Концепция за печеливша търговия

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:26

Понеже днес съм на кеф, реших да публикувам още малко от записките си в старите тефтери. Някои от публикуваните неща са на ЕЛЕМЕНТАРНО, КОНЦЕПТУАЛНО НИВО. което предполагам че повечето хора го знаят, но въпреки това ще го публикувам за тези, които все още не са се досетили.

ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРАТЕГИИ

1.От гледна точка на управлението на капитала е най-добре да се работи с ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРАТЕГИИ.

2.Елементарна е тази стратегия, при която СДЕЛКИТЕ НЕ СЕ ПРИПОКРИВАТ. Тоест във всеки един момент от време има отворена само ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ПОЗИЦИЯ или въобще няма позиция.

3.Само когато една стратегия е ЕЛЕМЕНТАРНА, само тогава може да се определи ОПТИМАЛНОТО F с което тази стратегия да се натовари с правилния размер на капитала.

4.Всяка една елементарна стратегия си притежава СОБСТВЕН КАПИТАЛ, в рамките на който тя оперира.

5.Абсолютно е забранено споделянето на капитал между съвместно работещите елементарни стратегии в един акаунт, защото ако това се направи, няма как да се изчисли взаимното влияние между отделните стратегии. Например губеща стратегия може да опорочи резултатите на печеливша такава.


СЛОЖНИ СТРАТЕГИИ


1.Когато една стратегия оперира едновременно с повече от 1 сделка, то тогава тя се нарича СЛОЖНА СТРАТЕГИЯ.

2.Сложните стратегии ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ РАЗБИВАТ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРАТЕГИИ. Така или иначе отварянето на всяка следваща сделка се извършва по различни правила от тези на първата сделка, така че всичко е наред с логиката на допълнителните стратегии.

3.Това обаче автоматично означава предварително да се знае броят на възможните елементарни стратегии в една сложна стратегия, за да може да се изследват характеристиките на отделните елементарни стратегии и да им се назначи верният капитал и вярното оптимално F, с което да търгуват.

Точка 3 автоматично изключва работата с Мартингейл и с всякакви други стратегии, при които СЕ ДОБАВЯ към печеливша и/или към губеща сделка. Причината - търгува се без контрол на капитала, което автоматично може да означава загуба на целия акаунт от някой Drawdown на някоя дори и печеливша по своя характер сделка.

Още веднъж повтарям, защото е много важно:
1. Сложните стратегии ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ РАЗБИВАТ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРАТЕГИИ.
2. Всяка една елементарна стратегия си притежава НЕПРИКОСНОВЕН СОБСТВЕН капитал, който е ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗЧЕТЕН.
3. Нито една елементарна стратегия няма правото да ползва заемен капитал от други стратегии, дори и в момента те да нямат отворени сделки.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:35

ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ

1.Правилата за търговия на всяка една ЕЛЕМЕНТАРНА СТРАТЕГИЯ всъщност разбиват графиката на цените на НЕПРИПОКРИВАЩИ СЕ ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ.

2.Това разбиване всъщност се извършва САМО ОТ ЛОГИКАТА ЗА ВХОД на търговската стратегия. Тази логика за вход определя конкретна точка, която поставя началото на дадено пазарно състояние. Краят на това пазарно състояние е следващата точка за вход в следващото пазарно състояние.

3.Текущата сделка започва в началото на пазарното състояние и завършва или в неговия край, или някъде вътре в него, ако логиката за изход го иска това.

4.Възможно е разбиването на пазарни състояния да се извършва от външна логика, а самата сделка да се извършва вътре във всяко едно състояние по отделни (допълнителни) логики за вход и изход.

5.Важното е да се знае, че в едно пазарно състояние се извършва САМО ЕДНА СДЕЛКА.

6.Ако възникне необходимост в пазарното състояние да се извърши втора не припокриваща се сделка, то това означава, че логиката за разбиване на пазарни състояния трябва да се промени (да се надроби на по-дребни парчета).

7.Ако се наложи отварянето на втора припокриваща се сделка, то това означава, че всъщност работим със сложна стратегия, която трябва да се разбие на 2 елементарни стратегии с различни правила за вход и/или изход.

8.При разбиването на пазарни състояния броят на тези състояния трябва да е сравнително малък, за да може за всяко едно състояние да има достатъчен брой образци в миналото с цел получаване на ДОСТОВЕРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на това състояние.

9.Например 1 000 000 бара (тика) могат да се разделят на 1000 пазарни състояния от по 1000 бара (тика) всяко едно от тях. Това обаче не означава, че ще делим баровете на равни по размер участъци. Логиката на делене може да ги направи неравни, и това е нормално. По скоро това трябва да се използва като някакъв ориентир, че ако имаме N на брой бара (тика), то тогава трябва да търсим такова разбиване, при което броя на комбинациите (пазарните състояния) да не надхвърля корен квадратен от N. Същото важи и за броя на баровете вътре във всяко парче от пазара.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 12:46

АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ

1.За да има някаква ВЕРОЯТНОСТ трябва да се изследва някаква ЧИСЛОВА РЕДИЦА.

2.Вероятността се отнася САМО ЗА ТАЗИ ЧИСЛОВА РЕДИЦА и за нищо друго !!!

3.Когато се търси вероятност за нещо, трябва да се определи коя е цифровата редица, която го определя това нещо и тази вероятност.

4.Числата в тази редица могат да са или само положителни (напр. HO, HC, HL) или както положителни, така и отрицателни (размера на сделките, ОС, C1C2)

5.Броят на числата в редицата трябва да е колкото се може по-голям, за да се получат колкото се може по-достоверни резултати за истинската вероятност. Точната вероятност се получава само при безкраен брой числа.

6.За да се намери зависимост, за всяка една редица трябва да се съобрази от какъв тип е нейното разпределение, и след това да се сравни със съответното разпределение на чистата случайност. Намерят ли се достоверни разлики, значи е намерена и зависимост, по която може да се търгува.

7.В зависимост от това каква вероятност търсим, можем от първичните числови редици да създаваме СЛЕДСТВЕНИ ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ, които могат да имат друго разпределение и други вероятностни характеристики. Във всеки един момент от време трябва обаче да сме наясно какво би породила чистата случайност, за да можем да я сравним с изчислените от нас разпределения.

8.Крайният резултат е да можем да изчислим вероятността за в бъдеще за ПРОИЗВОЛНО ПОЖЕЛАНО ОТ НАС СЪБИТИЕ и на базата на него да търгуваме в реално време с произволни по мащаб сделки.

9.Знаейки всяка една вероятност за всяко едно бъдещо събитие ние ще сме в състояние да изчислим и ПМО-то на всяка една бъдеща сделка (с отчитане на разходите за нея), а от там и да вземем правилно решение за нейното осъществяване или не, или правилно решение за нейното правилно проследяване.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 13:48

ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ ЗА АНАЛИЗ

1.Основната числова редица са ТИКОВИТЕ ЦЕНИ, които се генерират от нашия брокер. Тези цени може и да се различават от световните пазари, но нас това не ни интересува. НИЕ ТЪРГУВАМЕ С НАШИЯ БРОКЕР и за нас са важни САМО НЕГОВИТЕ ЦЕНИ както и неговите спредове, слипейджи, суапи и всякакви други условия за търговия, капризи или дори измами.

2.Следователно в анализа трябва да се концентрираме само в котировките на нашия брокер, особено ако играем на часови или по-малки барове.

3.Първата следствена числова редица, която трябва да изчислим и анализираме е ПРОМЯНАТА МЕЖДУ ДВЕ СЪСЕДНИ ТИКОВИ ЦЕНИ. Тоест да изчислим колко пипса (поинта) е мръднала цената нагоре или надолу спрямо предишната цена. Тази редица от промени е НОРМАНО РАЗПРЕДЕЛЕНА, така че анализирайки нашата редица и сравнявайки я с параметрите на НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ можем да открием дали има някаква разлика от чистата случайност.

4.Тъй като нашата печалба/загуба зависи не само от промяната на самите тикови цени, а от други фактори като например абсолютната стойност на цената на финансовия инструмент, то за нас ще бъде по удобно да анализираме не самата промяна, а ПРОЦЕНТА НА ПРОМЯНАТА НА ТИКОВИТЕ ЦЕНИ. Тоест делим промяната между две цени на абсолютната цена в тази точка и получаваме ЧИСЛОВА РЕДИЦА ОТ ОТНОСИТЕЛНИ ПРОМЕНИ НА ЦЕНАТА. Ползата от това е, че ще сведем движенията на всички финансови инструменти към едни стандартизирани движения между 0 и 1-ца, и така ще имаме еднотипност на всички анализи. Например винаги ще работим с 5 разряда след десетичната точка, а ако умножим тази числова редица по 100 000, винаги ще работим с цели числа.

5.Самата наша печалба/загуба зависи от ПРОМЯНАТА НА ЦЕНАТА В ПРОЦЕНТИ, така че това привеждане на всички финансови инструменти към една единствена база от ПРОЦЕНТНИ ПРОМЕНИ силно ще облегчи всякакви бъдещи изчисления на каквото и да било, свързано с управлението на капитала, размера на сделките и т.н./

6.Във тази връзка можем да въведем понятието Процентен Pip или Процентен Point и неговата стойност да е 0.001% от цената или 1/100 000 от цената.

7.Преизчисляваме промените на цената в процентни пипсове и така получаваме една следствена редица от числа, която за нас ще бъде ОСНОВНА РЕДИЦА ЗА АНАЛИЗ НА ЗАВИСИМОСТИ в движението на финансовите инструменти.

8.Когато се появят дублиращи се тикове, в тази следствена редица ще се появяват нулеви стойности на промените. Те се изхвърлят и от двете редици. Тоест те не ни интересуват, защото не водят до промяна в нашия акаунт.

9.Следващия етап е получаване на редица от МИКРОСЕГМЕНТИ. Тоест ако имаме последователност от няколко нарастващи тика, междинните ги премахваме, и оставяме само двата крайни тика, които образуват един МИКРОСЕГМЕНТ или ако ви е по-удобно МИКРОВЪЛНА. Основно свойство на този микросегмент е, че в него НЯМА НИКАКВИ КОРЕКЦИИ. Или с други думи дълбочината на корекцията в него е 0. Такава числова редица аз я наричам ZZ0 (зиг заг с нулеви корекции в сегментите).

10.Редицата с микросегменти е ГЕОМЕТРИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНА и ако искаме да търсим зависимости, трябва да си направим разпределение и да го сравним с параметрите на ГЕОМЕТРИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.

11.Тъй като търговия на микрониво е невъзможна поради големите спредове, ние се нуждаем от редици в по-голям мащаб на времето и цените. По принципа на баровете по същия начин уедряваме и сегментите, но критерий за уедряване няма да е времето, а дълбочината на корекцията на всеки един сегмент. Например ако от ZZ0 искаме да получим редица ZZ1, правим следното:
11-1.Изхвърляме от ZZ0 всички сегменти, които имат дължина 1-ца.
11-2.Двата сегмента от двете страни на изхвърления сегмент се съединяват, и така получаваме нов, по-голям сегмент, за който вече знаем, че някъде вътре в него има корекция с дължина 1.
11-3.По този начин редицата ZZ1 вече има смисъл на редица от по-големи сегменти, всеки от които има корекция или 0 или 1-ца. Тоест ZZ1 е редица от сегменти с максимална корекция 1.
11-4.По същия начин можем да получим ZZ2, ZZ3 или например ZZ123.

12.Всички ZZ редици от сегменти са ГЕОМЕТРИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ. Това означава, че увеличаването на дължината на сегмента с 1-ца води до два пъти по-малък брой на сегментите при чистата случайност. Ако това не е така при нашите анализи, значи сме открили някаква ЗАВИСИМОСТ.

13.Във всички финансови инструменти ИМА ТАКИВА ZZ ЗАВИСИМОСТИ в различни зони от техните дължини. Слаби са, но ги има. При някои инструменти са достатъчно силни, щото да се надделее над разходите за брокера и да се започне търговия с ПМО (положително математическо очакване).

14.Появяването на такива ZZ зависимости се дължи на ЧИСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ НАСТРОЕНИЯ на трейдерите или по-точно на тяхното вътрешно чувство кога един тренд е станал достатъчно дълъг, щото да му е време да си затвори печелившите позиции. И когато това вътрешно чувство е измамно, появяват се по-къси или по-дълги трендове от статистически случайните. Например в EURUSD в зоната около 40-50 пипса има такава слаба зависимост в едната посока, а в зоната около 250-300 пипса има слаба зависимост в обратната посока.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 13:57

ЗАВИСИМОСТИ В РЕДИЦИ ОТ СЕГМЕНТИ

Нека да онагледим едно чисто случайно движение на цените по следния начин:

1.Имаме една стая, в която има например 10 сандъка с пръчици (сегменти)

2.В сандък 1 има 512 пръчици с дължина 1
3.В сандък 2 има 256 пръчици с дължина 2
4.В сандък 3 има 128 пръчици с дължина 3
5.…………………
6.В сандък 10 има само 1 пръчица с дължина 10

7.Общия брой на всички пръчици в 1023 (2 на 10-та степен -1)

8.Общата дължина на всички пръчици е 2047 (2 на 11-та степен -1)

9.Такива са параметрите на чистата случайност, която при безкраен брой експерименти със стаи с по 10 сандъка ще създаде точно такива средни количества и такива дължини.

10.В стаята влиза човек и от случаен сандък взема 1 пръчица, изнася я навън, и я слага на земята до предишната пръчица, но в обратна посока. И това го прави докато пръчиците се свършат. На земята отвън се получава зиг-заг графика, която много наподобява на това, което всеки ден виждате по графиките на финансовите инструменти. Ако се загледате, ще видите трендове, консолидации, съпротиви, подкрепи, тренд линии и всичко останало, което го виждате и по реалните графики.

11.Да, ама вие вече знаете, че тази наша графика е чисто случайна, и по нея няма как да търгувате и да спечелите каквото и да било. Опитите за търговия по нея са равносилни на опити за игра на рулетка.

12.Ако стаята я заредим не с 10, а със 20 сандъка, тогава вече ще имаме малко над 1 милион пръчици, а най-дългата от тях ще е с дължина 20.

13.Ако стаята я заредим с 30 сандъка вече ще имаме малко над 1 милиард пръчици, като най-дългата вече ще е с дължина 30. Нещо подобно е и на FOREX пазара. За 15-20 години съществуване по всеки един финансов инструмент вече са се появили по половин-един милиард тика, така че би трябвало да очакваме най-големия микросегмент (гап) да е с дължина не повече от 29-30 пипса. При това трябва да е само един за целия този период от време. Да, ама ние знаем за доста по-големи гапове, при това доста повече на брой. Това вече си е ЗАВИСИМОСТ, която трябва да се помисли как може да бъде изтъргувана.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 13:59

По принцип са възможни два вида зависимости при това разглеждане на пазара като последователност от ZZ сегменти от различни мащаби – в БРОЙКАТА и в ПОДРЕДБАТА на сегментите.

ЗАВИСИМОСТИ В БРОЙКАТА НА СЕГМЕНТИТЕ С ДАДЕНА ДЪЛЖИНА

При случайното геометрично разпределение бройката на сегментите с определена дължина е строго определена, и вече се знае каква трябва да бъде. Накратко – сегментите с дължина 1-ца са два пъти повече от сегментите с дължина 2, които от своя страна са 2 пъти повече от сегментите с дължина 3 и т.н. Правим разпределението, броим сегментите с дадена дължина и проверяваме дали са 2 пъти повече от тези, които са с 1-ца по-дълги, или дали са 2 пъти по-малко от тези, които са с 1-ца по-къси. Ако това не е така, значи имаме зависимост, която може да бъде отиграна по следния начин:

1.Сделка се отваря тогава, когато дадения сегмент достигне дължина 1 или 2 или 3 и т.н. – тоест толкова, колкото е показало разпределението, че там има зависимост. Сделката се затваря тогава, когато настъпи корекция с дължина 1-ца. Посоката на сделката (Buy или Sell) зависи от това дали бройката на сегментите, по-дълги с 1-ца е по-голяма или по-малка от средностатистическата (от чистата случайност).

2.Под 1-ца се разбира колко е максималната дължина на корекцията или по каква ZZ последователност играем. Ако е по ZZ20, то тогава за нас 1-цата ще е 20 пипса.

3.Игра по такава стратегия ще предизвика много на брой дребни губещи сделки и малко на брой големи печеливши сделки, като средното (ПМО-то) ще бъде положително, защото се базира на реално доказана зависимост.

4.Ако това ПМО в пипсове е по-голямо от спреда (това можете да го изчислите предварително), смело можете да играете.

5.Натоварването с капитал е най-добре да се извършва с OPTIMAL F, малко по-малък от реално изчисления. Това защото бъдещето винаги може да ни предложи нещо, което го е нямало в миналото, и за което нашата статистика (нашите изследвания) не са подготвени.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 14:05

ЗАВИСИМОСТИ В ПОДРЕДБАТА НА СЕГМЕНТИТЕ

Бройката на сегментите може да отговаря на тази бройка, която я има в чистата случайност, и въпреки това В ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ да има СКРИТИ ЗАВИСИМОСТИ. Така би се получило, ако човека, които изнася пръчиците от стаята със сандъците не ги подрежда веднага на графиката, а например си прави една временна купчинка отстрани, и когато се появи по-дълга пръчица я слага например НАГОРЕ, а след нея слага някоя по-къса надолу. В резултат на това се получава например ясно изразен тренд нагоре, който е по-дълъг от това, което би се получило с чистата случайност.

Точно такъв тип зависимости има по всички финансови инструменти, и тези зависимости се наричат ПАТЕРНИ. Тоест някаква комбинация от някакви пръчици прави някаква ПОЗНАТА ФИГУРА, която има силно ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху трейдерите, и те възприемат тази фигура като СИГНАЛ ЗА ТЪРГОВИЯ В ДАДЕНА ПОСОКА.

Целия линеен технически анализ се е концентрирал именно в търсене на такива патерни, като за по-лесното им детектиране са измислени най-разнообразни формули, наречени ИНДИКАТОРИ, които правят някакъв груб анализ на патерна в някакъв буфер от барове (тикове).

Проблемът на всичките тези индикатори е един и същи – всеки един от тях е настроен да търси ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПАТЕРН от хилядите възможни такива, като при това го търси и детектира МНОГО НЕНАДЕЖДНО и често пъти го бърка с друг подобен патерн. За да се отстрани този недостатък, трябва да се направи следното:

1.Патерна да се търси директно на ниво сегменти и взаимоотношенията между тях в размери и последователност на срещане, без да се ползват разните му индикаторни функции, при които се губи важна информация.

2.Едновременно да се анализират ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПАТЕРНИ, както и до какво бъдеще води срещането на всеки един от тях.

При това положени концепцията за анализ придобива следния вид:

1.Пазарът се разделя на пазарни състояния, всяко от което се предшества от определен патерн. Най-лесно това се прави като приемем, че появата на всеки един нов сегмент (всяка една нова пръчица) предизвиква ново пазарно състояние.

2.Ако например приемем, че последните 7 пръчици образуват един патерн, то тогава всичите възможни комбинации от 7 пръчици ще ни даде и възможния брой на всички патерни. Всеки един от тях ще се е срещал в миналото поне 100-200 пъти, така че спокойно можем да изследваме до каква средностатистическа пръчица (сегмент) води след себе си срещането на всеки един патерн.

3.Ако тази средностатистическа пръчица не е нулева, значи имаме зависимост (ПМО), по която може да се търгува.

4.Всъщност това е ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ПЕРЕСПЕКТИВЕН МЕТОД за търсене на зависимости при техническия анализ. Всички други методи са следствие на този, като го вършат много по-зле, защото тяхната математика губи първична информация от патерна и от там води до грешки и до объркване (смесване) на подобни патерни.

Има един много лесен метод за определяне на това дали въобще в графиките на цените има някакви зависимости, породени от подредбата на сегментите. Тоест дали въобще има скрити патерни, които влекат със себе си ПМО в близкото бъдеще. Това е така наречения АВТОКОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ. Взема се редицата с числовите стойности на размерите на сегментите и от нея се прави втора редица, отместена с един сегмент. Между двете редици се прави КОРЕЛАЦИЯ и се изчислява КОРЕЛАЦИОННИЯ КОЕФИЦИЕНТ. И ако той е различен от 0, запрятайте ръкави и започвайте да търсите къде са скритите зависимости. Ако е равен на 0, въобще не се хабете, защото графиката е плод на чистата случайност.

Търговията по патерни е много лесна:

1.Чака се появата на следващия сегмент. Тоест чака се движение с определен брой пипсове в зависимост от това на коя ZZ графика работите.

2.Определяте до кой номер патерн е довело това движение

3.Проверявате в статистиката дали този номер има някакво ПМО

4.Ако да, отваряте сделка в посоката, определена от ПМО -то.

5.Сделката стои отворена до появата на следващия патерн.

6.В зависимост от неговото ПМО тя може да се остави още един цикъл, може да се затвори или може да се подмени с насрещна сделка.

7.При търговията с патерни се получават НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ СДЕЛКИ – има ги всякакви – малки и големи, губещи и печеливши, като общото между всички е ПМО-то, което бавно и славно увеличава акаунта.

8.Понеже това ПМО е със стабилни параметри, такава една търговия може смело да бъде натоварена с до 80% от OPTIMAL F, което ще доведе след себе си до геометричен ръст в Equity-то на акаунта.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 14:07

WHAT IF (КАКВО АКО)

Последното ниво на усъвършенстване на една стратегия е добавянето на ФИЛТРИ, които в общия случай не стават за реална търговия, но МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ ЕДНА ВЕЧЕ ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ. Под филтри се разбират ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА, които могат да предизвикат следното:

1.Да забранят или да разрешат осъществяването на дадена сделка
2.Да променят посоката на сделката, определена от базовите правила

Примери за филтри са следните:

1.Какво се случва в определени дни от седмицата
2.Какво се случва в определени часове от денонощието
3.Какво се случва в часовете, в които се чака някаква новина
4.Какво се случва в различните лунни фази
5.Какво се случва, ако например цената на златото премине някакво ниво

Могат да се измислят хиляди „какво ако“ и за всяко едно от тях да се тества ВЕЧЕ ПЕЧЕЛИВШАТА СТРАТЕГИЯ. И ако филтрите водят до подобряване на нейната работа, защо пък да не се използват.

Тука обаче важи същото правило за достоверността – филтъра трябва да отбракова поне 30-50 губещи сделки, за да имаме увереност, че това наистина е зависимост. Ако филтъра отбракова само единични сделки, то това по-скоро е случайност, и не може да се вярва, че за в бъдеще ще се случва същото.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 14:22

Добрата новина е, че описания метод на разбиване на пазара на ZZ сегменти в различни мащаби предполага сравнително лесни операции, които биха могли да се реализират дори и на Excel. По-добре е наистина да се напише код и да се тръгне директно от тиково ниво върху тиковете например на Ducas Copy като най-лесно достъпни и най-качествени. От тези тикове се изчисляват по едрите ZZ мащаби - например от 20 нагоре та чак до 1000. Получените сегменти от тези мащаби вече могат да се поберат в таблици на Excel (до 1 милион реда) и там да се направят по-нататъшните изчисления (разпределения и след това всякакви други статистически производни, за които Excel-а си има готови формули).

Който иска да пише код за MQL4 или MQL5, трябва да знае, че има готовонаписани прекрасни библиотеки с хиляди статистически функции, разпределения, корелации и всичко друго, за което човек може да се сети. Става въпрос за безплатните библиотеки на Alglib, които са адаптирани за MQL4 и MQL5.

MQL4: https://www.mql5.com/en/code/11077
MQL5: https://www.mql5.com/en/code/1146

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 14:31

С това приключих копирането на мои постинги от темата в investor.bg. Не съм си позволявал да копирам чужди постинги, защото го нямам това морално право, но когато съм отговарял на въпроси на хората, съм копирал и самия въпрос.

Ако някой иска да се запознае със съдържанието на оригиналната тема, ето линк към нея:
http://forum.investor.bg/forum/валутна- ... -на-матеев

По-добре е обаче да се чете от тука в този форум, защото го няма спама и обидните или конфликтните постинги, които донякъде разводняват оригиналната тема.

От днес нататък тази тема става ОРИГИНАЛНА, защото само в нея и никъде другаде ще отговарям на въпроси и ще продължавам с изложението, както и с резултатите от писането на код и направата на изследвания за в бъдеще.

Засега обаче ще се поспра малко, за да имате време да го прочетете, да го асимилирате и после да проведем дискусия за доизясняване на неясните моменти. Чакам вашите коментари или въпроси.

StefanS
Мнения: 1
Регистриран: 06 окт 2017, 14:40
1 получени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от StefanS » 06 окт 2017, 15:16

Mateev написа:
06 окт 2017, 07:46
Ето ги изчислени и вероятностите, с които маршрутите преминават през всяка една точка. Отстрани съм показал и дискретното разпределение, което както сами виждате много наподобява на нормалното (гаусовото) разпределение:

Изображение
Mateev,
писал съм ти вече за същото, но така и не разбрах какво мислиш по въпроса.
Това, което показваш е нормално разпредление / Гаусово. Всичко е много хубаво, но за съжаление само чисто физическите характеристики могат да се обяснят с него и да се визуализират.
Финансовите пазари са комплексни системи и за съжаление не можеш ги вкараш в ноермално разпределение. Нека да обясня:
Ако вземем едно нормално гаусво разпределение за средният ръст на човек (хомо сапиенс), измерим всички хора по земята и ще видим една прекрасна гаусова крива, 95% от хората ще попадат в интервал 1 стандартно отклонение и т.н. Но няма да видим човек висок 4 метра, ако ще да мерим и костите на измрелите 150 Млрд преди нас. Това не знам колко стандартни отклонения са, защото не мога да ги смятам, но факта е, че най високият човек живял някога е 251 см.
Сега ако вземем също нещо с доходите на хората и запишем всичите цифри на парите им, съвсем няма да видим нормално разпределение. Сам спомена Бил Гейтс, неговият доход е не знам си колко стандартни отклонения от нормата, има още десетки като него. Дали ще се казват Бил, Джак, Еди, няма значение, факт е, че винаги ще има хора които ще са извън всякакви графики. Именно те са fat tails в графиката. Тях с нормално гаусово разпределение не можеш да ги обясниш и опишеш. За финансовите пазари законите/правилата са други.

В тази връзка - не случайно няма дървета високи до небето, във физическият свят важат закони, най важният и странният според мен е, че удвоявайки площа/диматъра на едно дърво (примерно) , обема нараства на трета степен. (х3). Именно това е причината да няма безкрайно високи дървета, безкрайно тежки бозайници ходещи по земята, защото трябва да имат само два крака и да не могат да мръднат. Всички тези ограниения са свързани с физическият свят и това, че живеем в три измерения. Ето за такъв тип неща можем да използваме нормално гаусво разпределение.

Но ако вземем всичко друго - от земетресенията, дохода на хората, броят на книгите които се продават, употреба на буки/цифри, въобще всичко, което не се отнася до физическият свят, вече идват и фракталите идват и дебелите опашки. С тях и съвсем различни закони, различни от тези които ти смяташ по презумция. Знаем ли ги - да знаем основата, това са power laws, но толкова, дали всяко едно единино събитие ще се првърне във дебела опашка не знаем.
И според мен от тук идва грешката ти - като мярка ще използваш случайно / гаусово / нормално разпределение на движението на цените. Да, то е случайно, но според само това, закони сигурно има, но толкова, те са различни
В тази връзка още един пример, защото се намесват и фракталите, а те със сигурност не са в три измерения. Ако вземем една отсечка примерно 3 километра и 310 метра, и започнем да я измерваме първо с мярка - 1 КМ, ще можем да измерим приблизително колко е голяма. Ако след това вземем за Мярка 100Метра, точността ни ще се приближи до реалната, но все още няма да е абсолютна точна, докато не стигме мярка примерно 1 ММ, тогава ще измерим изключително точно разтояните. Важното е, че колкото по малък мащаб мярка използваме, толкова по-точно става измерването ни.
Но какво се случва с фракталите. Надявам се всички са запознати с казуса за бреговата ивица:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coastline_paradox

Ако вземем брега на UK и започнем да измерваме по същият начин, както по-горният пример, стигаме до следното - колко по малък мащаб използвам толкова разликата е по-голяма и съответно измерването ни по-грешно от предходният мащаб.

Въпроса ми, конкретно е: защо мислиш, че движението на цените на форекс пазара се движи съгласно гаусовото разпредление. Да случайно е, но защо мислиш че финансовите пазари са линейни?

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 716
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
70 получени
32 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от ndimitrov73 » 06 окт 2017, 15:30

Мерси много за изказаното тук мнение. Ще кажа две думи за твоето виждане на нещата от моя гледна точка. Лично според мен пазара по твоя начин представен ми изглежда още по-сложен. Всички знаем, че има много фактори които влияят на движението на цената и тези фактори са за нас обикновенните трейдъри неизвесни. Всичко това води неименуемо до теория на вероятностите. Но живота е достатъчно сложен, пазара и трейдинга също. Според мен има не само една стратегия която е печеливша. При цялото ми уважение аз ще потърся нещо много по-просто и лесно за използване за да ми върши работа. Не разбирай, че аз бягам от главоблъсканици и търсене на решения и бягам по лекото и простото. Просто аз съм прагматик, ако имам възможност да получа едно и също нещо като резултат, защо да не използвам по-лесен и по елементарен метод и защо да си усложнявам излишно живота. Аз бих предпочел например Прайс Екшън или разчитане на графиките има много модели доказали се във времето и все още работещи. Ако трябва да съм честен с теб разглеждал съм много стратегии изчетох и книгите на Светлин Минев, но може би по-сложно виждане на пазара и стратегия от твоята не сам виждал. Ако сега започна да се занимавам с Форекс и първо попадна на твоите теории със сигурност вече отдавна да съм се отказал от трейдинга. Радвам се, че нямах и преподаватели по математика като теб със сигурност щях да намразя този предмет. В никакъв случай не искам да те обидя, не ме разбирай погрешно. Желая ти късмет, дано да стигнеш там където си тръгнал. Просто за мен не само, че не е разбираемо, но по-лошото е, че не проявявам интерес към тази материя. Късмет.
Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

bvg
Мнения: 722
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
29 получени
5 дадени
Контакти:

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от bvg » 06 окт 2017, 15:40

StefanS написа:
06 окт 2017, 15:16


Въпроса ми, конкретно е: защо мислиш, че движението на цените на форекс пазара се движи съгласно гаусовото разпредление. Да случайно е, но защо мислиш че финансовите пазари са линейни?
Точно обратното мисли, че НЕ Е с гаусово разпределение. Има някакви отклонения и точно те се търсят. Ако имаха гаусови разпределения, най-разпространения бар щеше да е нещо подобно
Изображение
а в действителност този бар е един от най-рядко срещаните.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 16:28

StefanS написа:
06 окт 2017, 15:16
Въпроса ми, конкретно е: защо мислиш, че движението на цените на форекс пазара се движи съгласно гаусовото разпредление. Да случайно е, но защо мислиш че финансовите пазари са линейни?
Първо нормалното разпределение си има параметри, които са мю (средното аритметично) и дисперсията (сигма на квадрат). Давайки различни стойности на мю и сигма ние можем да получим една камара нормални разпределения - по високи и тесни или по ниски и разширени или пък с изместен встрани център. Това, което ти го пишеш, е за СТАНДАРТНОТО НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, при което мю=0 и сигма на квадрат е равна на 1-ца. Има обаче и много други нормални разпределения, с които може да бъде описана всяка една случайна величина, случайноста на която се групира около някаква средна стойност (виж Wikipedia).

Второ дори и да не познавахме нормалното разпределение, пак можехме да развием концепцията, като този път ще сравняваме нашите разпределения с такива, ПРИ КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЕЧЕЛИ. Аз това съм си го нарекъл за себе си ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ, и този термин го използвам в изложението си.

Под чиста случайнот аз разбирам не само нормалното разпределение, но и всяко едно друго разпределение, случайноста на което води до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ. Например ако си забелязал при дължината на сегментите чистата случайност всъщност е ГЕОМЕТРИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по степените на 2.

Ако за нещо в трейдинга не си сигурен какво е разпределението, просто трябва да съобразиш какви са нивата (стойностите), които биха довели до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ. И след това БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА спокойно можеш да приемеш, че ТОВА Е ЧИСТАТА СЛУЧАЙНОСТ.

Например игра със симетрични SL и TP води до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, а от там и до ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ.
Или пък игра с несиметрични SL И TP също води води до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, а от там и до ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ.
Трейлинг стопа също води води до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, а от там и до ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ.
И въобще всяко едно действие или всяка една техника в трейдинга задължително водят до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, а от там и до ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ. В това число и всякакви гридове, мартингейли и всичко останало.

И след като го знаеш това, можеш по обратен път да прецениш как трябва да се движи СЛУЧАЙНАТА ЦЕНА в статистически план, щото да не позволява на никого да спечели от нея. Същото важи и за броя на срещанията на патерните, на трендлиниите, на различните нива, фибоначита и всичко останало - всичко това е заредено с нулево математическо очакване, а от там и с чиста случайност.

ПС: Само искам да вметна, че това не са ДОКАЗАНИ ЗАКОНИ, а емпирични правила, които са получени посредствомт хиляди експерименти. На мене обаче все ми се иска тези правила да могат да бъдат разбити, но това не е лесна задача.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 06 окт 2017, 16:33

bvg написа:
06 окт 2017, 15:40
StefanS написа:
06 окт 2017, 15:16


Въпроса ми, конкретно е: защо мислиш, че движението на цените на форекс пазара се движи съгласно гаусовото разпредление. Да случайно е, но защо мислиш че финансовите пазари са линейни?
Точно обратното мисли, че НЕ Е с гаусово разпределение. Има някакви отклонения и точно те се търсят. Ако имаха гаусови разпределения, най-разпространения бар щеше да е нещо подобно
Изображение
а в действителност този бар е един от най-рядко срещаните.
За съжаление средностатистическия бар е точно такъв - Open и Close са приблизително еднакви и са приблизително в средата на средностатистическия бар. Тези изследвания ги правих още преди 10 години. То ако беше показало нещо друго, още от тогава щях да започна да търгувам печелившо.

Средностатистическия бар съвсем не е задължително да се проявява като конкретни барове в поредицата толкова често, че да го забележим.

Тука пак се намесва правилото, което не мога да го докажа, но навсякъде се сблъсквам с него:
Ако нещо не го знаем каква вероятност има, значи тя е точно такава, щото ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПЕЧЕЛИ ОТ ТОВА НЕЩО. Точно и поради тази причина е много трудно да се разработят печеливши стратегии - защото това правило се разбива много трудно - може би средно веднъж на 1000 или дори веднъж на 1 милион опита. :grin:

goldrun
Мнения: 100
Регистриран: 09 фев 2014, 14:46
1 получени
4 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от goldrun » 07 окт 2017, 10:00

Г-н Матеев бихте ли визуализирали на графика нещата за които пишете (сегменти, разбивки и т.н.), щото така е трудно смилаемо. Може да го направите в темата за начинаещи и невярващи. Благодаря!

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Концепция за печеливша търговия

Мнение от Mateev » 07 окт 2017, 13:54

goldrun написа:
07 окт 2017, 10:00
Г-н Матеев бихте ли визуализирали на графика нещата за които пишете (сегменти, разбивки и т.н.), щото така е трудно смилаемо. Може да го направите в темата за начинаещи и невярващи. Благодаря!
Да, ще подготвя визуални материали и готови кодове, но това става бавно и ще отнеме време. В момента все още не съм преключил с копирането на всички мои постинги по различните форуми тука в този форум, за да се събере всичко на едно място. След това ще започна с разясненията и подробностите, но ще се нуждая от конкретни въпроси, за да знам какво не е наясно и точно за него да подготвя подробни разяснения с графики, диаграми и сорс кодове на програми.

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: StefanS и 1 гост