Концепция за печеливша търговия

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:54

Не знам дали се досетихте от разсъжденията до момента, но в реалната търговия ние ВИНАГИ се намираме в една или повече вълни C от различни мащаби на времето. Изключения са само корекциите от по 1-2 тика, когато все още не се е образувала ABC структура. Във всички останали случаи обаче ние се намираме в C вълната на една или повече ABC структури. Това автоматично означава следното:

1. Ние вече знаем дължината на вълната B, а от там и знаем коя е точката, в която трябва да вземем решение за съдбата на вече отворената сделка.
2. Решението може да е следното:
- затваряме сделката, защото от позицията на нашия мащаб текущия сегмент вече е завършен и вече няма шанс да нараства. Това може да го направи и трейлинг стопа, ако сме поставили такъв.
- оставяме сделката под управлението на следващия по големина мащаб на времето, без да сме наясно какво ще е неговото решение за съдбата на тази сделка. Тоест увеличаваме трейлинг стопа, като така даваме шанс на сделката да влезе в следващия мащаб от време.
- следващия мащаб на времето от позицията на неговата си камбанарийка може или да затвори сделката, защото си мисли, че е в грешната посока, или да я остави активна, но при това със сигурност ще промени размера на трейлинг стопа съобразно неговите си разбирания.
- следващия мащаб от време вече може да си има и негова си собствена сделка, и въобще да не му е приятно, че някой друг му натриса допълнителна сделка, сключена при потенциално кофти условия от позицията на собствената му камбанарийка.

От тази гледна точка е редно всяка една наша сделка да се извършва в един единствен сегмент или в ЕДИН ЕДИНСТВЕН МАЩАБ НА ВРЕМЕТО. Само така ще имаме максимално опростяване и максимална яснота какво всъщност правим.

Създаването на сделки, които да се прехвърлят през различните нарастващи мащаби на времето (сегментите) е възможно, но не е препоръчително на началния етап от усвояване на фракталната търговия. Това е така защото ще се сдобиете със СЛОЖНИ СДЕЛКИ, които всъщност представляват набор от прости сделки, оцелели при прехвърлянето си през мащабите на времето, и на които многократно е променяна логиката на тяхното проследяване и правилата за техен изход. Самият факт, че вие прилагате тактиката "аз правя нещо, но ако сгафя - ще хвърля горещия картоф на друг", вече говори, че в главата ви хаоса все още не се е избистрил, и вие все още се надявате на чудо (любимия похват на начинаещите).

Истината обаче е на друго място. Всеки един сегмент си има достатъчно информация да извършва търговия от позицията на собствената си камбанарийка. Има си и статистическа информация какви са постиженията на хилядите негови предшественици. Глупаво ще, е ако в правилата за търговия заложите правило от типа "хвърляне на горещия картоф на някой друг, когото не го познавам". Както текущия сегмент, така и този "някой друг" си имат собствена статистика със собствен натрупан опит, и прехвърлянето на горещи картофи помежду им само ще обърка работата и статистиката и на двете страни.

Та още веднъж горещо препоръчвам за отработка на сделки само в ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЕГМЕНТ и за забравяне на факта, че съществува нещо друго като цени или възможности извън обхвата на ценовата информация в този сегмент. Дори и от камбанарийката на текущия сегмент да видите нещо примамливо извън неговия обхват, оставете с това да се занимава другия сегмент, в който това се случва. Със сигурност той ще има повече информация, познания и опит да се справи по-добре от вас в този сегмент

Това не означава, че сегментите не трябва да си сътрудничат. Всеки сегмент има правото да попита съседните сегменти около него за някаква важна информация, не не трябва да им се меси в тяхната работа и в сделките, които те създават, проследяват и затварят. Може например да попита баща си "аз каква вълна съм - А, B или C" или пък да го попита "колко е дължината на моите братя". Или пък може да попита някое от децата си "абе в тебе има ли гапове и каква е тяхната дължина". Като цяло сътрудничеството на сегментите е допустимо на ИНФОРМАЦИОННО НИВО, но не е желателно да си подхвърлят сделки един на друг.

Ако все пак някой реши да работи с "подхвърлени" сделки, разпростиращи се между сегментите, то за него ще бъде на практика невъзможно да оцени заслугите на всеки един междинен собственик на сделката. Това означава, че няма да има никаква статистика за история на сделките, а от там и няма да може да извлече никаква полезна информация за бъдещето. Така отново се връщаме към любимия за много трейдери начин на търговия - СЛУЧАЙНА ТЪРГОВИЯ, задължително водеща до загуба на акаунта заради отрицателното ПМО от разходите за брокера.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 10:05

Pyramid написа: А, доколко изключвате /от тяхна страна/ реакции на объркване и просто грешен прочит? Все пак, основно, работят "ръчно", четат и анализират единични "коридори" и просто нямат възможността да проследят - какво остана, да разчетат правилно - цялостната картина? Хора са.
Някои от написаните разсъждения и техники в тази концепция могат да се използват и в ръчната търговия. Самият аз съм го правил това дълго време. Пълния потенциал обаче може да се развие само с написването на подходящ експерт.

Не искам да принуждавам хората да стават програмисти и да пишат експерти, но за съжаление разсъжденията ми ме доведоха точно до там.

Самият аз не се считам за много добър програмист, още повече че поради занимаване с другите си бизнеси практиката ми в програмирането е сравнително ограничена. Едно време съм програмирал на Borland Delphi и от тогава ми остана познанието за обектно ориентираното програмиране и мислене. И то много ми помогна в живота и дори в бизнеса, след като открих, че дори и там успешно мога да прилагам неговите принципи (създаване на обекти и капсулиране в тях на вътрешната им сложност). След това ми се наложи да уча C#, а впоследствие и C++, който е в основата на MQL4. Но това са само нови синтакси на езика, които се усвояват много бързо. Базовото познание за обектно-ориентираното програмитране обаче си остава, и това ми помогна много бързо да напредна в написването на фракталната структура.

Всеки един обектно-ориентиран език за програмиране използва същите концепции на писане на код, както в моята фрактална структура. Една съвременна програма се състои от вложени един в друг обекти на много нива, и това всъщност е единствения възможен начин за КОНТРОЛ НА СЛОЖНОСТА. Така че програмистите ще ме разберат, още повече че описваната от мене фрактална структура се състои от ЕДНАКВИ ОБЕКТИ, а в техния опит са програмирали с различни обекти на различните нива. Тоест за програмистите моята структура изглежда едва ли не елементарна. Един единствен клас и го пускаш да размножава хиляди или милиони собствени инстанции из цялата памет на компютъра с взаимни връзки помежду си. Както е казал Поаро - "елементарно Уотсън ....".

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 10:10

А сега ще ви разкажа за ЖИВОТА НА ЕДИН СЕГМЕНТ по един малко странен, но лесен за разбиране хумористичен начин. И такаааа .....

Аз съм сегмент. Събуждам се и виждам надвесен над мене друг сегмент, който се представя за мой БАЩА. За да ме подготви за живота, той ми казва следното:

1. Ти си мой син и аз ти давам името Сегмент C.
2. Имаш още двама братя, които се казват Сегмент А и Сегмент B, но те вече умряха.
3. Ако все пак решиш да ме попиташ, мога да ти разкажа това-онова от техния живот.
4. Ти си единствения все още ЖИВ мой син.
5. Тепърва ти предстои да растеш и да се развиваш.
6. От днес нататък ти имаш правото да отваряш и затваряш сделки по твое лично усмотрение.
7. Аз също се грижа за някакви сделки, но не ти е работа да ми се месиш какво правя с тях.
8. В замяна ти обещавам, че и аз няма да ти се меся в твоите сделки.
9. От днес нататък ти също имаш правото да си създаваш собствени деца, като трябва да спазваш фамилната традиция и да им даваш имена A, B и C.
10. Нека да те запозная с един твой приятел и с един враг. Врагът ти се казва К (Kорекция), и може да те убие, а приятеля се казва КК (Корекция на Корекцията), и ще ти помага да растеш.
11. В момента в който врагът К стане по-висок от брат ти B, аз ще те убия и ще те прекръстя на А, врагът ти ще го направя B, а приятеля ти КК ще го направя на C.
12. В твой интерес е да си сътрудничиш с приятеля си КК, защото само той може да те спаси от преждевременна смърт, ако успее бързо да израстне и да надхвърли височината на К..
13. Давам ти в ръцете и една дебел дневник, от който можеш да прочетеш как е протекъл живота на твоите предшественици.
14. Напомням ти, че твое задължение е най-отзад да си водиш записки и за твоя живот.
15. Това е всичко сине. Пожелавам ти дълъг живот и просперитет.

Баща ми си отива в неговата къща и аз оставам сам. Отварям дневника, за да понатрупам малко опит как се правят сделки. След това се оглеждам наоколо, за да поразгледам ценовите движения в моята къща. Хвърлям око и през прозореца, за да видя какво правят другите сегменти, но бързо-бързо осъзнавам, че всяка жаба трябва да си знае гьола. Все пак през прозореца видях това онова, и затова отново отварям книгата, за да видя дали някой преди мене е правил същото и дали е имало полза от това. Оказва се, че няма полза, и че надничането в чуждо канче само може да ми навреди. Да, интересни неща има в чуждите канчета, но техните камбанарийки са други, защото те четат други книжки, в които има натрупан друг опит, който не е от полза за моята камбанарийка и за моите условия, в които съм поставен.

Все пак за да съм максимално информирани, вдигам телефона, звъня на бащата, и го поразпитвам малко за умрелите ни братя А и B, като особенно се интересувам колко висок е бил брат B преди да умре. Интересува ме и височината на брат А, за да си създам поне груба представа колко висок мога да стана и аз самия.

И най-накрая след като съм натрупал цялата възможна информация, обработвам я малко и смело отварям първата си сделка. За да я разпознавам сред другите сделки на конкурентите, връзвам на шията на сделката една панделка с написан на нея моя Magic Number. Също така се разпореждам на сделката кога да се затвори сама, ако случайно спя и временно съм я изпуснал от поглед. Запазвам си обаче правото да променям тези разпоредба за в бъдеще, ако случайно ми хрумне нещо друго.

Сега след като съм свършили най-важната работа, хвърлям един поглед какво прави моят приятел КК. Врагът К не го гледам - това е задължение на баща ми. Гледам само КК и в книжката пише, че ако той се изкачи по цените по-високо от мене дори и с 1 пип, то тогава съм задължен да направя следното;
1. Вземам го при мене като мое дете и му давам името C.
2. Натрупаните до момента котировки ги групирам като сегмент, и им давам името A.
3. Умрелия вече К го вземам от баща ми и му давам името B
4. Правя инструктаж на C такъв, какъвто ми направи и моя баща, и след това го пускам да си живее живота и да си прави собствени сделки и/или деца.
5. Самият аз също съм порастнал - нали най-високата моя цена е същата като тази на детето ми C
6. От позицията на новия ми ръст отново оглеждам цялата информация около вече направената сделка, и ако трябва - правя належащите промени.

И така си тече моя живот. Много пъти през него ми се е налагало да вземам К и КК и да ги правя мои деца, като по този начин и аз самия съм пораствал по малко. Раждали са се други К и КК, и докато са били бебета съм ги охранявал, но като порастнат съм ги вземал под крилото си и съм им давал правото на собствен живот. Всъщност за малкия К се е грижил баща ми, а аз съм се грижил за всеки един следващ КК. Още по-точно всички други мои C братя от различните времеви интервали са наблюдавали развитието на К и КК, и по различно време и цена са вземали решение да ги направят собствени синове и да им дадат право на живот.

Това е всичко. Друго няма, освен факта, че имам правото да разбера за смърта си няколко секунди преди това да се случи. На практика ще умра тогава, когато К стане по-висок от вече починалия ми брат B. Тогава ще имам правото на едно последно желание какво все пак трябва да се случи с поддържаните от мене сделки. Варианти за тяхната съдба има много, и на мене се пада изключителното право кой от тях да избера. В книжката пише, че е желателно да затворя всички мой сделки, но все пак имам правото да се договоря с баща ми и да му дам някоя друга сделка за доотглеждане.

Потребителски аватар
Малкия Кондор
Мнения: 1154
Регистриран: 14 окт 2016, 15:52
55 получени
8 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Малкия Кондор » 06 окт 2017, 10:16

Mateev написа:
06 окт 2017, 10:05
Pyramid написа: А, доколко изключвате /от тяхна страна/ реакции на объркване и просто грешен прочит? Все пак, основно, работят "ръчно", четат и анализират единични "коридори" и просто нямат възможността да проследят - какво остана, да разчетат правилно - цялостната картина? Хора са.
Някои от написаните разсъждения и техники в тази концепция могат да се използват и в ръчната търговия. Самият аз съм го правил това дълго време. Пълния потенциал обаче може да се развие само с написването на подходящ експерт.

Не искам да принуждавам хората да стават програмисти и да пишат експерти, но за съжаление разсъжденията ми ме доведоха точно до там.

Самият аз не се считам за много добър програмист, още повече че поради занимаване с другите си бизнеси практиката ми в програмирането е сравнително ограничена. Едно време съм програмирал на Borland Delphi и от тогава ми остана познанието за обектно ориентираното програмиране и мислене. И то много ми помогна в живота и дори в бизнеса, след като открих, че дори и там успешно мога да прилагам неговите принципи (създаване на обекти и капсулиране в тях на вътрешната им сложност). След това ми се наложи да уча C#, а впоследствие и C++, който е в основата на MQL4. Но това са само нови синтакси на езика, които се усвояват много бързо. Базовото познание за обектно-ориентираното програмитране обаче си остава, и това ми помогна много бързо да напредна в написването на фракталната структура.

Всеки един обектно-ориентиран език за програмиране използва същите концепции на писане на код, както в моята фрактална структура. Една съвременна програма се състои от вложени един в друг обекти на много нива, и това всъщност е единствения възможен начин за КОНТРОЛ НА СЛОЖНОСТА. Така че програмистите ще ме разберат, още повече че описваната от мене фрактална структура се състои от ЕДНАКВИ ОБЕКТИ, а в техния опит са програмирали с различни обекти на различните нива. Тоест за програмистите моята структура изглежда едва ли не елементарна. Един единствен клас и го пускаш да размножава хиляди или милиони собствени инстанции из цялата памет на компютъра с взаимни връзки помежду си. Както е казал Поаро - "елементарно Уотсън ....".
Поаро .......никога не е казвал на Уотсън подобно нещо................. :lol: :lol:

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 10:22

mauricio84 написа:Аз съм отварял позиции по подобна стратегия
Всяка с 30 пипса стоп и 30 пипса таргет и познайте какво се случи.
90% от тях се затвориха на загуба.
Защо ли????
Ако все още не си осъзнал, че най-голямото щастие за всеки един трейдер е да направи стратегия с 90% губещи симетрични сделки, значи все още тъпчеш на кота нула.

За съжаление 99.99999999% от стратегиите, които измисляме, водят до НУЛЕВА СРЕДНА СДЕЛКА в миналото и до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ в бъдещето. И ако нямаше спредове, комисионни, слипейджи и груби трейдерски грешки, то сумите по акаунтите на трейдерите до безкрайност щяха да си стоят на едно и също ниво с леки флуктоации около него.

Това е все едно да си измислите някаква игра, базираща се на хвърляне на монетка с 50% вероятност. Каквито и правила да си измислите за тази игра, те ВИНАГИ статистически ще водят до нулев резултат и за двамата играчи. Ако обаче единия играч започне да събира комисионна на всяко едно хвърляне, колкото и малка да е тя, въпрос на време е да обере до шушка другия играч.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 10:28

ManUtd написа:..... Като разбиваш движението на фрагменти, дефинираш най-малкия базисен сегмент АБЦ и оттам логично си извеждаш правило за неговата завършеност с корекция по-голяма от предходната Б вълна. По този начин се получава едно постоянно рипейнтване с постъпващата нова информация, имаш ли доказателство за ефективността на този подход? ...
Когато измислях как да разбия пазара на фрактална структура, си поставих две много важни условия:

1. След всеки един новопостъпил тик ТОЧНО и ЯСНО да знам КЪДЕ СЕ НАМИРА ТОЙ в тази структура. Теорията на Елиът не отговаря на това условие. Тя изисква бъдещи тикове и сегменти, за да определи текущото разположение или текущата вълнова структура. Това автоматично я прави непригодна за търговия в реално време. Аз исках да отстраня този недостатък и освен това ДА ОПРОСТЯ сложнотиите не Елиът, и ми се получи. Успях да достигна до 100%-ова гаранция, че всеки един нов тик на секундата си намира мястото в текущата фрактална структура и ако тя не го устройва, просто я преизчислява, като това между другото е СИГНАЛ ЗА ТЪРГОВИЯ. Максималното мое закъснение в определяне на позицията на този тик е 1 МИНИМАЛЕН СЕГМЕНТ, който при мене е 10 спреда, но това ограничение сам съм си го наложил. При достатъчно могъщ компютър винаги мога да го сваля до 1 пип, и готово - софтуера ще заработи на пълна мощност.

2. Търсене на ФУНДАМЕНТАЛНО и ОСНОВОПОЛАГАЩО правило, което хем да е МАКСИМАЛНО ПРОСТО, хем в същото време ЕДНОЗНАЧНО да определя цялата структура. Ами трябва да ти кажа, че тука загубих страшно много време в търсене на нещо друго, различно от размера на B вълната. И най-накрая стигнах до извода, че или мозъка ми е пилешки, или наистина НЯМА ДРУГО ПРАВИЛО. Просто това беше ЕДИНСТВЕНОТО ПРАВИЛО, което свърши полезна работа.

Между другото концепцията няма да се промени, ако някой измисли някакво друго ОСНОВОПОЛАГАЩО ФУНДАМЕНТАЛНО ПРАВИЛО, което да разбива пазара на фрактална структура. Ами пробвайте се - дайте ми го това правило, и аз съм склонен да го възприема, да напиша софтуер, и след това да изследвам новообразувалите се сегменти. Към днешна дата обаче си нямам никаква идея дали въобще е възможно такова правило да се измисли, така че съм склонен да приема моето правило като АКСИОМА или по-точно като ПОСТУЛАТ. Тоест като нещо, за което нямам доказателство, но му вярвам просто защото все още не съм измислил друга по-добра разумна алтернатива.

Колкото до втората твоя точка, в която критикуваш текущия сегмент, че ще му се налага много често да затваря сделки, и да оставя друг сегмент да отваря нови. Това е въпрос на реализация на самия код. Фракталната структура е една и съща, но има два начина тя да бъде изградена от новопостъпващите тикове:

1. Пристига критичен тик и текущия сегмент е длъжен да УМРЕ, като си затвори текущите сделки. При този метод наистина сделките ще са много надробени и е въпрос на избор (или спор) ДАЛИ ТОВА Е ДОБРО ИЛИ ЛОШО.

2. Пристига критичен тик, и текущия сегмент ПОРАСТВА, но не загива. Ако е необходимо, създава свои деца, но най-важното е, че той живее от размер 3 тика до размер, обхващащ цялата графика. Водените от него сделки си остават валидни и той си ги мениджира не до момента на пробив с дължина вълната B, а до момента на пробив на дъното на B или дори до пробив на 100% от цялата му дължина.

Тези два метода на построяване на фракталната структура водят до една и съща структура, но до различни методи на отработване на сделките в рамките на живота на един сегмент. Ако все още не си ги разбрал, ще ти ги кажа по-просто - всичко зависи от това дали сина ще създава бащата или обратното - бащата ще създава сина. При двата случая активната сделка остава с различна собственост и различен сегмент се грижи за нейното бъдещо доохранване и възмъжаване (порастване)..

Има още една вариация на построяването на структурата, която обаче пак води до СЪЩАТА СТРУКТУРА, но до различни методи на отработка на сделки и функционалност:

1. Представяме си, че един сегмент задължително има в себе си "жива" вълна А, и микровълни B и C,които дори може и да ги няма. Няма и корекции. Всичко до края на графиката е натъпкано в този сегмент, като той дори може да е незавършен (без B и C вълни).

2. Представяме си, че всеки един сегмент задължитено има "умрели" A и B вълни, и живи C вълна, корекция К и корекция на корекцията КК. Ако се замислиш, това е същото като в точка 1, но обсега на видимост от позицията на текущя обект (сегмент) е различен при двата варианта. И в двата варианта обаче сегмента е в състояние да получи достъп до всички интересуващи го параметри около него, само където някои от тях ще са "вътрешни", а други "външни", и това делене на вътрешни и външни е различно в двата случая.

Тоест като цяло съществуват 4 различни варианта на строеж и използване на една и съща фрактална структура, но крайния резултат от всичките варинати е един и същи - могат да се получат едни и същи сделки, само че ще са плод на различни методи на програмиране. Единия от 4-те метода вече съм го програмирал, но нещо започна да ми убива по ръбовете с практическото му използване. Варианта е перфектен при офлайн строеж на фракталната структура, но стана много заплетен при добавянето на сегменти в реално време. Сега ще пробвам втория варинат, който е много лесен и бърз за работа в реално време, и може би най-накрая ще се получи един клас, който е компилация от двата предишни, и който да работи еднакво добре в офлайн и риалтайм.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 10:41

alphaomega написа:Даам.... аз точно това се канех да напиша! Според Матеев системата има за цел да експлоатира трендовете които са по дълги от нормалното което може да се наблюдава при random walk. Това само по себе си е ОК. Обаче пазара не е статичен и със фиксирани параметри. Пазара е динамична и хаотична система.

Когато доминира трендовото състояние, фракталните сегменти ще са удължени (със по малки корекции и удължени импулсни вълни). Тогава системата ще постигне добро ПМО със сигурност. Обаче какво става като се смени състоянието на пазара? По какъв начин точно системата ще определя кога сме във тренд и кога във рейндж? И колко закъснение ще има в определянето на състоянието пазара за всяка времева рамка?
Дали през този периоди на закъснение, няма да се натрупат достатъчно на брой губещи сделки които да неотрализират печалбите натрупани по време на трендово състояние? Аз мисля че точно това ще се случи.
С течение на времето закона на големите числа ще си каже тежката дума и ПМО-то ще започне да клони към нула. И като добавим спреда, крайния резултат по нищо няма да се различава от резултатата на един напълно елементарен алгоритъм със две средни които се кръстосват и генерират buy sell. Една такава система също има добро ПМО по време на тренд.....но след 1000 сделки е на минус.

Много неизвестни има тука! Аз докато не видя успешен реален алгоритъм които да отваря сделки в реално време съм скептичен към всякакви автоматизирани системи. Особенно сложните в които има десетки и стотици променливи.
jori написа:Mоже ли една анотирана графика с тези фрактални сегменти от автора или някой който е разбрал как се прави?
Дължината на сегментите как се сравнява - по хоризонтал/време или вертикал/цена?
Според мен трябва да се избягва развиване на голяма теория и да се търси някакъв бърз начин за проверка на ПМO, защото си е съвсем нормално обещаваща идея за алгоритъм да се окаже безполезна.
Това с разбиването на историята на пазарни състояния си е вид оптимизация на параметри спрямо наличните данни и е напълно възможно да се получи overfitting и poor out-of-sample performance.
Дали ще четеш миналите котировки и ще ги агрегираш/изградиш модел с тях или ще правиш бектестове с различни параметри - все си е оптимизация.
Ще отговоря едновременно на постингите на alphaomega и jori.

Нека да си представим логиката на нашата стратегия като една ЧЕРНА КУТИЯ. На входа ние подаваме някаква информация за миналото, а на изхода ние очакваме някаква прогноза за бъдещето. Вътре в черната кутия има някаква форма на интелект (изкуствен или не), който се опитва от подадената информация да извлече някаква зависимост в статистически план. При ръчната търговия вътре в тази кутия има директно един човешки мозък. При търговията с експерт в тази кутия освен мозъка на човека има и няколко хиляди реда програмен код, който увеличава способностите на мозъка, защото прави някои неща по-добре от него. И последния варинат - в кутията директно слагаме софтуер за невронна мрежа и я оставяме да се самоубучава без участието на човек.

Три варината - само човек, човек + софтуер и само софтуер. Извън контекста как е конструирана тази кутия се опитайте сами преценете кога тази кутия ще има по-големи шансове да открие някаква зависимост?

Вариант 1 - на входа на кутията подаваме информация само за 20-30 бара назад от един единствен мащаб на времето.
Вариант 2 - на входа на кутията пак подаваме само 20-30 числа, но те вече съдържат ЗНАЧИМА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ МАЩАБИ НА ВРЕМЕТО.

Аз твърдя, че кутията ще има по-големи шансове за успех тогава, когато на нейния вход подадем:
1. ЗНАЧИМА ИНФОРМАЦИЯ, а не просто някакви 30-40 числа, групирани около една единствена точка от милиардите други от цялото пространство на историята.
2. Тази информация е от ВСИЧКИ МАЩАБИ НА ЦЕНИТЕ И ВРЕМЕТО, защото във всеки един мащаб от време някъде някой търгува и така вкарва някакви зависимости

Та затова и бягам от всички линейни търговски стратегии. Няма никакво значение какви индикатори или формули използват тези стратегии. Важното е да се знае само едно - те за всеки един сигнал обработват един СИЛНО ОГРАНИЧЕН УЧАСТЪК от историческата информация, в резултат на което те нямат никакъв шанс да извлекат на изхода си зависимост за нещо, което НЕ ИМ Е ДАДЕНО НА ВХОДА.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 10:56

Нека сега да си представим един единствен ABC сегмент и една единствена сделка в него:
1. Сделката се отваря във вълната C тогава, когато нейното нарастване пробие върха на вълната A
2. Сделката се затваря тогава, когато корекцията на C стане по-дълга от сегмента B

Единственото, което не го доуточнихме, е каква ще е сделката - Buy или Sell?

В зависимост от ПАЗАРНОТО СЪСТОЯНИЕ, в което се намира този сегмент, ние можем да изберем или Buy, или Sell или дори да оставим сегмента така и да си умре без сделка,

Каква ЗНАЧИМА ИНФОРМАЦИЯ можем да ползваме, за да я предоставим на черната кутия от предишния постинг, така, щото тя да има шансове да си изясни коя от трите алтернативи за сделка да избере?

Ами можем да използваме линеиния метод и да и изсипем 10-20 числа от предишни барове на сегмента, но така ще оставим кутията СЛЯПА за всичко останало и важно, което се е случило в историята.

Можем обаче малко да се потрудим и да съберем и подадем на входа серия от по-важни информации, като например:

1. Фракталната дължина на текущия сегмент, която всъщност ни дава информация колко дълбоко е потънала вълната B в ценовия диапазон на вълната A. Близко до ума е, че ако B е коригирала А с по-малко от 33%, говорим за трендовост, а ако е коригирала с повече от 66-68%, тогава е по-вероятно да се развие консолидация.

2. Фракталната дължина на бащата на текущия сегмент, която ни дава същата информация като в т.1. Нещо повече - двете информации се наслагват, и в определени случаи се усилват или пък обратното - взаимно се унищожават.

3. Фракталната дължина на дядото, прадядото и т.н. по цялата йерархия нагоре. Получава се сложен комплекс от зависимости, който разбира се трябва да се изследва в исторически план, и да се провери какво е ПМО-то на различните възможни комбинации.

4. Къде се намира текущия сегмент по отношение на ценовата дължина на бащата - в долната 1/3, по средата или в горната 1/3. Пазара се държи по различен начин в различните зони, преминавайки от неувереност в началото, към увереност и движение по средата и отново неувереност към края на всеки един сегмент. Естествено има и изключения, но в статистически план е важно да се знае къде се намираме в сянката на бащата - долу, по средата или горе.

5. Къде се намира бащата по отношение на ценовата дължина на дядото. Това също е значима информация, защото дядото вече се движи в същата посока, в която се движи и текущия сегмент.

6. Къде се намират цялата останала рода по бащина линия един спрямо друг. Тука вече рекурсивно можем да получим информация от всички по-големи мащаби на времето.

7. Освен рекурсията по вертикала можем да подадем информация на черната кутия и за хоризонталната последователност на последните 5-6 сегмента от всички мащаби на времето. Предполагам се досещате, че това ще е информация за образувалите се ПАТЕРНИ, за които доста има изписано в литературата, но малко се използват по причина мъглявите правила за тяхното определяне. При нашата фрактална структура обаче правилата са точни и ясни и ние вече спокойно можем да подадем тази информация на входа на черната кутия.

8. Наклона във времето на текущия сегмент и на неговите ABC вълни. Наклона също можем да го представим като 3 възможни състояния - приблизително равен на средностатистическия наклон, или по-голям или по-малък от 1 или 2 средноквадратични отклонения. Информацията за наклона всъщност ни дава информация за бързината, с която се развиват процесите в дадения сегмент. Тази информация също е ЗНАЧИМА и също може би влияе на това, което ще се случи в бъдещето на нашия сегмент и нашата сделка.

9. Наклона във времето на всички наши родители от по-големите мащаби. Също ЗНАЧИМА информация, която вероятно влияе и на нашия сегмент.

10. КАК са се развивали вълните при нас, под нас или над нас по цялата йерархия - линейно, извити със забавяне или извити с ускорение. Тоест опитваме се да получим информация за ВИЗУАЛНАТА ФОРМА на вълните, която също може би ни дава възможност за някаква прогностична информация какво предстои да се случи в близкото бъдеще. Всъщност възможните форми според мене са 5:
- Права линия
- S-образна форма (бавно, ускорено, бавно)
- Форма на стъпало (ускорено, бавно, ускорено)
- Форма на бастун (ускорено, бавно)
- Форма на обърнат бастун (бавно, ускорено).

Има и други видове ЗНАЧИМА ФРАКТАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, коато може да се подаде на входа на черната кутия. Помислете си за всички въпроси, които могат да се зададат за един сегмент в контекста на неговата фрактална позиция - какво, как, къде, колко, защо и т.н. От всеки един въпрос може да произлезе някаква информация, която да повлияе на решенията на черната кутия.

Като цяло на черната кутия трябва да се подаде ДОСТАТЪЧНО МНОГО и ДОСТАТЪЧНО ЗНАЧИМА информация от всички мащаби на времето, но в същото време не трябва да я претоварваме с излишна и незначителна информация. За да поддържаме един сравнително добър БАЛАНС, ние се опитваме да направим ПРЕДВАРИТЕЛНА КОДИРОВКА НА ИНФОРМАЦИЯТА с цел да я сведем до колкото се може по-малко битове, които в същото време да съдържат ОСНОВНАТА СЪЩНОСТ на тази информация.

Например дълбочината на една корекция я свеждаме само до 3 състояния - плитка, средна и дълбока. Бързината на тренда я свеждаме само до 3 състояния - средностатистическа бързина, по-бавен или по-бърз тренд. Позицията ни спрямо бащата я свеждаме до 3 състояния - намираме се в неговата основа, по средата или в неговия край. Ценовата дължината на всички сегменти ги свеждаме пак до само 3 състояния, като това го правим на два етапа - първо определяме фракталната дължина (аболютна дължина към корекция) и след това я делим на 3 групи - средностатистическа, по-къса или по-дълга. И най-накрая от цялата йерархия от всички бащи решаваме дали да я използваме на 100%, или да се ограничим само до 2, 3 или до максимум 4 поколения.

Умножавайки цялата тази комбинаторика от N на брой входни информации, всяка от които има например по 3 състояния, ние получаваме 3 на степен N ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ НА МИНАЛОТО, като самият метод на тяхното образуване ни гарантира, че всяко едно от тези състояние ЩЕ Е ЗНАЧИМО, защото съдържа в синтетичен вид цялото наше познание за движението на цените от всички мащаби на времето.

Сега вече предполагам започнахте да осъзнавате защо линейните системи имат много по-малки шансове да открият зависимости спрямо могъществото на фракталните системи. Както едните, така и другите обработват приблизително еднакво количество информация в черните си кутии, но КАЧЕСТВОТО на тази информация е КОРЕННО РАЗЛИЧНО. При фракталните системи качеството на входната информация е на светлинни години по-добро от това на линейните системи.

Иначе по-нататък и при двата вида системи се процедира по един и същи начин, който накратко ще го систематизирам така:
1. Миналото се разделя на определен брой пазарни състояния съобразно логиката на линейната или фракталната система
2. Пресканира се това минало и за всяко едно пазарно състояние се "наднича" в неговото бъдеще
3. Натрупва се статистика кое пазарно състояние какво ПМО е изградило в локалното си собствено бъдеще
4. Тази статистика се използва за отварянето на бъдещи сделки
5. Стратегията за търговия ВИНАГИ ще изглежа така:
- Съобразно логиката на черната кутия детектираме в кое пазарно състояние се намираме в момента
- Проверяваме в статистиката каква е препоръчваната сделка за това пазарно състояние - Buy или Sell
- Проверяваме в статистиката какво Математическо Очакване е натрупала сделката от съответния тип
- Ако е положително, отваряме сделката и я комплектоваме с верните параметри от статистиката.
- Ако е нулево или дори отрицателно заради разходите за брокера, чакаме да дойде следващото пазарно състояние, без да отваряме сделка в текущото.

В общия случай следващото пазарно състояние може да се случи както в текущия сегмент, така и в някой друг - всичко зависи от това как сме конструирали правилата за разбиване на пазара на различни състояния. Това обаче не променя основния принцип на работа и на търговия. Ако в рамките на 1 сегмент са допустими да се случат повече от 1 пазарни състояния, то това означава, че този сегмент повече от веднъж ще има правото да взема решения за отваряне и/или за затваряне на сделки. Смяната на състоянията едно с друго всъщност е тригера, който активира този процес, а точката на смяната е и точка за извършване на търговски операции. Само в тази точка сме активни, а във всички останали точки стоим и наблюдаваме.

Марио Димитров
Мнения: 1988
Регистриран: 10 авг 2010, 18:08
4 получени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Марио Димитров » 06 окт 2017, 11:27

Здравей,
Схванах идеята.
Миналата година сглобих индикатор,който автоматично чертае тренд линии по последни дъна/върхове.
Пробивите на цената над локални върхове и дъна превръщат линиите от пунктири в плътни с надпис за използвания фрейм(което подсказва,че може да се използва различен фрейм от отворената графика).
Според предно движение,определям дали е импулс или корекция и какво е фибото,спрямо предното движение.
Имам и две замервания,с които намирам дивергенции и определям дали има дистрибуция или акумулация(продажби/покупки).

Синя точка - връх.
Червена - дъно.
Определяне - по картинката Правила.

Ето ги твоите сегменти.
Прикачени файлове
Правила.png
Правила.png (19.46 KБ) Видяна 133 пъти
EURUSDWeekly_Матеев.png
EURUSDWeekly_Матеев.png (40.67 KБ) Видяна 134 пъти
EURUSDM15_Матеев.png
EURUSDM15_Матеев.png (31.75 KБ) Видяна 134 пъти
Търгувайте това, което виждате на графиките

Марио Димитров
Мнения: 1988
Регистриран: 10 авг 2010, 18:08
4 получени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Марио Димитров » 06 окт 2017, 11:31

Отдавна споменавам за формулата на форекса.
Клос утре = Клос днес + (Клос днес-Клос вчера)* Алфа;

Колко бара са нужни за да извършиш изчислението?
Картинката е за клос на бара от 11ч.

Поздрави
Прикачени файлове
EURUSDH1_Матеев.png
EURUSDH1_Матеев.png (17.46 KБ) Видяна 132 пъти
Търгувайте това, което виждате на графиките

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 11:55

Нека да довърша копирането от другия форум, и тогава ще обсъждаме. Останаха само още няколко постинга.

Марио Димитров
Мнения: 1988
Регистриран: 10 авг 2010, 18:08
4 получени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Марио Димитров » 06 окт 2017, 11:56

Ето една картинка,на последната ми разработка.
Съвпада с твоите изчисления за дължина на профита(30 пипса).
Определям какъв е тренда и какви действия да предприема.
Определям и ниво за работа.

Опростено и ясно.

Поздрави
Прикачени файлове
GBPUSDM5_Матеев.png
GBPUSDM5_Матеев.png (21.67 KБ) Видяна 123 пъти
Търгувайте това, което виждате на графиките

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 11:57

Управлението на капитала е просто още един клас, който като функционалност ще е най-простия от всички останали. Неговата задача ще е да раздели парите в акаунта между всички стратегии или поравно, или с някакъв коефициент на тежест, въведен от трейдера. Всяка стратегия ще може да го попита какъв е моят дял, и той ще отговаря. Всяка стратегия ще може да го попита и с колко лота да отвори следващата сделка, ако максималния DrawDown на нейната статистика е бил един какъв си.

Въобще цялата математика около управлението на капитала ще бъде концентрирана в този клас, а тя не е кой-знае колко сложна.

На този модул ще възложим и контрола върху изпълнението на сделките. Ако някоя стратегия не си е сметнала добре капитала и си е похарчи нейната си част, то тогава този модул принудително ще затвори нейните сделки и ще забрани самата стратегия. По този начин под никаква форма една стратегия няма да може да краде капитал, който не е нейн, и който предварително не и е бил разрешен.

Логиката на преразпределяне на капитала между стратегиите може да е ръчна (трейдера периодично казва процентите на разпределение) или автоматична (печелившата стратегия има право за в бъдеще да работи със собствените си печалби, за да си увеличи размера на лотовете).

При това положение не виждам никакъв проблем в съвместната работа на много стратегии върху един единствен акаунт (капитал). Всяка стратегия ще си знае собствения гьол (капитал), а ако той не и стигне, модула за управление на капитала насилствено ще затвори нейните сделки и ще и забрани по-нататъшната работа. Нима е възможно да се измисли нещо друго по-различно?

За да не натоварваме различните стратегии с математика, която те не им е работа да я знаят и разбират, модула за управление на капитала ще им дава готова смляна информация, например под формата на пипсове до изчерпване на капитала. Например стратегията пита и модула за капитала отговаря:

"Имаш на разположение 731 пипса, докато те забраня. Ако искаш ги използвай в една единствена сделка, слагайки стоп на 730 пипса, или ако искаш си ги раздели на 10 сделки със стоп от по 73 пипса. Решението си е твое и аз няма да ти се меся, освен ако DrawDоwn-a ти не чукне 731 пипса. Товага просто ще ти затворя сделките и за в бъдеще няма да допусна да отвориш нито една нова."

Самите стратегии също мислят и разсъждават в пипсове, така че тази информация ще я преглътнат, съобразят и обработят много лесно. Модула за управление на капитала от своя страна ще следи историята на сделките на всяка една стратегия, и ако тя постепенно си губи капитала, той ще и намалява допустимите пипсове за бъдещите сделки. Ако тя печели, той ще и ги увеличава.

Марио Димитров
Мнения: 1988
Регистриран: 10 авг 2010, 18:08
4 получени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Марио Димитров » 06 окт 2017, 11:58

Mateev написа:
06 окт 2017, 11:55
Нека да довърша копирането от другия форум, и тогава ще обсъждаме. Останаха само още няколко постинга.
Добре.
Аз показах нещо,което е близко до твоите разсъждения.
Търгувайте това, което виждате на графиките

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:01

jori написа:Ok, ако с буквите H, M, L означаваш положението на всеки сегмент в родителя му, тогава можеш да кодираш абсолютен адрес на текущата цена с нещо приличащо на HHLMHMML и за него да сумираш общата печалба/загуба за всичи подобни ситуации които завършват със същите N букви. Ами хайде давай. Сегментите в общия случай се наричат features и много алгоритми са построени по-този начин. Основният въпрос е дали статистиката събрана в състоянията ще се повтаря занапред. Бъфет отговаря така: "Ако историята се повтаряше, библиотекарите щяха да са най-богатите". Просто пробвай и ако не работят тези сегменти ги захвърляй.
Доколкото разбирам краищата на сегментите са локални минимуми и максимуми. Когато сравняваш разстояние от последния максимум с предхождащата го корекция всъщност рисуваш канал с 2 успоредни прави през максимумите и последния минимум. Тези 2 успоредни линии са един вид подкрепа и съпротива - неща, които отричаш и по своята същност са доста прости.
А щом са прости, ако носеха печалба, щяха да са отдавна изконсумирани.
jori, според мене забравяш какви информации аз подавам на входа на черната кутия. При мене няма някакви измислени параметри от типа RSI(63), MA(25) или ADX (71), работящи само на EUSUSD само на 15 минутни барове то само последните 3 месеца от преди 3 годинии време.... . При мене има точна и ясна информация от фракталната структура, която важи за всички мащаби от времето и за всички финасови инструменти без изключение. На практика аз извличам ЕСЕНЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО на цените. ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ !!!

Разбираш ли - просто НЯМА НАЧИН цената да си движи НАГОРЕ, но да ми прави финтове, лъжейки ме с фигури надолу. Няма начин да се движи бързо, пък да ме лъже с бавни движения. Няма начин да се ускорява, пък да ме лъже, че забавя. Няма начин един тренд да е дълъг, пък да се маскира като къс. Просто НЯМА НАЧИН цената да излъже за това, което реално го прави.

На практика на нашата черна кутия ние подаваме ЕСЕНЦИЯТА ОТ ИСТИНСКОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ като размер, скорост, нарисувани фигури и т.н., докато при линейните системи на входа на черната кутия подаваме ГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, сдъвкана по ГРЕШЕН НАЧИН. Представи си че ти трябва кантар, който да претегли 1 килограм портокали, но ти вместо тензодатчици за тегло го оборудваш с цветна камера, която да детектира жълтия цвят на плодовете. Е как по жълтия цвят ще разбереш теглото?

Има си логика за анализ на миналото, и тази логика всички я знаят - първо се анализират големите мащаби от време, после по-малките и т.н. А кажи ми как ще го направи това една линейна система, която като кон с капаци е пусната например на графика H1 и освен всичко друго от всичките 100 000 бара "вижда" само 30-40 ? Да не би специално да е оборудвана с телепатични способности?

Нима ще ми твърдиш, че последните 30 бара са достатъчни за прогнозиранем и всичко останало не ни интересува? Ако наистина си го мислиш това, значи си голям оптимист ......

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:04

jori написа:......Това, че можеш с тази дървовидна структура да адресираш всяка точка, не ти гарантира доходност. Можеш да си измислиш безброй кодировки (координатни системи), но теб те интересуват тези, които групират печелившите състояния в ясно разграничен клъстер от клъстера на губещите състояния. Дали тази кодировка ги разграничава добре предстои тепърва да докажеш.....
Ти изместваш диалога в посока МОЖЕ ЛИ ВЪОБЩЕ от ИСТОРИЯТА да се извлече информация за БЪДЕЩЕТО?

Въпросът е ФУНДАМЕНТАЛЕН и на него не може да се даде еднозначен отговор. Дори и да приемем, че някъде по света има хора, натрупали състояние от търговия на FOREX пазара, ние не можем да знаем дали това се дължи на ПОЗНАНИЯ или на чиста проба КЪСМЕТ. За съжаление така стоят нещата с вероятностите.

Според теорията на вероятностите и нормалното (Гаусово) разпределение с камбановидна форма би трябвало в единия край на разпределението да има малка група свръхбогати хора, а в другия край - малка група свръхголеми длъжници. По средата е мнозинството със сравнително малко богатство или дългове. Важното е обаче да се знае, че все някой трябваше да е най-богат, и ние го знаем - това е Бил Гейтс. Тоест закономерност е, че има такъв човек, но според мене е чиста случайност, че това е точно Бил Гейтс.

Друг пример - конкурсите, които организират брокерите, за да зарибят нови клиенти. На тези конкурси всички пишман трейдери играят случайно, и се получават случайни сделки, но винаги има един победител. Тоест закономерно е да има победител, но е случайно кой от всичките играчи ще стане такъв.

И от тука идва и отговора на основния въпрос - ако въобще приемем, че е възможно да се спечели от FOREX, то тогава с тази фрактална структура аз силно увеличавам вероятноста това да се случи. Ако е невъзможно да се печели от ФОРЕКС в статистически план, то тогава късмета ще е единствения определящ фактор, и това че съм спечелил със структурата няма да има никаква доказателствена сила, че точно тя ми е помогнала.

А от тука идва и един още по-неприятен извод:
Дори и да приемем, че познаваме хора, спечелили от FOREX, и тези хора публично споделят стратегиите си, ТРЯБВА ЛИ ДА ГИ СЛЕДВАМЕ?

Та аз познавам хора, спечелили от Казино. Самият аз съм такъв - през живота си съм играл 2 пъти по половин час на рулетка и нетния ми резултат е 150 долара печалба. Ще ме последвате ли и ще отидете ли да играете в някое казино?

Така че аз предлагам просто да си споделяме един друг кой какво прави, и да не се главоболим с разсъждения има ли смисъл от всичко това. Никога няма да го разберем това дали има смисъл, просто защото сме смъртни. В рамките на своя живот всеки постига някакво Equity на живота, но това е само един малък отрязък от безкрайноста. Това означава, че личното Equity може би е случайно, защото в чистата случайност има много на брой маршрути с положително развитие. За да докажем, че личното ни Equity e закономерно, трябва да го развием в безкрайноста, но ние го нямаме този шанс.

Така че според мене си остава само факта на споделянето помежду ни, който ни доставя някакво удоволствие, а дали от това ще има някаква полза за някого - това никога няма да го разберем. Някои хора може би ще спечелят от ФОРЕКС, ползвайки фракталното мислене, но никога няма да могат да докажат, че това е основната причина за техния успех.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:10

vgc;n3154233 написа:Привет,
От прочетеното до тук, ако се абстрахираме от фактора време то теорията за сегментите може да се сведе до семло комбиниране на P&F графики с различни или кратни по размер клетки. Давам за пример следният дест пипсов шаблон:
[FONT=courier new]______х
х х х х
хохохох
хо о о[/FONT]

Ако за даден финансов инструмент извадим всички случаи в които този шаблон е формиран на графиката, то ще получим че вероятноста следващото десетпипсово движение да направи още един хикс е около 50%. По-назад в темата г-н Матеев беше цитирал че са ни неоходими минимум около 100 случая за да получим достоверна извадка (аз по-скоро си мисля че ще ни трябват малко над двеста за да разгледаме следващи 100 хиксчета и поне 100 нулички).
До колкото разбирам идеята за включване на баща сегмент е еквивалентна на това да погледнем шаблона от по-високо примерно 30-пипсово ниво и ако той например е във вида:
[FONT=courier new]Х Х
ХО
Х[/FONT]

се надяваме с простичък "AND" да получим вероятност различна от 1/2. Или ако перифразирам всички 10-пипсови "pattern"-и ги подреждаме в групи базирани на шаблона/сегмента от по-високото 30-писово ниво и ако се окаже че сме в печеливша(неслучайна) група то просто я отиграваме.

До тук всичко е чудесно, но ако разгледаме групиращият сегмент (от 30-писовото ниво) то той ни дава 3^2 * 2^2 * 3^2 или 9*4*9 общо 324 групи и ако държим да имаме достоверна извадка то във всяка група трябва да имаме по минимум 200 движения или излиза че ни трябват някъде към 65,000 срещания на малкото десет-пипсово шаблонче за да може да го комбинираме напълно само едно ниво нагоре с неговият родител.

Т.е. за мен проблемът е, че всяко добавяне на нов "параметър" в уравнението ни води до статистически недостоверна извадка по която няма как да си вадим изводи. - т.е. ако разбием нещо на 100 групи, то във всяка група трябва да предоставим по 200 наблюдения/опита за да тръгнем въобще да си вадим емпирични изводи. Разбира се може да ни хрумне просто да отсвирим групите с недостатъчен брой елементи, но това ще ни създаде проблем еквивалентен на това да анализираме примерно 200 сделки при R/R коефициент от 100/1 където представителната извадка всъщност трябва да се състои от десет хиляди резултата (те ще ни инкасират целевите поне 100 случая в който имаме загуба).

т.е. С две думи идеята е супер, може да се реализира с различен подход, но проблемът е че нямаме достатъчно история по която да разсъждаваме - най-старата котировка е на няма и половин милениум :)

п.п. Има понякога и семпли шаблони от едно ниво. Ето например един печеливш патерн с 0.1% стъпка (по-добре е да се работи с проценти за клетките), който за силно ликвидни инструменти ни дава вероятност за следващ хикс от около 65% по спомен:
х х
хо
х
х
х
х
vgc засегна един от проблемите при всички видове стратегии (не само при фракталните). Ако наистина надробим историята на много на брой комбинации (пазарни състояния) и от всяко едно от тях искаме по поне 100 срещания, то тогава ще се нуждаем тази история да е от поне 1000 години ....

За да не се случва това имаме 2 метода за контрол на експоненциално нарастващото число на комбинациите. За единия от тях вече загатнах - за всеки един нов параметър вземаме само ЕСЕНЦИЯТА с колкото се може по-малко комбинации (битове). При моето описание от преди няколко постинга всеки един параметър го разбивах само на по 3 комбинации.

Има и един друг, по-хитър метод. В началния момент ние не знаем кой параметър ще оказва силно влияние и кой - почти никакво. Затова сме склонни да добавяме повече параметри, отколкото реално са необходими. Тяхната комбинаторика обаче предизвиква милиони различни състояния, а ние знаем. че не трябва да ги увеличаваме повече от няколкостотин или максимум 1000.

Аз практикувам така - въпреки че параметрите са много, а състоянията - милиони, аз в рамките на едно сканиране изчислявам ПМО-то на абсолютно всички потенциални сделки. След това по принципа на невронните мрежи се връщам назад, и за всяка една печеливша сделка "награждавам" състоянията на всички параметри, определили тази сделка. За губещите сделки пък "наказвам" всички състояния на всички параметри, за това, че са довели до загуба. Награждаването и наказването може да се организира с добавянето в съответните брояи на + или - единица или директо добавяне на пипсовете от самата сделка.

След това хващам колонката на всеки един параметър и разглеждам средното-ариметично на наградите и наказанията. И ако то клони към нула, то това означава, че този параметър НЯМА НИКАКВИ ЗАСЛУГИ за печелившоста или не на сделките. Ако това е така - ами просто го изхвърлям от списъка с параметри и така комбинаториката намалява.

Това всъщност е начин за ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВАТА на даден параметър и на неговата разбивка на състояния. Най-ценни са тези параметри, които в едно състояние имат силно печеливши сделки, а в друго - силно губещи, които е редно да ги обърнем в обратна посока.

Например:
Единия от параметрите ни е RSI (35). Той дели пазара на 3 състояния - над 70, между 30 и 70 и под 30. Ако по време на процедурата с награди и наказания всяко едно от тези състояния получи по приблизително еднакъв брой награди и наказания, то това означава, че ползването на RSI въобще не ни помага да разделим пазара на печеливши и губещи състояния (сегменти или сделки). Ами тогава просто се отказваме от този RSI.

Паралелно с него обаче сме тествали правилото "къде се намирам в сянката на моя баща". Тука също сме го разбили на 3 части - в горните 30 процента от височината на бащата, по средата (между 30 и 70) или в долнните 30%. Процедурата с наградите и наказанията показва, че по средата на бащата наградите за Buy сделки са повече от наказанията, а горе и долу е точно обратното - наказанията са повече от наградите. Следователно НАПИПАХМЕ ЗАВИСИМОСТ или с други думи по средата на бащата ще играем с Buy сделки, а долу и горе - със Sell сделки. Това е само пример, но предполагам, че разбрахте принципа.

Накратко в заключение:
Смело можете на входа на черната кутия да добавите като входни параметри (сигнали) дори и 1000 различни бройки, включая и всички линейни или фрактални логики, за които се досетите. След това пресканирайте, раздайте награди и наказания, и изчистете тези сигнали, които нямат никакъв принос.

Възможен е и обратния подход - сканиране за всеки един сигнал (параметър) поотделно и отбелязване при съответната сделка кое състояние има заслуга за нейния резултат, какъвто и да е той. След това пак проанализирвате съвкупноста от тези състояния и пак ще откриете кое от тях има познавателна стойност и кое е само пълнеж.

За да проработи всичко това е необходимо сделките ВИНАГИ ДА СА ЕДНИ И СЪЩИ. Тоест правилата за отваряне и затваряне винаги да са едни и същи и винаги да се генерира еднакъв брой сделки с еднакви точки на отваряне и затваряне. А самия комплект от много на брой комбинации от различни параметри с техните състояния ще се използва САМО КАТО ФИЛТЪР, който има само правото да разреши или забрани дадена сделка, както и да каже дали тя е Buy или Sell. Няма обаче правото да определя точки за вход и изход. Те се определят от фракталната структура, която предоставя единствения възможен начин за определяне на ТОЧНИТЕ ТОЧКИ от позицията на ценовите движения и правените от тях пробиви в контекста на текущия сегмент.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:14

jori;n3154271 написа:Mateev, алгоритъма който си намислил може би е някаква базова форма на https://en.wikipedia.org/wiki/Q-learning
Потърси в google 'reinforcement learning for trading'
Не съм го измислял аз този алгоритъм. Той е част от концепцията на невронните мрежи, по които бях хлътнал в един етап от живота си. Та от тогава ги знам тези неща и от тогава е това правило, което сега се опитвам да ви го обясня колко е важно:

Една невронна мрежа може да се обучи да разпознава зависимости САМО ЗА ТОВА, КОЕТО И ГО ПОДАВАШ НА ВХОДА. Няма как да подаваш само кисели краставички, а да чакаш да се обучи да разпознава различните сортове портокали например. От тука и следствието за всички видове линейни индикатори - няма как да откриеш някаква зависимост с тях, след като не им подаваш информация за цялостното състояние на пазара.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:17

Pyramid написа:А правени ли са поне приблизителни разчети колко време (или цикли, сделки и т.н.)би му трябвало на този експерт за самообучение в разпознаването на ПМО в една или друга конфигурация на системата /с N , M или K параметри, където това са различни цели числа, >>1 / и дали това самообучаване би било ...прехвърляемо "по наследство"с цел, примерно, да се доставя /или продава/ системата с някакво ниво експертност, или примерно, отделно да се доставят ъпгрейти на крайния, мързелив трейдър? Някак самото понятие ми се асоциира с потребител /на чужди натрупвания, сиреч, паразит/ а те са мързелива каста )
- Мен а приори може да ме отпишете от подобно множество /не ми е по душа/ но, на някой етап, все ще бъдат зададени въпроси от подобен ключ. Затова и питам.
alphaomega написа:
От това което аз разбирам до момента, да спокойно може да се прехвърля "наученото" и да се съхранява във някакъв фаил.

Системата е базирана 100% на исторически данни. За да "обучиш" системата трябва да имаш пълната (или колкото се може повече) история на цените за конкретен инструмент ( всеки един тик, със съответните, време, цена, обем, посока.....) .....и алгоритъма сканира тази база данни, и открива всички зависимости които се отклоняват от нормалното статистическо разпределение. (Тоест моментално изгражда статистика за отделните пътища във фракталната матрица по които цената има склонност да преминава най-често като всеки от тези пътища получава ранг. (%, или пипсове...))
И със всеки нов тик, тази база данни се обновява и увеличава.....а статистиката се ъпдейтва в реално време.

В същото време, алгоритъма сканира текущата фрактална матрица (за отделните времеви интервали) и ако засече че цената се движи по някой от пътищата който има висок ранг в статистиката, то тогава отваря сделка в тази посока и държи сделката отворена докато цената не се отклони от този път.....Според правилото за по дългата корективна вълна.

Ако нещо не съм разбрал, Матеев да ме поправи.:) А в случай че нищо не съм разбрал.........е ами здраве да е:cool::D
Ще отговоря и на двамата:
Да, първоначалното сканиране ще отнеме много време. Самото изграждане на фракталната структура при минимален сегмент от 10 пипса отнема може би около минута време. При това го правя върху 6 милиона едноминутни барове. Ако се прави върху тикове и ако се слезе до ниво 1 пипс, може би ще отнеме час или дори повече. Следващия етап с пресканирането и създаването на статистиките не се знае колко време ще отнема - все още софтуера ми не е готов за това. Дори и да приемем, че трябва цял един ден за първоначално сканиране, то това се извършва ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПЪТ за дадения инструмент.

След това в реалната търговия вадене на данни от статистиката отнема милисекунди време и може да се прави буквално на всеки един тик. Добавянето на новите статистики е малко по-бавно (може би секунда) и може да се прави например веднъж на час или веднъж на ден или дори веднъж в седмицата през почивните дни. Ако успея да сведа обработката под 0.1 секунди, пак ще го правя на всеки тик, но едва ли ще има някаква конкретна полза от това. Мога да го правя и при всяко рестартиране на експерта (Метатрейдера), като това ще го забави само с няколко секунди.

Всички натрупани данни за фракталната структура, извлечените статистики, както и за новопостъпилите тикове, ще се съхраняват на диска в някаква директория, собственост на този експерт. В нея могат да се натрупат много файлове, но нас какво ни интересува това. Нали е важно да има повече автоматика и трейдера да изпълнява колкото се може по-малко ръчни действия. Можем малко да му помогнем на този експерт, като си купим за компютъра SSD диск и инсталираме операционната система на него. Там на диск C са и файловете с данни, които създава Метатрейдера. Ами трябва да ви кажа, че първото впечатление след слагането на SSD диск е, че компютъра полита. Всичко започва да се изпълнява около 10 пъти по-бързо. Поне при мене беше така - моят процесор е i7 с 8 ядра и почти никога не съм го виждал натоварен на 100%. Въпросът с дисковите операции обаче не стои така, и когато си смених C-то със SSD диск, ами наистина компютъра ми заработи 5-10 пъти по-бързо.

Другият проблем е с RAM-a. Когато започнем да развиваме такива огромни структури, ами иска се много RAM. В момента съм с 16GB, но покрай тази структура вече се чудя дали да не я увелича на 32 или дори на 64 GB. Ако сега все пак ми стига, защото експериментирам само с 1 финансов инструмент, какво ще стане, когато в реалната търговия започна да работя едновременно с 30-40 валутни двойки?

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:22

Само да допълня, че пазарите винаги могат да изиграят курвенски номер, и да нарисуват на графиката нещо, което НИКОГА не се е срещало до момента. Няма никаква гаранция, че някога няма да се случи един почти безкраен тренд, или почти безкраен гап или почти безкраен скок. И това да фалира 99.9999999% от трейдерите по света. Каква гаранция искате при реалната вероятност това да се случи?

Каква гаранция имахме, когато се разви хиперинфлацията в България?
Каква гаранция имаме, че утре няма да се разрази световна война?
Каква гаранция имаме, че метеорита, който ще унищожи живота на земята, няма да падне утре, а не след 1 милион години?

Въобще това с гаранциите е илюзия и мечта на неудачниците. Умните хора обаче са РЕАЛИСТИ и много добре са наясно със съпътстващите РИСКОВЕ в този живот. И като минимум никога не слагат всички яйца в една кошница .....

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: StefanS и 1 гост