Статистически арбитраж за всеки

[vgc]

Темата доста се дискутира по света, а и у нас последните години, основно покрай медийната шумотевица за HFT и някои издънки на големи инвестиционни фондове покрай него. За непознаващите все още това съкращение, ето една дефиниция от уикипедията: http://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading където е добре да обърнете специално внимание на раздела и препратката към статистическият арбитраж, на който ще се базира и това което ще напиша като готов софт под формата на двойка ботчета. Те ще бъдат публикувани тук свободно и ще се справят доста добре в подходяща среда в сравнение с наличните за момента комерсиални общодостъпни алтернативи. Разчитам единствено на обратна връзка споделена тук в тази тема по възможност.

Първо за най-свежата издънка от миналата година напишете в Гугъл просто Knight Capital Glitch. Нарочно или поради небрежност, но почти половин милиард от инвеститорският му капитал бе заличен за няколко минути миналото лято. Това като бегла идея за поеманият риск при HFT. Другото светофарче да не се държи сериозна сума при никакви положения при брокер е, че например при годишното приключване на щатски посредник тази година, ми забърсаха съвсем успешно всички налични авоари в моя малка реална сметка там. След любезна кореспонденция нещата се понаместиха и го давам за пример за поеман риск нямащ нищо общо с високочестотното търгуване в случая. По-тази причина от тук нататък ще си говорим само за демо-акаунти по презумпция.

Втората бележка е съвсем бегло разсъждение защо брокерите котират различно, а че котират асинхронно та се пушек вдига може да го видите от отдолу на форума през препратката за Best forex broker в секцията за арбитраж. Основната причина която се дава е децентрализираният пазар, а аз бих добавил и различното комуникационно и софтуерно осигуряване. Под комуникационно си преставете брокер който получава котировки от своите партньори с няколко секунди закъснение било то поради прекопан от багер основен кабел или поради упражненията на негов нов админ с рутери и сие които не би трябвало въобще да пипа по време на реална работа. Под софтуерно осигуряване пък например е в случая когато текущият реален спред за котиране е 10 пипса, а брокера се опитва рекламно да котира в рамките на само 2. С други думи няма значение защо е сервирана "странна"/изгодна котировка въпросът е дали трейдърът може да се възползва от нея или не (възможността за използване идва единствено и само от конфигурацията на брокерският софт в общия случай). Има още една чисто физическа причина за която съм споменавал и тя е че ако си замерите през http://www.speedtest.net/ PING-а до сървер отвъд океана и PING-а до близък локален сървър ще се получи отклонение между 100 и 300 милисекунди. Т.е. за масовият от далечна страна клиент котировките ще пристигат с някаква част от секундата като закъснение.

Последната ми трета бележка е защо акцентирах върху термина статистически арбитраж който ще използваме индиректно в случая. Лично на мен ми е извън възможностите да определя алгоритмично каква би трябвало да е справедливата цена на даден финансов инструмент. Нито разполагам с информация за котирането на междубанковият пазар, нито от пазарът на фючърси, нито си имам на идея за относителната в момента клиентска експозиция, нито за реални и или виртуални отложени поръчки като цена и обем. От тук нататък извода е че не мога с помоща на статистически модел да преценя дали моментът за покупка по предложената ми от брокера цена е изгодна или не за мен. Знам обаче кой разполага с по-голямата част от тази информация и който може да свърши много по-добре от мен подобно изчисление. От тук идва и отговора защо говоря за двойка ботчета: едното ще играе роля за предоставяне на добре изгладен и статистически достоверен спред и котировка като просто ни предаде резултатът от изчисленията на добре софтуерно обезпечен брокер, а другото ботче ще прецени дали предложената му от втори брокер цена е изгодна и ако да ще се опита да търгува ако му разреши софтуерният блок на сървъра.

След това важно според мен въведение, когато намеря няколко свободни часа ще напиша два експерта упражняващи статистически арбитраж. Математическият модел на първата ЕА ще си изберете самите вие като си я закачите към платформата на доверен за вас брокер поработил здраво с екип от математици преди това. Индиректно неговият труд може да бъде използван и например през някой негов уайт-лейбъл партньор. Втората ще може да бъде инстанцирана на множество МТ4 платформи където ще прецените доколко честен с вас е съответният брокер предложил ви текущо преценена като изгодна цена на база статистическият модел на другият брокер. Шансът брокерът и брокерският софт да бъдат максимално честни с вас се увеличава многократно когато тече негова рекламна кампания под една или друга форма (затова и винаги съм давал като пример състезателните конкурси където обикновенно освен перфектни условия има шанс за получаване на част от рекламният бюджет под формата на награда).

[dimy]

Здравей, vgc интересно си го описал проекта с удоволствие ще се включа в него не разбирам от програмиране но виж в тестовете като краен продукт може да пробвам.Аз съм за такъв проект,на скоро преглеждах едни дето предлагат такъв софт, идеята им e качена на сайта от там можеш да го свалиш пък ако искаш може да ти го пратя. Ето линка http://cyberbot2.com/ Успех!

[vgc]

Аз съм за такъв проект,на скоро преглеждах едни дето предлагат такъв софт, идеята им e качена на сайта от там можеш да го свалиш пък ако искаш може да ти го пратя.

Здравей, колегата е подготвил комерсиален вариант който аз нямам желание да пресъздавам. Пожелавам му много и то доволни клиенти. Това което съм си наумил да направя като идея мисля че го описах доста подробно. Имам вече подготвена "бета", така че на ход сте хората имащи желание да използват модерни технологии

[vgc]

Това е сърверчето, което се слага към брокер с читаво котиране:

SA_Server.mq4

(8.21 KБ) Свален 3615 пъти

Това е търгуващо ботче, което се слага към брокер с читаво изпълнение:

SA_EA.mq4

(9.55 KБ) Свален 3171 пъти

А това е картинката която трябва да получите при старт на работа:

SA.png (112.87 KБ) Видяна 21155 пъти

п.п. Ако нещо не е ясно питайте.

[vgc]

На свежа глава сутринта давам малко допълнителни разяснения за това което извежда търгуващият бот като информация:
- Водещият брокер е Sunbirdfx
- Търгуващият е при делтите, които дори и цяла година по-късно продължават да си имат проблеми с котирането, но пък са въвели зверски слипидж и на демо сметките - т.е. поне има движение по темата.

sa1.gif (4.63 KБ) Видяна 21111 пъти

- Първият ред дава кратка информация за сметката и някои по-важни параметри на ЕА-та защитаващи по-възможност ликвидацията на акаунта.
- Вторият ред дава информация за условията за откриване на позиция.
- Третият ред показва променяща се информация, но най-често тъй-наречените "Buy/Sell Levels", показващи отстояние в пипсове спрямо текущото местоположение на котировките и когато видите там нула или положително число, то експерта ще се опита да открие позиция.
- Следващите два реда са ясни, като времената се взимат от локалният компютър
- Total Pips показва колко общо пипсове са спечелени/загубени от момента на стартиране на експерта (в случая имаме изпълнен един таргет от пет пипса)
- Total Trades е броят сделки
- Entry Errors показва колко пъти е бил рекотиран експерта при брокери със слипидж-контрол (грешките може и да са под друга форма и зависят от настройката при брокера)
- Open Slippage показва колко общо пипса е прецакването от брокера при тъй нареченитите ECN/STP сметки. В случая имаме зверски слипидж от осем и половина стандартни пипса и то по време на абсолютно "умрял" пазар.
- Average Speed е средна скорост за изпълнение на сделка измерена в милисекунди. В случая въпреки че въпросната една трета от секундата изглежда много добре, на практика имаме забавяне от около 300 милисекунди на изпълнението просто защото пинга до сървера на делтите при мен е под 50 мс. Една сделка не е съвсем точен критерий все пак.
- Average Slippage е средното "хързулване" от всички открити маркет ордери. Само да спомена че може да има подобно "пързаляне" и ако ЕА-та се опитва сама да затваря позициите си, а ако се работи с разположени стопове и цели то може сами да си сметнете дали има слипидж и на стоповете. Тези два вида слипидж за сега ЕА-та не се опитва да отчита.

[vgc]

Кратко описание и на самите параметри:
- MaxDD - при стартиране експерта си прочита баланса по сметката и ако той спадне с повече от въпросните проценти ще спре да търгува
- MM - какъв процент от свободния маржин по сметката да включи при откриване на позиция
- PipeName трябва да бъде със същата стойност като еквивалента от SA_Server
- ServerPairName - използва се ако има различие в именуването на инструментите например ако имаме EURUSD и EURUSDsb като имена при двата брокера
- BidCorrection и AskCorrection се използват ако желаете да регулирате нещо по сервираните котировки
- ActionPips - при какво отклонение в цената се влиза в позиция. Например при стойност 2, бота ще купи когато Bid-а на водещият брокер е с два пипса на текущия Ask.
- TargetPips и StopPips се конфигурират на база собствен вкус и усещане за риск
- VirtualStops е по-добре да не се включва защото пързалката при затварянето може да е много по-мощна от тази при влизането в позиция. Просто при брокерският софт те се настройват самостоятелно като параметри и особено ако сте в група на "знаещи и можещи" клиенти може да отнесете доста шамари.
- ConfirmMS елиминира евентуално кратковременни подскоци в цената най-вече дължащи се на проблеми с нови версии на МТ4
- SleepMS осигурява почивка и малка "глътка въздух" за процесора
- Slippage и Magic са ясни

[vgc]

Още едно нещо, защо мразя ECN/STP сметките на брокерите при метата, които са абсолютно черна кутия, а на всякакви разяснения за електронни мрежи и сие аз лично не вярвам най-малкото по-две причини. Първо на центов акунт сделката с един микро-лот се превръща не в нано, а неясно в каква мерна единица част от лота. И обяснението че позицията бива рутирана за изпълнение към доставчик на ликвидност е просто смешна защото никой няма да хаби ток за нея - същото важи в пълна сила и за не центовите сметки. Второто е че за десетте години практика по темата съм видял и фалиращи брокери и брокери на които домейна експайрва и повече ги няма никакви. Виждал съм как клиентска сметка изчезва, виждал съм как бива елиминирана историята на сделки за последните три месеца например, виждал съм различие между надписа текущ баланс по сметка и пълна история на сделки, виждал съм и как брокер променя със задна дата условия и на тази база намалява салда по всички киентски сметки имащи волно или не транзакции по засегнатите инструменти. А стандартните хватки като изпълнение на поръчка в рамките на минути или красиви непазарни шишове и после разправии по телефона даже са си ежедневие.
Та да се върна на ECN/STP демо сметката от картинката по-горе. Първо защо брокера ми е праснал цена на четири пипса отстояние спрямо текущото котиране в Токио? - ами негова си работа може негов клиент да е заявил подобна сделка, може да не знае какво става в Токио, ама независимо от това защо ми предлага цена по която няма никакво желание да изпълнява? 1/50 от секундата по-късно моят бот се съгласява с предложената цена обаче вместо да финализира сделката между "неговия" друг клиент и/или "доставчик" на ликвидност и да си вземе полагащите му се 2 пъти по 2-ва пипса комисионна, софтуера решава че момента е подходящ и вместо 2х2 може да изкара 2х10 и си го прави абсолютно ненаказано просто защото има едно магическо ECN в името на сметката което автоматично оправдава всякакви "безобразия" на тема софтуерно и хардуерно обезпечение, както и некомпетентността на служителите отговарящи за безотказност и надеждност на предлаганите услуги.
Или с други думи къде са ми добрите стари сметки с фиксиран спред и рекотиране пък ако ще спреда при еврото да е даже пет или шест стандартни пипса и брокерският софтуер да не се опитва под път и над път да докопа по някой и друг пипс отгоре заради тъпата реклама касаеща тесен спред или някой друг новоизмислен рекламен слоган

[alex1001111]

Здравей, поздравления за труда.

Сега почват въпроси

Server Suspended - при какви условия излиза?
Отчита ли се различно котиране(4 и 5 знака) между сървър и клиент?
Колко клиента е възможно да ползват един сървър?

[dimy]

Използвам Сървъра при FX Pro където спреда е около 2пипса при евро-долар,а бото който търгува при делта сток, спреда там стига от 1 пипс до 1.5 , пуснах ги по настройки каквито са му зададени от теб и при мен от време на време се появява Server Suspended при брокера където трябва да търгува. Експерта съм го пуснал преди 2 часа не е направил никакви сделки, не е ли малко мудно така.

[vgc]

Server Suspended излиза когато десет секунди не е имало промяна в даден символ на сърверчето (управлява се с параметър в SA_Server). Теоретично сървера създава 200 пайпа и би трябвало да може да обслужва толкова конкурентни клиента, но на практика не знам какво ще се получи, а дали брокерите са с 4 или с 5 разрядно котиране не би трябвало да има значение (всички мерни единици са в стандартни пипсове).

Колко често ще търгува самата ЕА е трудно да се каже, но при динамичен пазар какъвто имаме след началото на щатската сесия обикновенно се увеличава и възможността за входове. Ако два брокера са с идентични източници и алгоритми за котиране, то може и никога да не се получи сделка. Аз лично харесвам сънбърд защото имат добър алгоритъм за изглаждане на котирането си, източник им е директно Currenex и освен това разполагат със шест сървъра, два от които в Европа. За FxPro нямам никаква практическа информация, а иначе делтите слипнаха бота и при еврото но отново имам изпълнен таргет, а текущо отново след слипидж има открита позиция в йената:

sa2.png (45.51 KБ) Видяна 20982 пъти

[vgc]

Излезе и позицията при йената отново, въпреки "кошмарните" демо-условия: -13 пипса слипидж + два пъти пребореният спред, за някакви мижави 10 пипса печалба. Т.е. бота извоюва от търгуване към тридесет пипса, но от тях 20 му бяха "задигнати" от софтуера на брокера само при тази валутна двойка. Взе че ми стана интересно до кога сглобената на две на три от мен машинка ще издържа при подобни кошмарни условия на трейд

sa3.gif (4.65 KБ) Видяна 20962 пъти

п.п. Препоръка към Делтасток, защо не вземете да гледате как котира Currenex, вместо да правите глупости с дейтафийда си?

[vgc]

Dimy, има ли вече поне една сделка и при теб с водещ FxPro?
При мен излезе също по таргет една къса при франка и виж колко нарои все на плюс при еврото през първия час на щатската сесия:

sa4.gif (4.9 KБ) Видяна 20921 пъти

Бих се радвал ако по някое време и останалите колеги разгледали ЕА-та споделят информация и впечатления въпреки че един ден не е достатъчен за експерименти.

[Марио Димитров]

Здрасти :)
Аз мога да потвърдя,че работи-това което имам,не това новото.Ще го прбвам и него.
Благодаря за труда ти

[vgc]

Здрасти :)
При определени условия се получават добри резултати наистина. Спирам ЕА-та защото не забелязах някакви проблеми за чистене в нея. Мисля че се получи и добра демонстрация на потенциалът и днес. Това което ме изненада е, че въпреки слипването, всичките сделки завършиха успешно с таргет.

sa5.png (42.84 KБ) Видяна 20862 пъти

Успех.

[dimy]

Пробвам го на 4 брокера, най-добре се развива при този брокер http://fxch.org/ също така го тествам и при делта сток ,пробвам го и при инста трейд но спреда там е 3 пипса при евро-долар.

[dimy]

Пробвам го на 4 брокера, най-добре се развива при този брокер http://fxch.org/ също така го тествам и при делта сток ,пробвам го и при инста трейд но спреда там е 3 пипса при евро-долар.

На демо е добре.

Нов WinRAR ZIP archive.zip

(25.55 KБ) Свален 1095 пъти

[jivko78]

Пробвам го на 4 брокера, най-добре се развива при този брокер http://fxch.org/ също така го тествам и при делта сток ,пробвам го и при инста трейд но спреда там е 3 пипса при евро-долар.

На демо е добре.

Нов WinRAR ZIP archive.zip

Сигурно 90 % от експертите работят и то много добре на демо, на реална търговия не съм чул да има печеливш експерт за по дълъг период от време.

[dimy]

На реал сметка вчера го пуснах при брокерс старс с 50 долара от тяхните промоции но не сработва нещо при тях изписва че няма данни за сървар,ще опитам още някой неща да видим дали няма да сработи при тях.

[kompira]

Да, нормално е да има такива резултати при FXCH, както писах и преди, демото на този брокер е закъсняващо и подходящо за такива ботчета...

dimy, при брокерс старс има ли символи след инструментите (EURUSDxx)? Ако има, то срещу ServerPairName трябва да напишеш EURUSD - ако водещия брокер е сънбърд, също и PipeName трябва да отговаря на този в сървърския терминал за съответния инструмент.

[kompira]

Иначе благодаря и аз на vgc за положения труд. С малко закъснение се включих и аз в тестовете. Рано тази сутрин има една сделка при еврото (+5пипа) на руското алпари (демо). Ще закача и аз още няколко брокера да видим.

П.П.: Ето сега докато пиша и Щатския пазар се активизира, са затворени още две сделки от по 5 пипа. А при реалната центова сметка при TradeFort - нищо от снощи, явно и той има читави котировки...