Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Forex пазарите от гледна точка на Теорията на вероятностите

Модератор: Mateev

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 131
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
3 получени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от alphaomega » 17 ное 2017, 07:46

Стратегия 1 има стабилно ПМО 20 пипса, печеливши сделки 30% и средна честота 10 сделки на година.
Стратегия 2 има стабилно ПМО 5 пипса, печеливши сделки 50% и средна честота 4 сделки на месец.
Стратегия 3 има стабилно ПМО 1.0 пипс, печеливши сделки 60% и средна честота 10 сделки на месец.
Стратегия 4 има стабилно ПМО 0.5 пипса, печеливши сделки 65% и средна честота 100 сделки на седмица.
Стратегия 5 има стабилно ПМО 0.2 пипса, печеливши сделки 70% и средна честота 1000 сделки на ден.
Стратегия 6 има стабилно ПМО 0.1 пипса, печеливши сделки 80% и средна честота 10000 сделки на час.
.............................................................................
Във задачата се пита коя е вашата стратегия?

Ако вашия отговор не е стратегия 6 - значи ще трябва да препрочетете книгите за теорията на вероятностите още веднъж и след това да си преосмислите концепциите!

Тук не става въпрос дали такива резултати са възможни или не! Всъщност това какво вие си мислите че е възможно няма абсолютно никакво значение. Математиката не се интересува от мнението НИ!
Както Матеев е написал във подписа си "Всеки знае какво знае, но никой не знае какво не знае !!!"

Ако човек иска сериозно да се развива и да работи в посока автоматизирана търговия ще трябва тотално да се освободи от традиционните разбирания и практики със който сме свикнали във ръчната търговия.

Например едно добро начало за освобождаване на ума е концепцията за време и това колко "трябва" да се държи отворена една позиция....това което го пише във книгите и което се пише по повечето форуми спокойно може да го извърлите и да го забравите!
Даже изобщо единицата време по начина по който се използва в техническия анализ изобщо трябва да се елиминира.

Принципа: време по X цена по Y не е ефективен. Цената трябва да си я представим като една безкрайна вертикална линия. Нас ни интересува само Y.

Другато нещо е "разбирането" за това колко отворени позиции трябва да се държат едновременно. Това което ние си мислим че е оптимално от гледна точка на ръчната търговия и човешкото възприятие за време няма нищо общо със това което е възможно да направи една автоматизирана система.

Защо една система да не държи отворени по 1000 позиции едноременно или 10 000 позиции?

Сега някой читатели сигурно ще си кажат "Kакви са тия глупости?" "Как така 10 000 позиции?" "Това нито е възможно нито е практично..."

А на това аз отговарям със един цитат на Алън Грийнспан:

"I guess I should warn you, if I turn out to be particularly clear, you've probably misunderstood what I've said."

Искам да ви кажа че това което го пиша е напълно сериозно и не е майтап или нещо подобно!
Не съм сигурен дали тук му е мястото. Все пак това е форум за валутна търговия, а моите идеи се простират много далече отвъд валутната търговия.

Ето малко видео за да разберете в каква посока са моите идеи:
https://www.youtube.com/watch?v=B_k_elbBz8c
https://www.youtube.com/watch?v=LHC00Xr3AU0
https://www.youtube.com/watch?v=NoKUGwNxfCE
Последна промяна от alphaomega на 17 ное 2017, 08:00, променено общо 1 път.

Mateev
Мнения: 201
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
30 получени
31 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 07:57

От математическа гледна точка най-добрата е стратегия 6, но от гледна точка на несигурноста от страна на брокера аз бих избрал стратегия 2. :grin: А ако трябва да бъда безкрайно честен, ще кажа, че в тоята задача липсва информация за нещата, които аз наистина ги гледам при подбора на стратегиите.

Съгласен съм с тебе, че за да има шанс човек да открие нещо полезно и работещо, първо трябва умишлено да изхвърли от ума си всички ограничения и капаци, наложени ни от мисленето на стадото. Например защо да търсим подходяща стратегия за дадения символ? Не може ли да потърсим подходящ символ за нашата стратегия? И ако такъв не намерим, не може ли да си направим портфейл от 10, 100 или 1000 символа с верните тегловни коефициенти така, щото получения индекс да има висока трендовост или обратното - да се движи почти хориознтално и ние да търгуваме само неговите флуктоации.

Същото и за отворените позиции - съгласен съм, че могат да бъдат хиляди, стига обаче да са по различни финансови инструменти. Хиляди сделки по един инструмент просто нямат логика, защото това е въпрос на отработване, а не въпрос на познаваемост. Ако 1000 стратегии оперират върху един финансов инструмент, аз бих написал един модул, който да изпраща към брокера само сумарната им позиция, и така ще икономисам спред.

Mateev
Мнения: 201
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
30 получени
31 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 08:29

Ще дам и още един пример за авангардно мислене. По принцип комплектите правила на една търговска стратегия се делят на два вида:
1. Правила, генериращи поток от сделки
2. Правила, филтриращи (прмахващи) част от сделките в този поток

При така създадената ситуация не можем ли силно да опростим правилата по т.1 и да се концентрираме само по правилата в т.2?
Идеята е следната - в миналото генерираме пълния 100%-ов поток от микросделки, базирайки се не на правила за прогнозиране, а на правила за правилно отработване. Например започваме да следим тиковете и от тях генерираме сегменти с дължина, по-голяма например от 2-3 пъти спреда. Всички по-дребни движения не ни интересуват. Всеки път когато издетектираме нов сегмент (това естествено става със закъснение), ние започваме да търсим точка за вход/изход с минимален спред. Самите сделки ще са между две такива точки, получени в две последователни смени на посоката. В тези точки ще правим и двете сделки - Buy и Sell, по вернитя Ask и Bid цени. Това можем да го правим както в миналото, така и в реалната търговия.

С този метод ние всъщност сме получили списък от ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ от най-дребните възможни сделки, които могат да се направят по някакъв символ при някакъв брокер. От тука нататък всички видове правила ще бъдат само ФИЛТЪР на тези сделки, който ще разрешава едни от тях и ще забранява други. И след това започваме да пишем серия от филтри, по всички мащаби от времето и цените, като тези филтри освен всичко друго се базират и на различен комплект правила (стратегии и/или патерни).

Второ по-високо ниво на разсъждение е да не се филтрират тези предопределени сделки, а всяка една стратегия (може да има 1000 такива) да дава тегловни коефициенти на всяка една предопределена сделка. И след това едно малко модулче да допуска до търговия само сделките с най-голямо тегло. Ако две поредни микросделки са в една посока, няма да има междинно затваряне и отново отваряне, така че от тука от самосебе си ще се получи окрупняване на сделките.

Тези два подхода ще генерират различен поток от сделки. Първия подход с филтрирането ще генерира малко на брой високо-вероятни сделки, а втория подход ще генерира сделки, с които в например 80% от времето трейдера ще е с активни позиции.

Като цяло исках да кажа, че търсенето на зависимости и тяхната отработка зависи преди всичко от ПОДХОДА, който е избран за организиране на самата търговия. А коефициента ни за сравняване на две стратегии, за който всъщност говорим, трябва да се справя успешно с всякакви по вид и брой потоци от сделки.

А това, което го написах, е просто НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, предполагащ наличието на ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ СДЕЛКИ, които ние само имаме правото да ги активираме или не. Този начин на мислене изхвърля от мозъка ни всички видове проследявания на сделка, или пък поставяне на фиксиран SL и/или TP. Спираме да мислим за това и ни интересува само дали следващата предопределена микросделка ще я активираме или не, и коя от двете противоположни микросделки ще изберем на база на непрекъснато постъпващия нов поток от ценова информация, която се обработва от 1000-дата правила на нашата стратегия.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 131
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
3 получени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от alphaomega » 17 ное 2017, 08:42

Матеев,

Ти по принцип проучвал ли си пазарите на американски акции? Или изобщо пазарите на акции които се търгуват на регулираните борси а и извън тях?

Понеже щом говорим за вероятности, не може да не отчетем ФАКТА че на пазарите на акции има ВЪВ ПЪТИ по голяма вероятност да се открият зависимости които да бъдат експлоатирани. Най малкото поради факта че само във САЩ се търгуват активно към 15 000 компании.

Има страшно много микро компании които се търгуват за центове до към няколко долара и просто не е за вярване какви измами и какви манипулации се правят там. Почти всеки ден има страхотни движения от които може да се извлича ПМО.

Ако се интересувате мога дам много информация която във Бг няма от къде да я вземете! И едва ли има някой който да ги знае тия неща че и да пише по бг форумите. :wink:

Който има капитала, може да се възползва.

Кажете ако имате интерес. Иначе няма да разводнявам темата.
Последна промяна от alphaomega на 17 ное 2017, 08:45, променено общо 1 път.

Mateev
Мнения: 201
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
30 получени
31 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 08:44

А сега и за самите правила за търговия. Вече разбрахме, че всяко едно правило, или патерн или комбинация от правила може да се използва по два различни начина:
1. Като ФИЛТЪР на предопределени сдели (разрешава/забранява)
2. Като един от многото възможни гласове в едно общо събрание (препоръчва и/или дава тегловен коефициент)

От тука човек лесно може да съобрази, че правилата от високите мащаби на времето и цените не могат да се използват като филтри, защото те ще изрежат огромни парчета от потенциални сделки, в част от които има потенциал за печелившост, който обаче може да бъде намерен от друго правило, а не от текущото. Поради тази причина на ВСИЧКИ правила от големите мащаби от време им даваме само статут на ЧЛЕНОВЕ на едно ОБЩО СЪБРАНИЕ, в което всеки един член има право на глас и нищо повече.

В по-ниските мащаби от време (може би само в последния мащаб) вече преминаваме към ДИРЕКТНО ФИЛТРИРАНЕ на сделки, които са непригодни от позицията на текущото правило, и освен всичко друго са получили много нисък рейтинг от гласуването на общото събрание, живеещо в по-големите мащаби от време.

Та това е логиката (структурата) на един експерт, която според мене трябва да бъде заложена като скелет, около който трябва да се гради всичко останало. Така описания скелет предполага винаги да се търгува в най-малкия възможен мащаб от време и цени, който го допуска даден брокер с неговите си спредове, слипиджи и изисквания да не се пипсова.

Mateev
Мнения: 201
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
30 получени
31 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от Mateev » 17 ное 2017, 08:55

alphaomega написа:
17 ное 2017, 08:42
Матеев,

Ти по принцип проучвал ли си пазарите на американски акции? Или изобщо пазарите на акции които се търгуват на регулираните борси а и извън тях?

Понеже щом говорим за вероятности, не може да не отчетем ФАКТА че на пазарите на акции има ВЪВ ПЪТИ по голяма вероятност да се открият зависимости които да бъдат експлоатирани. Най малкото поради факта че само във САЩ се търгуват активно към 15 000 компании.

Има страшно много микро компании които се търгуват за центове до към няколко долара и просто не е за вярване какви измами и какви манипулации се правят там. Почти всеки ден има страхотни движения от които може да се извлича ПМО.

Ако се интересувате мога дам много информация която във Бг няма от къде да я вземете! И едва ли има някой който да ги знае тия неща че и да пише по бг форумите. :wink:

Който има капитала, може да се възползва.

Кажете ако имате интерес. Иначе няма да разводнявам темата.
Ще бъда безкрайно благодарен за всяка една информация, която не я знам или до която нямам достъп.

Колкото до това да не разводняваш темата - не се притеснявай. В България едва ли има повече от 10 човека, с които можем да дискутираме на такова високо ниво, и да се разбираме от половин дума кой какво иска да каже. При това положение няма никакво значение как се казва темата, ако в процеса на дискусията успеем заедно да си помогнем един на друг. Тъй като съм модератор на този раздел, ако се заформи ПОЛЕЗНА дискусия извън конкретната тема, аз просто ще я прехвърля в нова тема. Важна е думичката ПОЛЕЗНА, а в комуникацията между тези 10 човека всичко е полезно.

bvg
Мнения: 733
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
31 получени
7 дадени
Контакти:

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от bvg » 17 ное 2017, 09:23

alphaomega написа:
17 ное 2017, 01:37
Най важния параметър на всяка стратегия е процента на печелившите сделки!
Втория най важен параметър е броя на сделки за единица време. Колкото повече сделки толкова по добре!
Тези две неща вървят ръка за ръка!

Тоест, ако вече имаме един списък от стратегии всяка от които има някакво ПМО, чрез тези параметри можем много лесно да отсеем най-добрите стратегии.
Естествено при по финната настройка има и някой други параметри. Например дали сделките се отварят при спокоен пазар, и по кое време на денонощието. Дали се търгува по време на новини и др......тези неща също оказват влияние най вече заради слипиджа. Особено ако се търгува със големи обеми.

Но иначе горните параметри са на първо място.
Когато имаме ПМО + висок % печеливши сделки (над 60-70%) + висока честота, значи тази стратегия е стабилна. Стабилните стратегии могат да бъдат натоварвани със голям ливъридж!

Преди време (2015г) имахме една такава дискусия във FF и към края лично Ралф Винс се включи със няколко поста. Та и той самия потвърди че % на печелившите сделки е най важен и от него могат да се направят много изводи за една стратегия, и до колко тя е устойчива.

А що се отнася до тестовете, най лесния начин е тези парамети да се вкарат във формула при която да се придаде по голяма тежест на % печеливши сделки. Крайния резултат от формулата ще бъде просто едно число. Примерно 2.5.

По тоя начин могат да се сканират милиони стратегиии и моментално да се отсеят най добрите.
Стратегии със под 50% успешни сделки трябва да се избягват (освен ако ПМО-то не е супер голямо). А под 33% изобщо трябва да се игнорират!
Всеки препочита броя на печелившите сдеки да е по-голям от броя на губещите и ММ-а е по-лесен и дроудауна е по-изгладен и психиката не се натоварва толкова, разбира се, ако ПМО-то е > 0. За съжаление обаче май ще се окаже че печелившите стратегии са по-скоро на обратния полюс по-малък процент печеливши, но превишаващи значително по стойност губещите. Харесва ми или не досега не съм намирал стратегия в която печелившите сделки като брой да са повече от губещите. По-скоро са варирали между 18-50%

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 131
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
3 получени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от alphaomega » 17 ное 2017, 10:36

Гледали ли сте тези филми?
Boiler Room http://www.imdb.com/title/tt0181984/
The Wolf of Wall Street http://www.imdb.com/title/tt0993846/

Самите филми не са кой знае какво, забавни са и стават за разлечение и губене на време. Но не това е важното! Важното е за какво точно става въпрос във тези филми.
Става въпрос за това как определени посреднически фирми правят манипулации със така наречените Penny stocks https://en.wikipedia.org/wiki/Penny_stock

Та аз след като ги гледах тези филми, започнах да се замислям. Абе до колко това са художествени измислици и до колко са базирани на истина и реални събития. И така си направих едно мое проучване и се оказа че това което тези филми показват не само че е базирано на реални неща и тези схеми са се случвали ами те и ДНЕС ПРОДЪЛЖАВАТ да се случват със пълна сила! Даже много повече от колкото във миналото.

Ще обясня накратко за какво става въпрос. (В случай че не сте гледали филмите).

Във САЩ има много посреднически фирми (много от тях полулегални) които се занимават със "телефонни инвестиции". Имат цели екипи от брокери които по цял ден звънят на хора които имат пари (често богати пенсионери) и ги убеждават да инвестират във разни компании.
Ключовата част е че тези компании във 100% от случаите са кухи и изобщо не отговарят на пазарната си оценка. Много от тези компании реално съществуват само по документи и не се знае дали изобщо развиват някаква сериозна дейност. Това е един вид телефонна измама като тази в България дето пенсионерите си хвърлят парите през терасата. :grin: Само че ония тарикати в САЩ вече много са напреднали и са качили схемите на съвсем друго ниво. Явно и "жертвите" там са по хитри и няма как да ги измамиш със проста схема като българската.

Това се наричат "промоции". Примерно подхващат една нисколиквидна акция от 1 долар и като убедят една група от "инвеститори" да си вложат парите, по тоя начин набалончват цената до нереални нива. Разбира се брокерите дерат със яки комисионни от сорта на 10-50% от цената на акцията. А отделно че самите те са я закупили на ниски цени и после я пласират на високите цени и по този начин се отърват със печалба.
А пишман инвеститорите във 100% от случаите рано или късно пият по една студена вода.

Та при цялата тази манипулация на графиките на тези акции се чертаят ясно разпознаваеми модели! Той модела всъщност е само един и е толкова лесен за разпознаване че няма как се сбърка. Само трябва да знае човек какво да търси.

Идеята e да се откриват тези модели и да се вадят бързи печаби при самата манипулация както и при срива след като приключи "промоцията".

Модела при тези акции е елементарен.
От фундаментална гледна точка това са компании със съмнителна дейност. Имат малко на брой служители, обикновено предлагат само един продукт или услуга, и почти винаги работят на загуба. За сметка на това често прилагат агресивен маркетинг. Често тези компании са във сектори от типа на биотехнологии, фармацефтика, здравеопазване.... или пък в сферата на услугите.

От техническа гледна точка това което търсим е дълъг период в който ацията е била слабо активна със много ниски обеми. Цената да се движи в тесен рейндж. И изведнъж от нищото един ден обема нараства примерно със 1500% и акцията се изстрелва нагоре. Често се получава огромен гап 100-200%.
Това е първия знак че е започнала "промоция". В над 60% от случаите след такъв пробив покачването продължава и през следващите дни и дори седмици. И ВИНАГИ балона завършва със тотален крах. Въпроса е кога точно. Тоест колко ще продължи дадена промоция. (Това е неизвестното в уравнението). Понякога се срива още на следващия ден. А понякога нараства със няколко хиляди процента.

Ето две такива акции от вчера които са потенциални кандидати. (Отговарят по всички параметри на модела).
Може да ги следите и да видите какво ще стане със цената през следващите дни. :wink:

Изображение
Изображение

emonik
Мнения: 904
Регистриран: 18 фев 2010, 21:24
Местоположение: София
4 получени
4 дадени

Re: Теория на вероятностите за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Мнение от emonik » 17 ное 2017, 13:38

Тим Сайкс търгува такива акции . Потърси в Гугъл , ноже да ти е полезно .

Отговори

Върни се в “Mateev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост