Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 03 окт 2017, 12:20

Едновременно отварям паралелно 2 нови теми с два еднакви първи постинга:

1. Теория на вероятностите за НАЧИНАЕЩИ и НЕВЯРВАЩИ
2. Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Първата тема е за трейдери, които разсъждават от позицията на ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СДЕЛКА, опитвайки се да я ПРОГНОЗИРАТ и/или ПРОСЛЕДЯВАТ, както и опитвайки се да я СПАСЯВАТ с хеджиране или да правят някаква форма на ГРИД или МАРТИНГЕЙЛ с допълнителни сделки, базиращи се на параметрите на първата сделка, а не на логиката на движението на цените.

Тъй като всичките тези аспекти от търговията се отричат от Теорията на вероятностите като БЕЗПОЛЕЗНИ, то най-трудния момент от развитието на един трейдер е ДА СЕ ОТРЕЧЕ от тези практики, въпреки че емоционално е привързан към тях години наред. Именно поради това се създава първата тема, в която ще бъдат изложени стотици доводи защо това е така, и всеки един от тях ще бъде ДОКАЗАН, а след това и ще има дискусия по него за тези, които все още не са разбрали и/или повярвали.

Като цяло целта на тази първа тема е поне част от четящите я да повярват в силата на Теорията на вероятностите, след това да прочетат поне за нейните базови принципи и чак тогава те ще бъдат вече подготвени да участват в дискусиите по втората тема.

Целта на втората тема е да се направи СТРОГО ПРОФЕСИОНАЛНА ДИСКУСИЯ от тесен кръг хора, които вече са наясно от ползите от Теорията на вероятностите. В тази втората тема вече ще се описват конкретни концепции и конкретни методи КАК ДА СЕ РАЗРАБОТИ ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ за търговия по финансовите пазари. Тъй като по презумпция в тази втората тема ще се говори за АВТОМАТИЗИРАНИ СТРАТЕГИИ, то в нея ще споделям и различни написани от мене класове с код, спомагащ или разрешаващ някой от многобройните аспекти на автоматизираната търговия.

Ако някой читател се чуди коя от двете теми е за него, нека първо да си отговори на следните въпроси:
1. Има ли разработена стратегия с ПМО (Положително Математическо Очакване)?
2. Знае ли го какво е това ПМО като конкретно число?
3. Знае ли във всеки един момент от времето като число каква е конкретната вероятност на едно или друго негово действие?

Ако отговорът на всички въпроси е НЕ, то тогава за него е първата тема (за начинаещи и невярващи). Ако отговорът на поне един от въпросите е ДА, то тогава може да започне да чете втората тема, за да намери в нея отговор и на другите въпроси. По-рано няма никакъв смисъл да се чете в нея. Тоест втората тема е само за тези, които искат вместо ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и НАДЕЖДИ в търговията да използват конкретни ЗНАНИЯ за една или друга вероятност и как с тази вероятност да се направи ПМО.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 04 окт 2017, 09:25

Ще се опитам да напиша началото на изложението си, но много се притеснявам, че вместо диалог ще се получи поредната арена на бойни действия, в която разни комплексари ми обясняват колко съм глупав, прост и тъп. Дори и да приемем, че това е вярно, ще ги помоля да запазят мнението си за себе си, а не да задръстват темата със спам.

Ако наистина искаме темата да остане ЧИСТО ИНФОРМАЦИОННА, а това някои хора наистина го искат, ще трябва да се въздържаме от безсмислени постинги с нула бита информация в тях. Предварително благодаря на всички, които го правят това. Също така предварително благодаря и на администрацията на форума, ако ни помага в това начинание, като чисти от темата всички безсмислици извън тематиката на обсъжданията.

Още веднъж искам да напомня, че темата е само за хора, които вече са ПОВЯРВАЛИ, че без Теорията на вероятностите много трудно могат да постигнат нещо значимо в търговията на финансовите пазари. Ако все още не са повярвали, нека да ползват другата тема за начинаещи и невярващи.

И още нещо - в тази тема ще говорим за методи, които могат да бъдат реализирани само ако човек може да програмира на някакъв език от високо ниво. Само тези хора (програмистите) вече имат допълнителни познания за това как да формализират и структурират една задача така, щото да могат да я превърнат в работещ код. За хора-непрограмисти много от написаното ще бъде непонятно, така че тях също ще ги помоля да задават въпросите си в другата тема, а не в тази.

Крайната цел е тази тема да остане СТРОГО ПРОФЕСИОНАЛНА, в която да имаме шанса да напреднем в изложението чак до неговия край, а не да буксуваме с хиляди постинги на кота нула, обяснявайки си разни елементарни неща пак и пак и пак на всеки разбрал недоразбрал, който го мързи да прочете написаното от началото на темата.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 04 окт 2017, 09:54

Започваме с основата на всичко - защо се налага да попрочетем малко поне първите 2-3 глави от теорията на вероятностите?

Ами защото предполагам всеки един от нас вече е решил да прави по финансовите пазари не ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СДЕЛКА, а МНОГО НА БРОЙ СДЕЛКИ в дълъг период от време. Също така предполагам, че всеки един трейдер, четящ тази втората тема, вече е ОСЪЗНАЛ, че колкото и да се старае, няма как да избегне ГУБЕЩИТЕ СДЕЛКИ. Тоест осъзнал е, че търговията представлява една добре забъркана смесица от печеливши и губещи сделки, и нарастването или намаляването на неговия акаунт зависи от това кои сделки НАДДЕЛЯВАТ като бройка и абсолютен размер - печелившите или губещите.

И тука вече се намесва СТАТИСТИКАТА, която може да измери/изчисли какво се е случвало в миналото и Теорията на вероятностите, която пък на база на статистиките резултати може да даде повече или по-малко ДОСТОВЕРНИ прогнози за ВЕРОЯТНОСТИТЕ в бъдещето, които можем да ОЧАКВАМЕ да се реализират.

Тоест ВЕРОЯТНОСТИТЕ ВЛИЯЯТ НА НАШЕТО EQUITY, независимо от това дали ние го искаме това или не. От тука вече е много близко до ума човек да си зададе въпроса "А дали ако изуча влиянието на вероятностите, няма да намеря в тях нещо ново, което да ми помогне за ПО-УСПЕШНА ТЪРГОВИЯ от тази в момента?" Този въпрос аз си го зададох преди повече от 10 години и от тогава до ден днешен работя в това направление. И в тази тема искам да споделя какво научих с надеждата, че все на някого това може да помогне и да съкрати неговия път към подобряване на резултатите от собствената му търговия.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 04 окт 2017, 10:14

Искам да направя и едно уточнение - аз не съм математик и не съм експерт по Теорията на вероятностите. Просто познавам нейните БАЗОВИ ПРИНЦИПИ, а когато ми потрябва нещо по-сложно, отивам и го препрочитам пак, и пак и пак дотогава, докато го разбера и преценя дали ще ми влезе в употреба или не.

Самото ми запознаване с Теорията на вероятностите стана буквално насила - просто в един момент от време преди повече от 10 години осъзнах, че без нея нямам никакви шансове за бъдещо развитие като трейдер, и след това изрових едни стари и прашасали учебници, и започнах да ги чета. Трябва да ви кажа, че това беше една много трудна и неприятна задача, защото материята е много далече от това, което човек си е представял преди това. При първия прочит изчетох само 10-15 страници и се отказах. Силната ми мотивация обаче ме принуди да започна четенето отначало, и така няколко пъти, докато достигнах доста на вътре в материала и най-важното, докато стигнах до състоянието ДА РАЗБИРАМ КАКВО ЧЕТА и да ОСЪЗНАВАМ ЗАЩО ТОВА Е ТАКА, а не другояче. Не се стараех да запомням формули, защото са хиляди на брой и освен това са прекалено сложни. Стараех се обаче да запомням ПРИНЦИПИТЕ и СЛЕДСТВИЯТА от всеки един принцип, пък ако ми дотрябва някоя формула, вече знаех къде да я намеря. И разбира се най-важното - докато четях различните аспекти от теорията на вероятностите, непрекъснато мислех кое от изчетеното може да ми помогне в търговията и кое - не.

Та искам да кажа, че ако някой иска напълно да разбира какво пиша в тази тема, трябва да премине по същия или по подобен път и да си направи труда да попрочете нещичко поне за базовите принципи при определянето на една или друга вероятност. Формули в началото не ви трябват. Трябва ви само осъзнаване на някои елементарни истини, които да ги приемете за чиста монета, и за в бъдеще да не си губите времето в напразни търсения в грешната посока.

vgc
Мнения: 1383
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от vgc » 04 окт 2017, 11:24

Mateev написа:
04 окт 2017, 10:14
Та искам да кажа, че ако някой иска напълно да разбира какво пиша в тази тема, трябва да премине по същия или по подобен път и да си направи труда да попрочете нещичко поне за базовите принципи при определянето на една или друга вероятност. Формули в началото не ви трябват. Трябва ви само осъзнаване на някои елементарни истини, които да ги приемете за чиста монета, и за в бъдеще да не си губите времето в напразни търсения в грешната посока.
Коя от тези книги или пък някоя друга електронна книга би препоръчал за гостите на форума, за да успеят да вникнат по-лесно в материята?

За математици: За програмисти:
Форексът е полезен като ХОБИ

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 04 окт 2017, 12:10

Не съм чел нито една от тези книги, но ти благодаря за линковете. Ако трябва като за начало аз да препоръчам някакви книги, то това е поредицата от книги на Ралф Винс, свързани с управлението на капитала и най-вече с OPTIMAL F. От тези книги човек може да научи не само с колко лота да отваря всяка една позиция, но и нещо повече - да научи ЗАЩО без познаване на математиката и вероятностите нямаме никакъв шанс да постигнем нещо по-значимо в търговията на финансовите пазари.

Точно книгата на Ралф Винс МАТЕМАТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА беше ключова за моето развитие като трейдер. Точно тя ми демонстрира, че ако не започна да изучавам Теорията на вероятностите, по добре да не си губя времето и парите по разни брокери, а да се занимавам с нещо по-просто и по-лесно.

Тази книга изигра и една друга много важна роля в моя живот - тя ме научи как да управлявам пари не само в ТЪРГОВИЯТА, а и във БИЗНЕСА или дори в ЖИВОТА като цяло. От момента на нейното прочитане (няколко пъти) аз всячески използвам нейните принципи и принципите на теорията на вероятностите във всички бизнеси, с които съм се занимавал по едно или друго време. Мога да ви дам много примери, при които това мое познание ми е носило конкретни печалби с много нули или ми е икономисвало конкретни суми пари пак с много нули.

Ето списък с книги на Ралф Винс (Ralph Vince), които си заслужават да бъдат прочетени:
1. Математика на управлението на капитала (Математика управления капиталом или The Mathematics of Money Management)
2. Ralph Vince - Leverage Space
3. Ralph Vince - The Handbook of Portfolio Mathematics
4. Ralph Vince - The New Money Management (Нов подход към управлението на капитала)

Първата книга си е направо задължителна не просто за четене, а за най-подробно изследване на съдържанието вътре в нея. Останалите книги се базират на първата и представляват различни нейни разширения и допълнения в контекста на един или друг аспект от търговията на финансовите пазари.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 04 окт 2017, 12:26

От книгите на Ралф Винс научих и нещо друго, което е много важно, и което по принцип ПРЕДОПРЕДЕЛЯ съдбата (акаунта) на всеки един трейдер, въпреки че не всеки го осъзнава това. Ще си позволя да го напиша с големи букви, защото е много важно:

Не съществува метод за управление на капитала, който да може да донесе дългосрочна и стабилна печалба при нулево или при отрицателното математическо очакване.

Това е основополагащ принцип в търговията (и въобще във всички случайни игри), който отдавна е ДОКАЗАН МАТЕМАТИЧЕСКИ. Тоест НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБСЪЖДАНЕ. Опитите да се търгува с отрицателно МО са равносилни на ХАЗАРТ. Ако това е целта на един трейдер - да си има казино в къщи, което задължително да го обере, то тогава той може да продължи да търгува с отрицателно МО. Ако обаче трейдера е разумен човек и иска да превърне търговията в ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС, то тогава той трябва да си разработи стратегия с ДОКАЗАНО В МИНАЛОТО ПМО.

Тоест нещата вече са ясни като две капки вода. Трябва да се разработва стратегия, трябва да се тества в миналото, трябва да се търси ПМО, трябва след това да се проверява дали е ДОСТОВЕРНО това ПМО, и дали е по-голямо от разходите за брокера пък пък и от разходите за бизнеса (има и такива) и т.н и т.н. Въобще пътя за развитие на трейдера вече е ПРЕДНАЧЕРТАН ОТ МАТЕМАТИКАТА, и за него не остава нищо друго, освен да го измине целия от край до край, колкото и трънлив и бодлив да изглежда на пръв поглед.

Ако някой не е съгласен с това мое твърдение, значи спори не с мене, а с МАТЕМАТИКАТА, която по принцип е ТОЧНА НАУКА, и каквото каже и докаже, значи то е с ранг на ЗАКОН БОЖИ.

bvg
Мнения: 722
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
29 получени
5 дадени
Контакти:

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от bvg » 15 ное 2017, 10:07

Здравей Матеев, струва ми се най-подходящото място да го поставя в твоята тема, мисля ще е интересно за истински професионалисти. От години търся "философския камък" на икономиката и ми трябваше някакъв начин да оценявам параметрите на системите за търговя. Първоначално се хвърлях са системите, които изкарвам максимални пипсове, по-късно осъзнах, че малкия дроудаун не е за пренебрегване и система с по-ниска печалба в пипсове, но по-нисък дроудаун може да донесе по-високи печалби. Разбира се проблемите не спряха до тук. Исках освен всичко друго стратегията която търся да е постоянна във времето, а не на приливи и отливи. Медота за оценка който открих се казва линейна регресия. Тук има много прост и удобен пример на ексел https://www.youtube.com/watch?v=ExfknNCvBYg , след като си извадим баланса след всяка сделка в колона. Оценката на стратегията се прави чрез променливата "R square" (R квадрат) или R^2 тя варира межу 0 и 1 и колкото по-близо до 1 е, толкова са по-добри показателите на системата.

Така изглежда 12 годишната доходност на системата която открих
Изображение


понеже тествам не няколко десетки, а по няколко милиона системи на куп ми се налага малко по-автоматизирана система. За целта най-разбираемото и лесно за имплементация което открих е това:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficie ... ermination
и това:
https://www.telerik.com/blogs/how-to-pl ... form-chart

Надявам се да са ви от полза.
Прикачени файлове
regression.png
regression.png (14.77 KБ) Видяна 330 пъти

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 13:48

Аз също от години търся метод да оценявам качеството на дадена стратегия с едно единствено число, за да може при милиардите тестове автоматично да се подбира най-добрата възможна стратегия и/или комплект параметри. За съжаление обаче факторите са прекалено много, а невключването на някой от тях може да ни изиграе лоша шега. Точно тия дни най-после му дойде времето да напиша автоматичен клас за оценка и в момента правя проучване на постиженията в това направление. Така че съвсем навреме повдигаш този въпрос и може би си струва в следващите постинги да преговорим това, което го знаем, и да се опитаме да сглобим някакъв алгоритъм за изчисляване на УНИВЕРСАЛЕН КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА на търговски стратегии.

Предлагам в хаотичен и неподреден вид да споделим проблемите и да видим дали можем да ги разрешим всичките с един единствен критерий.

Като за начало най-сериозното перо са разходите за брокера, така че аз предлагам на първия етап от оценката да ги премахнем. Тоест да смятаме само с пипсове, приемайки, че няма спред, слипейджи и т.н. Този подход ще ни помогне лесно да детектираме обратните зависимости и да ги реверсираме.

След това аз предлагам да се откажем от пипсовете и да ги преобразуваме в ПРОЦЕНТИ НА ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА. На практика това е по добрия метод, защото когато отваряме сделка, ние влагаме някакъв капитал в нея. И с колкото процента се промени цената, с толкова процента се променя и нашия капитал. Използването на редици от процентни за изчисленията ни преобразува промяната на цените по всички финансови инструменти в един единствен мащаб, така че вече имаме база за сравнение на спредове, слипейджи, печалби, загуби и въоще на всичко, което по-нататък го смятаме. Аз лично за единица съм си избрал ЕДНА ДЕСЕТОХИЛЯДНА от промяната на цената и в такива единици смятам всичко останало.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 14:06

Следващия проблем е МАЛКИЯ БРОЙ СДЕЛКИ. Колкото са по-малко сделките, толкова по-ниска е достоверноста на получените резултати. Този проблем се подсилва от това, че при търсене на стратегия от милиони възможни точно тези с най-малкия брой сделки показват най-добри резултати. И това най-вече се дължи на настройване на правилата към конкретната графика, но ти много добре го знаеш това.

С този проблем много трудно можем да се справим, защото няма как да отсечен, че са необходими минимум 30 или минимум 100 или минимум 1000 сделки, за да приемем един резултат за достоверен. Затова според мене е най-добре полученото математическо очакване и всички последващи изчисления на критерия да ги умножим с някаква НАРАСТВАЩА ФУНКЦИЯ, променяща се от 0 до 1 във функция от броя на сделките. Така резултата от стратегиите с малък брой на сделките ще се умножава по числа, близки до нулата, а тези с голям брой резултата им ще си остава почти същия. Точната функция все още не съм я определил, но според мене един добър кандидат е S-образната сигмоидална функция, която се използва като активационна функция в невронните мрежи. Нейната формула е 1 / (1 + exp (-ax) ), където a параметър на наклона на функцията, a x е броя на сделките.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 14:23

Следващия проблем ти вече си го забелязал, и се опитваш да го разрешиш с регресия. Става въпрос за това, че не е важен наклона на ръста на печалбата, предопределена от ПМО-то, а дълбочината на максималния DrawDown. Това е така защото ако DrawDown-а е малък, ние просто можем да мащабираме капитала, и така да получим по-голям наклон с по голяма печалба и по-голям, но разумен DrawDown.

При това положение най-ценни са стратегиите с малък DrawDown, защото те могат да се мащабират по-много пъти. В идеалния случай стратегия със 100% ПМО може да бъде мащабирана безкраен брой пъти или по-точно при нея можем да изграем със 100% от капитала.

Тука трябва само да се упоменe, че максималния DrawDown трябва да се смята не върху редицата от сделки, а върху редицата от MAE (Maximum Adverse Excursion) на същите тези сделки.

И сега за критерия, по който можем да сравним две стратегии:
Ами ако играем с фиксиран брой лотове, и периодично теглим печалбите от акаунта, то тогава най-добрия критерий е да разделим цялата печалба за периода (изчислена в проценти на нарастване) на дълбочината на максималния DrawDown, който също е в проценти. Ако обаче искаме да постигнем експоненциален ръст на акаунта, то тогава е най-добре да определим OPTIMAL F, което ще се преизчислява след всяка една нова сделка. И получения краен резултат е най-добрия възможен критерий за сравняване на две стратегии. Самото определяне на OPTIMAL F се съобразява с максималния DrawDown, така че в случая той също се следи, но не се търси минимален такъв, а оптимален такъв, даващ най-голяма доходност.

В самата реална търговия за в бъдеще съвсем не е необходимо да се играе с OPTIMAL F, но неговото използване като КРИТЕРИЙ ЗА СРАВНЯВАНЕ И ПОДБОР на стратегии ни дава много екстри и на практика изчиства една камара проблеми, възникващи при сравнението по други методи. Изчиства дори и проблема с ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТА НА СДЕЛКИТЕ, който проблем нито един друг метод за сравнение не го отчита.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 14:36

Следващия проблем е периода от време, през който стратегията е работила. За да имаме база за сравнение, трябва всички периоди на всички стратегии да ги преизчислим към някакъв базов период, еднакъв за всички. Ами според мене най-добрия период е една година, и така като критерий се очерта СРЕДНОГОДИШНАТА ДОХОДНОСТ на стратегията, изчислена в проценти и мащабирана с максимално възможния мащаб, зависещ от максималния DrawDown и от подредбата на сделките (Optimal F), като тази доходност е обработена със S-образната крива на достоверноста, изчислена на база броя на сделките.

Та това всъщност е предлагания от мене автоматично изчисляващ се критерий, който можем да го ползваме за сравнение на качествата на две стратегии.

Всичко написано до момента обаче все още не е включило разходите за брокера, което означава, че разни пипсоващи стратегии ще получат по-големи стойности на критерия, а в действителност по тях няма да може да се търгува. За да се отчетат правилно, разходите за брокера трябва да се извадят от всяка една сделка още на етапа преди изчисленията за мащабиране с фиксиран размер на капитала или с плаващ такъв, предопределен от Optimal F.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 14:50

В написания до момента метод за сравняване на две стратегии все още има проблеми, които не са доизчистени. Най-големия от тези проблеми е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СДЕЛКИТЕ, предизвикани от дадена търгосква стратегия. Ако това разпределение е много широко и включва в себе си ЕДИНИЧНИ сделки с ОГРОМНА ПЕЧАЛБА и/или ЗАГУБА, то тогава дадена стратегия може да получи много висок рейтинг само заради присъствието в нея на една единствена голяма печеливша сделка, но за това няма гаранция, че ще се повтори в бъдещето. Същото важи и за недооценени стратегии заради единична огромна губеща сделка.

За пример ще дам една стратегия по франка, която по случайност е хванала огромния скок през 2015 г. и всички други сделки са скапани, но въпреки това нашия метод ще и даде много висок рейтинг.

За съжаление трудно може да се измисли автоматизиран способ за премахване на влиянивто на такива единични сделки. Бихме могли да направим някакво разпределение на сделките и да отрежем всички такива, които излизат извън диапазона на +/-2 или +/-3 сигми, но няма да имаме никаква гаранция, че срязването на диапазона ще сме го сложили на вярното място.

За да намалим проблемите, възникващи от разпределението на сделките, е най-добре да се откажем от стратегии, предизвикващи широки диапазони. Такива стратегии например са всички стратегии, които използват Trailing Stop в логиката си. Те винаги генерират единични печеливщи сделки с огромна печалба и голям брой по-дребни сделки, истинския резултат от които обаче се замаскирва от единичната огрома печеливша сделка.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 14:59

Та това са проблемите, за които се сетих на прима виста. Предлагам и други трейдери да споделят за някой проблем на сравнението, който може да съм го забравил, и след това с общи усилия да се опитаме да сглобим алгоритъм за последователност от изчисления, който на изхода си да даде като резултат едно единствено число. Това число трябва да включва в себе си всички възможни проблеми, които могат да възникнат и да ни подлъжат, че една стратегия е добра, а всъщност да се окаже, че не е такава.

Ако успеем да направим такъв критерий, той ще ни отвори вратите за лесното написване на самообучаващи се експерти, които след всяка една нова сделка да си преосмислят вътрешните параметри, да ги променят, и следващата сделка да я отварят от позицията на полученото ново знание (нова допълнена статистика).

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 15 ное 2017, 15:05

Сетих се за още един проблем - ПРИПОКРИВАЩИТЕ СЕ СДЕЛКИ. Предложените от мене идеи ще дадат верни резултати само ако в стратегията сделките НЕ СЕ ПРИПОКРИВАТ. Тоест във всеки един момент от време има отворена само една единствена сделка.

Има ли припокриващи се сделки, то тогава една такава стратегия можем да я наречем СЛОЖНА СТРАТЕГИЯ, която предварително трябва да се разбие на 2 или повече ЕЛЕМЕНТАРНИ или ПРОСТИ СТРАТЕГИИ С НЕПРИПОКРИВАЩИ СЕ СДЕЛКИ. Ако сложната стратегия е мултивалутна, трябва да се разбие на елементарни стратеги по всяка една валута.

Възможно е няколко елементарни стратегии да се обединят, и новополучената стратегия пак да е елементарна (сделките да не се припокриват). Такива са например стратегиите от Price Action по различните чарт патерни. Тъй като няма как графиката едновременно да нарисува 2 различни патерна, то тогава стратегиите по всеки един патерн могат да се обединят в една обща стратегия по всички патерни, и пак в нея да няма припокриващи се сделки.

bvg
Мнения: 722
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
29 получени
5 дадени
Контакти:

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от bvg » 15 ное 2017, 15:52

Линейната регресия решава няколко проблема едновременно.
1. Оценява дроудауна автоматично
2. Непостоянства в системите (положително или отрицателно ускорение в печалбите), съответно и при загубите
3. Съвсем слабо се влияе от т.н. аутлайнъри - стойности излизащи извън 2,3 или 4 сигма

За останалите ще трябва да се добавят коефициенти които да се сумират или умножоват по между си.
Може би един показател който трябва да има добра тежест е колко пъти стратегията бие официалните разходи за търговия.

За процентното изражение съм съгласен, че е по точно от пипсовото.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 130
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
2 получени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от alphaomega » 17 ное 2017, 01:37

Най важния параметър на всяка стратегия е процента на печелившите сделки!
Втория най важен параметър е броя на сделки за единица време. Колкото повече сделки толкова по добре!
Тези две неща вървят ръка за ръка!

Тоест, ако вече имаме един списък от стратегии всяка от които има някакво ПМО, чрез тези параметри можем много лесно да отсеем най-добрите стратегии.
Естествено при по финната настройка има и някой други параметри. Например дали сделките се отварят при спокоен пазар, и по кое време на денонощието. Дали се търгува по време на новини и др......тези неща също оказват влияние най вече заради слипиджа. Особено ако се търгува със големи обеми.

Но иначе горните параметри са на първо място.
Когато имаме ПМО + висок % печеливши сделки (над 60-70%) + висока честота, значи тази стратегия е стабилна. Стабилните стратегии могат да бъдат натоварвани със голям ливъридж!

Преди време (2015г) имахме една такава дискусия във FF и към края лично Ралф Винс се включи със няколко поста. Та и той самия потвърди че % на печелившите сделки е най важен и от него могат да се направят много изводи за една стратегия, и до колко тя е устойчива.

А що се отнася до тестовете, най лесния начин е тези парамети да се вкарат във формула при която да се придаде по голяма тежест на % печеливши сделки. Крайния резултат от формулата ще бъде просто едно число. Примерно 2.5.

По тоя начин могат да се сканират милиони стратегиии и моментално да се отсеят най добрите.
Стратегии със под 50% успешни сделки трябва да се избягват (освен ако ПМО-то не е супер голямо). А под 33% изобщо трябва да се игнорират!

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 07:13

Тука не съм съгласен с тебе. Една стратегия може така да е организирана, щото умишлено да генерира само 30% печеливши сделки и 70% губещи, и въпреки това да е стабилно печеливша, защото средната печеливша сделка е например 3 пъти по-голяма от средната губеща. Въобще променяйки съотношението SL/TP ние можем умишлено да променяме процента губещи към процента печеливши сделки, и най-доброто ПМО да се случи например при съотношение 3:1 или пък 1:3. Затова е важно ПМО-то, а не съотношението SL/TP, което определя броя печеливши и губещи сделки.

Единственото, от което можем да се притесняваме, са много големите съотношения печеливши към губещи сделки, но не защото едните са по-много от другите, а защото се появяват единични сделки с голям абсолютен размер, а те намаляват ДОСТОВЕРНОСТА на крайния резултат.

Иначе благодаря за забележката, защото от нея произлезе необходимоста от още един S-образен коефициент, с който трябва да умножим КРИТЕРИЯ ЗА СРАВНЕНИЕ, като този път S-образната функция ще е в зависимост от съотношението и или броя на губещите и печелившите сделки.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 07:31

bvg написа:
15 ное 2017, 15:52
Линейната регресия решава няколко проблема едновременно.
1. Оценява дроудауна автоматично
2. Непостоянства в системите (положително или отрицателно ускорение в печалбите), съответно и при загубите
3. Съвсем слабо се влияе от т.н. аутлайнъри - стойности излизащи извън 2,3 или 4 сигма

За останалите ще трябва да се добавят коефициенти които да се сумират или умножоват по между си.
Може би един показател който трябва да има добра тежест е колко пъти стратегията бие официалните разходи за търговия.

За процентното изражение съм съгласен, че е по точно от пипсовото.
Линейната регресия като такава наистина ти да премахва част от проблемите, но оставя други такива като неразрешени. Специално за този коефициент R на квадрат попрочетох това онова, но не мога да съобразя каква е неговата ефективност или по-скоро неговата полза за проблемите, които се опитваме да изчистим. Затова и предпочитам малко по-сложен, но по-разбираем метод за сравнение на две системи.

Предложения от мене метод има едно голямо предимство - той не дава някакво абстрактно число, а нещо, което има много голям смисъл от човешка гледна точка, и това е СРЕДНОГОДИШНАТА ПРОЦЕНТНА ДОХОДНОСТ със или без оптимално управление на капитала. Само като го видиш числото, и то веднага започва да ти говори на разбираем език що за система е това. Затова и искам да го съхраня този критерий като такъв, и само да го модифицирам с някакви коефициенти надолу, когато става въпрос за системи с ниска достоверност.

Mateev
Мнения: 164
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
27 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 07:36

Между другото нищо не ни пречи на тримата всеки да си разработи собствен коефициент за сравнение на системи, и после да ги изтестваме и трите коефициента с някакъв изкуствено създаден набор от числови редици (сделки), в които нарочно ще сложим един или друг от проблемите, случващи се в реалноста.

Ако искате - нека всеки да си напише един клас със неговия си коефициент, и после ще направим една обща тестваща програма, оперираща върху случайни Equity-та, с вложени в тях проблеми, и после да видим кой коефициент какви най-добри системи ще подбере. Преценката ще я правим визуално сравнявайки графиките на подбраните най-добри системи.

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: StefanS и 1 гост