Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 777.

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 777.

Мнение от Cvetan Radoslavov » 06 юли 2015, 21:03

Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:
"Стандартът Радославов 777"
(ТЕОРИЯ, Трейдинг план, ПРИМЕРИ)

*****
"Стандартът Радославов 777"*
_____
* С хеджиране на риска на опционен пазар.

Първо да изкажем - какво е 'Стандартът на Радославов 777":
(без излишни усложнение)

Покупка за определен период от време(до месец)
на база волатилността на актива,
традиционно търгуваме по посока на дългосрочния тренд,
само дълги позиций, само инвестиций в стойност.
Продължителност на трейда - за кратки периоди от време,
(след корекция на графиката)
позиционираме се в сделка:
- или в началото на месеца,
- или след осезаема коракция на дневна или седмична графика.

Като хеджираме риска със
лонг пут(ванила опция, американска)
с експайър 1месец и същия обем като трейда.
Нека разгледаме схематично и графично
как изглежда фазата на покупка и
процеса на хеджиране на риска:
[attachment=0]Стандартът Радославов__777.JPG[/attachment]

(Тук нямаме нужда от контрахедж, сложни формули
и преобразувания).

_____________
Хеджиране на риска:
Купуваме лонг пут за месец(американска ванила опция),
същия обем "1х",
на по лоша цена за по ниска премия.
(Може и на същата цена - после ще избиеме разхода
от продажба на къс кол)...

_____________
Формиране на печалба:
- От дивидент(премий от продажба на опции).
- От дивидент(когато раздават дивидент
на притежавани от нас акции от фондовия пазар).
- От поскъпване в цената.
>> Разполагаме с месец време,
когато видиме 30% от движението
за месеца по хис вол или атр данни
да продадем къс кол за да спечелим от премия.
>> При продължаващ ръст и отпадане на късия кол,
когато видиме 60% от движението
за месеца по хис вол или атр данни,
пак продаваме къс кол
за да спечелим от премия.
>> При продължаващ ръст и отпадане на късия кол,
когато видиме 80% от движението
за месеца по хис вол или атр данни пак продаваме къс кол
за да спечелим от премия.

____________
**По подразбиране трейдовете са до 12 за година,
това е важна особеност.
Имаме ограничение, с цел да пази трейдърите
от инфлация на безцелна търговия,
фалшиви сигнали и много разходи
от много сделки.
Трейдовете са строго ограничени и под стриктен контрол.
Мислете и за Вашия счетоводител, който ще администрира
информацията, разходите и приходите от сделките. :))))
Това в кръга на шегата, разбира се.

______________
(Разликата със "Стандартът Радославов" 2000 се изразява в
хеджирането на риска, при "Стандартът Радославов" 2000 -
хеджираме на фондов/спот пазар със пазарна и чакаща
поръчка, а при "Стандартът Радославов 777" -
хеджираме със ванила опция, американска, с
фиксиран експайър за месец. Имаме прилика в еднаквия обем
на трейда и хеджа и при двата стандарта.Имаме ралзика във
времето, при единия стандарт времето е до ден,
при другия до месец и разлики в печалбите).
на фондов/спот пазар обем "1х",
на стойност "2у".

____________
При негативно развитие и спад на цената
под нивата на нашата покупка(фондов/спот пазар)
имаме грижата до крaя на месеца
и преди да изтече опцията лонг пут за хеджиране на риска,
или в последния ден -
да затворим дългата на фондов/спот пазар,
едновременно с опцията.

_______________
Трейд план:
1. Купуваме
2. Хеджираме
3А. Прибираме печалба от премий и от затваряне на печалба
3Б. При неблагоприятен вариант оставяме да изтече опцията
и на експайъра затваряме и дългата позиция.


______________________________________________________________

Тези дни ще разгледаме примери със:
- Пример с aкции(aмерикаснки фондов пазар)
- Пример с ETF(aмерикаснки фондов пазар)
-Примерс с фючърси(индекси петрол(енергийни фючърси),
злато(ценни метали))
- Пример с валута(фючърси и спот)

.................

Колеги търговци, спекуланти и инвеститори,
моля за разбиране - моля да се въздържаме
от плюене, лични нападки, некултурно държане,
спорове и словоизлияния. Ако има такива мнения -
те ще бъдат "коригирани", като Вие се съгласявате с това,
четейки тази тема и няма да се сърдите.
Нека запазим добрия тон и интелигентната дискусия.

.................
***** Ще сложиме и още едно условие за участие,
отнасящо се до търговците,
но не и до Инвестиционните посредници.
А именно - ограничение до четри реда за мнение.
Моля синтезирайте мисълта си, преди да я изкажете!

Предварително благодаря!


____________
P.S. Mоля постове, които не са по темата -
да си ги спестим, за да не я разтягаме
и правим в 200страници(ненужно е и губи време).
Прикачени файлове
Стандартът Радославов__777.JPG
Стандартът Радославов__777.JPG (45.87 KБ) Видяна 1597 пъти

paco1896
Мнения: 5
Регистриран: 15 фев 2015, 12:00

Re: Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 777-ъпд

Мнение от paco1896 » 07 юли 2015, 15:43

Само че представи си следния сценарий.Скъсил си кол на определеното ниво и цената се вдига , след това продължаваш с още един къс кол ,но цената се връща на нивото на първия къс кол.Но забележи не пада под страйка на дългия пут ,а започва реиндж примерно.И какъв ще е резултата от цялата работа познай ще си най малко един тлъст спред от дългия пут назад и то в най-добрия случай ако го продадеш навреме преди да си изгубил цялата премия .Търгувал съм с опциите на саксо спреда им е ужасяваш.

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Re: Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 777-ъпд

Мнение от Cvetan Radoslavov » 07 юли 2015, 16:09

Само че представи си следния сценарий.Скъсил си кол на определеното ниво и цената се вдига , след това продължаваш с още един къс кол ,но цената се връща на нивото на първия къс кол.

Здравейте колега,
Добре дошъл в темата.

Вижте колега, ние по - горе в общите условия изрично уточнихме,
че ще отворим втори къс кол само и единствено при условие,
че първия кол е отпаднал без да се изпълни.
Изтекло му е времето(експайъра), или цената е била под страйка
и клиента е имал изгода вместо да купи от нас,
да купи на доста по ниска пазарна цена.

Но забележи не пада под страйка на дългия пут ,а започва реиндж примерно.И какъв ще е резултата от цялата работа познай ще си най малко един тлъст спред от дългия пут назад и то в най-добрия случай ако го продадеш навреме преди да си изгубил цялата премия .Търгувал съм с опциите на саксо спреда им е ужасяваш.
Ние сме посочили само при какви нива ще отваряме къс кол.
Не помня дали уточних, че трябва по дефиниция експайъра да е най - много до седмица.
Така, че излиза следното:
Ние сме взели премия от къс кол и ако падне и зарейнджи няма да успеем да вземем и печалба от това, че имаме договор да продадем на по скъпа цена, тъй като купувачът няма да има изгода да изпълни опцията от нас, но да
прибрали сме премия и не - няма как да сме на минус ;))))

Да, ние ще поканим за да уточним търговските условия за опции при няколко бг брокера работещи с различни платформи с опции, за да се види къде е по изгодно и къде разходите са чувствителни и биха обезценили чувствително печалбата с дадена платформа.

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Re: Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 777-ъпд

Мнение от Cvetan Radoslavov » 07 юли 2015, 23:27

QQQ CHART.jpg
QQQ CHART.jpg (108.63 KБ) Видяна 1459 пъти
Нека се спрем на един пример
Дълга за месец на фондов пазар
акциийте на итиефа на Насдак QQQ

Бай лонг фондов пазар: 100акции на 107.90$

Хеджиране на риска: Лонг пут 100акции,
страйк 108$, за 3.20$ за акция

Предстои:
продажба на шорт кол до 31юли,
при добра премия и минимум страйк 109$
с минимална пазарна цена 110$.
qqq_.jpg
qqq_.jpg (143.65 KБ) Видяна 1460 пъти

Превъртаме експайъра от 31 юли на седмица
и чакаме да видиме при достигане на котировките
на 111$/112$ или 113$ да позиционираме първия шорт кол за месеца
за да видим колко ще смъкнем от пазара под формата на премия на шорт кол
и вече при чистенето на сделката до 31 юли ще видим и какво можем да вземем и от дългата на фондов пазар(независимо с истински акции или сиефди на акции на итиефа QQQ върху борсовия индекс Nasdaq100).
qqq___.jpg
qqq___.jpg (157.22 KБ) Видяна 1450 пъти
До 31 юли си оставяме възможността да видим каква премия можем да вземем от шорт кол и на каква цена над 108$, но поне 109$.
По интересните предложения ще ги кача като скрийншотове.

За днес толкова.

Отговори

Върни се в “Блогът на Цветан Радославов”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост