FOREX - Money Management

Как да управляваме риска. MM, R/R, DD
admin
Site Admin
Мнения: 280
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
Has thanked: 1 time

FOREX - Money Management

Мнение от admin » 13 май 2009, 12:09

Money Management

Това е един от най-важните уроци, които някога ще научите за FOREX търговията.

Защо е толкова важен? Защото бизнесът ни е да правим пари, аз за да правим пари, трябва да се научим да ги управляваме. Иронично е, че това е една от най-подценяваните неща в търговията. Много трейдъри са нетърпеливи да търгуват и не се съобразяват с размера на сметката си. Те просто определят приблизително каква загуба могат да понесат психически и започват търговията. Има си термин за този начин на търговия... Нарича се ЗАЛАГАНЕ!

Когато търгувате без money management, вие всъщност залагате. Не търсите дългосрочна възвръщаемост, а се опитвате да ударите джакпота. Money Management-a не само щв ви предпази от загуби, но и ще ви направи много печеливши в дългосрочне план. Ако не ми вярвате и мислите, че залагането е път към богатството, нека да ви дам сления пример:

Хората отиват в Лас Вегас за да залагат парите си, надявайки се да спечелят големия джакпот и действително много хора печелят. Как печелят казината, щом толкова много хора удрят джакпота? Отговорът е, че в дългосрочен план казината са печеливши, тъй като много повече хора губят парите си. Ето откъде идва изразът “house always wins”.

Истината е, че казината са просто много богати статистици. Те знаят, че в дългосрочен план те са тези, които правят пари – не комарджиите. Дори ако бай Иван спечели $100 000 на ротативка, казиното знае, че други 1000 комарджии ще проиграят парите си и то в крайна сметка ще е на печалба.

Това е класически пример за това как статистиците правят пари от комарджиите. Въпреки че и казиното и комарджиите губят пари, статистиците знаят как да контролират своите загуби. Това е то money management-a. Ако се научите да контролирате загубата си, имате шанс да станете печеливши.

Искате да сте богати статистици... НЕ комарджии.

Така, как да станем богат статистик вместо неудачник?

>> Drawdown и Maximum Drawdown>>>

Aspartanida
Мнения: 21
Регистриран: 21 яну 2011, 14:09

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Aspartanida » 16 юли 2011, 17:19

Здравейте,

запознах се с ММ на Ryan Jones от книгата му The trading game. Методът му за управление на капитала изглежда привлекателен. Някой използва ли го? Какви са резултатите?

Успех на всички!

Потребителски аватар
flow
Мнения: 145
Регистриран: 16 фев 2014, 12:17

Re: FOREX - Money Management

Мнение от flow » 07 дек 2016, 10:17

Здравейте, колеги!
Затруднявам се с нещо което е на пръв поглед елементарно, и бих помолил за малко съдействие.
Целта ми като отворя позиция в МТ5 да поставя лимит ордери за тейк профит, като първия ордер е на равен на стопа, втория ордер е равен на стопа х2, с остатъка следвам движението, колкото толкова.
Другата цел е на таргет 1 да се затвори 10% от позицията, а с таргет 2 да се затвори 60% от нея. Но се бъркам защото като се вземе таргет 1 то позицията се намаля с толкова колкото в бил таргета.

Давам пример с позиция от преди малко - Buy Eur/Gbp:
Размер на позицията е 0.24 лота
Стопа е 8 пипа,
Таргет 1 - поставям sell limit - 8 пипа, 0.02 лота - приблизително 10% от позицията.
Таргет 2 - sell limit - 16 пипа, 0.14 лота - приблизително 60% от първоначалната позиция. която след таргет 1 ще е 0.22 лота.

Въпроса ми е как да сметна колко лота да е таргет 1, за да е 10% от в случая, тези 0.24 лота, и таргет 2, за да е 60% от позицията?
Правилно ли е направено в примера който съм дал?

Главната идея ми е ако се вземе таргет 1 и таргет 2 спечелената сума да е по-голяма от първоначалния стоп. :-?

Изображение
Изображение

тук вече таргет 1 и 2 за взети, стопа е на плюс.

Комунде
Мнения: 243
Регистриран: 20 окт 2016, 17:03

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Комунде » 07 дек 2016, 19:32

Главната идея ми е ако се вземе таргет 1 и таргет 2 спечелената сума да е по-голяма от първоначалния стоп.
Винаги при така описаните от теб параметри ако задейства тарггет 1 и таргет 2 и после ти удари стопа ще си на печалба.
Съотношението на първо прибраните печалби към последвалите загуби е 13 към 10.

Таргет 2 ако е два пъти по-отдалечен от стопа и прибира дори само 50% от откритата позиция напълно компенсира ударения стоп. В плюс идват другите 10% до тарегт 2 и отделно целия таргет 1 който също е 10% от позицията.

Комунде
Мнения: 243
Регистриран: 20 окт 2016, 17:03

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Комунде » 07 дек 2016, 19:46

При така отдалечени таргети можеш да направиш всякакви съотношения.

Примерно таргет 1 прибира 20%, а таргет 2 прибира 40%. Това се равнява на удрянето на стопа след това да си на 0. Всяко нещо отгоре (над 20% или 40%) е печалба.

Понеже искаш да си смяткаш безметежно без да питаш постоянно общата формула е следната в твоята ситуация. Гониш 100% и всичко над тях е печалба.
Първите проценти при таргет 1 умножаваш по 1 (защото са равно отдалечени от изходната позиция като стопа), а вторите по 2.

В твоя пример таргет 1 ако е 10% и таргет 2 ако е 60% дава общо 130. Затова ти и казах, че печалбите към последвалите загуби са в съотношение 13 към 10.
Таргет 2 ако е 50%, понеже се умножава по 2, вече компенсира напълно удара от стопа. Всичко останало над 50% и всичко от таргет 1 идва печалба.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Извинявай ама за какво са ти тези глупости? Не виждам нищо смислено.

Ако искаш да те науча на нещо по-смислено и по-далечно за тълпата. Ако спечелиш 100 пипса в евро-долар от къса е повече от 100 пипса в дълга. Това важи за всяка двойка. Късата е повече като печалба при равно изминати разстояния (пренебрегвам суапа, но той не променя нещата).
Не че и това има значение за практическата търговия, но е по-смислено.

Комунде
Мнения: 243
Регистриран: 20 окт 2016, 17:03

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Комунде » 07 дек 2016, 19:59

Без познания за играта която ще играеш не става. Все едно да искаш да си добър футболист на база математически хитрини или недай боже експерти и технологии в главата ти. Не става. Всичко странично може да подобри представянето ти, но не може да направи самото представяне. То така или иначе си зависи от футболни умения.
Във форекса е същото.

Виж как става с един пример. Няма да ти обяснявам и цифровам вълни, за да не е сложно. Чисто практически следи цифрите и кое става и се изпълнява. И така, ако не бъркам вълните ситуацията е следната за най-близката търговия.

Днес, до полунощ трябва:
1. Да не правим по-ниска стойност от 1.0698.
2. Да не правим по-висока стойност от 1.0796.
3.Да не затваряме под 1.0718.


Следи трите точки. И трите трябва да се изпълнят. Всяка една ако не се получи разваля всичко или най-малкото поставя под съмнение по-нататък сценария.
Ако се изпълнят и трите точки в полунощ ще ти пиша продължението. Идеята е за дълга в евро.
Междувременно в другата тема се хвърлят писания от рода на "нищо особено не очаквам днес да стане тук някъде около 1.0740, 1.0750 или нещо подобно е добро за затваряне.", орела ти писва "дай графики" и те такива работи. Разбира се и затваряния на 1.0730 или 1.0760 нищо не им пречи, само ще чуеш лай във форума, че си сбъркал и постоянно си измисляш. Ти не обръщай внимание на такива неща. Идеята от трите точки ти е ясна. Тук някъде между 1.07 и 1.08, спокойно да е и малко над 1.0720 да свършим. Нещо от сорта. Ти следиш трите точки. Ако се изпълнят продължаваме със следващите.

Потребителски аватар
flow
Мнения: 145
Регистриран: 16 фев 2014, 12:17

Re: FOREX - Money Management

Мнение от flow » 07 дек 2016, 20:15

мерсаж, колега

Комунде
Мнения: 243
Регистриран: 20 окт 2016, 17:03

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Комунде » 08 дек 2016, 02:16

Изпълнени са трите условия. И затварянето е както трябва на добри нива. Сега какво предстои.

Задължително:
1. Днес не трябва да слиза под 1.0709.
2. Днес трябва да пробие 1.08 и да се качи хубаво.

Препоръчително:
1. Най-вероятно най-високата точка за деня ще е с около 151 пипса по-висока от най-ниската.
2. Затварянето е добре ако е поне 1.0850.

В момента нй-ниската точка е 1.0750, а текущия курс 1.0755. Съобразно това могат да се потърсят дълги със стоп под 1.0709 и без лимит. Засега следим развитието на задължителните елементи. Лимит не се слага, за да се прецизира още действиет. Лимит не се слага спрямо желани пипсове, да се докарат съотношения риск/риууърд или след мвартингейл изчислили колко ни трябва, за да се избием и други подобни щуротии.

При изпълнение на сценария утре в полунощ продължаваме.

Комунде
Мнения: 243
Регистриран: 20 окт 2016, 17:03

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Комунде » 08 дек 2016, 04:22

Не знам следиш ли написаното и схващаш ли идеята, защото си хванал най-лошото след експертите. Слагам някакъв избран стоп и тегля при разбира се 2, 3,5 или друг брой пъти по-голям профит или с две думи магическото риск/риуърд няколко пъти по-далечно при целите и готово, излъгах ги математически, бог съм, така се печели. Дрън-дрън глупости.

Стопа що ти е на 5 или 10 пипса? Заради риуърда и съотношенията. Ама стопа ако въобще се слага се слага там където трябва да е без значение по-близо или по-далеч от профита е. Играем спряо ситуацията във форекса, а не на глупости 2:1, 3:1 и стоп на никакво смислено място.
Профита също не се поставя 2 или 3 пъти по-далеч. Профита се взема там където просто няма да има повече профит. Ето например в нагледния пример който ти правя засега няма профит, въпреки че имам идея къде горе-долу трябва да е. Вървим до изпълнения на условията. В един момент ще се наложи да се направи профит и където се получи там е. Защо да изтървам и да бързам да го прибирам заради съотношения примерно 3 пъти по-далеч от стопа като той може да се окаже 7 пъти да речем? И второ което се опитва да избегне тази грешка е защо като стигне 3 пъти, но не искам да спирам печалбите да правя глупости от сорта на "тук прибирам половината и стоп на нулата на останалото"!? Пълно непознаване на пазара. Нищо не прибирам щом не е за прибиране и никакъв стоп на всичко или на останалото. Просто чакам там където трябва ад отиде и ще прибира всичко, нито по-рано, нито оставайки късно на позиция със стоп на нулата. Всичко там докъдето трябва да се изчака. Няма математики, няма експерти, няма съотношения, няма ИТ, няма мартингейл, няма "стоп на нулата", няма всичко това което правят другите тарикати, които не печелят от борсите. Тук си за да печелиш и ще играеш до там докъдето е и пазара. Залагаш на познанията си. Умен си на форекс, печелиш на форекс. Мислиш някоя друга щуротия, губиш на форекс. Простичко е.

Комунде
Мнения: 243
Регистриран: 20 окт 2016, 17:03

Re: FOREX - Money Management

Мнение от Комунде » 08 дек 2016, 04:33

Да не се отплесваме. Припомням днешните условия.

Задължително:
1. Днес не трябва да слиза под 1.0709.
2. Днес трябва да пробие 1.08 и да се качи хубаво.


Препоръчително:
1. Най-вероятно най-високата точка за деня ще е с около 151 пипса по-висока от най-ниската.
2. Затварянето е добре ако е поне 1.0850.

Задължителните условия имат задължителен характер. Не изпълнение на едно разваля всичко. Дотогава всичко е "по план" и сме спокойни каквото и да става.
Препоръчителните условия не са задължителни, но е желателно да се спазват. Неизпълнение на препоръчително условие поставя съмнения в целия план и изисква най-малкото да сме бдителни. Нещо може и да не е наред. Може обаче и така да ни се е сторило.

ПП. От първото препоръчително условие се вижда къде въобще трябва да се излезе с профита ако се излиза днес, но ние няма да правим така, защото ще има и още. Тоест ако ще се излиза бързо се прави сметка от лоу за деня плюс да речем 140 пипса (малко по-малко от очакваните 151, няма да чакаме до последния пипс) и там се затваря позицията.

Вариант:
Всъщност варианти много има, но не ги споменавам, защото така или иначе ще стоим до края на деня и гледаме задължителните условия и слабо ни вълнува, докато те се спазват, кой точно се развива, но ето го най-важния. При първото препоръчително нещо подминаване на 151 пипса те насочва към 245. В този случай е възможно прибиране на печалбата поради две причини. Първо, достигната е глобалната цел на покачването, макар и малко по-рано като време и няма да има още много. Второ, довършването отгоре няма да е голямо и няма да си излязал прекалено рано. Като бонус си освободил средствата и ден по-рано.
Или ако това дъно от 1.0750 се запази, който е много вероятно заради предстоящия дневен бар, 245 нагоре идва 1.0995. Повече не можеш да очакваш. Видиш ли нива 1.0970, 1.0980 можеш да закриваш позицията. Не така стои случая със 145 нагоре. Там не прибираш. Раничко е. Утре ще предложи и още.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1195
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55

Re: FOREX - Money Management

Мнение от тъпото копеле » 08 дек 2016, 10:03

Комунде написа:Да не се отплесваме. Припомням днешните условия.

Задължително:
1. Днес не трябва да слиза под 1.0709.
2. Днес трябва да пробие 1.08 и да се качи хубаво.
Страхувам се, че пак напразно си тропал по клавиатурата. Тоя стоп 0709 е вътре в консолидацията и не знам какъв ориентир може да ти бъде. Даже и вълново не му виждам значението.
На мен ми изглежда готово за едни 100 пипа надолу, което не пречи изобщо на идеята за последващо качване над 1.08.

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1177
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
Контакти:

Re: FOREX - Money Management

Мнение от StoneHeart » 09 дек 2016, 00:37

Получи се красиво , любимото ми движение на цената :grin: (спайк) :
161208-EURUSDM1.jpg
Общо 169 сделки, печалба +137, включително 4 загуби
... около половината с обем по-голям от минималния
161208-EURUSDM1.jpg (48.94 KБ) Видяна 2084 пъти
А сега какво ?

bvg
Мнения: 668
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
Been thanked: 7 times

Re: FOREX - Money Management

Мнение от bvg » 10 дек 2016, 13:43

тъпото копеле написа:
Комунде написа:Да не се отплесваме. Припомням днешните условия.

Задължително:
1. Днес не трябва да слиза под 1.0709.
2. Днес трябва да пробие 1.08 и да се качи хубаво.
Страхувам се, че пак напразно си тропал по клавиатурата. Тоя стоп 0709 е вътре в консолидацията и не знам какъв ориентир може да ти бъде. Даже и вълново не му виждам значението.
На мен ми изглежда готово за едни 100 пипа надолу, което не пречи изобщо на идеята за последващо качване над 1.08.

Трябва да спрете да си разкривате плановете :lol:
явно четат форума и ви обират парите :ugeek:

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1177
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
Контакти:

Re: FOREX - Money Management

Мнение от StoneHeart » 10 дек 2016, 23:19

bvg написа:
тъпото копеле написа:
Комунде написа: .....
.....
Трябва да спрете да си разкривате плановете :lol:
явно четат форума и ви обират парите :ugeek:
Аз нямам нищо против да ми плащат :grin: :)

Отговори

Върни се в “Money Management (MM)”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост