Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 2000

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Инвeстиционна МАТЕМАТИКА:"Стандартът Радославов" 2000

Мнение от Cvetan Radoslavov » 23 юни 2015, 00:02

Стандартът на Радославов,
(ФОРЕКС РЕНТИЕРСТВО!!!
)


Стандартът на Радославов
(ЗА ВСИЧКИ ФОРЕКС РЕНТИЕРИ)


Първо да изкажем - какво е стандартът на Радославов?,
(без излишни усложнение):


Покрит кол(Еднодневна ванила опция(за предпочитане Американска, може и Еврепейска)), който е хеджиран със къса позиция(спот, фондов пазар), която е със стоп нивото на страйка(нивото, на което сме продали къс кол).
Всичко е в рамките на деня, интрадей, като имаме грижата, ако нашият стоп на хеджиращата къса бъде достигнта, то да сложим нова чакаща поръчка за отваряне на къса позиция, на нивото, на което сме купили(спот, фондов пазар, пазар на фючърси).

Произволен хипотетичен пример с валута:
Избираме валута е/$ за работа.
Купуваме без маржин да кажем 10 000Е/$,(със сметка 10 500$) на цена 1.10,
продаваме Кол опция за 10 000Е/$ на цена 1.11 за премията от 100пипса(по 1$ на пипс)
и отваряме къса на спот пазара - с маржин, 10 000е/$ на цена 1.10,
(за да хеджираме риска),
и слагаме стоп ордер на късата позиция на нивото на страйка.
като получаваме по сметката премия от опцията
равна на 100пипса по 1$ =100$

и възможност за допълнителен доход от 100пипса в края на деня,
ако опцията бъде изпълнена, тъй като имаме задължение да продадем тези 10 000е/$ купени на 1.10 на фиксирана цена(страйк)1.11.

Приход от премий
За ден 100пипса(100$;1%) приблизително,
За седмица 500пипса,
За месец над 2000пипса.


Всъщност ако се чудите колеги - ако можем като дивидент
от продажба на опции(с хеджиран риск) да спечелим около и над 2000пипса за месец - от дивидента на опциите, които прибираме,
дали бихме могли да спечелим толкова пипсове,
а от разлика в цената...,
по скоро не..., тъй като
2000 пипса цената като движение прави за няколко месеца,
дори половон година като цяло.


Тук не сме разгледали валути като паундкиви, паундози, еврокиви, евроози, които са доста волатилни, да не казвам двойно... Това оставям за малко по натам.

Трябва да имаме предвид, че в дни когато говори Драги,
или когато имаме излизане на пейролите("NFP"),
премията отива на 180 пипса...
Важно условие - платформата, която ползваме
трябва да съдържа ванила опции на валута и на акции.

Важно уточнение от 16.15 до 17.15 заставаме на
компютъра, та около 17ч наше време когато се изпълнява
опцията и изтича, ако лонга ни бъде прибран, ние да
затворим късата позиция ръчно. Може и през смартфон, таблет
или телефонно позвъняване на Вашия брокер.

Това е стандартът на Радославов за успешна търговия и
печалба чрез дивидент от опции
(ФОРЕКС РЕНТИЕРСТВО - Аналогия НА НЯКОГАШНАТА ПЕЧАЛБА ОТ СУАП),
на активи които притежаваме, с хеджиран риск...

__________
Информация за Хеджиране на риска:
Ако се наложи да осигурим дългата позиция по опицята и тя
носи минус, този минус е възстановен от късата на спот пазара(с маржин), която имаме ангажимент да затворим ръчно.



******
Настоящият стандарт е нужен като успешен бизнесмодел,
с който лесно и периодично да се печели от форекс търговия,
с хеджиран риск, като това не е гаранция за бъдещи печалби,
настоящия стандарт не е препоръка за откриване, закриване
или промяна на позиции и е с информативен характер!
Търговията на маржин носи висок риск!

...................
Тук ще разгледаме един малко по различен бизнес план
за успешна търговия, с дивидент от опции при хеджиран риск
ежедневно от американски/европейски ванила опции.

Какво да разбираме под Стандартът на Радославов?
Покрит кол, който е хеджиран и го хеджираме на спот пазара,
чрез/или без търговия на маржин.

Каква методология да ползваме и как би изглеждало това?
Без фундаментален анализ, без технически анализ, без точка на вход.

........................
От сряда започваме консултации с Инвестиционни Посредници,
лицензирани от КФН, български, които да вземат отношение
по реализацията на стандарта при тях и при тяхните платформи.
Задължително е платформите да предлагат ванила опции.
Ще започнем с Елана и Бенчмарк финанс,
като ще ги поканим да вземат отношение.
Ще поканим и колегите предлагащи Интерактив брокерс -
Аларик Кепитъл, Каролл, Булброкърс,
както и всички Инвестиционни Посредници, регистрирани в КФН,
предлагащи опции върху валута и акции.

Можеме да кажеме, че през годините
една от моите теми "Стратегия за търговия на Aлън с 140%-та
месечна доходност" се е доказала, като една от доста четените
и радващи се на интерес във интернет пространството
39 331 прочитания http://forexforum.bg/viewforum.php?f=50&start=20,
[attachment=1]39 331.jpg[/attachment]

като лично аз предполагам, че колегите търговци,
които са я прочели са около приблизително 13 000,
съдя по ето тези данни:
( http://forexforum.bg/viewtopic.php?f=50&t=1283&start=0 ),
[attachment=0]13 900.jpg[/attachment]


.................

Колеги търговци, спекуланти и инвеститори,
моля за разбиране - моля да се въздържаме от плюене,
лични нападки, некултурно държане, спорове и
словоизлияния. Ако има такива мнения- те ще бъдат
"коригирани", като Вие се съгласявате с това,
четейки тази тема и няма да се сърдите.
Нека запазим добрия тон и интелигентната дискусия.

.................
***** Ще сложиме и още едно условие за участие,
отнасящо се до търговците(но не и до Инвестиционните посредници),
а именно - ограничение до 3реда за мнение.

Моля синтезирайте мисълта си, преди да я изкажете!

Предварително благодаря!


____________
P.S. Mоля постове, които не са по темата -
да си ги спестим, за да не я разтягаме
и правим в 200страници(ненужно е и губи време).

За предпочитане(и по възможност) е да участват в темата реални колеги,
с реални имена(както аз, колегата Желев, колегата Момчев и много други участваме с имената си, а не със скрити никове или фалшиви профили),
а не "никове", които се чувстват свободни да плюят с идеята, че няма да се разбере кои са.
Прикачени файлове
13 900.jpg
13 900.jpg (120.45 KБ) Видяна 5112 пъти
39 331.jpg
39 331.jpg (28.28 KБ) Видяна 5122 пъти

Потребителски аватар
K_W
Мнения: 4411
Регистриран: 04 авг 2013, 22:07
Местоположение: София
5 получени

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от K_W » 23 юни 2015, 09:23

Как точно са ти хеджирани пут опциите?

.....
По какъв начин обаче хеджираш този риск?!?

.....
Цветане, можеш ли да обясниш какво правиш с късите 10 000 Е/$ които са на точно толкова минус колкото ти е плюса на дългата, която ти е хедж на опцията.

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1187
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
1 получени
1 дадени
Контакти:

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от StoneHeart » 24 юни 2015, 20:49

Гледам че ТУК ми показваш НЯКАКЪВ стейтмант за 1 МЕСЕЦ, от ПРЕДИ 3 ГОДИНИ !!!
... то така и аз мога :Изображение
А как изглежда ситуацията ДЪЛГОСРОЧНО, не СЕГА или предния месец ?! Ясен ли съм ?

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от Cvetan Radoslavov » 25 юни 2015, 01:21

K_W написа:Как точно са ти хеджирани пут опциите
Здравей колега,
добре дошъл в темата

KOЛ ОПЦИИ, ШОРТ КОЛ ОПЦИЯ...
ПОКРИТ КОЛ(СЪДЪРЖАЩ ШОРТ КОЛ В СЕБЕ СИ)
с печалба от
комисионната(спреда) от продажба на опцията,
при притежание на актива и хеджиране на
неговото поевтиняване(от което можеме да загубиме).

за Кол опции говорим и тяхната продажба,
никакви пут опции в този стандарт!!!


Пример: Е/$ поевтинява с 400пипса(спрямо
и след 100пипса получена премия), ние сме длъжни да о
сигурим активът на цена, която е в наш минус 400пипса,
но понеже имаме къса, от нея имаме печалба от 400 пипса,
която нулира риска и остава само печалбата от премията
от опцията.


Ние печелим като взимаме
комисионна(спред) от продажба на опцията(право),
а не традиционно от разликата в цените на актива.


Като при минус(ако има такъв)
на лонга без маржин,
шорта с маржин на спота(или без),
покрива минуса
от лонга без маржин
и остава за нас само печалбата
от комисионната(спреда) на опцията.

K_W написа:
По какъв начин обаче хеджираш този риск?!?
Хеджирането става чрез
къса с маржин със 10 000е/$(може и без маржин),
колкото е пръвоначалната сделка на валутния пазар


***
Покрит кол = 10 000е/$ лонг(без маржин) с 10 000е/$ шорт кол
носещи приход от 100пипса(по 1$ на пипс = 100$)...

K_W написа:Цветане, можеш ли да обясниш какво правиш с късите 10 000 Е/$ които са на точно толкова минус колкото ти е плюса на дългата, която ти е хедж на опцията.
При късата на спота,
слагаме стоп със стойността на страйка
ако цената върви нагоре
стоп 1фигура за валутен пазар
или 1долар за фондов пазар ,
която, вече сме взели като премия
при падеж на един ден на ванила опцията.

В такъв момент печалбата от премия я губим, но
остава печалбата от разликата на която сме купили 1.10 и страйка 1.11,
на която имаме ангажимент да продадем в същия ден(падеж един ден).

При удряне на стопа(на ниво страйк) на късата на спота
Слагаме и нова чакаща поръчка(за къса) със цена,
цената на дългата на спота(ако не е изтекла опцията),
с идеята, че ако цената тръгне надолу,
под цената на дългата на спота, ние бихме имали риск от загуба, ако
нямаме къса поръчка(в този случай чакаща),
за хеджиране на риска.



_____________________________________________________________________


StoneHeart написа:Гледам че ТУК ми показваш НЯКАКЪВ
стейтмант за 1 МЕСЕЦ, от ПРЕДИ 3 ГОДИНИ
!!!
Привет колега,
добре дошъл в темата.
Toва ни беше нивото и стандарта през 2012, какво се дивиш и чудиш,
и ти си вътре, и ти четеше, и ти пишеше, ако не ме лъже паметта, та...
Тогава все още даже не се говореше за манипулации, камо ли за печатане на пари(стимули), даже и не се печатаха(когато е описана темата за Алън като теория).

StoneHeart написа:А как изглежда ситуацията ДЪЛГОСРОЧНО, не СЕГА или предния месец ?!
Щом си рекъл - заповядай, давам отчета на сметка в трейдър.бг, форумна, която да може да се провери и види, а аз да не мога да скрия нищо, по никакъв начин - без прозрачност за къде сме...
При мен чудеса няма - всяка година 30%, фалити също няма, като смятам и твърдо съм ибеден, че пари се правят с пари, като искаме пари трябва да имаме джоб и 100к, та като бутнем 30%, това да е и приятен доход.
И разбира се умение и визия за нещата са нужни, за да не фалираме, каквато и да е сметка, трябва да гледаме на търговията като на вид бизнес, да знаеме какво можеме да вземеме и да не сме заслепени от алчност.
Дотук с приказките, да се не отклоняваме от темата и да не я разводняваме, ето уинрар с исканата информация: [attachment=0]Отчет на форумна сметка.rar[/attachment].
Прикачени файлове
Отчет на форумна сметка.rar
(350.91 KБ) Свален 127 пъти

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1187
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
1 получени
1 дадени
Контакти:

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от StoneHeart » 30 юни 2015, 21:50

Благодаря за отговора, наистина съдържа АКТУАЛНА информация.
И искам да се извиня, ако ме приемаш като Хейтър.
... то май аз така се изказах.

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от Cvetan Radoslavov » 01 юли 2015, 11:46

StoneHeart написа:Благодаря за отговора, наистина съдържа АКТУАЛНА информация.

Привет колега,
Моля, пак заповядай :)))
Прозрачността на един трейдър е гаранция за неговите умения.
И условие, ако иска да предложи стандарт, който смята,
че би бил много лесен и доста полезен... :))))

StoneHeart написа:И искам да се извиня, ако ме приемаш като Хейтър.
... то май аз така се изказах.

Не се притеснявай, не те приемам за хейтър,
въпросът ти беше добър и на място.

Благодаря за твоя въпрос колега, при условие, че предлагам стандарт, редно е да има и някаква, нека да го кажа "верификация",
чрез някои стейтмънт. Спирам дотук, да не се отклонявам в друга посока.

Тези дни ще добавя и:
- Пример с aкции(aмерикаснки фондов пазар)
- Пример с ETF(aмерикаснки фондов пазар)
-Примерс с фючърси(валута/кабел/ и петрол)
- Пример с валута, но с маржин,
- Пример с два брокера/две платформи(единият предлагащ опции, а другият не предлагащ опции, но където да хеджираме риска по "Стандартът на Радославов"

____________
Живи - здрави, с Божията помощ и сполука, довършвам и технологична стратегия от ново поколение за Левел2 търговия(не Левел2 котировки в нормалното време на фондовата сесия или Forex), с хеджиране на риска(на американски акции), с идеята да е още по - лека, oще по - печеливша, с нисък, контролиран риск, поне 5 пъти по - малко текст и теория(в сравнение с този стандарт) и още по - лесна за разбиране.

Поздрави и спорна търговска седмица ;)))

Потребителски аватар
Lucifer
Мнения: 1513
Регистриран: 06 сеп 2013, 08:57
Местоположение: София
1 дадени

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от Lucifer » 02 юли 2015, 20:54

Един въпрос извън темата - Защо всички мнения са със странен щрифт ?
Форекса е като маратон - който бърза в началото често не стига до края.

Потребителски аватар
Cvetan Radoslavov
Мнения: 1106
Регистриран: 23 авг 2012, 12:28
Местоположение: Сейшелски острови

Инв.МАТЕМАТИКА:"Стандартът на Радославов" 2000pips EЖЕМесеч.

Мнение от Cvetan Radoslavov » 02 юли 2015, 23:30

Lucifer написа:Един въпрос извън темата - Защо всички мнения са със странен щрифт ?
Здравей колега,
добре дошъл в темата.

Всъщност, това е с определена цел(час/два си играх, докато ги обработя),
по - ниският шрифт, чисто психологически кара човек да се съсредоточи,
да бъде по внимателен, да осмисли прочетеното, дори, без да се усети, да го препрочете. Като се повишава съществено в доста по - висок процент и разбираемостта на написаното, вследствие на горните причини. :)))
Това е едната причина...

Шрифтът е по - малък, като няколко мнения съм обединил в едно,
с цел важната информация да е в първа страница, както и темата да е до най - много две "форумни" страници -
това е втората причина... :))))

Taka темите, от 26 станаха 7, а колегите, които участват за да събират бонуси избягаха и си направиха нова тема, където да разтягат локуми... :grin:
Темата за стандарта се беше малко раздула, до "форумна" страница и половина, успях да я свия до малко над половин "форумна" страница,
като също смалих шрифта, а което не е по темата и е излишно - махнах.
И мои постове трих..., събирах "три"(мои поста) в един...

Отговори

Върни се в “Блогът на Цветан Радославов”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост