Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:12

Копирам в тази тема постингите от друг форум, защото повечето професионалисти посещават този форум, а тематиката на темата е насочена именно към професионалистите, а не към лапнишараните. Истинското заглавие на темата в другия форум е:

Случайни ли са истинските финансови инструменти?

http://forum.bg/showthread.php?5651-Слу ... нструменти

Съмнението ми, че всички финансови инструменти се движат чисто случайно, е и истинската причина да обръщам толкова голямо внимание на случайноста. Как ще напишем печеливша търговска стратегия, ако не можем да разпознаваме по какво се различават ЗАВИСИМОСТИТЕ от СЛУЧАЙНОСТИТЕ. И двете генерират подобни графики и подобни Equity-а, и единствената разлика е, че едното в бъдещето клони към +безкрайност, а другото - към нула.

В следващите няколко постинка ще направя точно копие от другата тема, а след това ще продължим с обсъжданията в тази тема.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:17

Последните няколко дена тази тема за случайните символи стана много популярна, но обсъжданията се водеха в темата за Невронните мрежи. Затова реших да отворя нова специализирана тема, в която да се обсъждат само случайните символи и разбира се най-важният въпрос:

СЛУЧАЙНИ ли са всички реални финансови инструменти ???

Малко предистория:
Още преди 15 години аз писах някакъв експерт на MT4, който генерираше чисто случайни графики. И още тогава останах безкрайно учуден, че случайните графики на практика са НЕОТЛИЧИМИ от реалните. Това тогава ме амбицира да започна да чета Теорията на вероятностите, и в резултат на наученото от нея моя жизнен път кривна в съвсем друга посока, различна от тази на болшинството от хората.

Преди няколко дена в Темата за невронните мрежи този въпрос се повдигна отново, и kura се заинтересува от написаното от мене твърдение, че случайните графики са НЕОТЛИЧИМИ от реалните. В резултат на това двамата с него започнахме отново да пишем софтуер, който да генерира случайни графики. Вече няколко версии на програмата на kura са публикувани в темата за невронните мрежи, но кода му много трудно се чете, защото е пълен с путки, курове, хуйове и всякакви други мръсни думи, използвани като имена на променливи.

Заятова паралелно с него аз започнах да развивам собствен експерт, като си поставих много по-високи изисквания от тези, които си беше поставил kura. Накратко:
1. Моя експерт може едновременно да създаде много на брой символи със случайни котировки
2. Изчисляването им не претоварва компютъра, защото е разбито на много на брой отделни задачи, които се изпълняват под управлението на милисекунден таймер, и оставят свободно част от времето на нишката, за да може да се пише по графиката и да работи правилно събитието OnTick().
3. Използва се обектно-ориентирано програмиране, което позволява паралелно да работят много инстанции (обекти) на класа със случайния символ.
4. След като баровете на някой от случайните символи се изчислят, то той автоматично преминава в RealTime режим, в който започва да приема случайни тикове със същата логика като на случайните барове. Тоест създава се илюзията за истински символ, работещ в реално време.
5. Ако MetaTrader-a се изключи, и след време се включи отново, то тогава експерта детектира дупката от липсващи барове, след което ги изчислява, и чак след това отново пуска режима RealTime, в който започва да подава реални тикове.

По-високата сложност на експерта ми загуби 2 дена, и затова до момента не съм публикувал нито една версия. Сега обаче ще го публикувам така, както е в момента, въпреки че има още неща за доизкусуряване.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:18

Отговор от кура:
Това за неотличимостта тепърва трябва да почваме да го чоплим. Язе до момента основната разлика дето забелязах е, че сетъпите (по мойта система поне) не се потвърждават едновременно по два или повече фрейма през един мащаб (горе-долу х4) както на истински пазар. Ако изобщо се потвърдят.
Още не съм разгледал кой знай колко много графики, сигурно и други разлики ще излязат по-нататък.
И колкото повече хора споделят впечатления за видяни разлики толкова по-добре.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:24

Амбицирах се да отворя тази тема, защото по време на тестовете на експерта ОТКРИХ НЕЩО ШОКИРАЩО !!! Нещо, което съм пропуснал да go забележа преди 15 години. Кура също пропусна да го забележи, а то е с такава ОГРОМНА ЗНАЧИМОСТ, щото ще ме принуди мене, пък и всички останали трейдери, да си преосмислим концепциите за търговия и/или за търсене на печеливши стратегии.

Накратко - направих експерта едновременно да изчисли 9 различни случайни символа с вероятности 10%, 20%, 30% ... до 90%. Резултата беше, че само 50%-ната графика имаше смислен вид. Цените на всички останали забиваха или в нулата или в безкрайноста. Прекарах почти един цял ден в търсене на бъгове и в усъвършенстване на кода, но ситуацията си остана същата. Реших да стесня интервала и пуснах за изчисления само 45%, 50% и 55%. Резултата пак си остана същия. Стесних още интервала - 49%, 50%, 51%. Ситуацията си остана същата. Стесних още интервала - 49.9%, 50.0%, 50.1%. И оооо ужас - ситуацията пак си остана същата (свястна графика даваше само 50%, а другите 2 забиваха в нулата и в безкрайноста).

Усещате ли накъде бия?
В момента експерта е настроен да прави следните 3 графики - 49.99%, 50.00% и 50.01%. При тази комбинация вече се получиха някакви разумн графики и със трите вероятности. Трябва обаче да ви кажа, че цените на всички случайни символи започваха от 1.0000, и се изчисляваха със случайни тикове в продължение на 18 години (от 2000-тата година до момента). И въпреки много близките вероятности, цената на тази с 49.99% в момента е 3 пъти по-ниска от тази на 50%, а тази на 50.01% е три пъти по-висока.

От тука можем да си извадим извода, че ако дадена графика изглежда поне малко от малко нормална, и през годините не е паднала до нулата или не се е вдигнала внебесата, то ТАЗИ ГРАФИКА Е ЧИСТО СЛУЧАЙНА, и е плод на вероятност от ТОЧНО 50%. Говоря както за случайните символи, така и за РЕАЛНИТЕ ГРАФИКИ на различните финансови инструменти.

Няма начин вероятноста на реалните графики да е различна от 50%, защото дори и 1 стотна от процента отклонение веднага ще предизвика срив на цената до НУЛА или ИЗЛИТАНЕ В НЕБЕСАТА.


Това е много трудно да го повярва човек, освен ако не го види с очите си. Самият аз допреди 8 часа също живеех в самозаблуда, а сега гледам в една точка и се чудя какво да правя от сега нататък. Публикувам кода на експерта, за да го видите и вие със собствените си очи.

Експерта е написан за Metatrader 5 и се състои от 3 файла:
1. RandomSymbols.mq5 - Главната програма на експерта
2. ClassRandomSymbol.mqh - Клас, описващ функционалноста на един Random символ
3. RandomSymbols.ex5 - Готово компилиран експерт

Който не му се занимава с програмиране, може да вземе само файла RandomSymbols.ex5 и да го пусне в директорията с експерти, а който е програмист - трябва да пусне другите два файла и да си ги компилира сам.

Експерта няма параметри. Просто се пуска на графиката върху произволен символ, по който да текат истински тикове, и после се чака 1-2 минути да изчисли трите Random символа. Кoгато някой символ е готов, той се появява в прозореца MarketWatch в жълт цвят, и вие можете да го отворите като графика и да го разгледате. Ще видите, че в него се получават дори и тикове ....
Прикачени файлове
RandomSymbols_v1.01.zip
МТ5 експерт за генериране на случайни графики
(27.74 KБ) Свален 12 пъти

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:26

Този парадокс съм го чел в Теорията на вероятностите, но не съм му отдал достатъчно голямо значение. Там наистина пише, че вероятноста 50% е единствената вероятност, която в безкрайноста клони към НУЛА. Малко по-висока вероятност вече започва да клони към ПЛЮС БЕЗКРАЙНОСТ, а малко по-малка - към МИНУС БЕЗКРАЙНОСТ.

Тоест математиците са го казали и доказали, но до днешна дата не съм си представял, че този ефект е толкова силен. Сами видяхте, че само една стотна от процента отклонение от 50-те процента вече прави чудеса. Предполагам вече сами се досещате, че това слага кръст на целия технически анализ.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:27

Отговор от кура:
Професионализъма си казва думата.
Язе горещо препоръчвам тоз кодец да се ползва вместо моя.

Основния проблем с истинските инструменти от тая гледна точка е, че вероятността за следващия тик може да бъде променлива. Може да си стои 50% за даден период или докато цената се движи в определен рейндж и след това рязко да се измени. И след няколко часа пак обратно до 50%.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:28

Отговор от minkov:
Оффф, Матеев, за генерираната графика съм съгласен с тебе, ама за истинската не съм
ще се опитам да ти го обсня без формули и без теория.
Представи си двойката евро/долар - най-ликвидния инструмент на пазара.
И 45% (според някои източници и повече) от обема на търговията на евро/долар става през дойчебанк.
За да е случайна графиката на евро/долар, ще означава, че при всяка сделка в дойче банк или в суис банк (втората по обеми) да мятат стотинка и да решават следващата сделка нагоре или надоле ще е.
Това първи мотив.

Втори мотив: Принципно графиката е една абстракция, начин за визуализация на движението на даден финансов инструмент, и да твърдиш, че тази визуализация е случайна, значи да твърдиш, че валутния курс е случаен, че даже стигаш и по-далеч, щото от твоите твърдения се стига до извода, че ако един валутен курс не е оставен на случайноста тогава неминуемо се стига до колизия, т.е. ако е дойче банк не мятат стотинка при всяка сделка, отдавна ще са отървали работата.

Та така де, аз казвам, че почти всеки тик на пазара е някаква зависимост, цялото движение на пазара е контролирано в по-голяма или по-малка степен, а това, че графиката на мене и на тебе ни изглежда случайна е защото явно не сме дорасли за да знаем и разбираме зависимостите

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:29

Отговор от кура:
Язе си мисля, че наистина има периоди дето наистина нещата повече или по-малко се случват на самотек. И поглед върху случайните графики донякъде потвърждава таз ми теория - кофти сетъпите от истинските графики си приличат с тия на случайните и това дето обикновено следва след тях също.
Яките движения с ясно изразени импулси не вярвам да са случайни обаче.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:29

Отговор от minkov:
Само изглеждат случайни тези дето ти се струва, че са на самотек.
Понеже сега чета Стивън Хокинз и съм очарован от способността му да обяснява свръхсложни неща с много простички думи и елементарни примери ще се опитам в негов стил да ти го обясня.
Представи си едно стадо от любимите на Матеев овце и един овчар.
И стадото си се движи на пръв поглед на самотек и овчаря стои отстрани и гледа безучастно, овчарското куче и то лежи отстрани и спи, обаче в момента в който някоя от овцете се отклони значително от останалите кучето скача веднага и я връща в правия път, а ако цялото стадо изведнъж тръгне в нежелана от овчаря посока веднага се появява гегата и го вкарва в правия път, а понякога и съвсем без видима причина овчаря размахва гегата и подкарва стадото в някаква неочаквана за самото стадо посока.
Сега си представи и че ние наблюдаваме това стадо, но не виждаме овчаря - през цялото време ще ни се струва, че стадото се движи на съвсем случаен принцип.

То си е и така де и всички ние "простите" трейдъри се опитваме по косвени данни
свързани с движението на стадото да определим какво точно си мисли овчаря, че и се опитваме да познаем и кога точно ще си го помисли - трудна работа, та и затова на повечето трейдъри не ни се получава много

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:30

Отговор от кура:
Нещо такова и язе имах предвид - котировките на самотек само за някакъв период от време или в определен ценови диапазон. Тръгне ли да излиза от него (или като стане време за промяна) невидимата ръка на пазара подкарва стадото с овцете.
На случайните графики пробивите след кофти сетъпи май отиват по-далече отколкото на истинските.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:32

Никой не спори, че има невидими ръце, които подкарват стадото или хвърлената монетка или движението на цената. Важна е обаче думичката НЕВИДИМИ, която превръща закономерноста в случайност.

Илюзия е да си мислите, че в случайноста има скрити закономерности. Това също е измамно. Представете си битовете на едно число, което го въртим като брояч. Колкото по-старши е един бит, толкова по рядко ще се променя. А ние обаче знаем, че всеки един бит от числото влияе на крайния резултат, само че някои от тях влияят с малко, а други с много. Това е и причината за големите трендове. Сменил се е някой старши бит на случайноста, който влияе с много, а около него е зашумено от младшите битове, които влияят с малко.

Важното за разбиране обаче е това, че произволни големи движения в чистата случайност СЪЩО СА СЛУЧАЙНИ. Те са СВОЙСТВО НА ТАЗИ СЛУЧАЙНОСТ, а не някаква вградена в нея зависимост.

Кура и Марин сами видяха до какво доведе използването на рандом число от само 15 бита. Ами доведе до случайност, която обаче започна да се повтаря след 32768 тика (2 на степен 15). В тази ограничена случайност най-дългия сегмент също беше ограничен на 15 единици, и затова тяхното проявление не беше впечатляващо. В моя код аз направих случайност, определена от 64 бита и най-дългия сегмент в нея вече е дълъг 64 единици. И това ви се наби в очите. А сега си представете истинската случайност на пазара, която е с безкраен брой битове, и в която наистина има скрити сегменти с дължина също безкрайност. И е въпрос на време да се проявят. И техните основни свойства си остават - НЕПРЕДВИДИМОСТ, НЕОЧАКВАНОСТ, НЕПРОГНОЗИРУЕМОСТ, както и невъзможност да се спечели от тях.

Така че недейте да лежите на кълката, че в случайноста има някакви познаваеми закономерности, които могат да се прогнозират и от тях да се спечели. Това е невъзможно. Марин в неговите си постинги бърка ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИТЕ ВРЪЗКИ. От позицията на бъдещето всеки може да си измисли и да намери някакви обяснения за миналото, КОЕТО ВЕЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО, но нищо не може да каже за бъдещето, което стои от дясно на екрана и е напълно черно. Чиста излюзия е, че намираме някакви сетъпи в миналото, и си въобразяваме (повтарям ВЪОБРАЗЯВАМЕ) че тези сетъпи прогнозират нещо от бъдещето.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 11:34

А сега да се върнем на случайните графики (изгенерирани с алгоритъм или реалните пазари). Основно свойство на случайните числови редици е това, че каквато и СЛЕДСТВЕНА РЕДИЦА да се опитате да изчислите от тях, тя СЪЩО ЩЕ Е СЛУЧАЙНА. Тоест целия технически анализ с всичките му индикатори, сигнали и сетъпи СЪЩО Е СЛУЧАЕН. И търговията на базата на него СЪЩО Е СЛУЧАЙНА.

Следователно наблюдаваните положителни Equity-та СЪЩО СА СЛУЧАЙНИ, но в момента са положителни просто защото случайноста ИМА ФЛУКТУАЦИИ, които са значителни и видими ПРИ МАЛКО НА БРОЙ СДЕЛКИ. Колкото по-голям става броя на сделките, толкова повече крайния резултат ЩЕ КЛОНИ КЪМ НУЛА, ако ги нямаше разходите за брокера, и към МИНУС БЕЗКРАЙНОСТ благодарение на разходите за брокера.

vgc
Мнения: 1442
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от vgc » 03 юли 2018, 12:10

Mateev написа:
03 юли 2018, 11:34
А сега да се върнем на случайните графики (изгенерирани с алгоритъм или реалните пазари). Основно свойство на случайните числови редици е това, че каквато и СЛЕДСТВЕНА РЕДИЦА да се опитате да изчислите от тях, тя СЪЩО ЩЕ Е СЛУЧАЙНА. Тоест целия технически анализ с всичките му индикатори, сигнали и сетъпи СЪЩО Е СЛУЧАЕН. И търговията на базата на него СЪЩО Е СЛУЧАЙНА.
До колкото видях в кода, индиректно симулацията е базирана на процентна дневна волатилност. Финансовите статистиците предпочитат обаче симулация посредством брауново движение. Ето тук ги има и двете като пример: http://programmingforfinance.com/2017/1 ... in-python/
Не знам гледайки конкретно движение/графика какво може то/тя да помогне, но наслагвайки ги накуп вече се получава ясно видима тендеция - в случая е симулирана нулевата, а всеки един разноцветен път е равновероятен да се случи:
Изображение

Ето малко по-подробно инфо за тази симулация: https://www.investopedia.com/articles/07/montecarlo.asp
картинката е ясна, просто при брауновото имаме включено и обратно влияние от резултата:
Изображение

п.п. В реалният свят на финансите се борави с проценти - което за мен означава, че опита за линейна дискредитизация посредством тик, цент или каквото и да е друга формула не съдържаща в себе си думичката процент или поне логаритъм, води до 99.(9) вероятност за грешна интерпретация на наблюденията ...
Последна промяна от vgc на 03 юли 2018, 12:25, променено общо 4 пъти.
Форексът е полезен като ХОБИ

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 12:12

kypa;1774910 написа:С разпределянето на тиковете по барове може също да се експериментира. Примерно (почти-)случайния брой тикове да се определя за някакъв фрейм по-висок от минута.
Зависимостите може би да не са чак толкова невидими. На реалния пазар има едни завихряния около някои стойности дето язе поне не мога да ги забележа на случайните. Или някакъв техен еквивалент поне.
Структурата на сегментите е ключовия момент, не дължината. Трябва да се гледа не толкова колко са дълги движенията, а с какви сетъпи започват.
Разпределянето на тиковете по баровете НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ. Това не може да промени случайноста както и не може да създаде зависимости.

Важна е първоначалната редица от тикове. В нейната последователност е закодирана самата зависимост или случайност. А на баровете можем да гледаме само като на контейнери, които съхраняват тези тикове. Дали тези контейнери ще са по-големи или по-малки, и дали разпределянето на тиковете в тях е равномерно или неравномерно - това НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ. Вероятностите си остават същите независимо как разпределяме тиковете по барове.

Не забравяй, че ние търгуваме ЦЕНИ, и тяхното движение се определя от тиковете. Не търгуваме ВРЕМЕ, в което са се появили тези цени. Самата скала на времето може да се разтяга или свива, което от своя страна ще създава по-висока или по-ниска волатилност, но това НЯМА ДА ПРОМЕНИ ЛОГИКАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ, които ние всъщност търгуваме.

Именно поради тази причина аз съм върл противник на баровете, които са толкова популярни сред трейдерите. Тези барова само създават илюзията за разпознаваеми фигури, които подлъгват трейдерите, че са намерили зависимост или сетъп, по който да търгуват. Истинската графика обаче е ТИКОВАТА ГРАФИКА, от която е изчистен фактора ВРЕМЕ. Тази графика създава СЕГМЕНТИ, които генерират някакви ЗИГ-ЗАЦИ. Именно в тях човек трябва да се съсредоточи, ако иска да намери някакви зависимости.

По въпроса за сегментите съм писал много по различните форуми, включая и в този форум. Те са ПЪРВИЧНОТО и трябва да се изучава тяхното РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, РАЗМЕРИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, БРОЙКА, ФРАКТАЛНА СТРУКТУРА и т.н. Ако въобще по финансовите пазари има някакви зависимости, тяхното първично проявление ще е именно в сегментите, а не в баровете и хилядите безсмислени и измамни индикатори, написани за барове.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 12:22

vgc написа:
03 юли 2018, 12:10
Mateev написа:
03 юли 2018, 11:34
А сега да се върнем на случайните графики (изгенерирани с алгоритъм или реалните пазари). Основно свойство на случайните числови редици е това, че каквато и СЛЕДСТВЕНА РЕДИЦА да се опитате да изчислите от тях, тя СЪЩО ЩЕ Е СЛУЧАЙНА. Тоест целия технически анализ с всичките му индикатори, сигнали и сетъпи СЪЩО Е СЛУЧАЕН. И търговията на базата на него СЪЩО Е СЛУЧАЙНА.
До колкото видях в кода, индиректно симулацията е базирана на процентна дневна волатилност. Финансовите статистиците предпочитат обаче симулация посредством брауново движение. Ето тук ги има и двете като пример: http://programmingforfinance.com/2017/1 ... in-python/
Не знам гледайки конкретно движение/графика какво може то/тя да помогне, но наслагвайки ги накуп вече се получава ясно видима тендеция - в случая е симулирана нулевата:
Изображение

В моя алгоритъм аз използвам тегленето на случайни тикове с размер +1 или -1 пипс или по-точно +1 или -1 стохилядна от размера на текущата цена. Това е истинската случайност, а наблюдаваните по компютрите графики са само СЛЕДСТВИЕ ОТ НЕЯ. Тегленето го извършвам с моя си RANDOM функция, която е по-съвършенна от тази на MetaTrader-а, защото работи с 64 бита, а не само с 15. Случайните тикове ги разпределям по случаен начин в барове, но това не е определящо и НЕ ПРОМЕНЯ ВЕРОЯТНОСТИТЕ. Направил съм го само заради стадото, което е свикнало да вижда барове, а не фрактални структури от сегменти и зиг-заци.

Публикуваните от тебе МАРШРУТИ НА ДВИЖЕНИЕ НА СЛУЧАЙНОСТА са само една малка част от всички възможни РАВНОВЕРОЯТНИ МАРШРУТИ. Ако ги изчислиш абсолютно всичките, че получиш камбановидната крива на НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, което е още едно доказателство, че говорим за ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 160
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
12 получени
5 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от alphaomega » 03 юли 2018, 12:25

Матеев ти откри топлата вода. :grin:

Тя самата дефиниция на случайността (в контекста на пазарите) предполага симетрично разпределение 50:50.
Тоест ако ти си генерирал "случайна" графика със вероятности плюс:минус 55:45 тази графика вече не е случайна. Има зависимост - В дългорочен план ще се получи силен възходящ тренд който клони към безкрайност.
Всяко едно разпределение различно от 50:50 ще произведе НЕслучайна графика. (тренд)

А сега си представи какво ще стане със икономиките на държавите ако валутите наистина се движат случайно и следват разпределение различно от 50:50. Ще настане тотален хаус.

Значи очевидно пропускаш нещо!

Нали и преди коментирахме че валутните пазари работят като скачени съдове и именно това предотвратява появата на устойчиви дългорочни трендове. (Които са вредни за икономиката) Заради това валутите поначало са рейнджови инструменти. Никоя валута не се движи сама по себе си. В центъра стои долара и всички си сверяват часовниците по него.

Валутния пазар поначало така е замислен. Във него има закодиран стабилизиращ механизъм който не позволява на нито една от основните валути да се обезцени или да поскъпне прекалено много. На практика се получава така че всички основни валути в дългосрочен план се състезават коя най бързо ще се обезцени спрямо златото. :grin:

https://www.youtube.com/watch?v=p8MqhRAom_s

vgc
Мнения: 1442
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от vgc » 03 юли 2018, 12:52

Mateev написа:
03 юли 2018, 12:12
Не забравяй, че ние търгуваме ЦЕНИ, и тяхното движение се определя от тиковете. Не търгуваме ВРЕМЕ, в което са се появили тези цени. Самата скала на времето може да се разтяга или свива, което от своя страна ще създава по-висока или по-ниска волатилност, но това НЯМА ДА ПРОМЕНИ ЛОГИКАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ, които ние всъщност търгуваме.
Напротив, търгуваме време независимо дали го осъзнаваме или не. Това е особено ясно изразено например при акциите където времето ти набутва по едни 4-ри процента средногодишно обезценка/инфлация. Ако аз например имам 100,000,000 долара и моят план е да ги удвоявам на всеки двадесет години то може да си мисля че съм невероятен бизнесмен, обаче практически на всеки 20 години ще съм си обезценил с 20 процента началната инвестиция и ако имам поне някакви базови познания по математика, то бих се концентрирал да намаля периода от 20 например на 15 години, вместо да заложа единствено на увеличеният резултат.

Да го кажа с други думи например за софтуерният бранш - много по-лесно е един програмист да се научи да пише по-бързо (да заложи на спестено време), вместо да се пробва с по-сложни алгоритми надвишаващи неговото IQ (т.е. да произвежда продукт с по-висока себестойност).
Форексът е полезен като ХОБИ

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 13:01

alphaomega написа:
03 юли 2018, 12:25
Матеев ти откри топлата вода. :grin:

Тя самата дефиниция на случайността (в контекста на пазарите) предполага симетрично разпределение 50:50.
Тоест ако ти си генерирал "случайна" графика със верятности плюс:минус 55:45 тази графика вече не е случайна. Има зависимост - В дългорочен план ще се получи силен възходящ тренд който клони към безкрайност.
Всяко едно разпределение различно от 50:50 ще произведе НЕслучайна графика. (тренд)....
Това го знам от много време, защото още преди 15 години писах експерти за генериране на случайни графики. През тези 15 години обаче живеех със самозаблудата, че зависимост може да бъде открита само ако има ГОЛЯМО РАЗМИНАВАНЕ СЪС СЛУЧАЙНОСТА (50:50). Самият ти също в текста използваш 55:45, което означава, че живееш в същата самозаблуда.

Новият момент, който го открих едва вчера, е че за да разбалансираме случайноста, е достатъчно да направим нищожни отклонения от типа 49.99:50.01. Това го доказва написания от мене експерт. Този нов момент наистина е ШОКИРАЩ. Винаги сме знаели до какво води избягването на 50:50, но чак сега осъзнаваме колко малко ое нужно, за да се случи това, и до какви драстични отклонения води дори и една стотна от процента. На практика

НИЩОЖНАТА ЗАКОНОМЕРНОСТ ВОДИ ДО ДРАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В ГРАФИКАТА, ВИДИМИ ОТ ВСИЧКИ !!!

Експерта го доказва това, но доказва и още нещо: След като не можем да намерим видими зависимости в графиките на РЕАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, то това автоматично означава, че вероятноста на движението на техните цени е ТОЧНО 50% и нито стотна нагоре или надолу. Този факт се опитвам да го преглътна през последните 24 часа, и затова отворих и теми по форумите, за да могат и други хора да си кажат мнението.

След като една намерена зависимост от някоя стратегия би трябвало да доведе до драстично добри или драстично лоши резултати, защо това не се случва? Да не би защото всъщност не сме намерили никаква зависимост, а само се самозалъгваме, тествайки нашите експери с малко на брой сделки? Може би за доказването на някаква зависимост са необходими не 100, а 100 000 сделки? И въобще в главата ми възникват хиляди въпроси, отговора на които вероятно ще ме принуди да преосмисля всичко научено през последните 15 години.

Mateev
Мнения: 381
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
72 получени
56 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от Mateev » 03 юли 2018, 13:22

vgc написа:
03 юли 2018, 12:10
....
п.п. В реалният свят на финансите се борави с проценти - което за мен означава, че опита за линейна дискредитизация посредством тик, цент или каквото и да е друга формула не съдържаща в себе си думичката процент или поне логаритъм, води до 99.(9) вероятност за грешна интерпретация на наблюденията ...
Ако случайно си забелязал, в експерта аз оперирам не с пипсове, а с 1 стохилядна от промяната на цената. Виж кода или прочети още веднъж какво съм написал. Така че това аз го знам. Всичко свързано с финансовите инструменти аз го преобразувам в проценти на промяна и в тях преизчислявам всяка една величина - пипсове, спредове, печалби, барове, сегменти, Optimal F, критерии за сравняване на две стратегии, доверителни интервали и каквото друго ти хрумне. Стария ми код, който оперира с пипсове, постепенно го преобразувам да оперира в десетохилядни или стохилядни от промяната на цената. Отдавна съм стигнал до извода, че това е правилния начин, но само от около година и половина време започнах по-серизно да програмирам идеите си.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 160
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
12 получени
5 дадени

Re: Експерт за генериране на случайни графики в МТ5

Мнение от alphaomega » 03 юли 2018, 13:30

Вероятностите се променят постоянно. Но трябва да отчиташ времевата рамка!

Основния принцип е че колкото по голяма е времевата рамка - толкова повече вероятностите се доближават до 50:50 (случайност). Аз това съм го открил за себе си отдавна.
Потвърждението на тази "теория" всички го виждаме! В света няма човек който да може да прогнозира валутните курсове дългосрочно. Дори централните банки не знаят къде точно ще бъде цената след един месец. А какво остава за по голям хоризонт.

Затова няма трейдъри който да тъгуват по дневните и седмичните графики и в същото време да имат познаваемост над 50%. (примерно 60-70%).
В същото време почти всеки скалпер и дей трейдър постига над 60-70% печеливши сделки. Загубите се получават само заради емоции и лошо управление на риска.

Най лесно е да се предвиди движението на цената по минутните графики в рамките на деня. Знам че много хора не могат да го приемат това :wink: но аз поне съм го доказал за себе си. От над 10г.се занимавам със форекс и още не съм видял успешен трейдър който да постига положителен резултат със дългосрочни сделки. На практика най впечатляващите резултати които съм виждал са все от скалпери и трейдъри които държат позиции най много по 2-3 дни.

Това не е случайно!
Последна промяна от alphaomega на 03 юли 2018, 13:31, променено общо 1 път.

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост