Колко е според вас здравословния дроудаун

Как се създава и тества forex система. Expert Advisors и бектестове на системи за автоматична търговия.
bvg
Мнения: 733
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
31 получени
7 дадени
Контакти:

Колко е според вас здравословния дроудаун

Мнение от bvg » 09 ное 2017, 15:53

Не знам дискутирали ли сме го. Настройвам една система и се чудя на какъв дроудаун е удачно да я поставя. Вие на какво мнение сте? Колко е максимално допустимия дроудаун, предвид, че трябва да подсигурим някакъв резерв за бъдещо време. Ще съм благодарен на всеки който даде обоснован отговор.

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6290
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
77 получени
178 дадени
Контакти:

Re: Колко е според вас здравословния дроудаун

Мнение от S.Zhelev » 09 ное 2017, 16:22

Аз бих се спрял на 20-25% с идеята, че в бъдеще може да се стигне до 40-50%, преди да се преосмисли системата или направо да се бракува. Също така бих се опитал да съобразя при какви условия се стига до този дроудаун и дали той е резултат от някакво конкретно събитие. Примерно Брекзит едва ли ще се повтори скоро и ако той е причината за дроудауна, бих толерирал и по-висока стойност.

Освен това зависи какъв процент печеливши сделки има системата. Ако процентът печеливши сделки е примерно 90% и R/R e 1/1 или 2/1, бих рискувал повече.

Ясно е, че по-нисък дроудаун означава и по-ниска доходност, така че решението в крайна сметка зависи от риск апетита ти.

Потребителски аватар
kompira
Мнения: 766
Регистриран: 09 юни 2010, 12:20
27 получени
1 дадени

Re: Колко е според вас здравословния дроудаун

Мнение от kompira » 09 ное 2017, 16:50

Преди всичко, съгласен съм с мнението на Желев.

Иначе в моята практика, като тествам дадена система/бот, така настройвам ММ-а, че да не надхвърля 30% DD за конкретния времеви период на теста. Нещо като психологическа граница съм си поставил. Ясно е, че това е ориентировъчно и в бъдеще може да възникнат пазарни ситуации, в които да се повиши... но може и да се хакне код за защита, който да следи нивото на DD...
Затова тестовете ги правя колкото е възможно на по-дълъг период от време (години), като с това целя обхождане/отиграване на повече ситуации/състояния/поведение на цената. Но винаги има вероятност бъдещето да ни поднесе нещо ново, с което системата ни да се сблъска...
Bitcoin: 33QktXTRjPhFtgmfSVD4dA6T2Go8UEVSUP
Ethereum: 0x141302D45E74BDa3518Ad698F885AA494F263648

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Колко е според вас здравословния дроудаун

Мнение от Mateev » 09 ное 2017, 17:38

И аз да си кажа мнението:

Ако притежаваш точна и ясна стратегия, то тогава за оптималния процент от капитала във всяка една сделка се грижи математиката. Има един автор Ралф Винс, който е развил математическите основи на оптималното управление на капитала. Според него има една единствена стойност, и тя се нарича OPTIMAL F. При търгуване с такъв оптимален процент от капитала се постига максималната възможна доходност, но и DrawDown-а си е доста дълбок. Ако искаш да имаш малко повече спокойствие и комфорт, търгувай с около 80% от Optimal F.

Само че тука има едно много важно условие - трябва наистина да имаш стратегия, с доказано и изтествано в миналото ПМО. Ако стратегията ти няма ПМО, то тогава при изчисленията ще получиш Optimal F = 0 (тоест въобще не трябва да играеш с реални пари). Това го казва математиката, а както знаеш, тя НИКОГА НЕ ГРЕШИ. :)

И от тука и съветите към един начинаещ трейдер:
1. Ако наистина имаш стратегия с ПМО, то тогава Optimal F ще ти каже с какъв процент от капитала трябва да търгуваш.
2. Ако нямаш такава стратегия, но искаш да си начешеш крастата, от гледна точка на математиката е най-добре да играеш с МИНИЛАНИЯ ВЪЗМОЖЕН ЛОТ. То е повече от ясно, че ще си загубиш парите, но нека поне това да се случи сравнително бавно, за да имаш шанса поне малко от малко да натрупаш някакъв положителен опит. Иначе ако питаш математиката, тя ще ти каже въобще да не играеш, ако нямаш ПМО.

Отговори

Върни се в “FOREX СИГНАЛИ, СИСТЕМИ И СТРАТЕГИИ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта