различно от 50:50 ще произведе НЕслучайна графика. (тренд)....
Това го знам от много време, защото още преди 15 години писах експерти за генериране на случайни графики. През тези 15 години обаче живеех със самозаблудата, че зависимост може да бъде открита само ако има ГОЛЯМО РАЗМИНАВАНЕ СЪС СЛУЧАЙНОСТА (50:50). Самият ти също в текста използваш 55:45, което означава, че живееш в същата самозаблуда.

Новият момент, който го открих едва вчера, е че за да разбалансираме случайноста, е достатъчно да направим нищожни отклонения от типа 49.99:50.01. Това го доказва написания от мене експерт. Този нов момент наистина е ШОКИРАЩ. Винаги сме знаели до какво води избягването на 50:50, но чак сега осъзнаваме колко малко ое нужно, за да се случи това, и до какви драстични отклонения води дори и една стотна от процента. На практика

НИЩОЖНАТА ЗАКОНОМЕРНОСТ ВОДИ ДО ДРАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В ГРАФИКАТА, ВИДИМИ ОТ ВСИЧКИ !!!

Експерта го доказва това, но доказва и още нещо: След като не можем да намерим видими зависимости в графиките на РЕАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, то това автоматично означава, че вероятноста на движението на техните цени е ТОЧНО 50% и нито стотна нагоре или надолу. Този факт се опитвам да го преглътна през последните 24 часа, и затова отворих и теми по форумите, за да могат и други хора да си кажат мнението.

След като една намерена зависимост от някоя стратегия би трябвало да доведе до драстично добри или драстично лоши резултати, защо това не се случва? Да не би защото всъщност не сме намерили никаква зависимост, а само се самозалъгваме, тествайки нашите експери с малко на брой сделки? Може би за доказването на някаква зависимост са необходими не 100, а 100 000 сделки? И въобще в главата ми възникват хиляди въпроси, отговора на които вероятно ще ме принуди да преосмисля всичко научено през последните 15 години.
Матеев, има обаче серии от закономерности които могат да доведат до същия краен резултат като гаусовото разпределение от случайни дижения. Нещо което съм забелязал и противоречи на твърдението че пазара е случаен и има гаусово рапределение на движението е следното:

Ако вземеш всички седмични /дневни/ движения и се концентрираме между точките open и close би следвало най-много от точките close да са равни на open или да са в мепосредствена близост, а на практика се получава нещо подобно на гаусова камбана, но с едно леко плато точно в нулата.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1237
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
23 получени
3 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от тъпото копеле » 03 юли 2018, 18:05

alphaomega написа:
03 юли 2018, 17:40
Проблема е че нямат API и няма как да изкараме тази информация във файл.
Трябва да се измисли някакъв хак да смъкнем всичко директно от уеб страниците. (Работим по въпроса).
Ако някой знае друг източник на новини където да има достъп до цялата история нека да каже! Ако има API това много ще улесни нещата.
С професионален план за някой лев ще имаш всичко цивилизовано.
https://billing.tradingeconomics.com/pl ... rce=footer
Иначе ако парите са кът, а времето е бол, може да се дърпат в csv един по един на индикатор.
Например Non farm payrolls от 1938 до 2018:
https://tradingeconomics.com/united-sta ... m-payrolls
Вляво е календар бутон за периода, вдясно експорт за Csv, дава това:
https://analytics.tradingeconomics.com/ ... =NFP%20TCH
Разбира се тия кликове могат да се автоматизират с едно макро, ама нормалното е човек да си плати.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 18:20

alphaomega написа:
03 юли 2018, 17:40
.......Трябва да се измисли някакъв хак да смъкнем всичко директно от уеб страниците. (Работим по въпроса).....
Защо не ползваш някоя програма, която да ти свали целия сайт на локалния компютър, а там вече да търсиш бързо и лесно с файлови операции? Например тази програма: http://www.httrack.com

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 18:27

bvg написа:
03 юли 2018, 17:42
...Ако вземеш всички седмични /дневни/ движения и се концентрираме между точките open и close би следвало най-много от точките close да са равни на open или да са в мепосредствена близост, а на практика се получава нещо подобно на гаусова камбана, но с едно леко плато точно в нулата.
Напротив - позицията на Close спрямо Open би трябвало да е нормално разпределена, ако във всеки един бар имаше по еднакъв брой тикове. Но понеже това не е така, пак ще се образува някакво разпределение, близко до нормалното, но в участъците около нулата ще има по-голям брой точки от нормалния. Тоест ще имаш по-издължено във височина нормано разпределение със сигма, по-малка от 1-ца.

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6449
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
132 получени
239 дадени
Контакти:

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от S.Zhelev » 04 юли 2018, 00:44

Mateev написа:
03 юли 2018, 11:24

Няма начин вероятноста на реалните графики да е различна от 50%, защото дори и 1 стотна от процента отклонение веднага ще предизвика срив на цената до НУЛА или ИЗЛИТАНЕ В НЕБЕСАТА.
Матеев, понякога имам чувството, че си обсебен от идеята за случайността на пазарите и пренебрегваш всичко, което противоречи на тази идея.

1. Сам казваш, че има зависимости по дни, часове и по време на новини, но не работиш по тях и си ги изоставил. Защо?

2. Има множество финансови инструменти, които имат отчетливи треднове, видими с просто око. Примерно акции и индекси. Защо не им отделиш внимание?

3. Има и валути с отчетливи трендове - примерно турската лира. Типичен пример за това, че курса на една валута е следствие от провежданата политика, а не от някаква засекретена математическа формула.

4. Ако на валутните пазари валутите на исторически, политичекси и икономически свързани държави грубо казано осцилират около някаква стойност, то не следва ли под нея да купуваш и над нея да продаваш?

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 04 юли 2018, 04:15

S.Zhelev написа:
04 юли 2018, 00:44
Mateev написа:
03 юли 2018, 11:24

Няма начин вероятноста на реалните графики да е различна от 50%, защото дори и 1 стотна от процента отклонение веднага ще предизвика срив на цената до НУЛА или ИЗЛИТАНЕ В НЕБЕСАТА.
Матеев, понякога имам чувството, че си обсебен от идеята за случайността на пазарите и пренебрегваш всичко, което противоречи на тази идея.

1. Сам казваш, че има зависимости по дни, часове и по време на новини, но не работиш по тях и си ги изоставил. Защо?

2. Има множество финансови инструменти, които имат отчетливи треднове, видими с просто око. Примерно акции и индекси. Защо не им отделиш внимание?

3. Има и валути с отчетливи трендове - примерно турската лира. Типичен пример за това, че курса на една валута е следствие от провежданата политика, а не от някаква засекретена математическа формула.

4. Ако на валутните пазари валутите на исторически, политичекси и икономически свързани държави грубо казано осцилират около някаква стойност, то не следва ли под нея да купуваш и над нея да продаваш?
Не отричам нито една от четирите твои точки. Съгласен съм, че на пазарите може би има СКРИТИ ЗАВИСИМОСТИ, които обаче са много добре замаскирани в общия поток от случайност. Такова замаскиране може да се случи по следните начини:

1. Ако например генерирам две различни случайности - 40% и 60%, и ги сменям по случаен начин, общата графика ще изглежда като 50%-ова и за всички хора ще е абсолютно случайна, освен за мене, защото само аз ще знам кога ги сменям тези зависимости.

2. Ако изгенерирам всички сегменти така, че да са чисто случайни, но после ги подредя във времето по някакъв си мой начин, който само аз го знам, пак ще се получи същото. За всички хора графиката ще е чисто случайна, но не и за мене, защото ще си знам логиката на тайната подредба.

3. Ако изгенерирам случайни сегменти, и след това с някаква логика намаля с малко дължината на половината от тях, и в същото време увелича дължината на другата половина, пак ще се получи същото - случайна графика за всички и закономерна за мене.

Така че спокойно - все още не съм се отказал да търся зависимости, но вече малко промених посоката, в която да ги търся, и начина, по който да ги търся. Вече имаме доказателства, че глобално погледнати всички финансови инструменти вероятно са чисто случайни (за нас, а не за господ), но все още остава шанса в тях да има добре прикрити зависимости, компенсирани така, щото глобалната графика да си остане случайна.

Колкото до големите трендове, видими по големите мащаби от време:
Моето мнение е, че те са просто ЕДИНИЧНИ СЪБИТИЯ, за които нищо не може да се каже за вероятноста, която ги е създала. Ако динозаврите са унищожени от метеорит преди 50 милиона години, можеш ли да кажеш кога ще падне следващия подобен метеорит? Въобще при редки събития използването на теорията на вероятностите е безсмислено, защото грешката ще е огромна. При редки събития на воля се разпорежда само и единствено КЪСМЕТА и никой друг.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 04 юли 2018, 12:30

Публикувам нова версия на експерта. В тази версия той вече създава 3 групи от по 3 символа, като във всяка една тройка има една вероятност от точно 50%, една малко по-малка вероятност и една малко-по-голяма.

Баровете в трите групи символи се създават с един и същи генератор на случайност, но има разлика в броя на тиковете, които образуват един едноминутен бар:

Група RND
Броят на тиковете във всеки едноминутен бар е случаен. Това са графиките от предишната версия, които са оставени без промяна.

Група TCK
Във всеки един едноминутен бар има само по един единствен тик. Всъщност има по 2 тика, защото в първия повтарям Close-то на предишния бар. По този начин всеки едноминутен бар винаги има дължина 1-ца, а случайноста сменя само посоката на бара. Тази група е направена за разглеждане на едноминутната графика, като при този начин на построяване тя е максимално близко до тиковата графика. Върху графиките от тази група могат да се пускат експерти, работещи на тиково ниво.

Група SEG
Във всеки едноминутен бар има един цял сегмент, представляващ група от тикове с една и съща посока. Всеки следващ бар е с посока, обратна на предишния, но дължината му е случайна, а броя на сегментите от дадена дължина е по степените на 2 точно така, както е в чистата случайност. Тази графика е максимално близко до чистия зиг-заг от нулево ниво, и по нея можете да тествате експерти, базиращи се на зиг-заци.

В групите TCK и SEG съм изключил генерирането на тикове в реално време, защото те развалят логиката на вече генерираните случайните барове.

Пак повтарям - логиката на генериране на историческите тикове и при трите групи е една и съща (чиста случайност), различен е само начина, по който подреждам тези тикове в едноминутните барове. Това създава възможност за визуално наблюдение на различни аспекти от случайноста, което пък от своя страна дава възможност за вадене и на други изводи, различни от вече написаните от мене.

Ето кода на новата версия 1.02 на експерта:
RandomSymbols_v1.02.zip
Генератор на случайни графики v1.02
(31.87 KБ) Свален 13 пъти

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост