It`s all about fundamentals

Пускам тази тема с идеята тук да поствам сделки, които са базирани изцяло на моментната ми интерпретация на фундаменталната картина.
Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 21 фев 2011, 12:32

Здравейте,

пускам тази тема с идеята тук да поствам сделки, които са базирани изцяло на моментната ми интерпретация на фундаменталната картина. Ще се опитам да приложа така наречения глобален макро подход. За целта приемам условно, че разполагам с капитал от 100 000$ и ще използвам лост 1/10. Ще се поствам сделки на фондовите пазари ( ДЗР и опции ), форекс спот и опции, злато и суровини.

Ще акцентирам и на възможността да се печели от волатилност ( дълъг във волатилност ), когато има видими дивергенции между глобалните икономики и залитания на пазара към екстремности.

Потребителски аватар
muzikanta
Мнения: 123
Регистриран: 03 авг 2010, 12:54
Местоположение: Ловеч,Варна,Норвегия и др.
Контакти:

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от muzikanta » 21 фев 2011, 12:55

Добра инициатива.... :good: :hi:
Мнозина въвлечени ,малцина посветени.
Най-добрия музикант измежду трейдъри и най-добрия трейдър измежду музикантите

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 21 фев 2011, 13:24

Първата сделка, която сключвам:

sell audusd @ 1.0100. лост 1/2.

Както е широко известно австралийският долар принадлежи към така наречените суровинни валути. Лихвеният диференциал в двойката австралийски долар/долар е превърнала двойката до голяма степен в мерило за инвеститорския страх - при засилен апетит за риск инвеститорите търст дълги позиции във високолихвени валути срещу нисколихвени или още така наречените сейф хевън валути.

Последните месеци в Китай започнаха да предприемат първи стъпки към задържане на инфлацията и почти експоненциалния растеж на недвижимите имоти. Покачването на лихви е един от механизмите за забавяне на твъре бърз икономически растеж ( засилване на инфлацията), а Китай е основен вносител на суровини от Австралия.Темата за глобалните дисбаланси, които предизвиква ниският юан е много дълга и няма да пиша за това тук, защото не е по темата и нещата ще се разводнят.

Австралийският долар е тясно корелиран с фондовите борси - корелацията идва от идеята, че при риск апетит се търсят високолихвени валути.

Да погледнем сега един от мерителите на инвеститорския страх - индикатора VIX.
VIX индикаторът е констриуиран чрез формулата на Black-Scholes за изчисляване на имплайд волатилити т.е. очакването на пазара за отклоненията в бъдещ период. VIX може да бъде използван от контрериън трейдърс като ранен сигнал за предстояща корекция - при задържане под 20 за продължителен период. Ако на някой му представлява интерес мога да опиша подробно как се изчислява и т.н., но за момента спирам до тук.

В момента стойността на VIX e 16.43 т.е. може да се предполага скок във волатилността ( корекция ) в С&П 500 в близко бъдеще - това е потвърждение на идеята за заемане на къси поиции в ауд/усд.

По-горе писах, че австралийският долар е разглеждан също като суровинна валута. Да разгледаме един изпреварващ индекс на икономическата активност - Baltic Dry index.

Baltic Dry Index отразява цената на корабния транспорт на сурови материали за производство на борсата – Baltic Exchange. Основните материали, които се включват са стомана, въглища, цимент и желязна руда. Въпреки името си индексът не е ограничен само до превоза през балтийско море и е добър индикатор, защото не подлежи на спекулации.

От картинката е видимо, че индексът спада от Януари 2010, което е сигнална лампа за моментума на икономическата активност.

Към VIX и Baltic Dry добавям дълговата криза в Европа, политическата криза на изток и факта, че средно/дългосрочно е възможно да започнат спекулации по-скоро за свиване на лихвения диференциал в двойката, тък като Австралия предприе по-рано мерки за борба с инфлацията.

При потвърждаване на моите мисли и страсти ще увелича леко лоста.
Прикачени файлове
bdi.gif
bdi.gif (21.13 KБ) Видяна 6773 пъти
vix.png
vix.png (8.78 KБ) Видяна 6773 пъти

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 21 фев 2011, 13:33

Портфейлът условно ще го разбия на проценти както следва:

30% валутна търговия, 30% търговия на фондовите борси, 30% търговия със злато и суровини и 10% спекулации на база волатилност.

При спекулацията с волатилност ще бъда делта неутрален т.е. ще търся просто експлозия на цената на някой инструмент нагоре или надолу.

Ще се опитам да приложа тази стратегйика при акции с нисък фрий флоут или при валутни двойки, които продължително са се задържали в теснен рейндж въпреки дивергенциите на техните икономики.

Потребителски аватар
soros
Мнения: 1367
Регистриран: 14 ное 2010, 14:24

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от soros » 21 фев 2011, 13:43

momchev, успех от мен. Ще следя темата ти и когато имам въпроси, ще си ги задавам. Разбрах, как разпределяш портфейла си, а и че ще търгуваш без стопове. Вече имаш и сделка audusd. Ориентирай ни все пак за размера, с който я отигра и % загуба която би допуснал? За колегите не знам, но мен тези неща си ме интересуват.
Авторът не препоръчва извършването на спекулативни действия, в съответствие с прогнозите направени в тази публикация и не носи отговорност.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 21 фев 2011, 13:45

soros написа:momchev, успех от мен. Ще следя темата ти и когато имам въпроси, ще си ги задавам. Разбрах, как разпределяш портфейла си, а и че ще търгуваш без стопове. Вече имаш и сделка audusd. Ориентирай ни все пак за размера, с който я отигра и % загуба която би допуснал? За колегите не знам, но мен тези неща си ме интересуват.
При капитал 100к $ лост 1/2 т.е. 200к шорт. Максимален дроудаун около 5-6% на сделка, като ако видя нещо, което да прави идеята ми куха ще затварям позицията веднага.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1244
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
27 получени
3 дадени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от тъпото копеле » 21 фев 2011, 15:34

На мен лично ми е кристално ясно, че никога няма да мога да търгувам по фундамент, нещо което априори е ясно от ника ми, но с интерес ще гледам отстрани. Дано не се откажеш бързо.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 21 фев 2011, 17:33

Нещо прясно в подкрепа на позицията:

FITCH: Cuts Libya's rating to BBB from BBB+, lowers outlook to negative.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 22 фев 2011, 09:30

Добро утро,

снощи имаме спад на фючърсите на цинк, олово и калай. Това до голяма степен се дължи на резкия скок на цената на петрола и спекулациите, че това ще предизвика ново затягане на монетарната политика в Китай. Това удря директно озито като суровинна валута.

Има и вълна от риск авършън породена от горното и от страх за разпространение на политическата криза в региона на Либия - спад на Никкей и Коспи ( Коспи е корейският индекс ).

Позицията вече е около 1 фигура плюс. Ако риск авършънът се разпростре днес в Европа и САЩ може да се очаква голям дроп.

Потребителски аватар
nikolai
Мнения: 45
Регистриран: 10 яну 2011, 20:08
Контакти:

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от nikolai » 22 фев 2011, 10:27

Задава се война в Либия това според мен ще има огромни последствия върху всичко
ти как смяташ. :?:

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 22 фев 2011, 10:34

Либия е ключова икономика, защото отговаря за около 2% от петролния пазар. Геополитически Кадафи удържаше бежанците от Африка към Европа и за сметка на това не го закачаха. Трудно ще е да има кардинални промени там без подкрепата от запада :!: Може нещата да се проточат с години и да стане някаква партизанска история. Макроикономически проблемите там ще държат цената на нефта високо и въпросът е кога пазарът ще реши, че е достигната критична точка на цената на петрола т.е. при какви цени това ще е в огромен минус за глобалната макроикономическа рамка.

Трябва да се следят и нещата в Китай, където също има някакви опити за протести, също така и в Иран.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 22 фев 2011, 11:13

Ще ви помоля тази тема да си остане за обявяване на конректни сделки по фундамент. Ако ще обсъждаме нещо да го правим в другата тема за фундамент, защото така много се разводнява.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1244
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
27 получени
3 дадени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от тъпото копеле » 22 фев 2011, 11:16

Момчев, направи си един личен блог за трейдинга, да си модерираш чистота и прегледност, че тук няма спасение от неканени гости.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 22 фев 2011, 19:53

VIX днес скочи до 19.83 напълно както се очакваше. Индексите потъват и озито ги следва за момента.

Забелязвате ли как евро/долар стои стабилно въпреки риск авършъна ? Това е продиктувано от спекулациите за скорошно покачване на лихвите в Европа. Точно за това избрах озито да вляза като писах, защото там за лихви скоро не мисля, че ще се говори.

Днес ще сключа втора сделка изцяло по фундамент продиктувано от спекулациите за свиване на лихвения диференциал.

buy euraud @ 1.3676 лост 1/1,5.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 23 фев 2011, 16:13

Моментните очаквания на пазара за промяна на лихвите я прилагам като картинка.

Вижда се ясно това, за което говорих - сентимент за свиване на лихвените диференциали. Отделно от вчера тръгна вълна от риск авършън и си мисля, че австралийския и новозеландския долар ще падат по-бързо от еврото, което има относителна сила заради спекулациите са хоукиш членове от ЕЦБ.

На това до голяма степен се дължи и позицията в евро/ауд.

Позицията в ауд/усд я държа все още и нямам промяна във виждането си.
Прикачени файлове
2-23-odds.png
2-23-odds.png (29.47 KБ) Видяна 6362 пъти

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 23 фев 2011, 17:53

евро/ауд вече е на 100 пипс + и местя стопа на нула.

Имам някои опасения за положението в Италия и искам да се подсигуря, защото не знам кой ефект ще надделее ако се окажат вярни.

За момента:

short audusd @ 1.0100 sl manual

long euraud @ 1.3676 sl @ b/e

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 24 фев 2011, 00:54

Избързах със слагането на стопа на нула при евро/ауд. Оставям позицията без стоп за момента

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1244
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
27 получени
3 дадени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от тъпото копеле » 02 мар 2011, 13:51

Има ли промяна във фундамента на ози и евро или всичко си е по старому?

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 15 мар 2011, 10:13

Здравейте,

сделките при евро/ауд и ауд/усд си стоят. При евро/ауд нещата вече изглеждат доста обещаващо, но трябва да призная, че таймингът ми беше зле и до тук платих доста суоп. Ще видим след заседанието на ФЕД днес какво ще стане.

За момента евро/ауд е на около 330 пипс +, а аудусд на около 150пипс +.

Потребителски аватар
momchev
Мнения: 1085
Регистриран: 22 юли 2010, 11:26
8 получени

Re: It`s all about fundamentals

Мнение от momchev » 15 мар 2011, 12:30

При +380 пипс прибирам 1/2 от дългите евро/ауд.

При +230 пипс прибирам 1/2 от късите ауд/усд.

Местя стоповете и на двете позиции на нула.

Отговори

Върни се в “Momchev”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост