SWAP търговия

Мястото за ежедневни дискусии. Текущи сделки и прогнози. Вижте как се прилагат техниките за анализ на forex пазара в реално време.
Alcas
Мнения: 4
Регистриран: 09 май 2012, 14:00

Re: SWAP търговия

Мнение от Alcas » 09 май 2012, 14:22

Здравейте.

Казвам се Иван и преди малко се регистрирах. Преди година се занимавах с форекса, но в последствие се отдадох на други занимания. От началото на тази година успях да заделена значителна сума за инвестиране и се интересувам дали swap търговията е надеждна.
Направи ми впечатление един от постовете на vgc.
vgc написа:Аз бих заложил на AUDUSD защото е малко по-ниско волатилен от AUDJPY, а и за него също се намират брокери със суап от един пипс. Бих го отиграл с вход 1 стандартен лот за 10к сметка и виртуални стоп и цел на по 700 пипса от двете страни. Ще имаме приблизително 12 трансфера на суми през годината, които при добре подбрани брокери и банки не би трябвало да костват повече от 200-300 долара общо. Ще трябва да се платят 12*2*3 пипса спред = 720 долара.
От суап ще имаме 3600 долара. Необходимият капитал в примера е 20К с нетна печалба от около 2500-2600. Или с други очакваната възвращаемост по мои сметки на годишна база е 12-13% .
Окончателно поради възможност на нюанси бих казал, че:
За AUDUSD годишният процент ще е между 10% и 20% при минимален риск единствено от фалит на някой от двата брокера или при международни екцесии в момент на котиране около маржин-кол ниво на губещата сметка.

п.п. Както споменах имаме граалче :) Друг е въпроса че не виждам смисъл човек за около 15 % да тръпне цяла година пред монитора, но пък нищо не пречи човек да поспортува заради самият спорт :)
В началото мисля да пробвам с малка част от сумата за 6 месеца а след това с цялата. Интересуват ме някои детайли относно сметката и позициите.
1. При кой брокери е добре да си открия 2-те сметки?
2. Какъв ливъридж да използвам или на 1к от сметката с колко валутни единици да влизам?
3.Vgc, казваш за 12 трансфера през годината, но не ми става ясно защо са ни? Не може ли да отворим позициите на края на месеца и след 6 месеца ако се движат в рейндж просто да ги затворим и вземем печалбата? Ако може обясни малко по-подробно.

По принцип %-та печалба не изглежда мн висок, но в дългосрочен план ме устройва. Надявам се да не трябва всеки ден да следя позициите а по 1-2 пъти седмично.

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6446
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
132 получени
238 дадени
Контакти:

Re: SWAP търговия

Мнение от S.Zhelev » 09 май 2012, 16:38

Alcas написа:В началото мисля да пробвам с малка част от сумата за 6 месеца а след това с цялата. Интересуват ме някои детайли относно сметката и позициите.
1. При кой брокери е добре да си открия 2-те сметки?
2. Какъв ливъридж да използвам или на 1к от сметката с колко валутни единици да влизам?
3.Vgc, казваш за 12 трансфера през годината, но не ми става ясно защо са ни? Не може ли да отворим позициите на края на месеца и след 6 месеца ако се движат в рейндж просто да ги затворим и вземем печалбата? Ако може обясни малко по-подробно.
Здравей, Alcas.

За да си избереш брокери трябва да проучиш внимателно суаповете. Тук съм събрал данни за суапa на доста брокери, но все още имат да се доработва информацията, тъй като супа на едни брокери е в точки, а на други в долари.

2. Ливъриджа зависи от това колко често ти се прехвърлят пари между сметките. Аз бих се спрял на нещо около 1:5

3. Може и цяла година да е в рейндж цената, колкото по-дълго, толкова по-добре. Никой не е казал, че всеки месец трябва да прехвърляш пари между сметките.

vgc
Мнения: 1443
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от vgc » 10 май 2012, 12:37

Alcas написа: Vgc, казваш за 12 трансфера през годината, но не ми става ясно защо са ни? Не може ли да отворим позициите на края на месеца и след 6 месеца ако се движат в рейндж просто да ги затворим и вземем печалбата? Ако може обясни малко по-подробно.
Здравей и успехи,
Ще допълня отговора на S.Zhelev. Първо при избора на брокер освен добрият лихвен диференциал трябва да се подбере брокер който е регулиран и е в свястна държава. Например вчера ECN Alpha пуснаха кепенците без предупреждение, а на самият им сайт пише само "We are no longer accepting any new clients. Existing clients can contact us at support @ ecnalpha.com" - поне телефон да бяха изписали.
Понеже средномесечната волатилност при AUDUSD е около 7 фигури, то тя може да се види като на месечната графика се сложи индикатора ATR(12) и затова бях направил разчетите така че да се налага преливане на сумите след 700 пипсово еднопосочно движение където очакванията ми са това да се случва 12 пъти в годината. Разбира се може и цяла година двойката да не направи толкова голямо движение и това би било перфектно защото няма да ни се налага да балансираме с паричен превод. При подобен разчет трябва да се има в предвид и едно чудо дето му казват Margin Call - ниво на служебно затваряне на позиция от брокера.
Брокера който е избран за безлихвената сметка (някои я наричат ислямска защото религията им забранява лихварството) трябва да бъде проучен да не би да хитрее като вместо отрицателен суап начислява такса преност - което напрактика е същото и би ни подвело.
С други думи бих ти препоръчал да си отиграеш на "хартия" цялта минала година при AUDUSD първо преди да пристъпиш към реални действия. А ако тепърва прохождаш на финансовите пазари, то в момента EURCHF е перфектен за еднопосочен лихвен трейд. Докато ШЦБ държи 1.20 като под-ниво то може да се държи отворена на макс позиция в двойката. Например в момента двойката е на 1.2010 и ако купиш един лот (при сметка с лост 1:200 ще са достатъчни и само 700 долара) то всеки божи ден докато ШЦБ държи нивото ще ти влизат в сметката около долар-долар и половина от суап а в срядата тройна сума компенсираща уикенда. Ако ШЦБ вдигне пода на 1.25 както се спекулира ще получиш 5,000 франка бонус, а ако махне бариерата то Margin Call нивото на брокера може и да остави нещо от 700-те долара.
Форексът е полезен като ХОБИ

vgc
Мнения: 1443
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от vgc » 10 май 2012, 13:04

Значи от бългаските брокери за които имам инфо. Ако купиш един лот EURCHF:
- Делтасток за месец ще ти начислят 10chf * 30 дни * -0.9 пункта = - 270 франка т.е. след три месеца няма да имаш сметка при тях от отрицателен суап. В таблицата на бестброкерс където под името DFMarkets те предлагат същите условия за чужденци, май никой не може да ги бие по по-лоши суапови условия.
- Булброкърс за месец ще ти начислят 10chf * 30 дни * +0.01 = +3 франка т.е. колкото да не е без хич.
- Варчев за месец ще ти начислят 2.78usd * 30 дни = +83.4 долара т.е. от трите родни брокера само те са подходящи за лихвен трейд.

Или с други думи въпросът е до кога ШЦБ ще брани 1.20 като ниво. Докато това се случва в тази двойка от суап могат да се правят поне 15% месечно - т.е. десетократно повече отколкото бе в примера с ауда. Повишеният риск свързан със изсипването надолу на еврофранк пък се компенсира от възможността за много сериозна печалба ако видим 1.25 като решение за вдигнат под.
Аз лично вече съм заложил - вие още ли се умувате :smile:
Форексът е полезен като ХОБИ

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6446
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
132 получени
238 дадени
Контакти:

Re: SWAP търговия

Мнение от S.Zhelev » 10 май 2012, 16:14

vgc написа:Повишеният риск свързан със изсипването надолу на еврофранк пък се компенсира от възможността за много сериозна печалба ако видим 1.25 като решение за вдигнат под.
Аз лично вече съм заложил - вие още ли се умувате :smile:
Риска от изсипване може да бъде напълно елиминиран ако се хеджира дългата позиция при брокер без суап. Интересното е, че по този начин възможността за печалба се запазва - независимо дали SNB повиши нивото на 1.25 или се откаже да пази 1.20, движението ще бъде доста бързо и рязко, при което едната сметка ще фалира, но другата ще бъде на доста по-голяма печалба.

Лошото е, че евро/франка съвсем се кротна в едни 10 пипса. Аз все още държа дълги, макар че намалих неколкократно позицията в началото на февруари. Най-старата позиция е при фхпро, от 15 декември. Досега е натрупала около 40 пипса суап, т.е. около 8 пипса на месец. Това е приблизително колкото при Варчев.

Потребителски аватар
me4a_kryv
Мнения: 421
Регистриран: 02 авг 2010, 16:41
5 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от me4a_kryv » 15 май 2012, 07:52

Има ли още такива дет се занимават със SWAP ?
От това по-голям мазухизам няма.
Ще чакаш 1-1,5 пипса на ден докат пазара ти го набива със стотици.
Когато разумът се намеси интуицията отлита.

vgc
Мнения: 1443
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от vgc » 15 май 2012, 13:53

Трейдъра докато не се научи да цени всяко едно пипсче, а ги раздава щедро на брокера си е сигурно че няма да прокопса. От друга страна пазарът въобще не му е проблем както масово му вменяват като основна причина за неуспех.
Форексът е полезен като ХОБИ

Потребителски аватар
heavencloser
Мнения: 867
Регистриран: 23 сеп 2010, 02:08

Re: SWAP търговия

Мнение от heavencloser » 15 май 2012, 13:58

vgc написа:Трейдъра докато не се научи да цени всяко едно пипсче, а ги раздава щедро на брокера си е сигурно че няма да прокопса. От друга страна пазарът въобще не му е проблем както масово му вменяват като основна причина за неуспех.


Мммдааа :wink:
After the pullback...
Яздя вълната без много да расъждавам....
universal scalper...
официално се отказвам от начисляването на бонус,ако може желая да бъде премахнат !!!

Потребителски аватар
me4a_kryv
Мнения: 421
Регистриран: 02 авг 2010, 16:41
5 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от me4a_kryv » 15 май 2012, 21:41

vgc написа:Трейдъра докато не се научи да цени всяко едно пипсче, а ги раздава щедро на брокера си е сигурно че няма да прокопса. От друга страна пазарът въобще не му е проблем както масово му вменяват като основна причина за неуспех.
Тва нещо него разбрах :-?
Искаш да кажеш че пазара няма да се движи докато си отворил позиция или ...
Когато разумът се намеси интуицията отлита.

vgc
Мнения: 1443
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от vgc » 15 май 2012, 22:20

Искам да кажа че всеки един пипс е изключително важен за крайният баланс по сметките ни. А на редовият трейдър пазарът въобще не е проблем защото първо той няма достъп до него (забавлява се на симулатор) и второ защото според мен в 99.9% от случаите валутните пазари са ефективни и респективно в тези 99.9% от денонощието няма никакво значение дали ще купиш или продадеш.
п.п. Ако преобразувам въпросните 99.9% то това са има-няма девет подходящи секунди за трейд на всеки 24 часа - разбира се въобще не мога да докажа нито теорията за ефективност, нито че секундите са девет, но със сигурност шофирането например под GRID Drive Racer и на живо са коренно различни преживявания :smile: Иначе този линк е интересен: Efficient-market hypothesis
Форексът е полезен като ХОБИ

Потребителски аватар
katilarium
Мнения: 488
Регистриран: 17 апр 2010, 23:57

Re: SWAP търговия

Мнение от katilarium » 16 май 2012, 01:08

vgc написа:Искам да кажа че всеки един пипс е изключително важен за крайният баланс по сметките ни. А на редовият трейдър пазарът въобще не е проблем защото първо той няма достъп до него (забавлява се на симулатор) и второ защото според мен в 99.9% от случаите валутните пазари са ефективни и респективно в тези 99.9% от денонощието няма никакво значение дали ще купиш или продадеш.
п.п. Ако преобразувам въпросните 99.9% то това са има-няма девет подходящи секунди за трейд на всеки 24 часа - разбира се въобще не мога да докажа нито теорията за ефективност, нито че секундите са девет, но със сигурност шофирането например под GRID Drive Racer и на живо са коренно различни преживявания :smile: Иначе този линк е интересен: Efficient-market hypothesis
Аз всъщност бих могъл да докарам някакво прилично доказателство.Но по скоро съм на мнение,че за 24 часа се явяват 2 или 3 удачни входа,които оправдават риска,с времетраене от 1,5 мин до 2,5 мин.Пропуснат ли се ....или няма възможност за бърз нулев стоп ,или вече риска е неоправдан и предприетото действие клони към случайността.
Въпросът е,че дори с доказателство в арсенала ни,как можем да се възползваме :-? Още повече,че се намираме в тема за суап-търговия :idea: .За да експлоатираме такова доказателство май ще е необходимо да сме винаги на пазара,в позиция,за да не се пропуска момента ...в смисъл,входовете едва ли ще са сполучливи,но пък изходите могат да се оптимизират и да компенсират ...т.е управляваме чрез изходите ...но пък това изисква адски нерви и търпение,защото играта може да се проточи доста дълго време.Е,погледнато през смисъла на темата "SWAP търговия",чакането не би трябвало да е проблем за търговеца де ...ама де да знайш :grin: :grin:

Успех
Страхът трудно се преодолява само със знания
"Незагубеният 1 лев днес е по-важен от спечелените 2 лева утре"

Потребителски аватар
katilarium
Мнения: 488
Регистриран: 17 апр 2010, 23:57

Re: SWAP търговия

Мнение от katilarium » 16 май 2012, 01:28

Ако съществуваха само 2 валутни двойки (например eurusd и audusd,за да са достатъчно пръснати по света) и ви кажа,че меродавна е цената на валутната двойка с червен цвят(ква ли пък ще е разликата ако е черната :wink: ) ....каква сделка(лонг,шорт) и на коя валутна двойка(черната или червената) ще извършите? :-? :shock: :-? :oops:

Изображение
Страхът трудно се преодолява само със знания
"Незагубеният 1 лев днес е по-важен от спечелените 2 лева утре"

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6446
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
132 получени
238 дадени
Контакти:

Re: SWAP търговия

Мнение от S.Zhelev » 16 май 2012, 01:36

Каква ти е идеята?

Трудно ми е да стигна до някаква сделка гледайки само твоята графика :-?

Потребителски аватар
katilarium
Мнения: 488
Регистриран: 17 апр 2010, 23:57

Re: SWAP търговия

Мнение от katilarium » 16 май 2012, 01:56

Хах,идеята е да се върнем в самия зародиш на идеята за форекс или какъвто и да е обмен.
Но иначе казано - знаем,че развитието размърдва пазарите,неизбежната нормална инфлация в рамките на 3-4 % също.Това би трябвало да важи за целия свят,не за отделни зони,а дори и да важи за отделни зони то да е в рамките на отрязък от време и то по-скоро краткотраен.Та в примера както съм го дал,червената цена да е меродавна,би следвало сделката да е лонг на черната.Контрол над изхода ...когато има данни че една от двете цени е реална и меродавна и след сравнение за положителен резултат. Нарочно не споменавам конкретни валутни двойки.А сега ако вкараме в играта и изказаното от ВГЦ за малкото време за "читава" търговия,съчетано през суап-търговия .... може да се получи прилична търговия,която е избавена от постоянния страх за бърза динамика,но запазваща доста прилична доходност.
Много е накратко,но мисля че ще схванете замисъла.
Страхът трудно се преодолява само със знания
"Незагубеният 1 лев днес е по-важен от спечелените 2 лева утре"

Потребителски аватар
me4a_kryv
Мнения: 421
Регистриран: 02 авг 2010, 16:41
5 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от me4a_kryv » 16 май 2012, 07:12

vgc написа:Искам да кажа че всеки един пипс е изключително важен за крайният баланс по сметките ни. А на редовият трейдър пазарът въобще не е проблем защото първо той няма достъп до него (забавлява се на симулатор) и второ защото според мен в 99.9% от случаите валутните пазари са ефективни и респективно в тези 99.9% от денонощието няма никакво значение дали ще купиш или продадеш.
п.п. Ако преобразувам въпросните 99.9% то това са има-няма девет подходящи секунди за трейд на всеки 24 часа - разбира се въобще не мога да докажа нито теорията за ефективност, нито че секундите са девет, но със сигурност шофирането например под GRID Drive Racer и на живо са коренно различни преживявания :smile: Иначе този линк е интересен: Efficient-market hypothesis
Сега като каза се сетих как със Роската седяхне посред нощите да отворим позиция в 23:58-59 и да затворим в 0:01 за да лапнем суапа ... а и имало някакава зависимост че пазара в тоз момент се движел в посока суап.
Идея на Стоянова ако си спомняш...
Имаше и идеи с две сметки в брокер който на4ислява суап и такъв дето не начислява, отваряме посока суап при тоз дет начислява а при другия хеджираме ... и така.
Абе идей много само да ти се мисли
Когато разумът се намеси интуицията отлита.

Alcas
Мнения: 4
Регистриран: 09 май 2012, 14:00

Re: SWAP търговия

Мнение от Alcas » 17 май 2012, 00:08

Мерси за отговорите.

Идеята ми като за начало е да печеля с минимален риск само от лихвите. Заради това търся някоя по-ниско волатилна двойка, като предложената EURCHF ми харесва. В последствие мога да отворя позиция без да я хеджирам.

Преди 2 дена си свалих МТ на Варчев и пуснах дълга с един лот на демо. За двата дена има 5.56$ swap, но не знам дали ще е 1:1 на реална. Спреда на EURCHF е около 2п което за 1 лот прави 20$ или 20$/2.78$=7.2 дена за избирането му. От 1000$, които имам в демо сметката, има марджин 500$, свободен марджин 490$, марджин ниво 198%. Ако разбирам правилно това ще рече, че имам 500 долара блокирани с които съм отворил позицията, 500-те долара свободния марджин е това което мога да изгубя или с други думи ако двойката падне с 50 пипса х 10$ = -500$ позицията ми ще бъде затворена на -50% загуба от сметката.
Прави ми впечатление че от 11.09.2011г до сега (близо 9 месеца) двойката се движи в рейндж от ~5 фигури 1.1980-1.2480. Ако очакваме идните 6 месеца да остане в рейндж от 500 пипса. Може например да вземем 1000$ да ги разделим в 2 сметки по 500 едната при Варчев другата при подбран безлихвен брокер. С първата може да отворим дълга с 10k или 0.1лот за които при ливъридж 1:200 ще ни блокират 50$х200=10к и ще имаме 450$ свободни с които да издържим движение от 450пипса. Успоредно с това хеджираме с къса при брокер без лихва. Крайната печалба ако всичко това което казвам е така е 182дни(6месеца)*0.27$=49.14$ или към 5% за 6 месеца и 10% за 1 година.Ако сметките са така не ми се вижда мн смислено цялото движение понеже не съм сметнал разходи за спред, банкови транзакции и евентуално някоя такса ако има.
Ако сметките са точни (което ще се радвам ако потвърдите) може да ги вземем като база и евентуално да пробваме с по-голям лот, но за по кратко време. Тук идеята е да се следи отворената позиция и ако откърти в едната посока давайки начало на тренд или да се затворят преди едната сметка да е свършила или ако тренда е бичи да пробваме да го хванем.

Vgc, къде мога да видя swapa който предлага Варчев за другите двойки.

nikolov
Мнения: 67
Регистриран: 30 мар 2010, 22:24

Re: SWAP търговия

Мнение от nikolov » 17 май 2012, 09:02

Това което го мислиш може и да стане ама трябват две сериозни сметки. И защо eur/shf , при положение ,че на aud/usd и aud/jpy суапа е в пъти отгоре. На бързо прегледах някои суапи. FxPro дават в момента 14.83$ за 1лот за aud/usd , а Адмирала 14.5$ за aud/jpy.
Ако кажем ,че 500 пипа трябва да издържи едната сметка ,то трябва да имаме две сметки с по 6к да речем и то за 1лот , за 2 лота 2х12к и.т.н...дебела работа.
А и марджина не ти е верен . Виж прочети по-добре условията.

vgc
Мнения: 1443
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
32 получени
6 дадени

Re: SWAP търговия

Мнение от vgc » 17 май 2012, 09:50

Alcas написа: Преди 2 дена си свалих МТ на Варчев и пуснах дълга с един лот на демо. За двата дена има 5.56$ swap, но не знам дали ще е 1:1 на реална.
...
Vgc, къде мога да видя swapa който предлага Варчев за другите двойки.
Нямам си на представа дали Варчев са си публикували на сайта някъде условията. Иначе въпросните 5.56 долара са еквивалентни на цитираният от мен 2.78 дневно долара взети от реална сметка при тях. EURCHF я цитирах защото има едно решение на ШЦБ: Swiss National Bank sets minimum exchange rate at CHF 1.20 per euro което все още е в сила. Иначе печалбата/загубата от позиция в EURCHF се смята във франкове - т.е. при 50 пипса движение на позиция от 1 лот резултатът ще е +-500 франка които колко долара ще са при доларова сметка ще зависият от курса на USDCHF в момента на затваряне на позицията. Маржина определя каква може да бъде максималното количество лотове открита позиция и в кой момент евентуално ще има служебно закриване. От цифрите които си показал предполагам че си открил демо сметка с ливъридж от 1:200 и то във евро, която ти позволява да отвориш почти два лота позиция в евро/франк, а кога евентуално ще се получи margin call зависи също от условието на сметката, ама обикновенно като опреш до маржин-кола и сметката я няма вече. Не зависимо дали ливъриджа е 1:100, 1:200 или 1:400 то един пипс за един стандартен лот струва точно 10 валутни единици от втората валута в двойката - например за eurgbp това са десет английски лири долара за пипс на стандартен лот (стандартният лот е от 100000 валутни единици).

п.п. в Метатрейдъра с десен бутон на котировките има точка "Символи". Тя отваря йерархичен списък от инструменти където на бутона свойства има инфо и за суапите - само трябва да се внимава дали суапа е в пипсове или директно във валута и също така един лот колко единици е, защото микросметките имат само 10к валутни единици - т.е. техния лот е с еквивалент от 0.1 стандартни лота.
Форексът е полезен като ХОБИ

Alcas
Мнения: 4
Регистриран: 09 май 2012, 14:00

Re: SWAP търговия

Мнение от Alcas » 21 май 2012, 21:16

Спрях се на Варчев за брокер с положителен слап.

Някой може ли да ми препоръча брокер без слап.

Видях един от списъка на Желев, но май хората не са доволни от него.

http://www.forexbrokerz.com/brokers/fxsol

Гледам че Оанда предлага 0.26/-0.54 за Aud/usd, но все пак е отрицателен. Иначе имам сметка в Оанда от 1 година, но си спомням че само с пейпал можех да депозирам/тегля, което вкарва повече такси.

Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6446
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
132 получени
238 дадени
Контакти:

Re: SWAP търговия

Мнение от S.Zhelev » 22 май 2012, 12:37

Виж този списък с брокери и разгледай какви точно са условията, защото много от брокерите всъщност удържат някаква такса или предлагат такива акаунти само на гражданите на определени държави. http://www.100forexbrokers.com/rollover ... e-accounts

Отговори

Върни се в “FOREX - ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта