COT report - как да го ползваме?

Как да определим настроението на пазара? COT report - понятие и приложение.
admin
Site Admin
Мнения: 280
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
Has thanked: 1 time

COT report - как да го ползваме?

Мнение от admin » 13 май 2009, 13:11

COT report - как да го ползваме?

Понеже COT report-a се публикува ежеседмично, той е най-полезен като индикатор за сентимънта на дългосрочните търговци. И така, как да го ползваме? ОК, освен използването на промените в Open Interest и промените в броя на дългите и късите контракти като индикатор за обема, COT може да бъде ползван и за идентифициране на ектремни нива на късите и дългите позиции. Те могат да бъда чудесен индикатор за предстоящо обръщане, тъй като ако всички са дълги, кой още ще купи? Никой. А ако всички са къси, кой е останал да продава? Пак никой. Единственото нещо, което пазарът може да направи е да поеме в обратната посока. Ето един пример:

Изображение

Това е примерна графика на US Dollar Index от freecotcharts.com. В горната част на графиката можем да видим движението на цената на фючърсите, като всеки бар съответства на една седмица. В долната част на графиката имаме данни за нетните дълги/къси позиции, разбити на три категории: Commercial (Синьо), Large Non-commercial (Зелено) и Small Non-commercial (Червено). Ние ще обърнем внимание на позициите на Large Non-commercial, тъй като позициите на Commercial служат за хеджиране, а позиците на малките трейдъри (Small Non-commercial) всъщност не са фактор.

Нека проучим графиката и видим какво може да ни каже. Можем да видим, че щатския долар е започнал да поскъпва в началото на 2005г. Заедно с това се увеличава цената на нетните дълги позиции на големите спекулативни играчи (Зелената линия, Large Non-commercial). През първата седмица на Юли 2005, нетните дълги позиции надвишават 20 000 контракта. Това е екстремна стойност и скоро пазарът започва да разпродава фючърсите. Цената на USD Index пада от 91 на 86, но това се оказва само корекция и индексът достига нов връх на 93.16 и по-високо ниво (29 000) на нетните дълги контракти.

Вероятно сте се запитали „При толкова много дълги контракти, има останал някой, който да иска да купи?”. Всъщност няма много такива. От ноември 2005 броят на нетните дълги контракти започва да намалява и индекса пада от 93 до 84. Можете ли да си предствите какво щеше да стане, ако бяхте хванали това движение?

Сега се обзалагам, че си казвате „Аз търгувам на spot forex пазара, а не фючърси. Каква връзка има това с моята търговия?” Чудесен въпрос! Тъй като в примера разгледахме USD Index, нека да видим един от най-добрите инструменти за търговия на долара на spot forex пазара: EURUSD:

Изображение

Ако бяхме последвали сигналите от графиката на freecotcharts.com, щяхме да хванем две значителни движения EURUSD от юли 2005 до май 2006.

Първо, ако бяхме видели ектремните нива на нетните дълги котракти при фючърсите USD Index, бихме могли да хванем предстоящата разпродажба на долари, купувайки EURUSD. Оказвайки се прави, щяхме да спечелим максимум 700 пипса. Ако през ноември 2005 отново бяхме толкова така проницателни, щото да купим EURUSD при екстремните нива на нетните дълги контракти при фючърсите върху доларовия индекс, щяхме да хванем движението от 1.1650 до 1.3000. Това са повече от 1300 пипса печалба! И така, от юли 2005 до май 2006 бихме могли да хванем почти 2000 пипа, използвайки COT report-a като индикатор за обръщане на тренда. Доста добре, а?

<<< Commitment of Traders Report (COT report) << >> COT report – обобщение >>>

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6011
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
Has thanked: 48 times
Been thanked: 12 times
Контакти:

Re: FOREX - Как да използваме COT report-a?

Мнение от S.Zhelev » 26 юни 2009, 14:31

Има още един начин да се ползва COT report-a.
Идеята е да се играе заедно с големите спекуланти (non commercials) срещу къмършълите, които като непофесионалисти е нормално да губят на пазарите.
И така - когато зелената линия пресече нагоре синята - купуваме.
Когато зелената линия пресече надолу синята - продаваме.
Модератор

zvezdolet
Мнения: 1
Регистриран: 31 авг 2009, 15:48

Re: COT report - как да го ползваме?

Мнение от zvezdolet » 31 авг 2009, 15:54

Може ли някой да ме упъти. От къде мога да се сдобия с "индикатора" под графиката за нетните експозиции?

Репорта на CFTC е доста полезен но не мога да намеря исторически данни, с които да тествам корелацията'?

Някой може ли да помогне ? :D

admin
Site Admin
Мнения: 280
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
Has thanked: 1 time

Re: COT report - как да го ползваме?

Мнение от admin » 01 сеп 2009, 19:12

http://www.forexfactory.com/showthread. ... 879&page=1

от тук можеш да си дръпнеш такъв индикатор.

Поздрави

cuneooo
Мнения: 29
Регистриран: 22 авг 2009, 19:20

COT индикатор

Мнение от cuneooo » 08 сеп 2009, 11:38

Прочетах темата, която разчепкахте, влязох в посочения сайт и свалих COT.Zip и COT.mg4 това ли е индикатора ? И за да мога да го използвам май трябва да имам инсталационен трйдър ?

admin
Site Admin
Мнения: 280
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
Has thanked: 1 time

Re: COT report - как да го ползваме?

Мнение от admin » 08 сеп 2009, 16:14

Да, трябва да имаш инсталиран Metatrader 4

Поздрави

Отговори

Върни се в “Пазарен сентимънт (Market Sentiment)”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост