Концепция за печеливша търговия

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 07:59

Предполагам, че сега вече разбрахте каква е основната самозаблуда на повечето от трейдерите. Те гледат някакъв участък от ценовата графика, който всъщност представлява ЕДИН ЕДИНСТВЕН МАРШРУТ и започват да си въобразяват, че виждат в него някакви зависимости или някакви сигнали за търговия.

Ние обаче вече знаем, че по един единствен маршрут НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТА, КОЯТО ГО Е ПРЕДИЗВИКАЛА.

От тука вече можем да разберем защо не работят 99.99% от безсмислиците, написани в книгите за технически анализ. Ами защото те се опитват да правят някакви анализи на някакъв единичен маршрут от графиката, прилагайки към него някакви измислени формули, в резултат на което получават някакви измислени числа, които нямат НИКАКВА ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ.

И всеки един трейдер, който се опитва да разсъждава от позицията на един единствен маршрут (участък от графиката), е предварително обречен на провал. Самата единична сделка затваря в себе си ЕДИН ЕДИНСТВЕН МАРШРУТ, което автоматично означава, че са абсолюто грешни всякакви опити да я отваряме, проследяваме с някакви трейлинги, или да вземаме решения за затваряне на базата на текущото движение на цените или на текущото екюити по сделката.

Ясно осъзнавам, че с написаното до момента всъщност разрушавам хиляди пясъчни кули, които са строени дълги години, но няма как - МАТЕМАТИКАТА Е БЕЗПОЩАДНА и тя ДОКАЗВА, че много трейдери всъщност имат грешно мислене, а от там и грешни действия. И няма нужда да го доказвам това, защото повечето от тях сами са видели резултата от търговията си до момента.

Има ли начин всичко това да се промени?
Разбира се че има - просто бъдете търпеливи още малко, и ще го научите. Засега искам да съм сигурен, че всичко написано до момента сте го разбрали и сте успели да го преглътнете, за да имаме основа за по-нататъшните разсъждения.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:03

blqblq написа:Все още не съм убеден, че емоциите са разликата между "случайна" графика и "зависима". ОК, твърдението, че емоциите "групират стадото" е приемливо, но от тук не следва, че липсата на емоции/хора води до случайно движение на цената. Ако в единия случай движението ще е детерминирано от съвкупната психологическа нагласа на хората, то в другия ще е определящ кодът, заложен в програмите. И в двата случая цената се придвижва от точка А до точка Б. След като това се е случило, следва че е закономерно и със съответните причини. Всичко останало би било отричане на реалността.

Ако за вас случайна графика е такава, която е неизползваема от гледна точка на модела Ви, следва да се запитаме, дали са ни нужни очила, които изкривяват действителността?
Навлизаме в областа на философсите разсъждения що е това случайност и има ли тя почва у нас. От гледна точка на създателя на вселената в нея няма нищо случайно, защото той е заложил строг математически модел в движението на всеки един атом или струна още от момента на големия взрив. И понеже създателя знае точните формули, на практика с тях може да изчисли всичко, което ще се случи в следващите наколко милиарда години, включая и факта, че ще ми зададеш този въпрос.

Ние обаче не знаем тези формули, така че за нас много от събитията в този свят са чиста случайност.

Затова аз предагам да приемем на доверие твърдението, че СЛУЧАЙНОСТА ЗА ЕДНИ Е ЗАКОНОМЕРНОСТ ЗА ДРУГИ. Всеки който познава зависимостите, които движат дадено явление, може предварително да ги изчисли. Тоест може ДА ГИ ПРОГНОЗИРА. Останалите (другите), които не ги знаят - за тях това явление ще е СЛУЧАЙНО.

Та нали ние трейдерите се опитваме да направим същото - чрез допълнителни познания да се опитаме да намерим ред в хаоса (случайноста) и ако го намерим, тогава за нас случайноста вече се превръща в закономерност.

Когато аз давам примери за случайност посредством хвърляне на монетка, то това е вярно само за тези, които не познават физиката на движението на монетката и не могат да изчислят дали ще се падне герб или стотинка. Ако обаче някой се научи да го прави това, тогава случайноста за него ще престане да бъде случайност. Същото важи и за генератора на псевдослучайни числа в компютъра. Те са чисто случайни само за този, който не знае каква формула е използвал дадения програмист. За самия програмист обаче тези числа не са случайни.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:08

stanis написа:В този форум доста се е писало за вероятностите. Като цяло преди време имахме спор за ролетката. Математически винаги трябва печелиш от ролетка /черно - червено/, но дефакто казината никнат като гъби.
Точно обратното. Математическото очакване при игра на рулетка е ОТРИЦАТЕЛНО за играча и ПОЛОЖИТЕЛНО за казиното. Причината за това е допълнителната нула, а при някои рулетки дори има 2 допълнителни нули.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:11

representjah;n3152728 написа:
Mateev,
дори това да е вярно, как точно ще го експоатираме?
В нито един момент ние не знаем къде се намираме на графиката. Ако приемем, че използваме 20 пипсови сегменти - ние не знаем дали се намираме в клетка C24 , E24, G24 ит.н Съответно не можем да кажем по кой път/маршрут сме тръгнали в момента, за да експлоатираме най често срещаните.
Има според мен две основни неща които трябва да се добавят, и които за момента си ги отрекъл - миналата ИСТОРИЯ и взаимодействието между отделните агенти/участници. В пазарите ИСТОРИЯТА (това какво се е случвало преди) има значение - не предсказатаелна, а по скоро информативна цел. Участниците, които вече са видели нещо в миналото имат формирани очаквания и настроения - това е формирано точно от историята. Отделно ще ни даде информация - къде има критично струпване в системата - например можем да очакваме при паритет евро/долар да се случи нещо, всички чакат, но какво точно ще се случи, никой не знае. Може облика на едната валута да се промени завинаги. Но въобще не е нужно някакво голямо нещо събитие да се случи за да се случи голяма криза/ръст, може точно твоята сделка да е причината за един или друг голям катаклизъм.
Още нещо - началното състояние - отново има огромно значение. Ние знаем например как се формират снежинките, знаем че са фрактални структури, но дори две падащи/формирани една до друга снежинки не са абсолютно идентични а се различават - малко отклонение в началното състояние - голяма разлика в структурата на 2-3-5-100 снежинки.

Чакам с интерес темата и съм любопитен за развитието и. Но няма как - приеми че нивото на инвеститорите е точно такова - пълни будали са, но и те са хора и заслужават да бъдат стригани редовно. Ти искаш изведнъж да промениш изцяло менталните инструменти с които работят - ами не става така, по-голямата част от хората не могат да сменят тоалтетната хартия която ползват (и която не знаят защо точно нея, ще чуеш разционализации всякакви) ти искаш да ги правиш печеливши. Тая работа не като на пинокио златото - иди, закопай го и после жъни.
Благодаря за първия малко по смислен постинг спрямо всички останали. Да, всичко което го казваш е вярно, и аз съм разсъждавал в тази насока години наред. След това обаче стигнах до извода, че ако не се въведе строен ред в тези хаотични разсъждения, пазара за нас ще продължава да изглежда хаотичен и сложен.

Затова и постепенно започнах да си изграждам една стройна теория, кото да се базира на последователни разсъждения, надграждайки се едно с друго. На всеки един етап търсех доказателства и не се изкачвах на следващото ниво, докато не стабилизирвах и доказвах текущото. В момента съм вече в крайна фаза и почувствах необходимоста да споделя с останалите докъде съм достигнал. В моята глава пазара вече е строен и подреден. Във всеки един момент от време имам ясна представа къде се намира текущата цена и какво може да се очаква от нея.

Но най-важното, за което тепърва ще пиша. Аз успях да се оттърся от мисленето за единичната сделка и единичното движение на цените. Аз вече мисля ГРУПОВО в духа на теорията на вероятностите. Мене ме интересува какво ще се случи в следващите 1000 сделки, а решение как те да бъдат отиграни вземам на базата на това какво се е случвало с десетки хиляди участъци от цените (маршрути). Въобще не се притеснявам, че в серията от сделки ще има и такива, които губят големи пари. Те са НЕОБХОДИМИ, за да функционират печелившите сделки по същите правила, но това ще го разберете на един по късен етап. Опитите да се променят правилата с цел да се премахнат губещите сделки водят до това да се премахват и печеливши сделки.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:22

blqblq;n3152749 написа:Г..... С какво Вашата концепция е по-добра от линейните индикатори, които са своего рода същото? .......
Ти явно въобще не си прочел какво съм написал. :grin:

Линейните индикатори изчисляват нещо на базата на ЕДИН ЕДИНИЧЕН МАРШРУТ, който внимаващите в темата вече разбраха, че НЕ НОСИ НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕРОЯТНОСТА, КОЯТО ГО Е СЪЗДАЛА.

Съгласен съм обаче, че може да се разработи някакъв индикатор, който да показва на графиката нещо, което вече е СТАТИСТИЧЕСКИ ДОКАЗАНО чрез изследване на миналото. Това обаче не е така със стандартните индикатори от техническия анализ, с които е пълна литературата и интернет.

Да си чул или видял при описанието на някой индикатор да се цитира конкретна вероятност за бъдещето след него? Например 67% за Buy и 33% за Sell при този и този финансов индтрумент. Не си видял и няма да видиш, защото писачите на индикатори в общия случай си нямат ни най-малка представа какво всъщност показва техния индикатор. Те просто са си измислили някаква красива формула, написали са книга с мъгляво описание за какво служи тази формула, и после доволно са си прибрали парите от издаването на тази книга и от воденето на курсове след това.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:31

Jazabel написа:Матеев , имам въпрос към теб, ако обявиш печелившата си стратегия и ако почнат всички да я ползват тя печеливша ли ще остане?
Много съм мислил по този въпрос и стигнах до извода, че няма начин как всички да започнат да я ползват. Причината за това сам я виждаш в тази тема - невежеството е безкрайно, а и Анщайн също го е потвърдил това, като дори е използвал думичките "човешката глупост".

Според мене концепцията ще я разберат само 10% от трейдерите и само 1% от тях ще започнат наистина да я прилагат на практика, без да допуснат нито една грешка, която да опорочи всичко останало. Също така на пазара пак ще си останат участници хората нетрейдери, които еждневно обменят валути за нуждите на бизнеса си или за други цели.

Концепцията сама по себе си не е печеливша стратегия. Концепцията всъщност казва как да се правят печеливши стратегии, без да се допусне нито една от грешките, които много от трейдерите в момента масово ги допускат. Ти обаче сам виждаш колко са заслепени в собствените си самозаблуди, така че дори и публично да пусна открит код на автоматичен експерт, пак 90% от трейдерите ще се изхитрят да не го използват или пък ще започнат да го модифицират и така ще го направят неработоспособен (губещ).

Така че спокойно - всичко, което се случва с масовата психология, е напълно нормално и напълно очаквано. Казината го знаят това и успешно го експлоатират вече 300 години подред. Напоследък се усетиха и брокерите, че има хляб в това, и започнаха да се въдят като гъби след дъжд. И след като наистина на брокерите и казината им излиза сметката, то това автоматично означава, че май наистина тази стадна психология не само че е БЕЗКРАЙНА, но и може да се окаже и че е ВЕЧНА.

Тази тема я пиша за тези хора, които имат глави на раменете си, и които имат желание да научат нещо ново, така че ще има за кого тя да е полезна.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:35

Сега ще се опитам накратко да синтезирам написаното до момента, защото то е в основата на по-нататъшните разсъждения;

1. Опитваме се подробно да изучим теорията на вероятностите, защото тя ни казва какво може да се случи при чисто случайното движение на цената

2. Теорията на вероятностите се базира на много сложни математически модели, които ГАРАНТИРАНО СА ВЕРНИ, което автоматично означава, че всеки един направен извод е НЕОПРОВЕРЖИМ.

3. След изгенерирането на серия от случайни графики много бързо се убеждаваме, че те визуално СА СЪЩИТЕ като движенията на реалните цени по финансовите инструменти

4. Дори и да има някакви зависимости в реалните цени, то те са много добре прикрити сред хаоса (чистата случайност).

5. Започваме да търсим методи как да ги открием тези зависимости, ако въобще приемем, че ги има

6. Правим подробно изучаване на маршрутите на движение на точка в двумерното пространство, при която всяка една нейна следваща стъпка е с вероятност от точно 50%

7. Откриваме, че тази точка създава маршрути, които са РАВНОВЕРОЯТНИ.

8. Броят на тези маршрити е 2 на степен N, където N е броя на последователните тикове, които сме изследвали.

9. Правим експерименти с движение на точка с вероятност, различна от 50%. Тоест искаме да симулираме някаква зависимост, за да видим по какво тя се различава от чистата случайност.

10. С учудване установяваме, че броят на маршрутите е абсолютно същия като при чистата случайност, само където те вече не са равновероятни. Някои от тях се срещат по-често, а други - по-рядко.

11. От тука си вадим ключовия извод, че ако наблюдаваме един единствен маршрут, ние не можем да кажем каква вероятност го е създала.

12. От тука автоматично отпадат всякакви методи и техники на търговия, които се базират на наблюденията (изчисленията), базирани на един единствен маршрут.

13. За да се определи с някаква поносима точност каква е вероятноста за възникване на някакъв маршрут, то ние трябва да наблюдаваме поне 100 негови проявления. Още по-добре 1000, а най-добре е самата безкрайност, която обаче ние няма как да си я позволим. Поради тази причина се запознаваме със свойствата на доверителния интервал, и стигаме до извода, че колкото повече образци включваме в статистиката на миналото, толкова по-точно можем да определим тяхната вероятност. 100%-ова точност обаче никога няма да можем да постигнем.

14. Решаваме, че трябва да се откажем от мисленето за единична сделка (маршрут) и да започнем да мислим статистически или какво би се случило при поне 100 сделки, базирани на едни и същи правила. Тези 100 сделки ще обхванат в себе си различни маршрути, но сигнала за тяхното извършване ще е проявлението на един и същи маршрут, който посредством изследвания сме доказали, че се среща по-често от останалите. Тоест доказали сме, че неговата вероятност за проявление е по-голяма при Buy или по-малка при Sell от 50%.

Това е Етап 1, а именно осъзнаването, че трябва да заменим мисленето си, действията си, и търговските си техники от единичната сделка (маршрут) към груповите сделки (статистическото проявление на един маршрут в миналото и група от маршрути в бъдещето на тези сделки).

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:42

Сега искам да поприказваме малко за КОНТРОЛА НА СЛОЖНОСТА. Миналото на една графика се състои от милиони числа, които могат да бъдат всякакви. Тоест комбинаториката е милиарди милиарди милиарди възможни комбинации. Нямаме никакъв шанс за цялото време на вселената да проучим всяка една от тях, при това в поне 100 нейни проявления, за да си изясним до какво средностатистическо бъдеще ще ни доведе нейното следващо проявление.

Поради тази причина се налага изкуствено да намалим броя на различните пазрни състояния от миналото до някаква разумна поносима бройка (например 1000), и след това да изследваме статистическото бъдеще на всяко едно пазарно състояние. Например посредством някаква формула или някакви правила свеждаме миналото само до 1000 състояния и ги номерираме от 1 до 1000. След това проиграваме графиката и за всяко едно срещане на всяко едно от състоянията изследваме неговото бъдеще в някакъв близък диапазон от цени и време. По нататаък специално ще поговорим за тези две важни функции - разбиване на миналото на ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ и изследване на тяхното СТАТИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ.

Самите трейдери инстинктивно го правят това, но по неправилен начин. Какво представлява кроса на 2 МА - ами разделяне на цялата история на 2 състояния. Едното е когато МА1 е над МА2, а другото - когато МА2 е над МА1. Сделки се отварят и затварят когато имаме смяна на състоянията. Принципът е правилен, но разделянето на милиардите числа от миналото само в 2 пазарни състояния е МНОГО ГРУБО и отделно от това начина на разделяне не води до наистина различни пазарни поведения на двете части. Това се отнася и за всички други линейни (а не фрактални) индикатори. Всичите те разделят пазара в миналото на малко на брой ГРУБИ ЧАСТИ и освен това не вземат под вниманив всички мащаби на времето. За това обаче ще говорим по-нататък.

Логичните въпроси са два:
1. На колко части (пазарни състояния) все пак трябва да разделим миналото на графиката?
2. Как правилно да направим това разделение, щото наистина тези части да включват в себе си РАЗЛИЧНИ ПАЗАРНИ ПОВЕДЕНИЯ?

По първия въпрос ще отговоря веднага - колкото по-много части, толкова по-добре, но ...... но ...... но всяка една от тях трябва да се е срещала в миналото поне 100 пъти. Това заради доверителния интервал, който ако е много широк, получените резултати за вероятностите няма да са достоверни.

Нека като пример да направим една груба сметка:

1. По EURUSD имаме на разположение около 6 милиона едноминутни барове за цялата история.
2. Ако искаме да създадем около 1 милион образеца на маршрути, ще трябва във всеки един образец да включим само по 6 бара.
3. За да се среща всеки един образец по поне 1000 пъти, ще трябва 6-те бара да ги преобразуваме в зиг-заг с максимум 10 сегмента, защото 2 на 10-та степен е равно на 1024.
4. Дотук добре, защото изпълняваме изискванията за добър доверителен интервал, обаче средната височина на 6 минутния бар е някъде около 4 пипса (40 при 5-разрядните брокери).
5. Тази цифра е само 2 пъти спреда, което означава, че се нуждаем от поне 75-80% математическо очакване на 4 пипсовите сделки, за да надделеем на разходите на брокера.
6. Следователно едно такова делене на пазара на пазарни състояния е неподходящо.

Трябва да намалим бройката на пазарните състояния, за да се увеличи средния ценови размер на всяко едно от тях. При това обаче не трябва да допускаме в историята да се появят пазарни състояния, които са се срещали по-малко от 100 пъти. Напълно е възможно да не намерим нито едно делене, при което едновременно да се удовлетворяват тези противоречиви условия.

Решението е в измисляне на друга система на кодиране на миналото, в която хем да можем да включим всички значими състояния от всички мащаби на времето, хем в същото време пазарните състояния да са много и всяко едно от тях да се е срещало много пъти. И тази система на кодиране я намираме именно във фракталната (рекурсивната) разбивка на миналото, която ви я описах в първите постинги на темата. Тази система има голям брой преимущества, но явно за всяко едно от тях ще се налага да ви убеждавам, че това наистина е така.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:47

Мисля, че набързо претупахме и следващото ниво на познания, и отново ще се опитам да го систематизирам под формата на точки, за да може когато задавате въпроси, да цитирате конкретна точка:

1. Разделяме пазара на 2 части - МИНАЛО и СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ (защото се отнася за много на брой сделки в бъдещето)

2. Разделяме миналото на определен брой ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ.

3. За всяко едно пазарно състояние изследваме бъдещето и си изясняваме каква е вероятноста за сделки Buy или Sell или нищо да не се прави

4. Броят на пазарните състояния трябва да е достатъчно голям, щото да имаме достатъчна достоверност на изчислената вероятност на бъдещето. Като минимум е желателно да е поне 100 срещания на най-рядко срещаното пазарно състояние.

5. Общия брой на пазарните състояния трябва да е достатъчно малък, щото изчисленията да са възможни и получените резултати да са обозрими и възприемчиви за 1 човешки мозък.

6. Амплитудата на цените (ценовите движения) в рамките на 1 пазарно състояние трябва да са поне 10-20 пъти спреда. По-малки амплитуди водят до много дребни сделки, при които надделяват разходите за спред, гапове и слипейдж. По-големи амплитуди ще доведат до дългосрочни сделки, при които могат да надделеят разходите за суап.

7. В общия случай сделки ще се сключват само ПРИ СМЯНА НА ПАЗАРНИТЕ СЪСТОЯНИЯ от едно в друго. Възможно е една сделка да се проточи през 2 или повече пазарни състояния, но само ако всяко едно следващо състояние носи със себе си вероятност, която е положителна за посоката на вече направената сделка.

8. При разделяне на миналото на различни пазарни състояния е желателно да използваме ФРАКТАЛНА КОДИРОВКА, която да включва в себе си информация от всички мащаби на времето. По-нататък ще дам конкретни примери.

9. При написването на експерт за автоматизирана търговия въобще не е необходимо той да се тества, тъй като използвайки знанията си за вероятностите на всяко едно състояние той спокойно може да предвиди статистическото бъдеще, да отчете влиянието на спреда, суапа, статистическите гапове в миналото, размера на всяка една кодировка (състояние) и като цяло въобще да не започне никаква търговия, ако сред всички пазарни състояния не намери нито едно, което да има достатъчно голямо ПМО за успешна търговия.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:50

И такаааа......

Като цяло посредством тази концепция сведохме цялата търговия до едно единствено нещо - ПРАВИЛНО РАЗБИВАНЕ НА МИНАЛОТО НА ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ. Нека това да го наречем КОДИРОВКА НА МИНАЛОТО, която има състояния например от 1 до 100 или да речем от 1 до 1000. При направата на тази кодировка ние ще се стараем така да разбием пазара на различни състояния, щото всяко едно от тях наистина да включва в себе си РАЗЛИЧНО ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ от всички мащаби на времето.

Всичко останало го оставяме на автоматиката на експерта. Той сам ще си проанализира статистическото бъдеще на всяко едно пазарно съвстояние, сам ще си изчисли ПМО-то на тези състояния, сам ще си подбере най-добрите от тях, които си заслужават да се търгуват, Сам ще си отчете спредовете. Ако трябва - ще направи няколкоминутна статистика, за да си изясни Min, Max и Average спредовете. Сам ще си изясни какви са суапите, и какво е тяхното влияние върху ПМО-то на дългите по време сделки. И най-накрая сам ще реши дали да търгува или да си трае по причина, че в дадената графика на дадения финансов инструмент въобще не е намерил подходящи пазарни състояния от миналото, които да имат достатъчна прогностична сила и ПМО за средностатистическото бъдеще.

За трейдера само остава да го пусне този експерт върху произволен финансов инструмент на прозиволен мащаб от барове. Нататък експерта сам ще се оправи и ние ще имаме абсолютната гаранция, че той няма да посмее да търгува, докато не се убеди, че някое от пазарните състояния на разбивката има достатъчно голямо ПМО с включени в него всички средностатистически отрицателни фактори.

Самите сделки, ако въобще експерта реши да ги има, ще се извършват по много прости правила:

1. Чакаме смяна на текущото пазарно състояние с ново
2. Ако няма сделка и новото състояние притежава ПМО за отваряне на сделка в някаква посока, ами отваряме я.
3. Ако има сделка и новото ПМО е в същата посока - оставяме я активна.
4. Ако има сделка и новото ПМО е в обратна посока - затваряме сделката и отваряме нова сделка в обратната посока.
5. Ако новото състояние е с ПМО около нулата, то тогава можем да оставим съществуващата сделка активна, чакайки следващото състояние. Това е така, защото нулевото ПМО няма да ни навреди на средностатистическия резултат от търговията, но може да ни икономиса 1 спред, ако следващото състояние има ПМО в същата посока като нашата.

Ако случайно направим кодировката на пазарните състояния по кофти начин или по неправилен начин, то това е АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО, защото експерта просто няма да започне да търгува поради факта, че не е намерил никакво ПМО в нито едно пазарно състояние. При такава ситуация измисляме друга кодировка и пробваме пак. Измисляме трета и пробваме пак. И това можем да го правим цял живот. Не са необходими никакви бектестове, защото те са заложени в логиката на експерта. Буквално можем на ден да си измисляме по 100 различни кодировки на пазарните състояния от миналото и смело да ги пускаме върху реален акаунт без никакви опасения, че можем да си нанесем финансови щети.

Ако въобще експерта започне да търгува, то това задължително ще е печелившо, но в СТАТИСТИЧЕСКИ ПЛАН. И ние въобще няма да се притесняваме, ако първите няколко сделки са губещи, защото ще сме напълно убедени, че те са част от някаква статистическа последователност от сделки с общо Положително Математическо Очакване.

Най-лошото, което може да се случи на трейдери, работещи по тази концепция, е техните експерти въобще да откажат да търгуват поради неправилно разбиване на пазара на значими пазарни състояния. Това обаче ще го обсъждаме по-нататък в темата, а предложената от мене структура в първите постинги отговаря на всички изисквания посредством нея лесно да се реализират ВЕРНИ и ЗНАЧИМИ разбивки на пазарни състояния, включващи в себе си фрактална информация за състоянията на пазара във всички мащаби на времето и цените.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:56

Забравих да кажа - докато тече търговията (или чакането), експерта продължава да се самообучава, защото постъпва нова ценова информация, която той я разбива на пазарни състояния, добавя ги в статистиката на миналото и преизчислява вероятностите. На практика можете да го изоставите на гола графика почти без барове и след няколко месеца чакане той да набере достатъчно информация и да започне да търгува.

Най-труден ще е проблемът с качествените котировки. Вече се сблъсках с него - историите на всички метатрейдер брокери са противни. Пълни са с игли, гапове, липсващи барове и какво ли не още. Всичко това трябва да се изчисти при първоначалното пускане на експерта, защото иначе има опасност той да се самообучи на нещо от миналото, което ги няма в бъдещето, и така да започне да отваря грешни сделки.

Та работата по изчистването на историята на котировките по всеки един финансов инструмент е значителна по обем, но това постепенно ще се изчисти във времето, пък и предполагам поне тука трейдерите ще си сътрудничим и ще си даваме един на друг вече изчистени котировки.

Има още един проблем към днешна дата, който все още не съм го разрешил. На практика при изчисляване на сегментната структура аз използвам едноминутните барове, но при тях вече е загубена информацията кое се е случило по-напред - High или Low. Това ме принуждава да гадая, и със сигурност при това гадаене съм заредил най-ниското ниво на сегментната структура с неверни сегменти. От тука се опорочава цялата ABC структура и самото самообучаване на експерта по нея. Засега съм го преглътнал това докато съм на етап писане и тестване на софтуера, но няма да пусна експерт на реална търговия, докато не усвоя данни на тиково ниво, които да са верни и без гапове и игли. Но както вече казах това е колосална по обем работа, още повече че самия обем на данните ги прави неподходящщи да се съберат всичките в паметта на компютъра, а това много насложнява писането на софтуера.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 08:59

k_v_v_ написа:....Ти си против бектестовете, но реално това, което ще правиш е много подобно на бектеста, ще се базираш на минали събития за да прогнозираш бъдещи. Не е ли така?
Не съм против бектестовете, а против начина, по който това е организирано в Метатрейдера, и който начин неявно налага норми на поведение и норми на мислене сред трейдерите.

Ясно е, че ако ще се занимаваме с технически анализ, ще трябва под някаква форма да гледаме миналото и да търсим в него зависимости за търговия в бъдещето. Това не е отпаднало. Това си остава и е единственият правилен начин за развитие на която и да било наука, опитваща се да прогнозира случайни на пръв поглед процеси (например метеорологията). Трупат се колкото се може повече данни и след това се търсят методи на обработка, посредством които да може да се извлече някаква прогностична информация.

Та проблемът в Метатрейдера е, че е популяризирал грешен според мене метод за бектестове с хиляди капани в него. Не знам дали това е нарочно направено или поради незнание на разработчиците, но е факт, че милиони трейдери по света попадат в тези капани и заплащат грешката си с живи пари. На практика на това едва ли не се крепи цялата индустрия на брокерите.

Моята концепция е изчистена от всички грешки, които могат да се допуснат в бектестовете, или най-малкото поне от грешките, за които аз знам като трейдер и като бивш брокер, наблюдавал какво ли не в реалните акаунти на хиляди трейдери.

Накратко ще спомена някои от проблемите на наложената от Метатрейдер концепция на бектестове:

1. Симулация на сделките на парично, а не на пипсово ниво. Така трейдера се изкушава да прави управление на капитала, и след това не знае дали получените резултати наистина са благодарение на ПМО-то или благодарение на заигравката с броя на лотовете.

2. Нереална симулация на спреда. На практика баровете се строят само върху Bid данни и информацията за спреда се губи. Той обаче е един от ключовите фактори, които могат да превърнат една печеливша стратегия в губеща. Потенциалния трейдер това не го вижда. Той се заслепява от хилядите долари печалба в края на теста и забравя да провери, че средната му сделка на пипсово ниво е от порядъка на 1-3 пипса ПМО, които на реален акаунт със сигурност ще бъдат убити от спреда и слипейджа.

3. Подтикване на трейдера към оптимизации на параметрите, което винаги води до настройване на търговията към конкретните данни. Та то с оптимизация всеки може да направи "печеливш" експерт дори и върху данни от казиното (рулетката).

4. Умишлено прикриване на тиковата информация (не се логва и няма никакви инструменти за работа с нея), и принуждаване на трейдерите да работят с барове, в които най-важните информации от движенията вече са загубени.

5. Умишлено в тестера е допуснато да се работи (търгува) в бар 0, който всъщност съдържа в себе си информация от бъдещето. Някои трейдери се подвеждат от това и сглобяват "супер печеливши" експерти на тестове, но тотално провалящи се на реална търговия.

6. Поради липса на тикова информация трейдерите разработват експерти, които търгуват вътре в бара. В реалноста това е възможно, но няма как да се изтества с тестера на Метатрейдера. Само тука мога да изредя поне 10 капана, в които може да се попадне.

7. В реалноста цената може да се движи на големи или малки скокове (гапове), вътре в които не могат да се сключват сделки, а Метатрейдера в режим на тест позволява сключване на сделки по всяка една възможна цена, дори и вътре в гап, който всъщност не го знаем къде е, защото бара го е замаскирал (информацията е загубена).

8 Тестера на Метатрейдера под никаква форма не отчита слипейджите или забавянето на сделките например от Requote.

9. Да не говорим за това, че брокерите предоставят история само за 65 000 едноминутни бара в миналото и нищо повече. Реалния брой барове обаче е над 4-5 милиона за 10 години. Можем да си ги изтеглим от Metaquotes, но от там предлагат история с противно качество. Човек остава с впечатлението, че всичко това се прави нарочно с цел трейдерите да допускат колкото се може повече грешки в бектестовете на стратегиите си.

Има и още много. Въобще цялата концепция за бектест на Метатрадер е силно подвеждаща и е пълна с хиляди капани. Цяло чудо ще е ако човек направи бектест, без да попадне в нито един капан. Именно поради тези причини аз се отказах от системата за бектестове на Метатрейдера и реших да заложа подобна система в самите експерти, която е силно опростена, но за сметка на това е ВЯРНА и в нея вероятноста за грешка е сведена до минимум.

Накратко ще обясня моята система за бектест:
1. Приемаме че сме разбили миналото на 100 000 части.
2. Приемаме, че във всяка една част имаме направена по една единична елементарна сделка.
3. Интересува ни само пипсовия резултат, защото само по него може да се определи реалното ПМО.
4. С един единствен цикъл аз изчислявам всичките тези 100 000 сделки, като добавям в тях и информация за спредове, потенциални слипейджи, гапове, суапи и всичко, за което човек може да се досети. Ако дадена информация я няма, то тогава я симулирам във възможно най-тежката нейна форма.
5. Тези 100 хиляди сделки всъщност са извършени от например 1000 различни пазарни състояния, всяко от които всъщност е 1 стратегия, ако разсъждаваме от позицията на наложеното вече мислене.
6. Тоест аз с един цикъл съм изчислил резултатите на 1000-та възможни стратегии, които могат да се случат посредством заигравка с параметрите
7. С тези мои бектестове аз всъщност търся най-доброто ПМО, но това става за секунди върху хиляди паралелни стратегии, породени от различните пазарни състояния на кодировката на миналото

И тука всъщност и при мене си остава най-важния трейдерски въпрос - каква е гаранцията, че ако нещо се е случвало в миналото, ще се случи и за в бъдеще? Това обаче е друга тема, която ще трябва да пообсъдим малко по-подробно.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:09

Като цяло ако се замислите, написаното от мене не е чак толкова страшно или сложно - то пак си е технически анализ, но в него са отхвърлени някои моменти, които аз считам за грешни, и са включени други нови моменти, които спомагат да не се допускат чак толкова много грешки.

Всичко написано от мене е сглобка от стотици дребни парченца, всяко едно от които е разрешение или заобикаляне на някой от многобройните трейдерски проблеми, по които предполагам всички вие сте разсъждавали през годините. Така че нищо ново под слънцето - просто един малко по различен поглед върху нещата.

Няма абсолютно никакви гаранции, че аз съм прав, а другите грешат. Може да е вярно и обратното твърдение, но нека да оставим бъдещето да покаже кой е крив и кой - прав.

Няма абсолютно никаква гаранция, че моят подход е единствения правилен. Точно обратното - по света съществуват хиляди подходи и вероятно част от тях успяват да постигнат това, към което всички се стремим. Аз просто се опитвам да добавя още един подход и да го доведа до ниво, в което той да върши полезна работа.

Като цяло бъдещето на трейдинга определено е в автоматизираните търговски стратегии, и това всички го виждаме например по успехите на High Frequency фондовете. Все повече и повече търговски роботи ще играят един срещу друг, а основните потърпевши ще са живите хора, които нямат никакви шансове срещу машините. Аз лично така разсъждавам, и ако искам да съм конкурентен, съм принуден да разработя такъв автоматизиран робот.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:12

А сега нека малко да пофилософстваме по най-важния трейдерски въпрос - наистина ли в графиките от миналото има заложена информация, която може да ни помогне да прогнозираме бъдещето поне в краткосрочен план, или това е невъзможно, защото графиките са чисто случайни?

За това вече си казах мнението. Според мене СЛУЧАЙНОСТ е относително понятие. По принцип всичко в нашия физически свят се подчинява на една или друга закономерност, но ние знаем само една малка част от тях, и затова сме въвели понятието СЛУЧАЙНОСТ за онова, което не го знаем. Това обаче ни дава надежди, че с нарастване на познанията ни нараства и вероятноста да открием закономерности в нещо, което до вчера за нас е било случайнопст.

Затова засега приемаме, че в историята на ценовите движения има ЗАКОНОМЕРНОСТИ, и е въпрос на време да ги открием и използваме.

Следващият въпрос е какво проявление могат да имат тези закономерности?

След дългогодишни разсъждения, проби, експерименти и какво ли не още аз достигнах до доказването на едно единствено проявление, за което вече написах в тази тема, и то е че НЕ ВСИЧКИ МАРШРУТИ НА ДВИЖЕНИЕТО В МИНАЛОТО СА РАВНОВЕРОЯТНИ. Тоест в миналото е можело да се търгува успешно по тези маршрути, които са се срещали по-често от нормалното.

Въпросът е дали тези ПМО-та, детектирани в миналото, ще могат да се използват и за в бъдеще?

Ами аз разсъждавам така - промени в логиката на движение на цените наистина се случват във времето, но това става сравнително бавно.При това положение ако ние много внимателно проанализираме как са се развивали вероятностите във времето, ще можем да съобразим дали сме попаднали на зависимост, която в момента се надига и има потенциал да просъществува в близкото бъдеще, или сме попаднали на такава, която е била активна в далечното минало, но вече е изчерпала потенциала си. Та именно заради този анализ на промяната на вероятностите във времето аз съм склонен да завиша изискванията за минимален брой набюдавани сделки в бектестовете от 100 на 500 или дори на 1000.

От тука обаче възниква друг проблем. Ако искаме много сделки в 10-годишната история на бектестовете, ще се наложи да намалим средния размер на 1 сделка колкото се може повече. От друга страна колкото повече го намаляваме, толкова по-силно ще е пагубното влияние на спредове и слипейджи. Къде е златната среда? Може би на ниво 20-30 пипса на сделка? Или някъде другаде .......

Това е един от проблемите, който лесно може да бъде разрешен посредством моята концепция. Ако си спомняте, аз още при изграждането на фракталната структура от ABC вълни заложих изискването за минимален размер на единичния сегмент, като ви обявих, че по-дребните движения от него не ни интересуват. По нататък в разсъжденията си ви обявих, че една наша сделка винаги ще се извършва в рамките на един единствен сегмент. Сега вече тези две изисквания придобиват смисъл, а именно, че още преди да започна каквито и да било бектестове, аз автоматично мога да увелича или намаля размера на минималния сегмент така, щото общия брой сегменти в историята да бъде точно определен. Тоест за няколко допълнителни секунди изчисления ще направя дихотомично търсене на точно тази структура с точно този минимален размер на сегмента, която да е ОПТИМАЛНА за извършването на сделки в нея.

Например:
Ако съм разбил пазарните състояния на миналото така, щото да са 500 на брой, и за всяко едно от тях искам например по 500 сделки, то тогава аз ще трябва да направя 25 000 сделки за 10 години. Следователно така регулирам нивото на минималния сегмент, щото в 10 годишната история да има точно 25 000 сегмента.

Това е моето разрешение на проблема за определяне на точния мащаб на търговия. Откривам го за секунди след пускане на експерта и чак след това извъртам един цикъл за тест на всичките 25 000 сделки. Докато се върти този цикъл паралелно натрупвам броячите и суматорите на всичките 500 пазарни състояния, така че накрая на цикъла с елементарни изчисления да определя едновременно всичките 500 математически очаквания. След това избирам тези от тях, които имат достатъчно значимо ПМО, и ако има такива, започвам търговия по тях.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:17

Предполагам започнахте да осъзнавате как огромната сложност на написаното от мене всъщност представлява ОПРОСТЯВАНЕ на реалноста и събитията, а в резултат на това и ВЪВЪЖДАНЕ НА РЕД И ПОРЯДЪК в информационния хаос, в който много малко хора могат да се ориентират.

А сега ще ви покажа, че свръхсложната на пръв поглед фрактална структура всъщност е елементарна като строеж и изпълнение. Програмиста трябва да напише само един единствен клас, който описва само един единствен сегмент. След това го пуска рекурсивно да се разпространява надолу по йерархията и готово - структурата се създава сама.

След това регулировката за необходимия брой сегменти в цялата структура се пише само с няколко реда код. Първо пишем функция, която ни връща броя на всичките сегменти. Понеже фуккцията също ще е рекурсивна, нейното написване ще е само с един единствен ред код, без да се използват никакви цикли. След това пишем функцията "изтрий даден сегмент", ако е по-къс от Х пипса, и развъртаме 1 цикъл с постепенно триене и проверка на бройката. Общо 6-7 реда код.

Каквото и да искаме да направим от тука нататък със структурата, все ще е само с по няколко реда код, които се пускат рекурсивно през структурата.

Като цяло както създаването, така и управлението на структурата се извършва много лесно. Извличането на каквато и да било информация от нея също се извършва много лесно, защото се използва силата на рекурсията, която сама се грижи да обходи всички сегменти.

Междусегментните операции също се извършват много лесно, защото всеки един сегмент притежава указатели нагоре към бащата и надолу към ABC децата. Например само с 3-4 реда код може да се напише една фрактална кодировка (разбивка на миналото на пазарни ситуации). Ето един съвсем реален пример:

1. Вземаме фракталната дължина на сегмента на пра-дядото на текущия секмент. Тоест прескачаме през 3 указателя в посока нагоре и вземаме стойноста.
2. Умножаваме я на фракталната дължина на сегмента на дядото.
3. Умножаваме я на фракталната дължина на сегмента на бащата.
4. Умножаваме я на собствената си текуща фрактална дължина.

Получаваме число, в което всъщност е закодиран патерна, образуван от последните 4 сегмента от почти всички мащаби на времето. Развъртайки вариациите на тези 4 числа ние всъщност едновременно ще изтестваме всички възможни комбинации, които могат да се получат от всички възможни 4-сегментни патерни. И това го написахме само с 4 реда код.

Ако искаме да извадим информация за всички съпротиви и подкрепи, трябва просто да попитаме всички родители нагоре и всички деца от тип СЕМЕНТ C надолу какви са им крайните точки на сегментите. Понеже ще го правим рекурсивно, пак ще са само 3-4 реда код.

Като се замислите, тази структура ви дава невероятната възможност лесно и само с няколко реда код да получите изформация за неща, които е почти невъзможно да се напишат като код, ако се използва линейно програниране. Става въпрос за патерните, които в нашата структура се намират и обработват много лесно.

Самият бектест пак ще бъде с 4-5 реда код. Изчисляваме размера на сделката, ползвайки информация само от текущия сегмент, добавяме информация за спред и слипейдж и готово. Ако трябва да се добави суап (гледа се датата и часа) - ами добавя се. И това е всичко ..... После пускаме всичко това по рекурсията и то се изчислява за всеки един сегмент.

Ако искаме да запишем информация за сегментите на диска, пишем 5-6 реда код за един единствен сегмент. Пускаме го по рекурсията и получаваме файл с половин милион реда например.

Въобще както създаването, така и работата със структурата е безкрайно лесно. На практика се отварят неподозирани нови възможности, чрез които могат да се постигнат чудеса. И всичко това е възможно само защото се отказахме от линейното мислене и преминахме на фрактално, което по-пълно и по-точно описва същноста на самия пазар и движението на цените в него.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:21

Да ви разкажа и за техниката на търговия на 2 нива, за която загатнах в един от първите постинги на темата. Какво разбирам под отваряне и затваряне на сделки на 2 нива или по-скоро на 2 етапа?

На първото ниво (етап) търгуваме всички ние в момента. Получаваме някакъв сигнал и отваряме сделка. Получаваме друг сигнал и я затваряме. Или пък се активира стоп и затваряме. Още при отварянето ние заплащаме разходите по сделката под формата на спред и евентуално слипейдж. Възниква обаче въпроса дали не можем по някакъв начин да ги намалим тези разходи, чрез използване на допълнителни техники? Оказва се, че в статистически план това е възможно да се направи.

Идеята е да си разработим специален софтуерен модул пак с ранг на експерт, който да поеме сделката от момента на нашето решение да я отворим, и да се опита в следващите няколко минути да намери малко по-добър вход от това, което вече сме го преглътнали като цена на отваряне. Тъй като този втория модул ще е ограничен в работата си само няколко минути, то той трудно може да постигне статистически резултати, по-големи от няколко десети от пипса ПМО, но и това е нещо. Спреда така или иначе вече сме го заплатили, така че този втория модул при своите анализи на историята няма да се интересува от разходите за брокера. Това автоматично означава, че той много по-лесно може да постигне ПМО от основния експерт, работещ на първото ниво и поемащ за своя сметка всички средове, суапи и слипейджи.

Този втория експерт от второто ниво може да поема контрола върху сделките както в момента на тяхното отваряне, така и в момента на тяхното затваряне. При това положение каквото и ПМО да успее да извлече, то ще се натрупва двойно в крайния резултат. Има дори реален шанс този втория експерт да успее статистически да намали спреда едва ли не до нулево ниво.

Този втория експерт ще работи само върху тиково ниво, което означава, че сам ще трябва да си натрупва история на тиковете за последните няколко минути или няколко часа. А ако го накараме да записва и на диск, ще може да разполага с колкото си иска тикова история назад във времето. Логиката на неговата работа пак ще е най-добре да се базира на фракталната подредба на микросегментите, но този път те ще са прецизирани до ниво 1/10 от пипса. И тука на това микрониво е напълно възможно да има зависимости, които не се срещат по високите нива.

Та под търговска техника на 2 нива аз разбирам едновременно да работят и да си сътрудничат 2 експерта - единия с поглед върху грубата картинка да взема решения за сделки, а втория да ги допрецизира чак до микро ниво.

Освен търговията на 2 нива има и още една техника за икономия на спред, но тя може да се използва само тогава, когато едновременно на 1 акаунт по 1 инструмент работят няколко различни търговски стратегии.Всяка една от тях си сключва своите сделки, но в част от случаите тези сделки могат да се окажат в противоположни посоки. При това положение е много полезно да има и един модул - сумаризатор, който да извежда към брокера не самите сделки, а тяхната сумарна позиция. Тука няма какво да се мисли или да се тества - просто се съобразява логиката и се реализира, и в резултат на това получаваме някаква гарантирана икономия на спред, която за нас ще представлява допълнителни доходи, които търговските стратегии сами по себе си не са в състояние да ни ги донесат.

При положение, че всичко с търговията е изпилено до край, ще бъде неразумно ако не се възползваме от тези така да ги кажем ПОДОБРИТЕЛИ - търговията на 2 нива и сумаризирането на сделките от няколко стратегии.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:34

FxProST написа:Браво!

Това се превърна в Мракцепция...
Когато преди много години за първи път четох за вълните на Елиът, и аз си помислих същото ......

Същото се случи и когато се опитах за първи път да чета Теорията на вероятностите. Първия път стигнах само до страница 5 и ме заболя главата. След това имаше още няколко опита, като на всеки следващ превземах по още 2-3 страници и така до момента, до който светна първата крушка в главата ми и постави основите на работата по това, което го четете в момента.

Не очаквам всички да ме разберат, нито очаквам някой сляпо да започне да прави същите експерименти. Знам обаче, че на всекиго в главата ще остане по нещичко, и от време на време ще се сеща, когато се сблъска с поредния проблем. И ще си каже - абе май имаше там един откачалка, който май ги приказваше тези работи, и твърдеше, че еди кой си проблем го е разрешил. И ще се върне да прочете отново написаното.

Та това е смисъла на това, че вече второ денонощие се хабя да пиша на пръв поглед разни глупости. Те обаче ще си останат на страниците на форума, и от време на време някой ще идва да ги препрочете и да си извади някаква поука или да вземе някаква идея.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:37

alphaomega написа:...Аз имам доста опит със автоматизирани стратегии (правил съм какви ли не експерименти) и до този момент не съм открил доказателство че може да се извлече ПМО чрез следване на тренда (което реално ти предлагаш) В повечето случаи най добрите резултати съм ги получавал от рейджовите системи, които търгуват обратно на тренда...... но в 99% от случаите ПМО-то на сделка е в рамките на 0.1 - 1.5 пипса. Средно точно колкото да покрие спреда и комисионната. За съжаление досега не съм успял да постигна устойчива доходност със автоматизирана система. ( за разлика от ръчното търгуване със което си докарвам по някой друг скромен процент почти всеки месец....) Е, все пак не съм се отказал от автоматизацията но засега не виждам начин да автоматизирам на 100% това което правя ръчно!...
Точно това се случи и със мене. Преди 10 години не можах да напиша автоматизирана печеливша стратегия, но след това се оказа, че на ръчна търговия нещата ми се получават много по-добре. И след като един акаунт го увеличих няколко пъти започнах да се замислям защо на ръка успявам, а автоматизирано - не. И стигнах до извода, че на ръка успявам, защото включвам в ръчната търговия знанието за патерните и дори за формата (извивките) на трендовете. Написването на експерт за анализ на патерни и извивки на трендове е почти невъзможно, ако се използва базовото линейно програмиране. Затова преминах на обектно-ориентирано програмиране (MQL го поддържа) и с негова помощ създадох фракталната структура, от позицията на която анализа на патерни вече е детска играчка. Тепърва ми предстои да започна да си играя с тази играчка и да се опитам да разгърна целия нейн потенциал.

Колкото до написаното от мене, че трендовете са по-дълги от нормалното - това предполагам че сами се убедихте, след като ви пуснах формулата за вероятностите. Според нея тренд с фрактална дължина 20:1 има вероятност за срещане 1 на милион, а такива трендове дефакто ние сме виждали по много във всеки един финансов инструмент.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:42

alphaomega написа:От написаното до момента, до колкото разбирам целта на стратегията е да се уловят така наречените "fat tails" тоест всичко което е примерно над 3 стандартни отклонения от нормалното.....

Често тези бързи трендове са над 5-6 че дори и 10 стандартни отклонения над нормалната волатилност. Проблема е че тези "ненормални" супер удължени трендове като ги погледнеш на тиковата графика, там няма нищо (няма ликвидност) в 95% от случаите! Повечето от тези на пръв поглед използваеми трендове са всъщност гапове които се случват по време на новини или пробиви но МТ4 ги маскира като кендъли дори и на едноминутната графика.

Реалната причина за тези "трендове" не е повишеното търсене от страна на трейдърите които следват тренда. Причината е липсата на ликвидност заради рисково събитие. Маркет мейкърите просто като си изтеглят лимит ордерите цената подскача дори от малките пазарни поръчки.
Примерно когато Паунда се срина през октомври, за 5 мин над 700 пипса! Това разбива цялата теория на вероятностите и ефективния пазар на пух и прах. Ако пазара беше 100% случаен или пък ефективен, такова движение щеше да е напълно невъзможно да се случи дори и за 1 милиард години. Да ама ние виждаме такива движения почти всяка година. Проблема че те в 99% от случаите не могат да бъдат експлоатирани ефективно поради липса на ликвидност. Дори експерта да успее да разпознае ситуацията навреме и да изпрати поръчка мигновенно, брокера или ще рекотира, или ще изпълни поръчката със огромен слипидж който ще елиминира печалбата тотално......
Разсъждаваш правилно и това щеше да е едно от нещата, които щях да ги описвам по-нататък, така че благодаря ти за постинга. Да, наистина гаповете не можем да ги експлоатираме, но какво ще кажеш за изключително дългите трендове в по-големите мащаби на времето? Аз твърдя, че те също са по-дълги от нормалното, така че един експерт може да съобрази дали дадения сегмент е образуван от гап или от много на брой цени, формиращи голяма дължина. Но не това е най-важното ......

Най-важното е какво аз разбирам под един сегмент и какво ще правим с него, след като вече го имаме детектиран от програмата. Тука все още не съм написал нищо по въпроса. Всички постинги до момента бяха подготвителни за това, което тепърва ще обсъждаме.

Самото разбиване на историята на фрактални сегменти във всички мащаби от времето е много полезно от гледна точка на изясняването от какви елементи е построена графиката, но изследването на всеки един елемент тепърва предстои. Засега знаем само следното:

1. Всеки един сегмент всъщност представлява ТРЕНД, включващ 100% от цените в него, от най-ниската до най-високата.
2. Ние можем да използваме за търговия само ЧАСТ ОТ ТОЗИ ТРЕНД, защото детектираме началото СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ.
3. Края на тренда също се детектира със закъснение, а ние вече имаме отворена сделка, може би в грешната посока. Следователно ще загубим част от печалбата на тази сделка, ако е Buy или ще натрупаме допълнителна печалба, ако е Sell.

От тука нататък трябва да започнем да разсъждаваме как да го отработим този сегмент. Да купуваме или да продаваме, или да направим някакво по-сложно отработване с група от сделки в различна посока?

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 09:46

Нека да си представим един завършен сегмент от голям мащаб на времето. Знаем го, че е завършен, защото го наблюдаваме от позиция на бъдещето.

Какво има в неговата начална точка?
Ами има много на брой започващи A вълни, всяка от които има различна дължина в зависимост от бъдещата фрактална структура на големия сегмент.

Нас обаче ни интересува какво има в крайната му точка. Ами има много на брой завършени C вълни от различните мащаби на времето. Всяка една от тези C вълни е част от ABC комбинация, която различните трейдери виждат на графиката си в различните мащаби на времето и психологически се съобразяват с края на A-то и най-вече с началото на C-то, мислейки си, че това са някакви подкрепи или съпротиви. Правят го това просто защото нямат други визуални ориентири, и правейки го наистина, те вече вкарват зависимост, и около тези точки наистина започват да се оформят подкрепи и съпротиви.

Какво се случва при реалната търговия?
Ами имаме някакъв сегмент, който все още не го знаем дали ще продължава да расте или не. Знаем само, че от върха му, в който са концентрирани краищата на много на брой негови вътрешни C вълни, се е появил един тик в обратна посока, който е създал началото на следващия сегмент, явяващ се корекция на предишния. Ние ще проследим развитието на този следващ сегмент от гледна точка на нашата фрактална структура.

От гледна точка на трейдерите с линейно мислене и търгуване началото на всяка една C вълна се явява силна съпротива, а края на всяка една A вълна се явява слаба съпротива на нашата развиваща се корекция.

От наша гледна точка (фракталното мислене) ние вече знаем, че една вълна (сегмент) не е завършена до момента, до който не се появи корекция, по-дълбока от максималната корекция на същата тази вълна. Тоест корекцията на ABC вълната трябва да стане по-голяма от B, за да можем да говорим че наистина се е образувала нова вълна (сегмент) в обратна посока. Тоест ние виждаме една МНОГО ВАЖНА ТОЧКА от ценовото развитие, която остава СКРИТА за погледа на линейните трейдери. Това е точката, която ни принуждава да преизчислим вътрешната фрактална структура. Това е точката, която ни крещи в лицето, че нещо се е объркало с развитието на предишния сегмент. Това е и точката, която ни принуждава да преосмислим текущите сделки на фона на вече новата фрактална структура, в която вече действат нови вероятности. А тези нови вероятности могат да ни принудят да затворим стара сделка и/или да отворим нова.

И най-важното - ние научаваме, че с предишния тренд нещо се е объркало ПРЕДИ ДА ГО НАУЧАТ ЛИНЕЙНИТЕ ТРЕЙДЕРИ С ВИЗУАЛНА ТЪРГОВИЯ.

Нещо повече - ние я знаем тази точка ПРЕДВАРИТЕЛНО, още в етапа на отваряне на нашата сделка или в етапа на нейното развитие. С други думи ние знаем кой е най-оптималния ТРЕЙЛИНГ СТОП за сделки, които сме отворили за търговия в мащабите на този конкретен сегмент, и това е дължината на вълната B +1 пип. При кофти брокери добавете още 1-2 пипа заради потенциалните заигравания с цените, и това е всичко.

Предполагам, че от написаното в този постинг могат да се възползват и линейните трейдери, след като вече знаят размера на оптималния трейлиг стоп. Трябва обаче да са наясно, че този размер е оптимален само ако сделката е отворена в мащабите на този конкретен сегмент. За друг сегмент в друг мащаб оптималния трейлинг стоп е друг. И тъй като във всеки един момент от време ние едновременно се намираме във всички мащаби на времето и на сегментите, то тогава както при отваряне, така и при затваряне на дадена сделка първо трябва да си изясним в кой точно мащаб търгуваме, за да можем от параметрите на мащаба да извлечем информация за трейлинг стопа, и въобще за всички останали параметри на сделката.

ПС: В разсъжденията използвах трейлинг стоп, защото той е най-близко до разбиранията на всички трейдери. Това обаче не означава, че той е най-добрата техника за излизане от сделка. Точно обратното - трейлинг стопа има ОТРИЦАТЕЛНО математическо очакване, което е много малко, но все пак е отрицателно. Защо това е така ще ви разкажа в друг постинг.

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта