Тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Малко място, където да си споделям лиричните отклонения. Чисто практически постове по най-различни теми от търговията... ако ми се получат ;)
Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 15:11

в тази тема ще си говорим за тестове... понеже това беше повода да изнудя Желев за личен подфорум, затова започвам с нея :))))))...

като първа задача имам да разкажа как аз лично ползвам мултиграфиките за тестове върху исторически данни... ще пробвам с картинки и разбираеми описания да покажа кое как става... и се надявам след това, всеки да е в състояние да си прави елементарни тестове и да си дава отговор поне на част от въпросите, които го интересуват...

ще се опитам да е максимално просто обяснено, така че колегите които са в час с материята моля да не се сърдят, а да ме коригират, когато е необходимо, за да спретнем полезен наръчник за "чужденците" в подобни програми ;)...
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
greedforsuccess
Мнения: 2123
Регистриран: 22 юли 2010, 11:48

Re: тестове - back, forward, real, demo and all other greeks

Мнение от greedforsuccess » 10 мар 2011, 15:49

С интерес очаквам споделянето на информацията :)
The illusion has become real, and the more real it becomes, the more desperately they want it. Capitalism at it's finest.

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and all other greeks

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 17:20

грийди къде се губиш :)...

като начало ще направим един бърз тест с мултичартс... да подчертая, в тази тема не търсим задължително печалбата в търговията... говорим си как се използва даден инструмент и какви изводи или ползи би могъл да ни донесе... и също така не правя реклама на нищо, само споделям какво ползвам и как...

за първия най-елементарен тест си свалих безплатната версия на мултичартс... понеже рукито беше така любезен в друга тема да ме подсети, че е пусната ;)... до сега съм ползвал само другата, както и трейдстейшън, така че ако има някакви разлики ще ги открия в хода на действие... т.е. малки пропуски са ми простени :oops: ...

свалянето и инсталирането няма да ги описвам, понеже предполагам че ще е лесно за всеки... ако някой има проблеми с тази част, да хвърли тук въпросчетата ;)

след като имаме инсталиран софтуера, ще разполагаме с 2 компонента от него... същинската част с графиките и инструментите и един помощник за управление на котировките... нарича се quote manager... първо е необходимо да си осигурим котировки... аз си избрах от моята папка с история валутната двойка австралийски долар/йена... който няма исторически данни може да си свали такива от нета или от брокера си... ако имате проблеми с това, питайте ;)... след това стартираме мениджъра... горе в левия ъгъл натискаме бутона add symbol... и ще ни се появи следния малък прозорец, който трябва да е попълнен по този начин:
Прикачени файлове
add symbol.JPG
add symbol.JPG (24.39 KБ) Видяна 2948 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 17:38

след като сме заложили инструмента (audjpy), остава да го попълним с котировки... този процес може и да бъде спестен, ако сме вързали платформата към брокера си и оттам си изтеглим историята... в моя случай аз предпочитам да използвам избрания от мен файл...

когато в прозорчето горе натиснем ОК, audjpy ще се появи вляво в списъка с пазари... като кликнем на категорията FX, валутната двойка ще се появи в основния прозорец вдясно... кликваме върху нея с десен бутон и от падналото меню избираме import data / ASCII... ще се появи нов прозорец, където избираме кой файл с котировки ще вкарваме... в моя случай audjpy.txt...
Прикачени файлове
ascii data import.JPG
ascii data import.JPG (88.54 KБ) Видяна 2942 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 17:45

в показания прозорец, най-долу, трябва да изберем кое от числата във файла с котировките какво означава... например при мен първо е датата, след това идват четири цени в ред open, high, low, close, след което има обем... и съответно трябва да ги променя в този вид:
Прикачени файлове
right fields.JPG
right fields.JPG (29.26 KБ) Видяна 2937 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 17:48

натискаме ок и ако всичко е както трябва вече имаме котировките и можем да работим с тях...

стартираме мултичартс... тя ще ни попита дали да използва онлайн или офлайн котировки... в случая аз избирам офлайн:
Прикачени файлове
offline.JPG
offline.JPG (24.12 KБ) Видяна 2934 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 17:55

след това програмата ще си отвори прозорците по подразбиране с пазари, които не ни интересуват... затваряме ги и си отваряме нов работен плот (workspace), след което в него отваряме нова графика (chart window)... ще се отвори черен прозорец за графиката и друг прозорец, откъдето да си изберем с кой пазар ще работим... аз избирам валутната двойка, която си въведохме:
Прикачени файлове
add chart.JPG
add chart.JPG (42.29 KБ) Видяна 2930 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 17:58

ако всичко е ок, имаме дневна графика на екрана и можем да тестваме :)...
Прикачени файлове
chart.JPG
chart.JPG (78.1 KБ) Видяна 2929 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 18:04

толкова за импортирането... по този начин могат да се вкарат всякакви пазари, с всякакви времеви интервали... импортирането се прави само веднъж, след което данните могат да бъдат използвани за всякакви тестове... могат да бъдат използвани и тикови котировки... като идеята е че ниските интервали позволяват използването на по-високите, обратното изисква допълнителен импорт... например, импортират се часови данни за среброто, след което може да се работи с всички графики от часова до годишна... за минутна ще е нужно импортиране на минутни, секундни или тикови данни...
разбира се, най-лесно е с връзка към брокера и сваляне на котировките ;)...
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 18:22

следва тестване на определена идея... за да тестваме каквото и да било, трябва да съобщим на програмата какво да тества... както и при другите програми с подобна цел, имаме 2 варианта... пишем правилата сами, или използваме написаното от някой друг :)... за сега ще започнем с по-лесното, използването на чужди текстове... ако по-натам има нужда, ще пишем и програмен код :)))...

готови стратегии има в самата програма, както и в мрежата... аз ще използвам готови компоненти от програмата, за този тест...

идеята е да проверим как се държи на този пазар следната простичка стратегия: влизаме само в дълги сделки; изчакваме появата на обръщащ бар (KR) и влизаме при отварянето на следващия ден; изходът е само един - при появата на срещуположен сигнал, т.е. обръщаш бар за надолу, изходът и тук е при отварянето на следващия ден...

ок, какво се изисква на практика... както сме отворили графиката, избираме от горното меню format и след това натискаме signal... в новопоявилия се прозорец натискаме бутона add... ще се появи списък със сигналите... избираме key reversal LE (long entry)... по същия начин добавяме и key reversal LX (long exit)...
Прикачени файлове
add signals.JPG
add signals.JPG (79.2 KБ) Видяна 2917 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 18:25

след което програмата ще начертае къде са входовете и изходите от сделките:
Прикачени файлове
good trades.JPG
good trades.JPG (29.87 KБ) Видяна 2916 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 18:34

остава да въведем някои финансови параметри по сделките... отиваме пак на менюто горе format, след това signal... в отворилия се прозорец избираме най-долния бутон properties и в следващия прозорец трябва да въведем броя лотове при сделките, комисионната/спреда, капитала... аз избрах $1000 за стартов капитал, 0.01 лота сделки (1000 единици) и спред от 4 пипса и слипидж от 1 пипс... при цена на пипс в момента за aud/jpy около 0.12 цента, това с 0.48 цента такса и 0.12 цента слип... ето как изглежда прозореца:
Прикачени файлове
taxes.JPG
taxes.JPG (59.41 KБ) Видяна 2912 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 18:40

ами, ако всичко до тук е наред и няма допуснати някакви грешки, можем да видим резултатите от подобна търговия на този пазар :)...

за целта отиваме в менюто горе на view, след това долу на strategy performance report и воала, отваря се отделен прозорец с цялата информация за състоянието на стратегията :)... няма да го копирам, че е много информация... можем да нахвърляме отделни елементи от него, за да видим какви са качествата на тази стратегия...
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 18:55

например, веднага се вижда че за последните 7 години, стратегията е била с отворена позиция през половината от времето (51.29%)... което означава, че много внимателно трябва да се занимаем с лихвения диференциал на двете валути... тъй като имаме само дълги позиции, един отрицателен суап в тази посока, би могъл да нанесе сериозен удар върху резултата...

добре, да го видим този резултат... доходността в проценти за периода е 1766.38%, средно годишно по 255.31% :grin:... т.е. един суап върху 1000 единици в продължение на 150 дни не би следвало да е повече от 255.31%...

преди някой да е тръгнал да търгува тази "гениална" стратегия, да пусна кривата на баланса, която веднага показва накъде се е запътил акаунта :)))):
Прикачени файлове
ecurve.JPG
ecurve.JPG (95.68 KБ) Видяна 2899 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 19:10

от кривата веднага се вижда, че сметката няколко пъти пресича нулевата линия... т.е. в този си вид не става за търговия с марджин акаунт, тъй като той ще бъде стопиран, преди да се стигне до атрактивните проценти :))))...

очевидно е нужно ограничаване на губещите сделки... не като брой, а като обем по-скоро... например на тази графика чудесно се вижда как губещите сделки са разпределени.. повечето хубаво лежат много високо (около средната -1), но има няколко случая, в които загубите са толкова големи, че компенсират всичко останало... т.е. трябва да проверим какво става в тези случаи и да се опитаме да подобрим стратегията в това отношение...
Прикачени файлове
loosers.JPG
loosers.JPG (87.33 KБ) Видяна 2889 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 10 мар 2011, 19:20

така, поизчерпах ресурсите за днес... продължението друг път... важното е че основната идея е на линия, и сега би трябвало да е ясно как с тази програма могат да се тестват търговски стратегии и тактики ;)... има много специфики, които можем да обсъждаме тук и да опитаме да намерим отговорите... чисто технически нещата мисля не са сложни ;)...
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 11 мар 2011, 18:42

тук няма ли да продължаваме :)...

едно много удобно поленце в данните от тестовете се нарича "необходима големина на сметката"... в моя случай от вчера, полето показва 22563.80... за това пускам теста отново със сметка от $25000...

промяната е че фалитът отпада (поне на теория :))... какво се случва с резултата: печалба от $17700, което е равносилно на 70.66% или средногодишна доходност от 10.21%...
хм, поне не е на згуба :grin:... и е доста по-добре от buy&hold-тактиката :)))... разбира се, разсъжденията по качеството на сделките си остават същите...

личи веднага по максималния дроудаун - 80.17%, колко търговци биха го преживели? :))))... добре ще е да се предприеме ограничаване на загубите... аз си мисля за ограничаване броя на дните в сделка... да видим какво ще се получи...
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 12 мар 2011, 19:45

тук, докато чакаме тъпото копеле да вкара правилната критика, ще направим упражнение по оптимизация... този път без грешки, за да стане очевидна разликата :)))))))...

няма да задълбавам, просто за тези които не са чували за оптимизация, да имат най-обща представа ;)...

последно стана ясно че не е лошо да ограничим загубите по някакъв начин... кое е най-използваното средство сред ритейлърите? стоп-лос на някакво разстояние ;)... на какво разстояние, точно това ще оптимизираме...

като начало включвам един стоп лос в стратегията, на разстояние 100 пипса... ето как изглеждат сега губещите сделки:
Прикачени файлове
loose small.JPG
loose small.JPG (101.06 KБ) Видяна 2764 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 12 мар 2011, 19:52

вижда се как отдолу сме ограничили загубите на 100 пипса... да видим какво става с резултата...

на картинката ясно се вижда, че стратегията е солидно губеща... средната печалба е над 2 пъти по-голяма от средната загуба, но процентът на успешните сделки е паднал драстично...
Прикачени файлове
all trades.JPG
all trades.JPG (44.86 KБ) Видяна 2760 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Потребителски аватар
phillips
Мнения: 725
Регистриран: 02 сеп 2010, 12:49
Местоположение: sofia

Re: тестове - back, forward, real, demo and other greeks :))

Мнение от phillips » 12 мар 2011, 19:59

ок, очевидно 100 пипса не е моя стоп... да оптимизираме малко тогава... отиваме там където вмъкваме стратегиите - горе от менюто format / signal... в новия прозорец вдясно при бутоните натискаме бутона optimize...

избираме си вида оптимизация, в случая подробна, след което трябва да изберем кой параметър точно ще оптимизираме и в какви граници... аз съм попълнил за оптимизиране стоп-лос функцията, започвайки от 100 пипса до 1500 пипса, със стъпка от 50 пипса... входа и изхода тук няма как да ги оптимизирам защото те са фиксирани... програмата ни съобщава, че ще тества 29 възможни комбинации...
Прикачени файлове
optimize.JPG
optimize.JPG (36.82 KБ) Видяна 2756 пъти
pink martini every day keeps the doctor far away

Отговори

Върни се в “Phillips”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост