FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Какво е FOREX? FOREX vs STOCKS & FUTURES. Какво е пип, лот, ливъридж, марджин? Как да изберем боркер?
admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
6 получени
1 дадени

FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от admin » 13 май 2009, 20:51

Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Сега малко ще смятаме. Сигурно сте чували да се споменават термините „пип” и „лот”. Сега ще обясним какво представляват тези термини и как се изчисляват.

Отделете колкото е необходимо време за да разберете тази информация, понеже това е необходимо знание за всички форекс трейдъри. Дори не си помисляйте да търгувате докато не се запознаете със стойностите на пиповете и изчисляването на печалба и загуба.

Какво е Пип (Pip)?
Пипът е последният знак на една котировка. Ако EUR/USD мръдне от 1.2250 на 1.2251, това е ЕДИН ПИП. С пипове се измерват печалбите и загубите.

Тъй като всяка валута има своя собствена стойност, необходимо е да излчислите стойността на един пип за всяка различна валута. При валутни двойки, в които щатския долар е първа валута, изчислението ще бъде следното:

Да вземем например курс USD/JPY 119.80 (обърнете внимание, че има само 2 знака след десетичната точка, докато повечето двойки имат 4 знака)

В случая с USD/JPY 1 пип ще бъде 0.01.

Следователно

USD/JPY:
119.80
.01 разделен на курса = стойността на 1 пип
.01 / 119.80 = 0.0000834
Числото изглежда доста дълго, но по-натам ще разгледам размера на лота.

USD/CHF:
1.5250
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
.0001 / 1.5250 = 0.0000655

USD/CAD:
1.4890
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
.0001 / 1.4890 = 0.00006715

В случай, че щатския долар е втората валута във валутната двойка и искаме да получим доларовата стойност на 1 пип, трябва да направим още една стъпка:

EUR/USD:
1.2200
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип

така
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
Но ние трябва да изчислим стойността в долари, така че извършваме следната калкулация:
EUR x Курса

0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999

Закръглено 0.0001

GBP/USD:
1.7975

.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
Така
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
Но трябва да излчислим доларовата стойност на 1 пип, поради което извършваме още едно изчисление:

GBP x Exchange rate
Така
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998

Закръглено 0.0001

Вероятно се чудите дали трябва да извършвате всички тези изчисления. Отговорът е НЕ. Почти всички форекс брокери автоматично ще извършат всичко това за вас. Но винаги е добре да знаете как се извършват тези изчисления.

В следващия раздел ще видим как тези на пръв поглед незначителни разлики се натрупват.


Какво е Лот (Lot)?
FOREX се търгува на лотове. Стандартния размер на един лот е $100 000. Има и мини лотове, чиито размер е $10 000. Както вече знаете, валутите се измерват в пипове, които са най-малката част от валутата. За да печелите от тях, трябва да търгувате големи количества от определена валута за да имате значителна печалба (или загуба).

Нека предположим, че използваме лотове от по $100 000. Ще преизчислим някои от горините примери, за да видим как това се отразява на стойността на 1 пип.

USD/JPY при курс 119.90
(.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 на пип

USD/CHF при курс 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 на пип

В случаите, когато доларът е втора валута във валутната двойка, формулата е малко по-различна
EUR/USD при курс 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 закръглено $10 на пип.
GBP/USD at an exchange rate or 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 закръглено $10 на пип

Брокерът ви може да има различна практика за изчисляване на стойността на 1 пип в зависимост от размера на лота, но каквато и практика да прилага, трябва да може да ви каже каква е стойността на 1 пип зз валутата, която търгувате. Тъй като пазарът се движи, стойността на 1 пип от валутата, която търгувате, се променя във всеки един момент.

Как да излисля печалба и загуба?
След като знаете как се излчислява стойността на 1 пип, нека да изчислим печалба и загуба.

Нека да купим щатски долари и продадем швейцарски франкове

Да предположим, че курса е 1.4525/1.4530. Понеже купувате долари, ще сключите сделка на 1.4530 (ask - цената на която други трейдъри са готови да продават)

След няколко часа цената се е качила до 1.4550 и ние решаваме да затворим позицията.

Новата котировка за USD/CHF е 1.4550/1.4555. Тъй като затваряте дълга позиция, трябва да продадете на1.4550 (bid, цената на която други трейдъри са готови да купуват)

Разликата между 1.4530 и 1.4550 е 0.0020 или 20 пипа.

Прилагаме формулата по-горе: (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 на пип x 20 pips = $137.40

Помнете, че когато откривате или закривате позиция, вие плащате спреда.

Когато купите валута вие ще ползвате ask цената, а когато продавате валута, вие ще ползвате bid цената.

Когато купувате валута, вие плащате спреда когато откривате позицията, но не и когато закривате позицията. Когато продавате валута, вие плащате спред не когато откривате позицията, а когато закривате позицията


Какво е Ливъридж (Leverage)?
Вероятно се чудите как малък инвеститор като вас може да търгува такива големи количества. Мислете за вашия брокер като за банка, която ви отпуска $100 000 заем за да купите валута и всичко, което иска от вас е да депозирате $1 000, които ще държи за вас, без да е задължително да ги запази. Звучи ви твърде добре? ОК, това е начинът по който работи форекс търговията на ливъридж.
Изображение
Ливъриджа, който ще използвате зависи от вашия брокер и от това с какъв ливъридж се чувствате комфортно.

Обикновено брокерите изискват минимален депозит, още известен като марджин или начален депозит. След като внесете тези пари, ще можете да търгувате. Брокерите също така определят какъв марджин е необходим за 1 лот.
Например за всеки $1 000 вие ще можете да изтъргувате 1 стандартен лот (100 000). Така ако имате $5 000, брокерът ще ви разреши да откриете позиция до $500 000.

Минималният марджин зависи от брокера. В горният пример брокерът изисква 1% марджин. Това означава, че за всеки изтъргувани $100 000, брокерът иска $1 000 като депозит.

Какво е Марджин Кол (Margin Call)?
В случай, че парите във вашата сметка спаднат под марджин изискванията, вашият брокер ще затвори някои или всички ваши позиции. Това предпазва по вашата сметка да се появи отрицателен баланс дори при силно волатилен пазар.

Пример 1

Нека да предположим, че сте отоворили стандартна Forex сметка с $2 000 (не много умна идея). Отваряте 1 лот EUR/USD с марджин $1000. Запомнете, че свободният марджин са парите, които имате на разположение за да отваряте нови позиции или да поддържате загуби от отворени позиции. Тъй като сте започнали с $2 000, вашият свободен марджин е $2 000. Но когато отворите 1 лот, който изисква $1 000 марджин, свободният ви марджин намалява до $1 000.
Ако вашите загуби надвишат тези $1 000, вие ще получите маржин кол (margin call).

Пример 2

Нека да предположим, че отворите стандартна Forex сметка с $10 000. Вие отваряте 1 лот EUR/USD, който изисква $1 000. Запомнете, свободният марджин е парите, които имате на разположение за да отваряте нови позиции или да поддържате загуби. Преди да отворите 1 лот, вие имате свободен марджин от 10 000. След като сте отворили позицията, вие имате $9 000 свободен марджин и $1 000 използван марджин.

Ако вашата загуба надвиши $9 000, ще получите марджин кол (margin call).

Уверете се, че знаете разликата между използван марджин и свободен марджин.

Ако текущият ви баланс (стойността на вашата сметка) падне под вашият свободен марджин поради загуби от търговия, вие или трябва да внесете още пари или вашият брокер ще затвори позицията ви за да ограничи вашият риска и своя собсвен риск. Така вие никога не можете да загубите повече, отколкото сте внесли.

Ако ще търгувате на марджин сметка е жизненоважно да знаете какви са условията на брокера ви за марджин сметки.

Също така трябва да знаете, че има брокери, които изискват по-висок % марджин по време на уикенда. Така например имате 1% марджин през работната седмица, той може да се повиши до 2 или повече % през уикенда.

Темата за маджина е чувствителна и може да срещнете твърдения, че твърде много марджин е опасен. Всъщност всичко зависи от конкретния човек. Важното е добре да разбирате условията на брокера си, касаещи марджина и да разирате и да се чувствате комфортно с риска, който поемате.

Някои брокери обясняват ливъриджа с отношението на ливъридж, а други с % марджин. Отношението между двата термина е следното:

Ливъридж = 100 / % Марджин

% Марджин = 100 / Ливъридж

Ливъриджът обикновено се дефинира като отношение, например 100:1 или 200:1

cuneooo
Мнения: 29
Регистриран: 22 авг 2009, 19:20

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от cuneooo » 24 авг 2009, 13:04

Здравй ! Забелязах, че при някои валутни двойки като USD/JPY и USD/CHF като изчислиш стойноста на един пип последните две цифри на получената сума не ги слагаш, на пример:
USD/JPY:
119.80
.01 разделен на курса = стойността на 1 пип
.01 / 119.80 = 0.0000834 а цялото число е = 0.000083472

А тук, дори и на някои от следващите само последното число не слагаш:
USD/CAD:
1.4890
.0001 разделено на курса = стойността на 1 пип
.0001 / 1.4890 = 0.00006715

Защо ? Също и коя сума на валутната двойка се смята, SELL ili BUY ?

admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
6 получени
1 дадени

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от admin » 24 авг 2009, 19:07

Здравей!

Сметките не съм ги правил аз - това е превод от babypips.com Твоите сметки са точните. Не съм правил проверка, тъй като платформите смятат автоматично стойността на съответния пип - тук просто е показана методата.

Стойността на пипа се изчислява с зависимост от сътоветната сделка:
-когато купуваш или затваряш къса позиция - по ASK
-когато продаваш или затваряш дълга позиция - по BID

Успех!

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1187
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
1 получени
1 дадени
Контакти:

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от StoneHeart » 26 авг 2009, 01:11

Може така го закръглят. Защото форекс работи с 4 знака (2 за JPY) след запетаята.
Например моя брокер смята 1EUR=1.9558 , а всички зняем че е 1.95583
Това не е кой знае каква разлика за малка сума ,
а на по-голяма сума стотинките нямат значение. :D

cuneo
Мнения: 13
Регистриран: 22 авг 2009, 19:18

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от cuneo » 29 сеп 2009, 00:07

Абе пичове, когато влезем в позиция до колко влияем на цената така, че да тръгне в посока обратно на тази която искаме ? :roll:

admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
6 получени
1 дадени

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от admin » 02 окт 2009, 11:57

Влизането в позиция по никакъв начин не влияе на цената. Може би при такова влияние има само при някои изключително некоректни брокери като forex swiss, които излъчват индивидуални котировки, драстично различаващи се от истинския пазар.

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1187
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
1 получени
1 дадени
Контакти:

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от StoneHeart » 05 окт 2009, 23:16

Малко в страни от темата, но все пак отговор на въпроса.
Ако искаш да видиш как ЕДИН залог може да влияе на ПАЗАРА,
просто влез в http://www.betfair.com ( има български ) ,
на някой мач на живо, и там ще видиш какво ли не.
Това НЕ Е бъкмеукър (но много прилича), това е БОРСА за коефициенти
(можеш да купуваш и продаваш коефициенти,
като разликата остава за теб - звучи познато, нали).

Не е необходимо да се регистрираш - просто гледай.
Например, как дори само един играч ( голям ) - контролира пазара; :x
... Или как когато има голяма "подкрепа" ( от много играчи ), въпреки логичния спад, има покачване; :o
... Или как за една секунда от печеливш, ставаш гибещ ( защото не си ислязал по-рано от позиция ; макар и с по-малка печалба ); :evil:
... и всичко това само за 90 минути ( плус почивката ). :mrgreen:

admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
6 получени
1 дадени

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от admin » 07 окт 2009, 04:28

Борсата за залагания действително е една добра илюстрация на това, което се случва на истинския пазар. Само вместо bid и ask има back и lay. Механизмът й на функциониране е същия като на всяка нормална фондова борса.

При търговята с форекс брокер обаче нещата са по-различни. Ритейл форекс брокерите не посредничат между клиентите си, а са страна по всяка сделка. Когато клиента иска да продаде - те са насреща и купуват. Когато клиента иска да купи - те му продават. Така печелят от спреда и най-често нямат комисионни. Отделната сделка няма никакво влиение върху пазара.

ECN Forex брокерите са друг тип брокери, който действително посредничат между клиентите си. Те печелят не от спреда, а от комисионни. Само при тях поръчката на отделния трейдър влияе върху пазара. При сключване на сделка може да се види как обема на бида/аска намалява. Освен това може да се поставят ордери вътре в спреда, които са видими и могат да бъдат изпълнени от останалите трейдъри. Ако например поставя buy limit вътре в спреда, той ще бъде видян от останлите клиенти на брокера като bid и те ще могат да търгуват по него. Същото е и на борсите за залагания.

admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
6 получени
1 дадени

Betfair

Мнение от admin » 07 окт 2009, 04:30

StoneHeart, пробвал ли си да търгуваш на betfair?

На мен ми пуснаха мухата за скалпиране на конни надбягвания. Едно време са се правели пари от това, но понастоящем е доста трудно - лично аз завърших на 12 евро загуба :mrgreen:

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1187
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
1 получени
1 дадени
Контакти:

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от StoneHeart » 07 окт 2009, 22:29

На BetFair имам открит акаунт повече от година, но тъй като те предлагат доста варианти за залагане , аз съм си намерил един - добър за мен. Ако не се лакомя за голяма печалба - със сигурност - не губя.
Относно конете - никога не съм залагал, но смятам че това е най-динамичния лайф коефициент. Ако това ти харесва - пробвай.
Аз предпочитам да правя "арбитраж" във времето на мач на живо ( например на точен резултат ).
НО има една особеност. Не забравяй че при тези залози - ако не стане както очякваш - губиш залога. Това не трябва да те смущава. А да е част от дългосрочна печеливша стратегия. Казано просто : минималния залог , с който е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО да започнеш , трябва да е една малка част от БАНКАТА ( така го наричат в литературата ). И една загуба , за теб да е просто : минус няколко процента в сметката, който безпроблемно се компенсират от следващите печалби.
виж : Критерият на Кели http://www.betmaster.dir.bg/_wm/basic/?df=3028
Не искам да се хваля, но там печелех около 80-90%. от залозите, ... тази цифра, умночена по коефициента ( който е около 1.2-1.4 ) дава статистическата печалба ;
Казано просто - ГОЛЯМ оборот, МАЛКО далавера... и много нерви.

admin
Site Admin
Мнения: 283
Регистриран: 08 яну 2009, 11:49
6 получени
1 дадени

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от admin » 08 окт 2009, 16:44

StoneHeart написа: Аз предпочитам да правя "арбитраж" във времето на мач на живо ( например на точен резултат ).


Можеш ли да кажеш нещо повече за арбитража на мачове? Или да дадеш някакъв линк. Какво точно представлява и по каква логика се реализират печалбите?

Потребителски аватар
StoneHeart
Мнения: 1187
Регистриран: 05 авг 2009, 12:00
Местоположение: В.Търново
1 получени
1 дадени
Контакти:

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от StoneHeart » 09 окт 2009, 20:29

Най-просто казано трябва да имаш 2 залога :
Единия ЗА - на по-голям коефициент ( -Z1 * K1 -> +P1)
Другия ПРОТИВ - на по-малък коефициент ( +Z2 * K2 -> -P2 )
Буквите означават : Z-залог, K-коефициент, P-печалба.
Знака +/- показва какво получаваш/даваш; K1>K2 винаги.
В зависимост от стойностите са възможни следните варианти:
1. Z1=Z1 ==> P1-P2>0 (печалба само ЗА)
2. P1=P1 ==> Z2-Z1>0 (печалба само ПРОТИВ)
3. Z2-Z1>0 ; P1-P2>0 (печалба независимо от изхода) Това се нарича "зелена книга" .
4. загуба - не успяваш да направиш втория залог.
За да не се стига до 4-та точка е желателно това да се прави когато няма игра.
А Ако се прави по време на игра - тогава е желателно времето да е минимално.
Ето примери :
http://www.jimmakos.com/en/betfair-trad ... -book.html
http://sportal.com.au/learn-betfair-dis ... r-tr-46329
А пък ако някой е много мераклия да чете : http://www.prognozi.com/forum/index.php

qwertyasd
Мнения: 1
Регистриран: 26 сеп 2010, 20:28

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от qwertyasd » 26 сеп 2010, 20:29

Благодаря, ако има някои бонуси пускайте и тях :D

Марио Димитров
Мнения: 1994
Регистриран: 10 авг 2010, 18:08
5 получени
3 дадени

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от Марио Димитров » 27 сеп 2010, 09:36

Дано ти послужи-но брокерите не спят ;)
Другия вариант е както е програмата при брокерите-имат различни котировки,но когато удариш линията отдолу на всички залози,те винаги са на печалба-мисълта ми е,да смяташ (програма де :) )кога има "дупка" при промяна на котировките-но прочети материала.

http://futbolniprognozi.eu/sigurni-zalozi-arbitraji/
Търгувайте това, което виждате на графиките

Statev
Мнения: 22
Регистриран: 30 окт 2011, 11:42

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от Statev » 01 ное 2011, 14:31

Добър ден на всички , от днес реших да порбвам други платформи до ся работех само при Trader.bg изключително лесна платформа . Та спрях се на Метатрадер 4.
Та на въпроса , когато реша да отворя позиция има една графа обем варираща от 0.01 до 8 . Някои може ли да ми разясни какво точно представлява този обем ?

п.п. Понеже мисля че има нещо общо със лот-а затова пиша тука , извинявайте ако е в грешната тема.

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6506
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
161 получени
253 дадени
Контакти:

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от S.Zhelev » 01 ное 2011, 14:33

Точно така, това са лотовете.

Ако купиш 0.01 лот EURUSD значи си купил 1000 евро за долари.

1 лот = 100 000 единици от първата валута във валутната двойка.

Statev
Мнения: 22
Регистриран: 30 окт 2011, 11:42

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от Statev » 01 ное 2011, 14:42

S.Zhelev написа:Точно така, това са лотовете.

Ако купиш 0.01 лот EURUSD значи си купил 1000 евро за долари.

1 лот = 100 000 единици от първата валута във валутната двойка.
Колко просто било , Благодаря

Statev
Мнения: 22
Регистриран: 30 окт 2011, 11:42

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от Statev » 01 ное 2011, 19:34

Значи ако правилно съм те разбрал обем от 0.05 е равен на 5000 парични единици.
Направих едно сравнение между 2 брокера
При покупка на 5000 евро за долар и при 2та брокера .
При единият получих 7.86 bgn за 11 пипа = 0 .71 за пип
При другият получих 0.55 (мисля че долара) за 11 пипа = 0.05 за пип
Нещо не мога да разбера каде бъркам

Потребителски аватар
greedforsuccess
Мнения: 2123
Регистриран: 22 юли 2010, 11:48

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от greedforsuccess » 01 ное 2011, 19:42

Statev погледни в условията на брокера.
Различните брокери си слагат за лот различни числа от 100К.
В делтасток един лот е 1000единици.
В тея брокери с микроцентовете един лот може и да е 100единици. Погледни си в условията на брокера.
The illusion has become real, and the more real it becomes, the more desperately they want it. Capitalism at it's finest.

Statev
Мнения: 22
Регистриран: 30 окт 2011, 11:42

Re: FOREX - Пип, Лот, Ливъридж и Марджин

Мнение от Statev » 01 ное 2011, 19:58

Мина ми през ума че може да има такива работи , благодаря ти .

Отговори

Върни се в “FOREX - основите”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост