Концепция за печеливша търговия

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:28

В тази тема буквално ще копирам моите постинги от форума на investor.bg, за да не се загубят, и за да можем спокойно да продължим диалога по написаното в тях. Изложението на тематиката е малко разхвърляно, защото плана на изложението, който си бях направил в началото, се провали. На практика от един момент нататък написаното от мене започна да подскача насам-натам из различните аспекти съобразно въпросите, задавани от читателите.

Копираите постинги са писани някъде в периода Ноември-Декември 2016 г., като от тогава до днешна дата има някакви дребни промени и доусъвършенствувания в концепцията, но това ще го бистрим след като приключа с копирането на оригинала.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:31

Основата на концепцията е много проста и предполагам ще бъде разбрана от всички. Накратко - има ли хора на даден пазар, значи ще има и вкарани ЕМОЦИИ в графиките на цените на този пазар.

Няма хора --> няма емоции --> графиките се движат чисто СЛУЧАЙНО.
Има хора --> има ЕМОЦИИ --> в графиките се появява ЗАКОНОМЕРНОСТ в определени моменти от време.

И за който не му се чете по-нататък, веднага ще кажа за двете ЗАКОНОМЕРНОСТИ, които ги има почти ВИНАГИ и почти НАВСЯКЪДЕ в големите мащаби на почти всички финансови инструменти, търгувани от хора.

1. Трендовете са ПО-ДЪЛГИ от това, което се наблюдава при чисто случайното движение.
2. Консолидациите са ПО-КЪСИ от това, което се наблюдава при чисто слуайното движение.


По-нататък ще разберете какъв смисъл влагам в понятията "по-дълги" и "по-къси".

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:35

Въпросът всъщност е как да превърнем това наше познание в ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВИЯ, но за тази цел ще се наложи да приемем малко нова терминология и да обясним за какво точно става въпрос.

Засега ще въведа понятието СЕГМЕНТ. Това всъщност е ВЪЛНА по подобие на вълните на Елиот, но нарочно от сега нататък ще използвам думичката СЕГМЕНТ, защото аз влагам малко по-различен смисъл в това понятие и въобще не си правя труда да го използвам за прогностични цели. При мене има само строга математика, базираща се на теорията на вероятностите.

И такаааа .......
Разделяме цялата графика на движението на цените на последователни СЕГМЕНТИ (или ЗИГ-ЗАГ), които отговарят на следните условия:

1. Нов сегмент се създава тогава, когато неговата дължина стане по-голяма от МАКСИМАЛНАТА КОРЕКЦИЯ в предишния сегмент. Докато текущата корекция на предишния сегмент е по-малка от неговата максимална корекция, ние не можем да бъдем сигурни дали той все още не нараства. Когато обаче се появи корекция с дължина, по-голяма от максималната, то тогава ние приемаме, че предишния сегмент вече е ЗАВЪРШЕН (ПРИКЛЮЧИЛ), и тази нова корекция вече е с ранг на НОВ СЕГМЕНТ.

2. Новият сегмент нараства до момента, до който се появи корекция, по-голяма от неговата собствена максимална корекция.

3. Всеки един сегмент се състои от 3 други подсегмента, които както при Елиът ще ги кръстим A, B и C. Тези подсегменти също се състоят от ABC подсегменти и така рекурсивно докато стигнем до ниво 1 пипс. Въобще всяка една графика можем да си я представим като ABC структури (сегменти), които рекурсивно са вложени един в друг. Всяко едно правило или твърдение, което ще изкажем по-нататък, се отнася за всички видове сегменти, независимо на какво ниво се намират в рекурсивната (фракталната) структура.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:38

Всяка една графика има един единствен ГЛАВЕН СЕГМЕНТ, който отговаря на следните условия:

1. Неговия Low е най-ниската цена от цялата графика
2. Неговия High е най-високата цена от цялата графика

Всички движения на цените преди този главен сегмент НЕ НИ ИНТЕРЕСУВАТ, защото те не оказват никакво психологическо въздействие на емоционалните решения на хората при тяхната търговия.

След този главен сегмент има последователност от НАМАЛЯВАЩИ КОРЕКЦИИ докато достигнем до текущата секунда с текущата цена.

Тоест графиката си я представяме като ГЛАВЕН СЕГМЕНТ, след него има сегмент с КОРЕКЦИЯ, който пък от своя страна си има друг сегмент със собствената си КОРЕКЦИЯ, която пак си има КОРЕКЦИЯ и така докато стигнем десния край на графиката.

Всичките тези сегменти нека да ги кръстим СЕГМЕНТИ ОТ НИВО НУЛА.

Всеки един от тези сегменти е съставен от ABC подсегменти, като критерия за точното им определяне е само един - ТЪРСИМ НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ, и тя всъщност представлява СЕГМЕНТ B. Графиката преди него е СЕГМЕНТ A, а след него - СЕГМЕНТ C.

Самите сегменти A, B и C рекурсивно ги развиваме надолу пак в ABC сегменти и така докато достигнем до ниво 1 пипс.

При така описаната структура на всяка една графика ние всъщност я направихме ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА, а не МЪГЛЯВА И НЕТОЧНА, както е при Елиът. Спазвайки само 2 елементарни правила ние описахме една ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА СТРУКТУРА, която има едно много важно свойство за бъдещата търговия, а именно:

ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ОТ ВРЕМЕ НИЕ ТОЧНО И ЯСНО ЗНАЕМ КЪДЕ СЕ НАМИРА ТЕКУЩАТА ЦЕНА в контекста на цялата структура.

Това силно облегчава по-нататъшните разсъждения, както и правилата за отваряне и затваряне на сделки. Това ни дава максимално лесно определяне на цели, тейкпрофити или стоплосове. Въобще ако един трейдер си пренастрои мисленето в контекста на тази фрактална структура, моментално получава яснота и прозрение как да търгува и по-важното - ЗАЩО ДАДЕНАТА СДЕЛКА ИМА ТОЧНО ТАКИВА ПАРАМЕТРИ, А НЕ ДРУГИ.

Като допълнителни екстри ние получаваме безкрайно лесен вариант за определяне на подкрепи и съпротиви, тренд линии, влияние на по-големите мащаби от време върху по-малките и въобще всичко, което всеки един трейдер някога си го е мечтал. Всичко това обаче е само една подготовка за печеливша търговия, която ще ви я опиша по-нататък.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:39

Още веднъж повтарям как да се изгради фракталната структура на всяка една графика:

1. Има главен сегмент, определен от най-високата и най-ниската точка на цялата графика.
2. След главния сегмент има последователност от намаляващи корекции, които пак се определят на принципа на най-високата и най-ниската точка на останалата в дясно графика след текущия сегмент..
3. Всичките тези сегмети рекурсивно са развити надолу в подсегменти от типа ABC
4. Единственото правило за точното определяне на ABC сегментите е, че сегмента B всъщност представлява най-дълбоката корекция на бащиния сегмент.

И сега след като вече имаме точна и ясна сегментна (фрактална) структура, можем да приемем следващото правило:

НАШИТЕ СДЕЛКИ ВИНАГИ СЕ ИЗВЪРШВАТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЕГМЕНТ !!!

Това внася голяма простота и яснота в търговията. Единственото, което ни остава е само следното:
1. Как да изберем в кой точно сегмент или подсегмент ще търгуваме
2. Какви параметри на този сегмент или на неговите родители от по-голям мащаб ще използваме, за да определим точките на вход и изход от сделката.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:40

След като вече си изяснихме, че винаги ще търгуваме само в рамките на сегмента, който сме си го избрали, веднага можем да се досетим, че много дребните сегменти НЕ НИ ИНТЕРЕСУВАТ. Това е така заради спреда, който винаги влияе отрицателно на всяка една наша сделка. Поради тази причина спокойно можем да се откажем да развиваме надолу фракталната структура за сегменти, по-малки от например 10 СПРЕДА. Движенията в тези микросегменти, които се отказваме да ги изчисляваме, в действителност ВЪОБЩЕ НЕ НИ ИНТЕРЕСУВАТ. Това ще го докажа по-нататък. Засега просто ми повярвайте, че от гледна точка на теорията на вероятностите тези микродвижения няма да повлияят на резултата от нашата търговия.

Иначе микродвиженията могат да се използват за допрецизиране на входовете и изходите от дадена сделка, но това вече е за трейдери, който са дорасли да се издигнат на следващото ниво. Засега обаче няма да ви замотвам главите - достатъчно е да разберете само това, което ви го пиша, и да не изгубвате нишката на мисълта ми.

Та засега приемаме, че сегменти, по-малки от дадена дължина (напр. 10 или 20 спреда), въобще не ни интересуват, и няма смисъл да се хабим да ги изчисляваме и да претоварваме паметта на Метатрейдера с един единствен финансов инструмент, претоварен с огромни структури в паметта.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:41

А сега нека да си изясним понятието ФРАКТАЛНА ДЪЛЖИНА НА СЕГМЕНТА, което го споменах в един от първите постинги. Това е КЛЮЧОВО ПОНЯТИЕ, на базата на което ще направим търговията си ПЕЧЕЛИВША.

Ценовата дължина на сегмента е разликата между най-високата и най-ниската цена в двата му края. Както бащиния сегмент, така и неговите ABC подсегменти си имат своята собствена ценова дължина. Фракталната дължина ще приемем, че е отношението на дължината на бащиния сегмент към дължината на подсегмента B. Пишем го с червено:

ФРАКТАЛНАТА ДЪЛЖИНА НА СЕГМЕНТА Е ОТНОШЕНИЕТО НА НЕГОВАТА ЦЕНОВА ДЪЛЖИНА към ДЪЖИНАТА НА ПОДСЕГМЕНТ B.

Или с други думи фракталната дължина е дължината на сегмента, разделена на дълбочината на максималната корекция в него.

Независимо дали говорим за микросегмент или за глобален сегмент от цялата графика, винаги ще си ги представяме като сегменти с абстрактна фрактална дължина, която в общия случай има стойност 1, 2, 3 или например 10-15. Правим го това защото когато търгуваме, реалната ценова дължина всъщност много малко ни интересува. Всички правила и логики, които ще изведем, ще се отнасят за сегменти с всякаква ценова дължина, и именно поради тази причина се нуждаем от това ниво на абстракция.

Нещо повече - за да съобразим какви са вероятностите в рамките на сегмента, по който търгуваме, ще се опираме на теорията на вероятностите именно в зоната на малките числа (до 1000), за да можем да намалим сложноста и да се опитаме да обхванем в мозъка си процесите, които реално се случват.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:42

Понеже е много важно, че дам примери за различни фрактални дължини:

Какво означава сегмент с фрактална дължина 1 ?
Това означава например 100 пипса нагоре, после 99 пипса надолу и после още 100 пипса нагоре. Също така това означава например 1000 пипса нагоре, 999 пипса надолу и после пак 1000 пипса нагоре. Общата дължина на бащиния сегмент е 1001 пипса, а най-дълбоката корекция е 999 пипса. Съотношението е 1.002. Ако искаме да сме максимално прецизни, фрактална дължина 1 всъщност означава ABC сегментите да имат дължини съответно 1,1,1 или 10,10,10 или дори 1000,1000,1000.

Какво означава сегмент с фрактална дължина 3?
ABC сегментите имат съответно дължини 2,1,2, а бащиния сегмент има дължина 3. Максималната корекция е 1 и 3:1=3.
Също така обаче имаме фрактална дължина 3, ако ABC сегментите са например 200, 100, 200. Башиния сегмент е 300, а максималната корекция е 100. Може да бъде и 220, 100,180 или пък 250,100,150 - това са все сегменти с фрактална дължина 3.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:43

И най-после настана момента да намесим теорията на вероятностите. Та при СЛУЧАЙНО ДВИЖЕНИЕ на цените, дължините на сегментите се случват със следната вероятност:

Сегменти с фрактална дължина 1 - вероятност 50%
Сегменти с фрактална дължина 2 - вероятност 25%
Сегменти с фрактална дължина 3 - вероятност 12.5%
Сегменти с фрактална дължина 4 - вероятност 6.25%
Сегменти с фрактална дължина 5 - вероятност 3.125%
Сегменти с фрактална дължина 6 - вероятност 1.5625%

Предполагам сами забелязахте, че увеличаването на дължината на сегмента с 1-ца намалява вероятноста за неговото срещане в графиката 2 ПЪТИ. Ако ви интересува формулата, с която можете да си изчислите вероятноста при произволни фрактални дължини, включая и дробни, то това е:

Вероятност за срещане = 1 / (2 на степен фракталната дължина на сегмента)

Това е формулата, посредством която можем да проверим дали в графиката на даден финансов инструмент има зависимисти за търговия или не. Просто създаваме вече описаната фрактална структура от сегменти, изчисляваме техните фрактални дължини и след това броим коя дължина колко пъти се среща. От това разбираме с каква вероятност се среща дадената дължина и сравняваме тази вероятност с вероятноста на чистата случайност по горната формула.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:44

И най-сетне достигнахме до ДОБРАТА НОВИНА.

След като направите всичко това, веднага ще откриете, че от дадена фрактална дължина нататък сегментите стават подозрително дълги. Тоест дългите трендове с малки собствени максимални корекции са много повече и много по-дълги от това, което трябва да бъде, ако цените се движеха чисто случайно. Това си има има и чисто психологическо обяснение - когато се появи дълъг тренд, и всички (дори и слепите) го видят това, всички се втурват да играят по посока на този тренд, в резултат на което го правят по-дълъг от това, която трябва да бъде при чисто случайно движение.

Това много хора го предполагат, но сега имаме НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО. Остава само да си измислим търговска стратегия, която ПРАВИЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТАЗИ ЗАВИСИМОСТ. Наблягам на думичката ПРАВИЛНО, защото много трейдери се изхитряват да си загубят парите дори и тогава, когато играят при такава ясна и видима от всички ЗАВИСИМОСТ.

В общия случай една примерна печеливша стратегия би изглеждала така:
1. От позицията на текущата ценова точка се изчисляват всички вложени един в друг сегменти, в които тя участва
2. Изчислява се фракталната дължина на тези сегменти
3. Отхвърлят се най-дребните сегменти по причина силно влияние на спреда
4. Отхвърлят се най-едрите сегменти по причина прекалено дълга във времето сделка, която освен всичко друго ще нанесе големи щети от суап
5. Ако в златната среда има сегменти, които са с фрактална дължина над тази, за която вече сме проверили, че има зависимост, решаваме да играем в тях
6. Влизаме веднага в посока на тренда. Има вариант за малко изчакване и игра на микрониво, но това когато нахитреем достатъчно и се издигнем на следващото ниво на разбиране на пазара.
7. Излизаме от сделката в точката, в която поредната корекция на сегмента, в който играем, надхвърли по дължина максималната негова стара корекция, на която вече знаем дължината.

Математическото очакване на сделките по тази стратегия ще е положително, защото вече точно и ясно знаем от каква фрактална дължина на сегмента започва да се проявява зависимоста на неговото разтягане повече, отколкото е при случайните числа..

Тъй като движенията по време на сегментите с голяма фрактална дължина обикновено са много бързи, ще се наложи да се разработи експерт, който всичко това да го прави автоматично.

Тъй като при тези движения обикновено има гапове, големи спредове и големи слипейджи, ще се наложи логиката на отваряне и затваряне на сделки силно да се насложни, с цел извличане на максимална полза от движението въпреги дребните тарикатлъци, които ги прилага почти всеки един брокер. Тука влиза дебнене за по-нисък спред, работа с лимит ордери и влизане не по тренда, а при някоя негова корекция, светкавично разполагане не на един, а на цял сноп от ордери на близки цени един от друг и т.н. Въобще намаляването на щетите, нанасяни от брокера посредством гапове, спред и слипейджи си е въпрос на цяла една отделна тема.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:45

Много писане изписах и мисля вече да си лягам. Можете да си задавате въпросите или да обсъждате, а в някой от следващите дни ако пак ми дойде музата, ще продължа да разказвам по-интересни и по-конкретни неща около това как максимално да се възползваме от екстрите на фракталната сегментна структура и как в края на краищата можем да напишем експерт, който винаги и навсякъде да търгува печелившо. Всъщност в момента го пиша, но нещата никак не са прости. Вече станаха десетки класове и колкото по-дълбоко навлизам в проблемите, толкова повече осъзнавам, че имам още много месеци писане преди да заработи пълната автоматика.

Крайната цел е експерта да може да се пуска върху всякакви финансови инструменти, след това да ги анализира, и ако открие зависимости, да започне да търгува. Ако не открие - просто ще ни информира, че отказва да търгува по дадения инструмент. За сложноста и функционалноста на един подобен експерт много може да се говори. Има десетки съпътстващи проблеми, които трябва да се разрешат един по един.

За останалите от вас, които не могат да пишат експерти, ще се наложи всичко това да се търгува на ръка, с минималната помощ на един скрипт или експерт, който да ви изчислява фракталната структура и да я рисува на графиката. Той е по-лесен за написване и можете да го ползвате наготово. Можете дори и визуално на ръка да си го нарисувате на екрана, но ще е голяма играчка.

ПС: До тука разказах само около 10% от концепцията. Тепърва има интересни неща около свойствата и параметрите на всеки един сегмент, и как тези свойства или параметри могат да се използват като сигнали за търговия. Много интересни са сигналите, свързани с глобалната вложеност на сегментите един в друг. Чрез тях ние всъщност можем лесно да направим пълноценен анализ такъв, какъвто го пише по книгите - започвайки от най-едрия мащаб на времето и стигайки до най-дребния. Например поведението на нашата стратегия ще се променя в зависимост от това в какво състояние е родителския сегмент, а неговото поведение ще се променя в зависимост от неговия родител и т.н.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:46

За любителите на Елиът само ще кажа, че моята концепция много лесно може да се преобразува във вълновата концепция на Елиът. Трябва да се донапишат само няколко допълнителни реда код в класа за 1 рекурсивен сегмент. При вече готова и изчислена ABC структура допълнително се проверяват корекциите на A и C сегментите, и се подбира тази корекция от двете, която е по-голяма и при която са изпълнени съотношенията на Елиът. И ако това е така, 3-те вълни се преобразуват в 5, а обекта се сдобива с допълнителни свойства, които могат да се използват в търговската стратегия.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:47

blqblq написа: Това е доста съмнително разграничение. Бихте ли го аргументирали по-обстойно, тъй като е основополагащо за концепцията?
Много просто - за един робот или експерт пазара представлява само числа, които той ги обработва по някакъв алгоритъм. За него е все едно дали обработва числото 17 или числото -5000. Решенията му винаги ще са плод на този алгоритъм и на нищо друго. Когато на пазара участват хиляди различни алгоритми, крайния резултат задължително ще е напълно случайно движение именно поради различията на алгоритмите.

При хората е различно. Когато търгуват, те си представят как печелят жени, коли, къщи, удоволствия и т.н. Тоест те влагат ЕМОЦИИ и положителните и отрицателните числа за тях са коренно различни в емоционален смисъл. Ако емоцията я разгледаме като алгоритъм, наложен върху поведението ни от природата, то тогава на пазара ще участват хиляди ПОЧТИ ЕДНАКВИ АЛГОРИТМИ. Тяхното групово СТАДНО поведение ще предизвика промени в случайноста, които могат да бъдат намерени, ако човек знае къде и как да ги търси.

Това обаче не е чак толкова важно за нас. Тоест не е важно кой и как предизвиква промените в случайноста. Важното е да знаем как да ги открием, ако ги има.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:50

Нека графиката на пазара да си я представим като съвкупност от пръчици с еднаква дължина. Започваме да строим графиката по следния алгоритъм:
1. Вземаме поредната пръчица
2. Долепяме единия нейн край до предишната пръчица
3. Хвърляме монета, тоест теглим случайно число с вероятност от 50%
4. Ако се падне герб, поставяме пръчицата в посока нагоре
5. Ако се падне стотинка, поставяме пръчицата в посока надолу
6. Повтаряме го това с всички останали пръчици

Това, което ще се получи след няколко милиона хвърляния, ще представлява графика, каквато всеки един от вас ежедневно гледа на екрана на компютъра си. В нея ще можете да откриете трендове, консолидации, съпротиви, подкрепи, трендлинии и всякакви други простотии, в които са ви научили да вярвате.

Случайно изгенерираната графика визуално е НЕОТЛИЧИМА от графиката на всеки един финансов инструмент. Важи и обратното - графиката на всеки един инструмент визуално е НЕОТЛИЧИМА от графиката на случайното движение. Всичко, което сте чели за техническия анализ е ПЪЛНА ИЗМАМА, която волно или неволно ви е втълпявана дълги години. Всякакъв вид ЛИНЕЙНИ ИНДИКАТОРИ, смятащи нещо върху определен брой барове или тикове назад, са ПЪЛНА ГЛУПОСТ. Получените от тях числа (резултати) също са случайни, а от там и търговията ви е НАПЪЛНО СЛУЧАЙНА. И ако нямаше спредове, статистически резултата ви винаги щеше да клони към нула. Спредовете и маржина са нещото, което забъркано в супа с емоциите ВИНАГИ ви кара да си загубите акаунтите.

Ако това все още не сте го осъзнали, няма смисъл да четете по-нататък в тази тема.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:52

Да се върнем на темата. И такаааа.......

Строим случайна графика посредством пръчици с еднаква дължина и ползването на генератор на случайни числа, за определянето на посоката на всяка следваща пръчица. Тази графика си представяме, че е тикова графика. От нея започваме да си правим барове във все по-голям мащаб, и след няколко милиона тика се сдобиваме с графики във всички мащаби на времето, които по нищо не се различават от ежедневно наблюдаваните от нас графики на финансови инструменти.

Започваме да тестваме стратегии по тези графики и тези стратегии започват да показват някакви резултати - къде положителни, къде - отрицателни. Юрваме се да оптимизираме, и след известна промяна на един или друг параметър на един или друг индикатор ние достигаме до стратегия, която е НАСТРОЕНА КЪМ ОПРЕДЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ ГРАФИКАТА и показва ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ. Решаваме, че сме хванали Господа за дръжката и започваме да играем с живи пари. Губим ги тези пари и започваме да се питаме КЪДЕ СБЪРКАХМЕ.

Тази история е до болка позната на всеки един трейдер, защото я е играл не един път. Аз обаче мога да ви кажа къде сбъркахте. Сбъркахте в това, че играехте върху СЛУЧАЙНИ ЗА ВАС ГРАФИКИ, основно свойство на които е, че БЪДЕЩЕТО НЕ ЗАВИСИ ОТ МИНАЛОТО.

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 06:54

pepe1234 написа:Звучи интересно. Може ли да поясниш с няколко примера, кога предлагаш да се отваря и затваря сделка. До дължините ти следвах мисълта, вероятностите си ги дал. Когато имаш отклонение от определените вероятности предполагам, но нещо не мога да вдяна...

Или просто чакаш някаква вероятност от сорта на 5% и да си кажеш това е изкриврване и очакваш корекция в обратна посока, но нещо не ми става ясен критерия за вход и изход.
Ще стигнем и до так, но няма как да го разберете, докато не ви кажа още няколко неща.

Като цяло след като графиките на всички финансови инструменти са трудно различними от чистата случайност, нека първо да изследваме КАКВИ СВОЙСТВА ИМА СЛУЧАЙНОСТА, а от тях ще ни дойдат и идеи как да откриваме закономерности в потока от случайности.

Ето ви една табличка, в която са показани всичките 1 милион маршрута, които може да измине цената за 20 последователни тика. На всяка една стъпка цената се придвижва с 50%-на вероятност с 1 пип или нагоре, или надолу. При това свое движение тя описва един маршрут. Всичките възможни маршрути за 20 последователни пипса са 2 на степен 20 или малко повече от 1 милион маршрута.

Основно свойство на чистата случайност е, че всичките тези 1 милион маршрута СА РАВНОВЕРОЯТНИ. Тоест точката ще си избере случайно един от тях и ще го измине. След това ще си избере друг и пак ще го измине. И ако го направим това 1 милиард пъти, ще открием, че всеки един маршрут точката го е изминавала приблизително по 1 милион пъти. Тоест не е имала предпочитания към нито един маршрит - всичките ги е избирала еднакъв брой пъти.

От тука идва и първата идея - ами какво би станало, ако в една реална графика открием, че различните видове маршрути не са се срещали еднакъв брой пъти? Това не е ли вече закономерност? След като цената има предпочитания към някои от маршрутите, значи търгувайки по тях ние вече можем да имаме ПМО (Положително Математическо Очакване).

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 07:06

Следват няколко постинга, в които се опитвам да си изясня как се качава екселски файлове във форума на investor.bg. След като не успях да кача файлове, започнах да се боря с качването на картинки ......

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 07:44

Най-после успях да се справя с качването на картинки. :grin:

Ето го файла с възможните 1 милион маршрута на 20 последователни тика. Във всяка една клетка е изчислен броя на маршрутите, които преминават през нея.

Изображение

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 07:46

Ето ги изчислени и вероятностите, с които маршрутите преминават през всяка една точка. Отстрани съм показал и дискретното разпределение, което както сами виждате много наподобява на нормалното (гаусовото) разпределение:

Изображение

Mateev
Мнения: 205
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
34 получени
33 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 07:52

Тези две картинки показват възможните маршрути на точка, движеща се с вероятност 50%, което нека да го наречем ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ. Още веднъж повтарям основното нейно свойство:

ПРИ СЛУЧАЙНОТО ДВИЖЕНИЕ с 50% ВЕРОЯТНОСТ ВСИЧКИ МАРШРУТИ СА РАВНОВЕРОЯТНИ !!!

Или с други думи - ако разделим графиката на цените на участъци от по 20 тика, във всеки един участък ще наблюдаваме един от всичките възможни маршрути. Ако след това преброим кой маршрут колко пъти се е срещал, ще установим, че всички маршрути са се срещали приблизително еднакъв брой пъти, а в безкрайноста - напълно еднакъв брой пъти (разликата в бройката ще клони към нула).

Интересното е какво ще се случи, ако когато строим графиката, използваме не генератор на случайни числа с вероятност 50%, а генератор на числа с вероятност 60, 70 или дори 99%. Най-интересното е, че ще се получи абсолютно същата картинка като тези, които вече ги публикувах. Пак в графиката ще присъстват АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МАРШРУТИ, които ги е имало и в графиката с 50%. Единствената разлика ще е в това, че някои от маршрутите ще са по-често срещани, а други - по рядко срещани.

Това е изключително важно, защото на базата на него ще се градят всички последващи разсъждения. Ще го повторя още веднъж с червени букви:

ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ МАРШРУТИ СЪЩЕСТВУВАТ ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ВЕРОЯТНОСТИ !!!
ПРИ 50% ВЕРОЯТНОСТ ВСИЧКИ МАРШРУТИ СЕ СРЕЩАТ ЕДНАКЪВ БРОЙ ПЪТИ (тоест всички са РАВНОВЕРОЯТНИ).
ПРИ ДРУГИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ НЯКОИ МАРШРУТИ СЕ СРЕЩАТ ПО-ЧЕСТО, А ДРУГИ - ПО-РЯДКО.

Тоест пак ги има всички маршрути, но вече не са равновероятни.

И от тука като СЛЕДСТВИЕ вече можем да си направим един ОСНОВЕН ИЗВОД:

Ако на графиката на цените наблюдаваме само един единствен маршрут, ние не можем да кажем дали той е изгенериран с вероятност 10%, или 50% или 90% например. Тоест по един единствен маршрут НЕ МОЖЕМ ДА ПОЗНАЕМ КАКВА ВЕРОЯТНОСТ ГО Е ДВИЖИЛА. Може например да наблюдаваме силен тренд надолу, а в действителност той да е създаден от вероятност 99% в посока нагоре.

Ясно осъзнавам, че наслоените самозаблуди крещят против това противоречие, което ви го казах, но за съжаление математиката е желязна наука, която не се съобразява с нашите емоции и самозаблуди. И ако повярваме на математиката, която движи света и която стои в основата на всички останали науки, а от там и на цивилизацията като цяло, трябва да повяврваме и на това, че тренда надолу може да се създаде от вероятност нагоре.

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост