Статистически арбитраж за всеки

Как се създава и тества forex система. Expert Advisors и бектестове на системи за автоматична търговия.
I_Need_Money
Мнения: 6
Регистриран: 18 окт 2014, 16:34

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от I_Need_Money » 05 дек 2014, 18:12

Thank you for the modify EA. I like how the option to use martingale on/off, nice.

Actually I was trying to trying to achieve the opposite, to trade during news time only and not trade during any other time. I was hoping to stay under the broker’s radar by only trading during news time.

Believe, I can switch it around. Thanks again.

Telac
Мнения: 2
Регистриран: 07 яну 2015, 07:38

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от Telac » 07 яну 2015, 09:05

First I'd like to thank the creator of this EA! Very interesting and very good idea!

I have had some issues trading and not being a coder I don't know if the problem is in the code or from the broker. I have a attached screenshot of the history tab, the journal tabs shots are in a zip attached. The blacked out trades from the history tab are manual trades - all others are from the EA. Notice that on all losing orders, no take profit or stop loss was set. The EA eventually closed the trades by drawdown %. Please let me know if you can identify the problem. I

On a further note I have some suggestions which I believe can improve the performance of the EA.

1) Change the EA so that all inputs use 5 digit pips. The way the EA now operates 1 pip = 10 pips five digit. In some inputs I'd like to specify say 15 pips (5 digit pips) but as the EA is now I can enter only 1 pip or 2 pips (10 or 20 5 digit pips) it will not allow decimal pips either 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.5 pips ect.

2) Add the ability to enter manual lot sizes - currently lots are calculated only by MM %

3) Add trailing stop after x pips - then trail by x pips. Perhaps you have a way of setting up this feature so that if close trailing is not allowed by the broker it is performed by the EA.

4) Add trading hours

Once again, thanks for creating this EA
Прикачени файлове
journal.zip
Journal tab screenshots
(130.04 KБ) Свален 81 пъти
ScreenHunter_12 Jan. 07 13.08.gif
History Tab
ScreenHunter_12 Jan. 07 13.08.gif (42.85 KБ) Видяна 4944 пъти

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 07 яну 2015, 15:42

Telac написа:The blacked out trades from the history tab are manual trades - all others are from the EA. Notice that on all losing orders, no take profit or stop loss was set. The EA eventually closed the trades by drawdown %. Please let me know if you can identify the problem. I
Hi,
I read carefully your logs and EA does fine his job but I wont to make some explanation. Time when trades are occurred is usually at high or medium volatility market. Your stops and targets are very small and this generates some issues. To fix it increase TargetPips and StopPips parameters, or keep them at current levels but increase ActionPips parameter. Here are two of losing trades and my notes:
2888418.png
2888418.png (10.18 KБ) Видяна 4907 пъти
1. At 19:44:21.359 EA try to sell 0.47 lots of USDJPY - your account is ECN (?) and price was substituted whith "market" notation. After this MT Server hold up your order 500 ms and after this make execution possibly at worst price (what is your internet ping time to MT4 server?)
2. At 19:44:21.875 order was opened. EA have ConfirmMS parameter (by default 20 ms) which is pause between order commands.
3. At 19:44:21.906 (31 ms) EA try to set stops and targets but MT4 server respond is Invalid S/L T/P after only 31 ms (this respond may be received directly from MT4 Terminal - not from MT4 Server)
4. Because current Price are behind Virtual Stop Level after 30 ms EA try to close order (EA will try to set again SL/TP if price is within stop-target interval) and after 342 ms order was closed by server

At second trade:
2887076.png
2887076.png (8.1 KБ) Видяна 4907 пъти
1. Opening time is 359 ms
2. But immediate after open served price are behind stop and EA try to close order at 0.00000 price because your account is ECN. If your account may be STP then here you will see price at which EA try to close order and later you can calculate execution slippage (at ECN account this is impossible over logs).

No matter what type is your account, EA will calculate and show on terminal "Average Speed:" and "Average Slippage:" information. If you speed are under 300 ms and slippage is under 1 four-digits pips then you can trade whith this class of EAs. But if this is not true, then your broker use some server-side plugins against you or simple internet speed is very worst and you must change your internet provider.

Thank you for ideas for improvements and when I have free-time I will make some modifications.
Форексът е полезен като ХОБИ

Telac
Мнения: 2
Регистриран: 07 яну 2015, 07:38

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от Telac » 07 яну 2015, 18:33

Thanks very much for your quick and detailed response!

To your first question - the account is ECN, broker is Global Prime

I have been checking my Ping times and they do vary more than I would like, however they still seem to be within an acceptable limit. On the Server side it's less than 100 ms and on the Execution side 100 to 250 ms. I am running the setup on a VPS.

Thanks for your suggestions on setting, I will do as you suggest and also experiment with some other brokers. I think it will be helpful for fine tuning purposes be able to adjust the setting in 5 digit pips.

Thanks again and look forward to the modifications when you have time.

413x
Мнения: 1
Регистриран: 31 яну 2015, 07:56

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от 413x » 31 яну 2015, 09:11

Thanks man, this EA looks awesome.
I'm testing it on demo account, it is working great on the calm market. News filter is great! It is possible to make synchronization with the news calendar ?http://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar
Anyway it is not so important at the moment...

I noticed a problem, when you are loosing connection between your MT4 and broker DC (for a few seconds for example) it will automatically connects you to the other DC with the extremely high latency 70-160 ms. EA becoming unstable at this moment and starting to open a lot of negative trades, even if the connection to the DC becoming normal 1-2 ms. Only thing is to stop auto-trading and restart MT4, when you do this, it continue working fine. Any suggestions? How to disable other DC with the high latency, except one with the low latency?

Thanks again,
Alex

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 09 фев 2015, 18:04

413x написа: I noticed a problem, when you are loosing connection between your MT4 and broker DC (for a few seconds for example) it will automatically connects you to the other DC with the extremely high latency 70-160 ms.
How to disable other DC with the high latency, except one with the low latency?
Hi Alex,
I don’t know how to disable some of broker Dealing Centers on MT4 and also MQL4 not provide information of current DC. SA_Server has parameter SuspendSeconds (by default 10) and if you won then set it only to 1 second. This will prevent trade when server not receives quotes but EA can't auto-stop when connection speed is very slow.
Try other broker as server - may be some one from clients of http://www.integral.com
Форексът е полезен като ХОБИ

stoyanov
Мнения: 35
Регистриран: 27 фев 2011, 15:34
Контакти:

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от stoyanov » 12 фев 2015, 13:35

Здравейте,
Работя във финансова институция и имам преверенции за покупко продажба на валута. Курсовете се ъпдейтват веднъж дневно рано сутринта и до края на деня няма промяна в нашите курсове. Въпросът ми е дали мога да се възползвам от тези преференции като ползвам някой боркер, който предоставя търгуване не Български ЛЕВ? Примерно да купя от брокера и да продам на по-висока цена тук при напите курсове. Моля за малко повече инфо как може да се случи това. Не ми е много ясна материята като цяло.

ludsic
Мнения: 102
Регистриран: 25 май 2010, 23:57

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от ludsic » 13 фев 2015, 15:30

413x написа:... It is possible to make synchronization with the news calendar ?http://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar
@vgc това ми звучи интересно. Ти какво ще кажеш?

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 13 фев 2015, 16:50

ludsic написа:
413x написа:... It is possible to make synchronization with the news calendar ?http://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar
@vgc това ми звучи интересно. Ти какво ще кажеш?
Ами точно около новини е супер интересно и главата ми не го побира защо трябва да се изолира търгуването тогава - за съвсем кривия момент с разтегнатите спредове си има филтър в самата ЕА :smile:
Форексът е полезен като ХОБИ

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 13 фев 2015, 17:15

stoyanov написа:Здравейте,
Работя във финансова институция и имам преверенции за покупко продажба на валута. Курсовете се ъпдейтват веднъж дневно рано сутринта и до края на деня няма промяна в нашите курсове.
Почти всеки български брокер ти предлага курсове на левчето спрямо долара: валута с реална доставка
Директно на каса може да минеш и през обменните курсове на Tavex: http://www.tavex.bg/?main=24 например ако си имал опция за деня да си купиш долари по 1.70 и си вземеш в момента 1000 долара то разхождайки се до бюрото където в момента ги изкупуват по 1.7080 то ще си инкасирал 8 лева печалба веднага в джоба ти.
Ако ще минаваш през форекс брокер е по-сложно. В горния пример ако си купиш 1000 долара и продадеш сега и в момента 0.01 лота USDBGN на цена 1.7127 (толкоз е в момента), то трябва да изчакаш примерно до понеделник и имаш два варианта:
- ако ти определят цена от 1.71 и в този момент на цена 1.71 затвориш позицията в брокера си ще имаш печалба от +10 кеш и +-2.70 в брокерската сметка или общо +12.70
- ако ти определят 1.69 за изкупуване и затвориш на 1.69 при брокера ще имаш -10кеш и +22.70 при брокера то отново ще си на +12.70

Някои банки за по-големи суми може също да ти предложат доста добър спред и при тях имаш и двете опции:
а) взимаш доларите от работата ти и ги обменяш на каса в банката
б) ползваш интернет банкиране и се забавляваш с левова срещу доларова сметка за превалутиране на момента подобно е като през платформа на някой ИП.

Аз бих ти препоръчал първо да пробваш през Tavex и ако решиш че си заслужава да гониш по-голям марж на печалба през някое ИП и неговата електронна платформа.
Форексът е полезен като ХОБИ

ludsic
Мнения: 102
Регистриран: 25 май 2010, 23:57

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от ludsic » 13 фев 2015, 19:31

vgc написа: Ами точно около новини е супер интересно и главата ми не го побира защо трябва да се изолира търгуването тогава - за съвсем кривия момент с разтегнатите спредове си има филтър в самата ЕА :smile:
Да, в случая вероятно няма смисъл, но говоря по принцип и ще обясня защо:
Различни стратегии съм се опитвал да реализирам със следните филтри:
1) отваря по 1-2 позиции макс за деня
2) отваря м/у 11 и 18 часа
3) не отваря в понеделник(ниска волатилност) или не отваря в петък(прекалено висока волатилност)
В твои реализации съм виждал да ползваш един или друг индикатор, който смята средно-дневната волатилност. А не е ли по-добре да се използват броя на новините от държавите, които влияят на текущата двойка + силата на всяка една новина.
За точка 2 ще дам пример. Взимаме класиката Е/$ и отваряме само в този интервал. Да ама щатите имат силни новини и в 21:00, и в тези случаи имаме пропуснати ползи :)
Та пак ще те питам: не ти ли е интересно да се направи някаква имплементация с такъв филтър? :) Ако да - може да отворим друга тема, в която да разискваме ползите и самата реализация.

Потребителски аватар
saxsten
Мнения: 1289
Регистриран: 04 апр 2010, 23:16
1 получени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от saxsten » 10 юни 2015, 11:16

Здрасти бандата
А бе някой не знае ли за програмка ,която в реално време да сравнява котировките от МТ4 платформите на два различни брокера
То Арбитраж Арбитраж ,ама дайте да е по конкретно де
:grin: :smile: :wink: :(
Форекса е оръжие за масово поразяване

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 10 юни 2015, 13:54

saxsten написа:Здрасти бандата
А бе някой не знае ли за програмка ,която в реално време да сравнява котировките от МТ4 платформите на два различни брокера
То Арбитраж Арбитраж ,ама дайте да е по конкретно де
:grin: :smile: :wink: :(
Здрасти :smile: - какво програмка ти трябва - нали малко назад има двойка мастер-слейв дето не само сравнява, а направо си търгува. S.Zhelev е сложил директни линкове за сваляне тук: http://www.forexbrokerz.com/forex-arbitrage като допълнително върти сравнение на двайсетина брокита и резултата го публикува в реално време пак на същата страничка в другият му сайт.
Иначе надъхващи/обучителни филмчета има една камара:
5000 to 1000000 in 31 mintes The Best forex EA ever
Forex Arbitrage Expert Advisor for Metatrader (MT4)
и т.н. като в този им вид може да се практикуват само при някой малоумен брокер от сорта на FXCH, но все пак стават за самообучение в реално време по HFT и сие.

Пробвай ги на демо тез "швейцарци" и дай снимка на това какви ги твори SA_EA.mq4 при тях, а аз ще ги пробвам с малко форснат вариант на горната двойка експерти - инструментариума ще е нещо като Фиеста ST спрямо Пагани Зонда, но все пак и двете са "спортни" натури и ще е интересено сравнението на резултатите особено утре след началото на щатската сесия :smile:
Форексът е полезен като ХОБИ

Потребителски аватар
saxsten
Мнения: 1289
Регистриран: 04 апр 2010, 23:16
1 получени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от saxsten » 10 юни 2015, 14:44

vgc написа:
saxsten написа:Здрасти бандата
А бе някой не знае ли за програмка ,която в реално време да сравнява котировките от МТ4 платформите на два различни брокера
То Арбитраж Арбитраж ,ама дайте да е по конкретно де
:grin: :smile: :wink: :(
Здрасти :smile: - какво програмка ти трябва - нали малко назад има двойка мастер-слейв дето не само сравнява, а направо си търгува. S.Zhelev е сложил директни линкове за сваляне тук: http://www.forexbrokerz.com/forex-arbitrage като допълнително върти сравнение на двайсетина брокита и резултата го публикува в реално време пак на същата страничка в другият му сайт.
Иначе надъхващи/обучителни филмчета има една камара:
5000 to 1000000 in 31 mintes The Best forex EA ever
Forex Arbitrage Expert Advisor for Metatrader (MT4)
и т.н. като в този им вид може да се практикуват само при някой малоумен брокер от сорта на FXCH, но все пак стават за самообучение в реално време по HFT и сие.

Пробвай ги на демо тез "швейцарци" и дай снимка на това какви ги твори SA_EA.mq4 при тях, а аз ще ги пробвам с малко форснат вариант на горната двойка експерти - инструментариума ще е нещо като Фиеста ST спрямо Пагани Зонда, но все пак и двете са "спортни" натури и ще е интересено сравнението на резултатите особено утре след началото на щатската сесия :smile:

А сега де
Значи дърпам от сайта
http://www.forexbrokerz.com/forex-arbitrage
това нещо
SA_Server_600.mq4
и после другото
SA_EA_600.mq4
Отварям ги и вътре пише че ти си ги правил.
Кажи как се работи де ,или дай връзка където сте го обсъждали
Не ми ясно защо е това
import "kernel32.dll" И от къде да го взема тоз .dll
...................................................................................
А програмката която ми трябва е много по простичка
Тя трябва в платформата на единия брокер да сравнява тиковите котировки на този брокер с тиковите котировки на друг брокер и при това за да се избегне влиянието на спреда, най - добре е да се сравнява

Код: Избери всички

double  Diference =
0.5*(Ask от брокер1 + Bid от брокер 1) - 0.5*(Ask от брокер2  +Bid от брокер 2)
Ако може без SA_Server_600.mq4 и "kernel32.dll"
Но както разбирам май няма да може, освен ако не измислиш номер да ги вградиш в кода
Форекса е оръжие за масово поразяване

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 10 юни 2015, 16:49

Няма как да отлепят без "кърнъла" и SA_Server_600 който се слага на друга MT4 платформа - иначе точно в тази тема описвах идеята и монтажа - ако нещо не ти работи сигурно не си сложил отметка пред "Allow DLL Exports" - трябва и на двете платформи да е отметнато защото ползват уин-пайпове: http://forexforum.bg/viewtopic.php?f=50&t=1352#p56588
Самият "kernel32.dll" си е част от Уиндоуса и не би трябвало да ти липсва независимо дали си с 32 или 64 битов рилийз на ОС-а.

п.п. Изтеглил си правилните версии на експерта (тези със 600 отзад) защото след билд 600 на МТ4 минаха от Анси на Уникод низове и се наложи преработката на експертите за да могат да продължат да си общуват.
Форексът е полезен като ХОБИ

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 10 юни 2015, 17:04

Тези от FECH или са си пооправили дейтафийда или в момента пазара доста е умрял - утре се надявам да е по-динамичен. Сложи си задължително следене на USDCAD - май не са в час с неговото котиране:
fech.png
fech.png (58.81 KБ) Видяна 3194 пъти
Форексът е полезен като ХОБИ

vgc
Мнения: 1382
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
12 получени
1 дадени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от vgc » 10 юни 2015, 17:14

saxsten написа: ...................................................................................
А програмката която ми трябва е много по простичка
Тя трябва в платформата на единия брокер да сравнява тиковите котировки на този брокер с тиковите котировки на друг брокер и при това за да се избегне влиянието на спреда, най - добре е да се сравнява
Подобно нещо го има за петицата тук: A DLL-free solution to communicate between MetaTrader 5 terminals using Named Pipes ето го и руският превод: https://www.mql5.com/ru/articles/115 има още китайски, испански и португалски :) - рисуват май точно каквото ти трябва дип че от гледане на ръка на тиковете не мисля че ще имаш някаква полза:
Изображение
Форексът е полезен като ХОБИ

Потребителски аватар
saxsten
Мнения: 1289
Регистриран: 04 апр 2010, 23:16
1 получени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от saxsten » 10 юни 2015, 20:13

Самият "kernel32.dll" си е част от Уиндоуса и не би трябвало да ти липсва независимо дали си с 32 или 64 битов рилийз на ОС-а.


А бе знаех си аз че тоя кернер ми се мержелее от някъде ама а де :grin: :smile: :wink: :(
Като поостане време ще преглед и МТ5 варианта, ама на прима виста това момче дето го направило тоя канал за МТ5 го е реализирало с класове и ми се види сложничко за мене
Още повече че потребителите на МТ5 за значително по малко от тези за МТ4.
Иначе твоити две програми могат ли да я сваршат същата работа
Например като ти модифицирам експерта и той да получава данните на котировките в реално време от другия МТ4 на който е сървера SA_Server_600.mq4.
Аз така я разбрах работата
Примерно на Мета квотес демо поставям в папката експерти SA_Server_600.mq4.
а на МТ4 Алпари или друг брокер поставям експерта SA_EA_600.mq4
Не ми е още много ясно как става връзката между тях :oops: :shock:
Форекса е оръжие за масово поразяване

Потребителски аватар
saxsten
Мнения: 1289
Регистриран: 04 апр 2010, 23:16
1 получени

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от saxsten » 11 юни 2015, 00:01

Уфф !!!
Прочетох цялата тема
Изприщих се :shock:
както и да е
По въпроса за връзката разбирам ,че ако са отворени двете платформи и на едната стои SA_Server_600.mq4. а на другата SA_EA_600.mq4 връзката се осъществява по подразбиране
Само че списъкът със символи и на двете платформи трябва да е еднакъв
Все пак по кой от всичките инструменти ще търгува SA_EA_600.mq4 :?:
По тези на графиките на които е закачен при брокер В или по всички възможни ,независимо от окачването :-?

По нататък:

Има ли възможност да се преработи SA_Server_600.mq4 във вид на функция работеща по само един инструмент и тази функция да се вгради в SA_EA_600.mq4 така че при извикването на експерта в брокер В да се настрои функцията SA_Server_600.mq4 при еталонния брокер във вид на демо или реална сметка или пък направо да си търси втория отворен МТ4 на декстопа и да го ползва за еталон.
Задачата на тази функция не е нищо повече от това да предоставя стойностите на Ask от брокер A и Bid от брокер А
Да ги предоставя ,като две допълнителни динамични променливи в рамките на SA_EA_600.mq4 и нищо повече.
Говорим за един и същи инструмент
Така и компа няма да се самозапалва ,което е допълнителна опция.
Освен това ,така погледнато на идеята ,тя придобива малко по различно измерение от това да е арбитраж или някакъв вариант на хайд рекуенсе
Форекса е оръжие за масово поразяване

Потребителски аватар
BDSM_Mistress
Мнения: 2053
Регистриран: 31 окт 2013, 07:22

Re: Статистически арбитраж за всеки

Мнение от BDSM_Mistress » 11 юни 2015, 07:56

saxsten написа:Уфф !!!
Прочетох цялата тема
Аз не. Единствено се чудя има ли смисъл, става ли дума за някаква печалба. Иначе видях, че пак се прилагат автоматизирани умения, но то така е открай време при мнозина, а на мен това не ми е интересно. Ако не става дума за пари не участвам в лекции по софтуеър.

Отговори

Върни се в “FOREX СИГНАЛИ, СИСТЕМИ И СТРАТЕГИИ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта