ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Как се създава и тества forex система. Expert Advisors и бектестове на системи за автоматична търговия.
Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1237
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
23 получени
3 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от тъпото копеле » 05 юни 2018, 13:41

Mateev написа:
05 юни 2018, 12:38
Отново давате доказателство, че мозъкът на самозаблудения се съпротивлява на истината до последния си дъх ..... :grin:
Сам си създаваш контрапункт срещу който да дебатираш.
Постулатът, че изходът от единична сделка е случаен е стара истина и никой с акъла си не би го оспорил.
Разсъжденията ти върху базисния три-вълнов фрагмент е също ключов елемент от концепцията за тренд и е вярна.
Очевидно е вярна и констатацията, че всички ръчно трейдващи всъщност го правят случайно.
Защо обаче няколко верни разсъждения следва да придават тежест на всичко което казваш, не е ясно.
Когато се генерализира, винаги се греши.
Каква всъщност е конкретната ти теза?

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 16:28

За тезата си съм изписал стотици постинги в 2-3 различни форума, но малко хора ги разбраха. А тука в тази тема не трябваше това въобще да се обсъжда, но не аз запратих дискусията в девета глуха. Аз просто отговарях на въпросите или на заяжданията, и отговорите ми не са се променили - от дълги години са все едни и същи, когато се повдигне тази комплицирана тема за ръчната търговия, която е случайна, и за нуждата от проверена в исторически план стратегия с ПМО, за да има шанс човек да започне да забогатява.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 872
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
98 получени
66 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 05 юни 2018, 19:56

Mateev написа:
05 юни 2018, 16:28
За тезата си съм изписал стотици постинги в 2-3 различни форума, но малко хора ги разбраха. А тука в тази тема не трябваше това въобще да се обсъжда, но не аз запратих дискусията в девета глуха. Аз просто отговарях на въпросите или на заяжданията, и отговорите ми не са се променили - от дълги години са все едни и същи, когато се повдигне тази комплицирана тема за ръчната търговия, която е случайна, и за нуждата от проверена в исторически план стратегия с ПМО, за да има шанс човек да започне да забогатява.
Матеев проблема ти е, че ти имаш някакво мнение и се опитваш да ни го наложиш. Е ами аз не съм съгласен и ще ти кажа защо. Вече писах, че се записах при един Гури който трейдвам ръчно и си печели и трейдвам и с инвеститорски пари. Та в този курс за мен е много полезен. Лошото е , че има много информация за смилане. Та този курс има много хора които са дали максимална оценка и за мен си работи добре, ама пак казвам нямам време за него. Човека дори предлага да направиш няколко сделки да ти види грешките и да те коригира. Както и да е статистиката казва, че 5% от трейдърите са успели и са успешни. Това значи че твоята теория има изключения. Така, че не всички ръчно трейдващ е губещ. Остави ни да се борим да влезем в това число на 5%. Който успее, успее който не не свършва света. Има още суматоха дейности с каквото да се занимава човек. Теб не мога да те разбера. Преди 15 години си разбрал, че форекса не може да го бориш щото е на случаен принцип. После се опитваш като алхимик да търсиш формулата на златото, до тук неуспешно. Човека те попита защо си губиш времето да пишеш код който всеки знае, че е безмислено и губещ. Просто се чудя каква личност си по писането ми изглеждаш интелигентен човек, ама като погледна последното което писах почвам да се замислям. Човек трябва да знае кога да спре. Иначе нещата се превръщат в зависимост. А всички знаем до къде водят зависимостите. Не си губи времето с глупости живота е кратък. Ти навреме си осъзнал, че за трейдър не ставаш и добра теория си измислил за твое успокоение. Скъсах си потника и се махни от този Форекс. Направо ме е жал за теб цял уикенд си пропилял за глупости и колко години от твоя живот. Човек опитва не става бяга. Лесно просто и логично. Малко дълго се получи.
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Потребителски аватар
knestin
Мнения: 176
Регистриран: 28 яну 2015, 14:33
4 получени
2 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от knestin » 05 юни 2018, 22:27

Здравейте отново.
Ще се опитам да представя кратко моите виждания за търгуване на Форекс пазара :
1.Във всички случаи е нужно играча да има някаква система /стратегия/. Било то "научна" или фолклорна. Когато човек има система , то той съответно си управлява риска и очакваното нарастване на капитала. Също и допустимото "пропадане"
В зависимост от характера и темперамента на играча за него ще подхожда система с различни временни интервали, честота на сделки и т.н.
2. Именно от това се определя дали трейдъра ще е в ръчен режим или на авто пилот ЕА. Когато играеш на дневна графика и имаш средно по 3 сделки на седмица, дали ти е нужен робот ?
Но ако ловиш "всеки тик" то ръчния режим е недопустим.
Независимо от начина на търгуване е изключително важно "шлифоването" на играча. При няколко поредни загуби /а такива са неизбежни в по-дълъг хоризонт/ се стига до демотивиране, хвърляне на всичко и отказване ...... А трейдъра трябва да си вярва ! А за да си вярва е необходимо системата или системите които ползва да са проверени с исторически данни и да се направи вероятностна характеристика. Ето и за това са нужни експерти и кодове за изследване на стратегиите.
Не бих казал, че трябва да си брилянтен програмист за конструираш печеливша система ...
Но без кодове човек изостава епохално !

В моите постове по рано Ви представих моя реална разработка /стратегия/ за дневна търговия. Анализите на резултатите съм правил на excel с реални данни. Срока на данните е от 2014 до днес. Месечно при консервативна игра се получава около 15-20%. Пропадането стига до 60% от началния ресурс.
Ако желаете можете по показания алгоритъм стратегия да напишете код и да публикувате резултата.

Ще се радвам да видя и от вас реална представена система, така както аз го направих.
Иначе да коментираме колко е красив или труден форекса и колко е програмно обеспечен .... си е бля бля.
Не можеш да решиш проблемите с мисленето, с което си ги създал !

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 22:31

ndimitrov73 написа:
05 юни 2018, 19:56
Матеев проблема ти е, че ти имаш някакво мнение и се опитваш да ни го наложиш. Е ами аз не съм съгласен и ще ти кажа защо. Вече писах, че се записах при един Гури който трейдвам ръчно и си печели и трейдвам и с инвеститорски пари. Та в този курс за мен е много полезен. Лошото е , че има много информация за смилане. Та този курс има много хора които са дали максимална оценка и за мен си работи добре, ама пак казвам нямам време за него. Човека дори предлага да направиш няколко сделки да ти види грешките и да те коригира. Както и да е статистиката казва, че 5% от трейдърите са успели и са успешни. Това значи че твоята теория има изключения. Така, че не всички ръчно трейдващ е губещ. Остави ни да се борим да влезем в това число на 5%. Който успее, успее който не не свършва света. Има още суматоха дейности с каквото да се занимава човек. Теб не мога да те разбера. Преди 15 години си разбрал, че форекса не може да го бориш щото е на случаен принцип. После се опитваш като алхимик да търсиш формулата на златото, до тук неуспешно. Човека те попита защо си губиш времето да пишеш код който всеки знае, че е безмислено и губещ. Просто се чудя каква личност си по писането ми изглеждаш интелигентен човек, ама като погледна последното което писах почвам да се замислям. Човек трябва да знае кога да спре. Иначе нещата се превръщат в зависимост. А всички знаем до къде водят зависимостите. Не си губи времето с глупости живота е кратък. Ти навреме си осъзнал, че за трейдър не ставаш и добра теория си измислил за твое успокоение. Скъсах си потника и се махни от този Форекс. Направо ме е жал за теб цял уикенд си пропилял за глупости и колко години от твоя живот. Човек опитва не става бяга. Лесно просто и логично. Малко дълго се получи.
Когато човек наближи края на жизнения си път (аз съм 60-ти набор), започва да се замисля не какво ще спечели в следващите години, защото може и да ги няма, а КАКВО ЩЕ ОСТАВИ СЛЕД СЕБЕ СИ. И започва да съжалява, че такъв един огромен жизнен опит и познания ще си заминат хей-така в нищото, без никаква следа от тях. Та това е моята мотивация безплатно да раздавам акъли, защото имам какво да кажа. Имам рецепта (начин, метод) за забогатяване, и той по всяка вероятност е верен и правилен най-малкото защото мене ме направи богат далече далече над средното ниво.

Та това е моята мотивация. Желая да споделя познания с тези, които проявят интерес към тях, но за съжаление не открих хора в българските форуми, които наистина да го желаят това. Точно обратното - разни олигофрени и неудачници, провалили се в живота, започнаха да ми обясняват колко съм глупав, прост и тъп. Например комплексаря с птичи мозък saxteen. Заради такива като него се отказах да разяснявам как човек може да забогатее, и реших директно да дам инструмента за забогатяване (в случая автоматизиран експерт, работещ паралелно със стотици инструменти).

Разбери ме правилно - аз не се нуждая от още пари или богатства. Имам си достатъчно и нямам никакво намерение да ги вземам със себе си в гроба. Пиша експерти, но не с надеждата за още пари. Просто в момента си доставям удоволствие, опитвайки се да разреша предизвикателствата, което сам съм си ги поставил. За мене в момента е важен самият процес, а не крайния резултат.

И знаеш ли кое е най-тъжното. Най-накрая вероятно ще ви дам истински печеливш експерт, и веднага ще се появят глупаци като saxsteen, който ще го гледат как печели и ще пишат по форумите, че "те такова животно нема". Между другото вече съм писал в другия форум, че AUDUSD е доказано (от мене) противотрендова двойка с ПМО във всички мащаби на времето и цените. И произволна противотрендова стратегия ще е печеливша по него. Ха кажи сега ми колко хора от форума спечелиха от това? Отговорът е НУЛА БРОЯ.

Та от тука ми идват и разсъжденията за всеобщата самозаблуда. Просто осъзнах, че дори и да им дам на хората печатница за пари, те пак ще се изхитрят да я използват не по предназначение и вместо да спечелят, ще загубят пари. Тъжно, нали. А най-тъжното е, че Knestin, за когото го пиша този код на добра воля, ми поръча да направя за AUDUSD трендоследящ, а не противотрендов експерт. А кажи ми сега да се смея ли или да плача. Зная че експерта ще губи, но го пиша такъв просто защото такова е заданието.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 22:47

knestin написа:
05 юни 2018, 22:27
.....
Не бих казал, че трябва да си брилянтен програмист за конструираш печеливша система ....
Според мене е почти невъзможно да се конструира правилна стратегия без да си програмист, поради простата причина, че нямаш никаква ОБРАТНА ВРЪЗКА. Как тогава ще разсъждаваш правилно, ако предварително не знаеш една камара неща, които си ги научил правейки хиляди неуспешни тестове.

Как Жул Верн ще се досети за реактивния двигател, ако предварително не пробва оръдието си и не установи, че с него няма как да прати жив човек на луната. Та затова е нужно да си програмист - за да може бързо да пробваш идеите си, и бързо да установяваш, че не работят. И след всеки неуспешен опит ще научаваш нещо ново, което постепенно ще те доведе до измислянето на реактивния двигател. Ако не програмираш и не пробваш, цял живот ще разсъждаваш за оръдия, и после ще се чудиш защо други стъпиха на луната, а ти буксуваш на кота нула.

Пътят към конструирането на работещ реактивен двигател е дълъг и трънлив и преминава през хиляди неуспешни експерименти. И трябва да си го извървиш сам, защото иначе дори и да ти хвърля готови чертежи на реактивен двигател, ти няма да ги разбереш какви са тези чертички по листите хартия.

jssj
Мнения: 3895
Регистриран: 08 юни 2011, 20:07
98 получени
18 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от jssj » 05 юни 2018, 22:58

http://www.forexjssj.com
"Ваша жизнь на 10% зависит от того, что с вами происходит, и на 90% от того, как вы реагируете на эти события."

Потребителски аватар
knestin
Мнения: 176
Регистриран: 28 яну 2015, 14:33
4 получени
2 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от knestin » 05 юни 2018, 23:03

Здравей Матеев.
Човек трябва да се замисли върху твоите откровения. Действително човек понякога помага, а остава неразбран ! Извинявай, ако с нещо съм те наранил.
Моля те, кажи ми как разбра, че схемата за AUDUSD е губеща ? Би трябвало да си направил тест на този алгоритъм / та дори и достатъчно прост / И за кой период и съответно часове ?
Не можеш да решиш проблемите с мисленето, с което си ги създал !

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 23:42

knestin написа:
05 юни 2018, 23:03
Здравей Матеев.
Човек трябва да се замисли върху твоите откровения. Действително човек понякога помага, а остава неразбран ! Извинявай, ако с нещо съм те наранил.
Моля те, кажи ми как разбра, че схемата за AUDUSD е губеща ? Би трябвало да си направил тест на този алгоритъм / та дори и достатъчно прост / И за кой период и съответно часове ?
Всичко започва с осъзнаването, че фракталната природа на движението на цените може да се изследва само по два начина:
1. С фрактални методи (писах софтуер за това и доста го развих)
2. С преобразуване на фракталноста в много на брой линейни сечения, и изследване на тези сечения посредством методите на теорията на вероятностите.

Аз направих второто, защото се оказа по-лесно. Цената я преобразувах в зигзаци, като единственото правило за мащаба на даден зигзаг беше каква дълбочина на корекция на сегментите пренебрегваме, все едно че не се е случила. Променяйки тази дълбочина ние всъщност променяме мащаба за зигзага, и по този начин ние "нарязваме" фракталната структура на цените на сечения (зигзаци) в различен мащаб.

Имайки вече зигзаци (цифрови редици), започваме да изследваме по какво те се отличават от чистата случайност. Ако тези зигзаци бяха чисто случайни, то тогава според теорията на вероятностите щеше да е изпълнено правилото "удължаването на дължината на сегментите с единица намалява тяхната бройка 2 пъти". Ами преброяват се сегментите с различни дължини и се проверява дали отговарят на това правило. И трябва да ви кажа, че в повечето случаи по повечето валутни двойки сегментите наистина отговарят на правилото или ако се различават, то различията са минимални и не могат да осигурят ПМО, надхвърлящо спреда.

Всъщност аз направих широкомащабни тестове с около 70 компютъра (над 1000 процесорни ядра), и извъртях милиарди комбинации от различни символи с различни зигзаци с разлина дълбочина на пренебрегнатата корекция. И направих така да се каже "карта" на много валутни двойки. Например при EURUSD се оказа, че в малките мащаби на времето и цените е трендоваа (сегментите са по-дълги от очакваното за чистата случайност). След това в средните мащаби EURUSD e неутрална (случайна), а в големите мащаби (над 200 пипса) отново става трендова (сегментите са по-дълги от тези на случайноста). При много други валутни двойки се получи същото - смесица от трендовост и противотрендовост в различните мащаби от време и цени, и общирни участъци с чиста случайност.

И най-впечатляваща се оказа двойката AUDUSD. Тя се оказа противотрендова във всички мащаби на времето и цените, при това тази противотрендовост надхвърляше спреда повече от 2 пъти.

Най-важното от написаното в този постинг е, че аз имам строги математически критерии, който да разпознават случайноста или закономерноста и да ги откриват на едно или друго място в едно или друго линейно сечение на фракталната графика. Визуално тези неща няма как да се открият, но с математика се откриват много лесно. Има няколко различни такива критерии, и единия от тях го описах в този постинг. Въобще човек първо трябва да изучи свойствата на случайноста, за да може после да знае какво да търси и гледа, за да открие някаква зависимост. Това също съм го писал по форумите, но никой не го разбра. Една зависимост винаги се проявява по един от трите възможни начина:
1. Бройка на сегментите с дадена дължина в даден зигзаг е различна от тази, която има чистата случайност.
2. Средната дължина на сегментите в даден мащаб (зиг-заг) е различна от средната дължина на случайноста, която винаги е 2 единици.
3. Подредбата на сегментите е различна от подредбата, която би предизвикала чистата случайност. Тука намеквам за патерни (групи маршрути), които се срещат по-рядко или по-често отколкото при случайноста, при която всички видове патерни са равновероятни.


Позволих си червен цвят, защото в тези 3 точки се крие начина, по който една търговия може да стане печеливша. Всички разсъждения се въртят около тези точки и от всяка една от тях може да се извлече ПМО.

Най-лесен критерий за изследване е този от точка 2 - средната дължина на един зигзаг винаги е 2 единици при чистата случайност. Ако вие изчислите при някоя валутна двойка 2.5 единици, значи в този мащаб от време и цени тази двойка е трендова (отварят се сделки по тренда), а ако изчислите например 1.5, значи в този мащаб на тази валутна двойка е противотрендова и трябва да се отварят сделки против тренда. Ако обаче изчислите между 1.9 и 2.1, което е масовия случай, то тогава говорим за чисто случайно движение на цените, при които каквото и да направите, ще играете случайно и загубите от спред ще ви затрият акаунта.

Потребителски аватар
alphaomega
Мнения: 160
Регистриран: 12 апр 2011, 22:09
12 получени
5 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от alphaomega » 06 юни 2018, 19:05

Mateev написа:
05 юни 2018, 23:42
knestin написа:
05 юни 2018, 23:03
Здравей Матеев.
Човек трябва да се замисли върху твоите откровения. Действително човек понякога помага, а остава неразбран ! Извинявай, ако с нещо съм те наранил.
Моля те, кажи ми как разбра, че схемата за AUDUSD е губеща ? Би трябвало да си направил тест на този алгоритъм / та дори и достатъчно прост / И за кой период и съответно часове ?
Всичко започва с осъзнаването, че фракталната природа на движението на цените може да се изследва само по два начина:
1. С фрактални методи (писах софтуер за това и доста го развих)
2. С преобразуване на фракталноста в много на брой линейни сечения, и изследване на тези сечения посредством методите на теорията на вероятностите.

Аз направих второто, защото се оказа по-лесно. Цената я преобразувах в зигзаци, като единственото правило за мащаба на даден зигзаг беше каква дълбочина на корекция на сегментите пренебрегваме, все едно че не се е случила. Променяйки тази дълбочина ние всъщност променяме мащаба за зигзага, и по този начин ние "нарязваме" фракталната структура на цените на сечения (зигзаци) в различен мащаб.

Имайки вече зигзаци (цифрови редици), започваме да изследваме по какво те се отличават от чистата случайност. Ако тези зигзаци бяха чисто случайни, то тогава според теорията на вероятностите щеше да е изпълнено правилото "удължаването на дължината на сегментите с единица намалява тяхната бройка 2 пъти". Ами преброяват се сегментите с различни дължини и се проверява дали отговарят на това правило. И трябва да ви кажа, че в повечето случаи по повечето валутни двойки сегментите наистина отговарят на правилото или ако се различават, то различията са минимални и не могат да осигурят ПМО, надхвърлящо спреда.

Всъщност аз направих широкомащабни тестове с около 70 компютъра (над 1000 процесорни ядра), и извъртях милиарди комбинации от различни символи с различни зигзаци с разлина дълбочина на пренебрегнатата корекция. И направих така да се каже "карта" на много валутни двойки. Например при EURUSD се оказа, че в малките мащаби на времето и цените е трендоваа (сегментите са по-дълги от очакваното за чистата случайност). След това в средните мащаби EURUSD e неутрална (случайна), а в големите мащаби (над 200 пипса) отново става трендова (сегментите са по-дълги от тези на случайноста). При много други валутни двойки се получи същото - смесица от трендовост и противотрендовост в различните мащаби от време и цени, и общирни участъци с чиста случайност.

И най-впечатляваща се оказа двойката AUDUSD. Тя се оказа противотрендова във всички мащаби на времето и цените, при това тази противотрендовост надхвърляше спреда повече от 2 пъти.

Най-важното от написаното в този постинг е, че аз имам строги математически критерии, който да разпознават случайноста или закономерноста и да ги откриват на едно или друго място в едно или друго линейно сечение на фракталната графика. Визуално тези неща няма как да се открият, но с математика се откриват много лесно. Има няколко различни такива критерии, и единия от тях го описах в този постинг. Въобще човек първо трябва да изучи свойствата на случайноста, за да може после да знае какво да търси и гледа, за да открие някаква зависимост. Това също съм го писал по форумите, но никой не го разбра. Една зависимост винаги се проявява по един от трите възможни начина:
1. Бройка на сегментите с дадена дължина в даден зигзаг е различна от тази, която има чистата случайност.
2. Средната дължина на сегментите в даден мащаб (зиг-заг) е различна от средната дължина на случайноста, която винаги е 2 единици.
3. Подредбата на сегментите е различна от подредбата, която би предизвикала чистата случайност. Тука намеквам за патерни (групи маршрути), които се срещат по-рядко или по-често отколкото при случайноста, при която всички видове патерни са равновероятни.


Позволих си червен цвят, защото в тези 3 точки се крие начина, по който една търговия може да стане печеливша. Всички разсъждения се въртят около тези точки и от всяка една от тях може да се извлече ПМО.

Най-лесен критерий за изследване е този от точка 2 - средната дължина на един зигзаг винаги е 2 единици при чистата случайност. Ако вие изчислите при някоя валутна двойка 2.5 единици, значи в този мащаб от време и цени тази двойка е трендова (отварят се сделки по тренда), а ако изчислите например 1.5, значи в този мащаб на тази валутна двойка е противотрендова и трябва да се отварят сделки против тренда. Ако обаче изчислите между 1.9 и 2.1, което е масовия случай, то тогава говорим за чисто случайно движение на цените, при които каквото и да направите, ще играете случайно и загубите от спред ще ви затрият акаунта.
Моето лично мнение е че трендовите стратегии не работят на форекса.

А и по начало цялата идея за техническо следване на тренда се ражда на пазарите на акции. Именно акциите имат склонност да се движат във продължителни трендове. И този "феномен" може да се обясни със чисто фундаментални причини. Акциите са свързани със фирми които генерират икономически разтеж. Разтежа води до разрастване на фирмите при което акциите им стават атрактивни за инвеститорите които пък често са склонни да плащат висока цена за да притежават акции на най перспективните компании и бизнеси.
От своя страна пък компаниите дават и дивиденти и това допълнително създава трендови настроения.

При форекса растеж няма. Всичко е преливане от пусто в празно. Дори и трендовете на дневна и седмична графика са 99% случайни.
Дори няма стабилна корелация между цените и лихвените проценти. Всичко е както се казва "шменти капели". :grin:

Аз програмирам автоматизирани стратегии от доста години и досега единствените със положително ПМО които съм открил са все краткосрочни "осреднителки" които отварят прогресивни позиции обратно на тренда или търгуват обратно на пробивите.
Тествал със хиляди стратегии и досега не съм попаднал на нито една печеливша трендова стратегия.
Но знам ли...може аз да съм голям карък :grin:

Потребителски аватар
p_dim
Мнения: 420
Регистриран: 12 фев 2013, 17:43
41 получени
53 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от p_dim » 06 юни 2018, 23:21

Mateev написа:
05 юни 2018, 23:42
.....
Всъщност аз направих широкомащабни тестове с около 70 компютъра (над 1000 процесорни ядра), и извъртях милиарди комбинации от различни символи с различни зигзаци с разлина дълбочина на пренебрегнатата корекция. И направих така да се каже "карта" на много валутни двойки.
....
Това нещо много ми прилича на самоорганизиращите се карти на Кохонен, то си е от сферата на невронните мрежи. Там пак имаш един вектор на тежестта и един друг ама не помня точно какъв беше. Бях почнал преди доста време да ги чета, ама стана много сложно и ме домързя. Имаше и при метакуотци няколко артикъла по тоя метод, ама си бяха глупости на търкалета, без реална връзка с трейдинга. Много са обаче разработките с такъв тип невронни мрежи, като общото е, че който ги ползва, не споделя нито гък за резултатите 8-)

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 07 юни 2018, 10:42

Невронните мрежи също могат да намират зависимости, но при тях има няколко недостатъка, които правят използването им нежелано или дори вредно. Най-големия им недостатък е, че те ВИНАГИ намират някаква "зависимост", дори и тя да е плод на нормалните флуктуации на чистата случайност. Това обаче нас не ни устройва. Най-големият проблем при професионалното търсене на зависимости е те по някакъв начин да бъдат ДОКАЗАНИ, че наистина са такива. При невронните мрежи няма как да бъде намерено такова доказателство. Една невронна мрежа ще даде "верен" отговор дори и тогава, когато вероятноста е само с 0.0000000001% по-различна от чисто случайното 50/50. Затова и аз се отказах да използвам невронни мрежи още преди 15 години.

Иначе при нормалния статистически подход намерената потенциалната зависимост може да бъде изследвана посредством доверителни интервали на ПМО-то, и по този начин да се намери една точна и ясна разграничителна линия между истинските зависимости, които ще носят печалба за в бъдеще, и псевдо-зависимостите, породени от случайните флуктуации на чистата случайност.

Като пример мога да дам кривата на Equity-то на всеки един трейдер. Започвайки да търгуват случайно, акаунтите на около 50% от трейдерите нарастват и създават измамното впечатление, че трейдера търгува печелившо. Да, ама дали това наистина е така и дали за в бъдеще ще продължава да е така? Отговорът на този въпрос е закодиран в самата крива на Equity-то, но малко хора знаят как да го получат този отговор. Аз обаче мога да ви дам метод за получаването на този отговор, използвайки познанията си от Теорията на вероятностите:
1. Прехвърлете историята на сделките в Excel
2. Изчистете броя на лотовете и изчислете само пипсовата печалба/загуба на всяка една сделка
3. Така ще получите ново ПИПСОВО EQUITY
4. Изчислете средноаритметичния брой на пипсовете (сума от пипсовете/брой на сделките). Това е вашето пипсово ПМО от миналото.
5. За в бъдеще това ПМО вероятно ще се промени, но с 95% вероятност ще остане в някакъв диапазон, ако продължите да търгувате по същия начин.
6. Този диапазон се нарича ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ и като такъв си има долна и горна граница
7. Математиката си има точни и ясни формули за определянето на доверителния интервал, така че можем да сме спокойни, че ще получим верни стойности на диапазона.
7. Ако долната граница на доверителния интервал е положителна, то това означава, че както в миналото, така и в бъдещето вие наистина можете да търгувате печелившо. Тоест стратегията ви наистина се базира на някаква зависимост, генерираща ПМО.
8. Ако долната граница е отрицателна, то това означава, че в миналото сте търгували случайно, и положителния ви към момента резултат също е плод на случайноста. Въпрос на време е за в бъдеще да си занулте акаунта, ако играете по същия начин.

Забележка:
Сделките по различните валути трябва да се тестват независимо една от друга. Това е така защото пипсовете имат различно тегло. Ако искате да приравните теглата и да тествате всички сделки наведнъж, трябва да преобразувате пипсовете в проценти на промяна на цената. Аз го правя по този начин. Една моя единица (един мой процентен пипс) представлява една десетохилядна от промяна на цената. В такива единици се преизчислява резултата от всяка една сделка и се строи съответната графика на Equity-то. Преминавайки към такива процентни пипсове ще направите алгоритъма си универсален и той ще работи винаги и навсякъде по правилния начин. Ако го оставите само на пипсово ниво, то тогава алгоритъма ще ви подведе при финансовите инструменти, при които цената се е променяла повече от 2 пъти (паунд, йена, криптовалути, акции, индекси и т.н.).

Този същия този алгоритъм за откриване на ИСТИНСКИ ЗАВИСИМОСТИ трябва да се напише като код, и да се заложи в експертите, търсещи зависимости в исторически план. Да, можете с тестове да превъртате милиарди комбинации, и със сигурност ще намерите много зависимости, но от тях истински ще бъдат само тези, при които долната граница на доверителния интервал на пипсовото ПМО е положителна и надхвърля поне 2 пъти средния спред на брокера.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 07 юни 2018, 11:41

Пишейки всичко това е редно и да кажа какъв е КРИТЕРИЯ, по който можем да сравним две стратегии и да разберем коя е по-добрата от тях. Вече разбрахте, че можем да разпознаваме наистина печелившите стратегии по долната граница на доверителния интервал на ПМО-то, изчислено като процентни пипсове (десетохилядни от промяната на цената). Да, ама различните стратегии правят различен брой сделки с различно ПМО за различен ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. Тоест в критерия трябва да намеси и ВРЕМЕТО.

Близко до ума е, че по-добрата от две стратегии ще е тази, която прави по-голяма печалба за един и същи период от време. От тука можем да си изведем и формулата за нашия критерий:

К = Долна граница на доверителния интервал на ПМО-то * Общ брой сделки на стратегията / Брой на годините, през които са направени тези сделки.

По тази формула смисъла на критерия К ще бъде СРЕДНОГОДИШЕН РЪСТ НА АКАУНТА във възможно най-лошия случай, представляващ бъдещо движение на печалбите по долната граница на доверителния интервал. Разбира се за бъдещата печалба има и ОПТИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ, представляващ движение по горната граница на доверителния интервал, както и РЕАЛИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ, представляващ движение някъде вътре между двата диапазона.

Най-важното за един програмист, който прави исторически тестове в търсенето на зависимости, е именно СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКЪВ КРИТЕРИЙ, позволяващ сравняването на по-добрата от две стратегии. Имайки критерия вече можем спокойно да правим милиарди тестове, без да се налага в кода реално да отваряме/затваряме сделки. Достатъчно е само да си водим в един масив процентната пипсова печалба/загуба от една сделка, и след това в края на теста да изчислим критерия К. Използвайки този метод можем с един цикъл (един тест) паралелно да изчислим хиляди вариации на параметрите, да подберем тази с най-добро K, и да върнем като резултат само тази информация. Постъпвайки по този начин ще увеличим производителноста на собствения си труд и ще имаме шанса по-бързо ще попаднем на годни за търговия стратегии.

Забележка:
Не трябва да се забравя, че границите на доверителния интервал също са вероятностни величини, и обикновено се изчисляват с 95% вероятност. Тоест възможно е за в бъдеще с 2.5% вероятност да си загубите акаунта, въпреки че долната граница на доверителния интервал на ПМО-то е положителна, както и обратния случай - с 2.5% вероятност да спечелите повече пари дори и от горната граница на доверителния интервал.
Последна промяна от Mateev на 07 юни 2018, 12:20, променено общо 2 пъти.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 07 юни 2018, 12:03

И последно, за да приключа с днешната лекция ..... :grin:

Защо избрах точно ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ като критерий за разпознаване и ДОКАЗВАНЕ на истинските зависимости и за откриване на такива, по които има много висока вероятност да се търгува успешно и за в бъдеще?

По принцип доверителния интервал се използва тогава, когато искаме да преценим каква е вероятноста на някаква голяма група от събития, изследвайки само една малка част от тях. Например при избори се изследва мнението на малка част от хората, и по него се преценява какъв ще е бъдещия резултат от изборите в някакъв диапазон от стойности (долна и горна граница). При нас в търговията можем да приемем, че имаме същата ситуация. Имаме някакъв голям брой сделки, направени в миналото и в бъдещето, но можем да изследваме само една малка част от тях - тези от миналото. И по тази малка част искаме да преценим какъв ще е резултата от цялата група (минало + бъдеще). И тъй като говорим за пари, бъдещето ще го преценяваме по най-песимистичния сценарий (по долната граница на доверителния интервал).

Самият доверителен интервал се изчислява на базата на отклоненията от двете страни на правата на линейната регресия. Колкото по-големи отклонения има, толкова по-широк става доверителния интервал, и толкова по-ниско пада долната граница, стигайки дори и до стойности под нулата. Тоест ако печалбите във вашия акаунт се дължат на малко на брой едри сделки, или ако има малко на брой големи губещи сделки, то тогава диапазона ще е много широк и долната граница ще падне под нулата. Същото важи и ако броя на сделките, които изследваме, е много малък. Това също води до широк доверителен интервал с долна граница под нулата.

И в двата случая (малко на брой сделки и/или големи отклонения от линията на регресията) доверителния интервал силно се разширява, и това говори за едно единствено нещо - резултата от търговията до момента е по-скоро случаен, и ако продължим така и за в бъдеще, има голяма вероятност да си загубим парите. И тука му е мястото да кажа, че за наше най-голямо съжаление болшинството от трейдерите попадат именно в тази категория на случайно играещи хора с много широк доверителен интервал, с долна граница под нулата. И най-тъжното от всичко това е, че те не го знаят това, и не полагат никакви усилия да се ограмотят по този въпрос. Математиката обаче е точна наука, и според нея бъдещата съдба на всеки един трейдер е да си загуби акаунта, ако долната граница на доверителния му интервал е под нулата.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 07 юни 2018, 12:36

Във връзка с написаните по-горе разсъждения можем да си извадим и няколко извода за самия стил на търговия. Тоест как да търгуваме така, щото с нашите действия да успеем да запазим доверителния интервал тесен и долната му граница винаги да е над нулата:

Веднага можем да се досетим, че най-правилната търговия е винаги да използваме СИМЕТРИЧНИ СДЕЛКИ, със SL=TP. Така ще минимизираме отклоненията от двете страни на линията на регресията. Ако сделките са несиметрични с различни по размер SL и TP, то тогава започва да се увеличава броя на сделките, необходими за стесняването на диапазина на доверителния интервал. Тоест колкото по-голяма разлика има между SL и TP, толкова по-много сделки трябва да се направят, за да се повдигне долната граница на доверителния интервал над нулата.

Не казвам, че трябва да се ограничава стила на търговия, и да се стремим винаги да имаме само симетрични сделки. Това би означавало например да се откажем от Trailing Stop-а, което не е правилно. Казвам само, че колкото по-голяма несиметрия използваме, толкова по-голям брой сделки ще е необходим, за да докажем, че положителния ни резултат се дължи на правилна стратегия с ПМО, а не на чисто случайна игра.

От тука вече сами можем да се досетим, че игра без стоп на практика винаги води до ситуация, при която долната граница на доверителния интервал ВИНАГИ е под нулата, защото такава игра генерира периодични големи отклонения от правата на линейната регресия.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 07 юни 2018, 12:58

И последно, за да не си помислите, че ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ ще ви разреши абсолютно всички проблеми с планирането на търговията. Да, той се изчислява правилно и наистина дава верни стойности с 95% вероятност за бъдещия диапазон на ПМО-то, но само ако са изпълнени следните условия:
1. Логиката на движение на цените за в бъдеще се запазва същата, каквато е била и в миналото
2. Стратегията, по която се е търгувало в миналото, е същата, по която ще се търгува и за в бъдеще

Ако обаче се появи нещо, което коренно да промени логиката на движение на цените, формулата за доверителния интервал ще ви подведе. Например случая с централната банка на Швейцария, която премахна лимита за падане на CHF, и така прекрати зависимоста, която съществуваше и която много трейдери използваха за печеливша търговия.

Всъщност всичко зависи от логиката на вашата стратегия. Ако тя се базира например на работното време на брокерите в Лондон и това време се промени, близко до ума е и че стратегията ви ще се провали. Няма общо правило, така че много внимателно трябва да осъзнаете от какви фактори зависи вашата стратегия, и след това да се опитате да проследявате дали не е настъпила някаква промяна в тези фактори. И при най-малко съмнение незабавно трябва да прекратите търговията с тази стратегия.

Също така е добре да проверите стратегията си дори и за събития, които все още не са настъпили. Например правите стратегия, която да усвоява големия тренд на биткойна преди нова година. Тогава срива все още не беше настъпил, но всички знаеха, че рано или късно ще има такъв. Един от начините да се провери дали стратегията ви е устойчива на подобни бъдещи събития е да направите огледална стратегия със SELL сделки, но по същата логика като тази с BUY сделките. Тази втората стратегия трябва да преживее UP тренда с минимални загуби, много по-малки по абсолютна стойност от печалбите на BUY стратегията.

Другата алтернатива е винаги да използвате стратегии със симетрични правила вътре в тях, които по еднакъв начин да отработват както BUY, така и SELL сделки. Пиша го това защото ръчните търговци точно тука се дънят най-много. Докато тренда тече в тяхната посока, отработват сделките по сравнително правилен начин. Когато тренда се обърне против тях, започват да действат по съвсем друг начин, и така си вкарват автогол. Например започват да не затварят губещи позиции или пък пропускат да отворят SELL позиции, въпреки сигналите, получени по техните правила.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 872
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
98 получени
66 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 07 юни 2018, 19:37

Много дълги ми се виждат лекциите. Ама мога ли да те ползвам за консултант. Щото това е може би най-сложното част при мен. Да си анализирам сметката. Мога ли да ти пратя моята история и да ми кажеш? To be or not to be. Знам, че сегашната ми сметчица е младичка нямам много сделки ама за сега на този етап как се движа. Ако не те затруднява разбира се.
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Потребителски аватар
knestin
Мнения: 176
Регистриран: 28 яну 2015, 14:33
4 получени
2 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от knestin » 07 юни 2018, 19:53

Здравейте.
Бих желал да попитам следното : Имаме стратегия buystop EURUSD в 14.00 h SL=30, TP=60 и едновременно sellstop AUDUSD SL=25, TP =50 със закриване на всичко в 19.00, всичко това за 1-вия комплект и втория да е огледален на първия .
Тук първия критерий е времето, часа на откриване на сделките. Също и закриването е по време.
Въпроса ми е дали тези сделки да се отварят и съответно затварят в уречения час, или да се формират други критерии за вход и изход ? Все пак всичко е в рамките на 24 часа.

При тест на тази стратегия като "ръчен" трейдър в рамките на две години 2017 и 2018 се получава доста добър резултат. Но има и "пропадане до 70% от началния ресурс.
Та идеята ми е да подобрим точките на вход така, че линията на баланса да е все по-права и наклона да клони към 45 градуса !

Ще се радвам, ако Матеев намери време да направи тест на тестера за горното /той даде кодове/ и да покаже резултата.
След това заедно може да "подобрим" кривата. :smile:
Не можеш да решиш проблемите с мисленето, с което си ги създал !

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
73 получени
57 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 07 юни 2018, 23:42

Нека първо да довърша кода на експерта през следващия уйкенд, че нещо през седмицата не ми остава време. Писането на код иска концентрация и поне аз не мога да го правя, ако на всеки 10 минути някой ме прекъсва или пък ми звъни телефона. Колкото до това със определянето на регресията, доверителния интервал и критерия К - склонен съм да го оформя като клас и да го публикувам във форума. Или дори мога да направя анализиращ експерт или скрипт, за да може всеки да се провери що за търговец е. Но всяко нещо по реда си.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 872
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
98 получени
66 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 07 юни 2018, 23:53

Mateev написа:
07 юни 2018, 23:42
Или дори мога да направя анализиращ експерт или скрипт, за да може всеки да се провери що за търговец е. Но всяко нещо по реда си.
Това ще е нещо найстина интересно и полезно. Ще съм ти благодарен за отделеното време. :good:
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Отговори

Върни се в “FOREX СИГНАЛИ, СИСТЕМИ И СТРАТЕГИИ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост