FOREX - Дефиниция за марджин

Защо високият ливъридж се оказва най-честата причина за фалитите?
admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
3 получени
1 дадени

FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от admin » 13 май 2009, 14:46

Дефиниция за марджин

И така, какво означава терминът „марджин”? Отличен въпрос, млади джедаю.

Нека да се върнем към последния пример:

„Например на spot forex пазара можете да контролирате $100 000 с $1 000 депозит. Ливъриджът ви, изразен като отношение, е 100:1. Вие контролирате $100 000 с $1 000.”

Депозитът от $1 000 е „марджинът”, който трябва да осигурите за да ползвате ливъридж.

Марджинът е сумата пари, която трябва да депозирате при вашия брокер, за да отворите позиция. Брокерът я ползва да поддържа позицията ви. Вашият брокер взема вашият марджин депозит и заедно с всички останали марджин депозити го ползва да сключва сделки на междубанковия пазар.

Марджинът обикновено се обозначава като процент от цялата позиция. Повечето форекс брокери изискват 2%, 1%, 0.5% или 0.25% марджин.

Възоснова на марджинът, изискван от вашия брокер, можете да изчислите максималният ливъридж. При 1% марджин ливъриджът е 100:1. При 0.5% марджин ливъриджът е 200:1. При 0.25% марджин ливъриджът е 400:1.

Освен изискуемия марджин, вероятно виждате и други употреби на думата марджин в търговската ви платформа. Ще се опитам да изясня тяхното значение:

Изискуем марджин: Това е марджинът, за който вече говорих. Той е сумата пари, която вашият брокер изисква от вас за да отворите позиция. Изразява се в проценти.

Account margin: Това е форекс сметкта ви. Всички пари, които имате в нея.

Използван марджин: Сумата, която брокерът ви ползва, за да поддържа позицията ви отворена. Макар тези пари да са си ваши, не можете да ги пипате докато не затворите позицията си.

Свободен марджин: Сумата, с която разполагате за да отваряте нови позиции.

Margin call: Ако баланса по сметката ви падне под свободния марджин, ще настъпи margin call и някои или всички позици ще бъдат затворени по пазарна цена.

<<< Дефиниция за ливъридж << >> Пример за марджин кол >>>

Architect_yourself
Мнения: 5
Регистриран: 07 юли 2018, 16:48
2 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от Architect_yourself » 09 юли 2018, 12:39

Бих искала да попитам следното по този скрийншот:
25D9C1CD-4E2B-45B6-882F-5981411EB42E.png
25D9C1CD-4E2B-45B6-882F-5981411EB42E.png (257.88 KБ) Видяна 3068 пъти
Са ли тези 64 % процентното изражение на марджина от 13 432. 57 BGN към общата сума по демо сметката ми - 23 466.59 BGN ?

И ако е така, защо съставяйки едно просто уравнение:
Х/100 . 23 466.59= 13 432.57 не получавам 64, а 57.

Явно тези марджин проценти казват нещо друго, но не ми идва наум какво..

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от Mateev » 09 юли 2018, 13:38

Не забравяй, че има и ВАЛУТА НА МАРЖИНА. Когато купуваш/продаваш различни валутни двойки, маржина обикновено е във първата валута от валутната двойка. Печалбата/загубата пък е във втората валута от валутната двойка. Изчислените в тези валути числа автоматично се преизчисляват във ВАЛУТАТА НА АКАУНТА, като се ползват актуалните към момента цени на съответната валутна двойка.

Ти виждаш числата във ВАЛУТАТА НА АКАУНТА, въпреки че на практика оперираш със две съвсем други валути. Можеш обаче да бъдеш на 100% сигурна, че междинните преизчисления от различните валути към валутата на акаунта са ПРАВИЛНИ И ВЕРНИ. В търговските платформи можеш да срещнеш всякакви други проблеми, но не и проблеми с математиката на междинните преизчисления от една валута към друга. Тези преизчисления са перфектни, и така трябва и да бъде.

aventura
Мнения: 44
Регистриран: 13 дек 2013, 18:00
2 получени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от aventura » 09 юли 2018, 23:12

1:10<drawdown

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1237
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
23 получени
3 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от тъпото копеле » 10 юли 2018, 11:13

Architect_yourself написа:
09 юли 2018, 12:39
Бих искала да попитам следното по този скрийншот:
Са ли тези 64 % процентното изражение на марджина от 13 432. 57 BGN към общата сума по демо сметката ми - 23 466.59 BGN ?
И ако е така, защо съставяйки едно просто уравнение:
Х/100 . 23 466.59= 13 432.57 не получавам 64, а 57.
Явно тези марджин проценти казват нещо друго, но не ми идва наум какво..
Простото уравнение не ти се получава защото марджин индикаторът на Трейдър.бг е нелинеен осцилатор.
Маржин (%) = 100/(1+използван маржин/общо средства)
Конкретно за твоя скрийншот:
Маржин (%) = 100/(1+13432.57/23466.59) = 100/(1+0.572412) = 100/1.572412 = 63.5965
и се закръгля според правилото до цяло число - 64%.

Случаят няма общо с различните валути по сметка и позиция и конвертирането им, става дума за процентно изражение, Матеев като математик би следвало да знае.

Логично е подобни въпроси да задаваш директно на съпорта на брокера, който си ги е измислил, вероятно ще получаваш по-бързо и по-адекватни отговори.
А защо го изчисляват така нестандартно този марджин индикатор, е въпрос на някакви маркетинг и психологически цели, което води само до объркване за клиента. Както те посътветва Матеев, брокерът и платформата са несериозни.

Потребителски аватар
p_dim
Мнения: 437
Регистриран: 12 фев 2013, 17:43
49 получени
56 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от p_dim » 10 юли 2018, 19:33

тъпото копеле написа:
10 юли 2018, 11:13
А защо го изчисляват така нестандартно този марджин индикатор, е въпрос на някакви маркетинг и психологически цели, което води само до объркване за клиента. Както те посътветва Матеев, брокерът и платформата са несериозни.
Виждал съм такава формула и при друг брокер (не МТ4/5), но изобщо не мога да си спомня при кой. Не е лошо измислено, смисъла е МарджинНивото(%) да расте от 0 до 100% и да е по-разбираемо, че примерно при 80% ще затворят позициите на клиента служебно. Като гледам това което се казва МарджинНиво в Метатрейдъра (MarginLevel%), в Трейдър.бг му казват просто Марджин%. Както съм казвал, термините не са стандартизирани и всеки си въвежда понятия както му харесва. Ако опитаме да приравним терминологията към МТ4/5, то го виждам така:

1. Трейдър.бг:

MarginLevel(%) = 100/(1+UsedMargin/Equity)

Стойността ще расте от 0 до 100% при отваряне на нови позиции и/или големи загуби, но още примерно при 60% ще обявят MarginCall, а при 80% ще затворят позициите на клиента. Нямам представа за точните стойности, които ги задава брокера. При бърз поглед не ги намерих на техния сайт, не знам къде ги пише.


2. Метатрейдър4/5:

MarginLevel(%) =(Equity/UsedMargin)x100

При малка позиция стойността е в хиляди проценти, но бързо пада с увеличаване броя на позициите (UsedMargin се увеличава) и/или големи загуби. Точно тия стойности в хиляди, редовия трейдър не разбира от къде идват. За който знае как се пресмятат и какво показват, му е удобно защото лесно се пресмята грубо дори наум за да се ориентира. При спад примерно до 60%, брокера обявява MarginCall, а при 40% ликвидира позициите, според това какви цифри е обявил.


3. Dukascopy: При тях не се казва MarginLevel, ами UseOfLeverage. Формулата е обратната на Метатрейдъра и според мен смисъла е да се пишат, че са по-различни с нещо, а не са изкопирали нещата от Метакуотс 8-)

UseOfLeverage(%) = (UsedMargin/Equity)x100

Стойността расте от нула нагоре, при подминаване на 100% обявяват MarginCall, а при 200% ликвидира позициите. Формулата с обяснения е към края на страницата.

Потребителски аватар
p_dim
Мнения: 437
Регистриран: 12 фев 2013, 17:43
49 получени
56 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от p_dim » 11 юли 2018, 12:25

Ще помоля Админа да изтрие горния пост както и този, тъй като съм объркал в секцията за Трейдър.бг. Писал съм, че МарджинНивото ще расте, а то намалява от 100% към нула. Извинявам се за недоглеждането и го поствам отново оправено.

Потребителски аватар
p_dim
Мнения: 437
Регистриран: 12 фев 2013, 17:43
49 получени
56 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от p_dim » 11 юли 2018, 12:27

тъпото копеле написа:
10 юли 2018, 11:13
А защо го изчисляват така нестандартно този марджин индикатор, е въпрос на някакви маркетинг и психологически цели, което води само до объркване за клиента. Както те посътветва Матеев, брокерът и платформата са несериозни.
Виждал съм такава формула и при друг брокер (не МТ4/5), но изобщо не мога да си спомня при кой. Не е лошо измислено, смисъла е МарджинНивото(%) да намалява от 100% до 0 и да е по-разбираемо, че примерно при 20% ще затворят позициите на клиента служебно. Като гледам това което се казва МарджинНиво в Метатрейдъра (MarginLevel%), в Трейдър.бг му казват просто Марджин%. Както съм казвал, термините не са стандартизирани и всеки си въвежда понятия както му харесва. Ако опитаме да приравним терминологията към МТ4/5, то го виждам така:

1. Трейдър.бг:

MarginLevel(%) = 100/(1+UsedMargin/Equity)

Стойността ще намалява от 100% до 0 при отваряне на нови позиции и/или големи загуби, но още примерно при 40% ще обявят MarginCall, а при 20% ще затворят позициите на клиента. Нямам представа за точните стойности, които ги задава брокера. При бърз поглед не ги намерих на техния сайт, не знам къде ги пише.


2. Метатрейдър4/5:

MarginLevel(%) =(Equity/UsedMargin)x100

При малка позиция стойността е в хиляди проценти, но бързо пада с увеличаване броя на позициите (UsedMargin се увеличава) и/или големи загуби. Точно тия стойности в хиляди, редовия трейдър не разбира от къде идват. За който знае как се пресмятат и какво показват, му е удобно защото лесно се пресмята грубо дори наум за да се ориентира. При спад примерно до 60%, брокера обявява MarginCall, а при 40% ликвидира позициите, според това какви цифри е обявил.


3. Dukascopy: При тях не се казва MarginLevel, ами UseOfLeverage. Формулата е обратната на Метатрейдъра и според мен смисъла е да се пишат, че са по-различни с нещо, а не са изкопирали нещата от Метакуотс 8-)

UseOfLeverage(%) = (UsedMargin/Equity)x100

Стойността расте от нула нагоре, при подминаване на 100% обявяват MarginCall, а при 200% ликвидира позициите. Формулата с обяснения е към края на страницата.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1237
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
23 получени
3 дадени

Re: FOREX - Дефиниция за марджин

Мнение от тъпото копеле » 11 юли 2018, 13:52

p_dim написа:
11 юли 2018, 12:27
Виждал съм такава формула и при друг брокер (не МТ4/5), но изобщо не мога да си спомня при кой. Не е лошо измислено, смисъла е МарджинНивото(%) да намалява от 100% до 0 и да е по-разбираемо, че примерно при 20% ще затворят позициите на клиента служебно.
Не ми изглежда смислено, тъй като тези проценти на марджин индикатора в този случай на изчисление не са изобщо проценти, а просто стойност на самия индикатор. При липсата на яснота за формулата (например както е при Дюкаскопи) няма как да не се получи объркване. Очевидно потвърждение е и факта, че ти самият не си открил за трейдър.бг какви са нивата, а и в тази и в съседната тема има юзъри, които не могат да разберат кой процент какво значи. По договор маржин кола е на -50%, клоуза на -80%, според сайта и индикатора стойностите са съответно 45% и 25%, които по формула би трябвало да са реални -18% и -67%.
Искрено ще се учудя ако някой от клиентите на трейдър разбира кое какво е.
p_dim написа:
11 юли 2018, 12:27
2. Метатрейдър4/5:
MarginLevel(%) =(Equity/UsedMargin)x100
Също не е много коректно, но сме свикнали. Лесно се възприема на прима виста ситуацията.
p_dim написа:
11 юли 2018, 12:27
3. Dukascopy: При тях не се казва MarginLevel, ами UseOfLeverage. Формулата е обратната на Метатрейдъра и според мен смисъла е да се пишат, че са по-различни с нещо, а не са изкопирали нещата от Метакуотс 8-)

UseOfLeverage(%) = (UsedMargin/Equity)x100

Стойността расте от нула нагоре, при подминаване на 100% обявяват MarginCall, а при 200% ликвидира позициите. Формулата с обяснения е към края на страницата.
Не знам кой от кого е копирал, по едно и също време са горе-долу.
Спрямо името, на Дюкас е най-коректно, стойността обозначава точно това, което предполага наименованието. От всичките тези три "позитивни" варианта, които са психологически натъкмени да нямат отрицателна стойност за да не паникьосват редовия трейдър, Дюкас са най-добре, IMO.
Иначе има и друг вариант, където термина недостиг на средства/дефицит, който се споменава обичайно из договорите, е правилно представен като отрицателен процент. Над 0 имаш марджин, под нула си в недостиг.

Отговори

Върни се в “Ливъриджът - убиецът на forex трейдъри”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост