PRICE ACTION (PA) Forex trading

gambletrade · Post by **gambletrade** » 24 Apr 2010, 12:21

Здравейте!

Интереса ми към форекс е от около 1 година, през която неуспешно изпробвах няколко системи базирани на индикатори и успешно пресуших 3 сметки от по 1000 лв. Дойде време за равносметка и тя е: системите базирани на индикатори са със нисък коефициент на полезно действие, ако търгуваш интрадей на 5 мин. графика. Затова реших да насоча вниманието си към системи базирани на РА.
Ако има някой който използва РА, ще му бъда благодарен да даде насоки от къде да се започне изучаването на РА и в последствие изграждането на система.
В българските сайтове няма почти нищо по темата, ето защо си мисля, че една дискусия ще е от полза за всички.

Поздрави.

forexer · Post by **forexer** » 25 Apr 2010, 17:14

Здравей!
Радвам се, че все повече хора се насочват към този тип анализ и търговия. Ето тук една тема за търговия без индикатори viewtopic.php?f=17&t=593
Лично аз нямам нито един индикатор на графиката си. Търгувам най-вече GBP/USD и от време на време EUR/USD. Използам 5м и 1м графики.
Когато имам време, обявявам сделките си в тази тема viewtopic.php?f=17&t=172&start=780

За първи път се поитересувах от chart reading преди няколко години. За мен chart reading е синоним на price action или по-точно chart reading е субективното възприемане на price action. Та започнах да се интересувам от този модел за анализ и търговия преди няколко години, след като прочетах (ето Уики за книгата http://en.wikipedia.org/wiki/Reminiscen ... k_Operator ). Главният герой на книгата, Jesse Livermore, е спекулант, който израства по bucket shop-овете. Това са нещо като пунктове за залане на акции. Работата му е да изписва на черната дъска новите котировки за всяка акция. Не е чудно, че след време добива изключителен усет за пазара и развива умението да "чете" котировките.

Първите "жертви" на Ливърмор са бившите му работодатели, при които започва да залага и системно да печели. Скоро всички бъкет шопове му отказват залозите и той е принуден да започне да търгува на борсата. Но бросата се оказва цял нов свят с нови правила, които той тепърва трябва да усвоява, за да се превърне в един от най-големите спекуланти, които бросата познава.

Да се върна на Price action и Chart reading... Навремето не успях да открия нищо свястно в нета, но започнах да обръщам все по-голямо внимание на графиката и особено на интензитета на движенията. Постепенно махнах всички индикатори от графиките. В момента търговията ми се базира на графични фигури (предимно на 1 минута) и кендълстик сигнали (на 5 м). Обикновено влизам за десетина пипса на сделка, много рядко търся повече, но дори тогава търгувам интрадей.

Резултатите от търговията варират, но определено ги намирам за по-добри от резултатите по времете, когато следвах индикатори. За разлика от системите, базирани на индикатори, четенето на графиката е занаятчийство, дори бих казал изкуство. Вярвам, че всеки търговец развива свой усет за пазара и търгува съобразно него. С удоволствие бих споделил своя опит, но не знам доколко ще е полезен на някой друг.

Поздрави

gambletrade · Post by **gambletrade** » 26 Apr 2010, 14:26

Здравей forexer!

Опита ти в използането на РА е ценен и ще бъда благодарен, ако го споделиш.
В момента тествам система със следните параметри:
- 1,5,15 мин. кендълстик графика на евро/дол, като основната е 5 мин.;
- 9ЕМА; 21ЕМА;
- вход: на всеки pullback по посока на тренда, при условие, че тренда е достигнал нов екстремум и при наличие на ясен ревърсъл бар/падаща звезда или хамър/
- цел -6 ~ 10 тика, но задължително преди екстремума на тренда и търсене на ratio 1:1 на всяка сделка;при достигане на 3/4 от целта, стопа се поставя на нула;
-стоп - 1 тик под/над ревърсъл бара;
- ако тренда е доближил сериозно ниво на съпротива/подкрепа си траем;
- дневна цел 16 тика;

9ЕМА; 21ЕМА използвам като помощно средство за определяне на силата на тренда от една страна и за определяне на естественните съпротиви от друга. Не разчитам на тях за сигнали. В последно време махнах 1мин и 15 мин. графики и оставих само 5 мин.- прекалено много информация за смилане. За сега съм направил 32 сделки и процента на успеваемост е 72% /нулевите сделки включително/. Срока на демо акаунта изтече миналата седмица, затова не мога да постна картинки или повече информация.

Ще ти бъда благодарен, ако направиш коментар, мнение, бележки и т.н..................................... ! Е, ще бъда благодарен на когото и да е за коментар, мнение, бележки и т.н..................................... !

Поздрави!
Наздраве!

forexer · Post by **forexer** » 26 Apr 2010, 15:34

gambletrade wrote:- вход: на всеки pullback по посока на тренда, при условие, че тренда е достигнал нов екстремум и при наличие на ясен ревърсъл бар/падаща звезда или хамър/

Не можах да разбера къде трябва да е обръщащия бар - в края на тренда или в края на корекцията?

gambletrade · Post by **gambletrade** » 26 Apr 2010, 15:52

В края на корекцията!!!! Задължително.

gambletrade · Post by **gambletrade** » 26 Apr 2010, 16:05

forexer wrote:
gambletrade wrote:- вход: на всеки pullback по посока на тренда, при условие, че тренда е достигнал нов екстремум и при наличие на ясен ревърсъл бар/падаща звезда или хамър/
Не можах да разбера къде трябва да е обръщащия бар - в края на тренда или в края на корекцията?

Написал съм го малко неясно и непълно, нека поясня: след като започне корекцията, по някое реме се появява обръщащ бар. Входа е един тик под/над обръщащия бар съответно за мечи/бичи тренд.

forexer · Post by **forexer** » 26 Apr 2010, 16:19

И аз така предположих, но реших все пак да попитам.
Разумно ми звучи. Играта на първата корекция от fresh high / fresh low според мен е най-доброто, особено когато тренда е достатъчно силен. Понякога дори не е необходимо да се чака по-дълбока корекция и хамър/звезда, достатъчно е да се получи Ross Hook.
Хвърли едно око и на кабела, там също се получават добри сделки.
Освен кендълстик по тренда и Ross Hook, аз играя и пробиви. Ако погледнеш последната ми сделка в другата тема - там имаме пробит триъгълник на 5 минути на еврото. Не можах да взема пипсове, но следващия път ще даде ;) Пробивите ги гледам на 1 минута и на 5 минути. Най-добре е когато са по посока на тренда, но понякога се изкушавам да играя и обръщащи формации.
От пробивите лично за мен най-силен е пробив на триъгълник по посока на тренда. В 90% от случаите дава пипсове, но понякога се получва бърз ривърс и се губи голяма част от печалбата. Ако трябва да играя едно единствено нещо, това ще е триъгълник и пробви по тренда - на 1 и 5 минутката.
Кутии, флагове, клинове - това също са добри формации, които дават пипсове щом са пробите по посока на тренда. Но там е по-трудно да се познае пробива - применро тренлинията на флага може да изглежда пробита, след това да последва връщане и флага да родължи да се развива. После като погледнеш назад флага пак изглежда перфектен, но всъщост един стоп си е отишъл.
Има и една фигура - чаша с дръжка. Добра е, дава пипсове. Прилича на триъгълник, но последното рамо е много късо.
Обръщащите формации - глава и рамене, двойни дъна и върхове - не обичам да ги играя.

Малко се отплеснах, да се върна на твоята система... Двете пълзящи средни май ги държиш предимно за украса ;) То така и трябва, щом търугваш PA. Целите - на отделната сделка и за деня са ок. Стопа също си е на мястото. Само едно не можах да разбера:
Защо целта ти е винаги преди екстремума на тренда?

gambletrade · Post by **gambletrade** » 26 Apr 2010, 16:53

Екстремума го възприемам като сериозна съпротива срещу тренда. При следващия тест може да го пробие, а може да не го пробие - затова мисля, че е по-добре целта да се сложи преди екстремума, особено ако разликата е 2,3 тика. Общо взето системата е доста недоработена по отношение на целта. Пробвал съм я няколко пъти на кабела-без успех, предполагам че е въпрос на настройки.
От фигурите отигравам само триъгълници и двоен връх/дъно.
Какво е Ross Hook?

forexer · Post by **forexer** » 27 Apr 2010, 04:35

Ето картинка с доста куки. Тоя Рос как се е сетил да кръсти тоя толкова прост сетъп на себе си, просто не знам

gambletrade · Post by **gambletrade** » 27 Apr 2010, 09:35

Ще ме светнеш ли как се отиграва?

gambletrade · Post by **gambletrade** » 27 Apr 2010, 12:36

Ето 2 сделки по системата от днес.

forexer · Post by **forexer** » 27 Apr 2010, 17:39

Отлични сделки :)

Ето картинка с обяснени входове по куката на Рос - просто пробив на бар от корекцията или пробив на върха, откъдето е тръгнала корекцията.

John Last · Post by **John Last** » 30 Apr 2010, 21:26

Когато става за прайс екшън се изкуших да Ви покажа един много интересен идникатор, който е базиран на отношенията на пазарните цени.
Стратегията се казва Sequential (последователност). Стратегията е на Демарк и е описана на български накратко в книгата:

Ангел Даражанов, Васил Банов, Мирсолав Козаров - Учим и печелим заедно Сиела 2008 стр. 217 - 223.

Описанието е доста сложно но общо взето се броят барове. На мен това не ми е по вкуса, но ето един срийн шот, как изглелжда на метатрейдър като индикатор брои баровете. Няма да е зле някой да специализира в тази насока ;) .

Xerth · Post by **Xerth** » 30 Apr 2010, 23:03

John Last wrote:Когато става за прайс екшън се изкуших да Ви покажа един много интересен идникатор, който е базиран на отношенията на пазарните цени.
Стратегията се казва Sequential (последователност). Стратегията е на Демарк и е описана на български накратко в книгата:

Ангел Даражанов, Васил Банов, Мирсолав Козаров - Учим и печелим заедно Сиела 2008 стр. 217 - 223.

Описанието е доста сложно но общо взето се броят барове. На мен това не ми е по вкуса, но ето един срийн шот, как изглелжда на метатрейдър като индикатор брои баровете. Няма да е зле някой да специализира в тази насока ;) .

Как действа по точно, и ако може дай името на индикатора :) или линк към него

John Last · Post by **John Last** » 01 May 2010, 13:27

Това е една разработка на Демарк, за която по принцип не се използват индикатори. Но има разработени такива от сайта на Демарк и той си ги продава. Свободно в нета има няколко такива разработки, но те са по - скоро за радост на окото. Доколкото си спомням в оригиналната система се използват дневни барове.

Предмета на този пост е да допълня темата с една много интересна книга на Линда Рашке и Лари Конърс. Има я на английски и на руски. Тук аз ви пращам линк откъде можете да свалите на руски. Това е един много хубав сайт с преведена литература на Руски (даже мисля, че го имам от този форум, не се сещам точно).

Стратегиите на Линда и Лари Конърс, са много добри и има и такива, които са базирани точно на прайс екшън. За съжаления не съм чел цялата книа в дълбочина и едва ли съм човека, който може да даде точен съвет в тази насока.

Но едно искам да споделя, техниките базирани на прайс екшън са интересни, защото с тях не се търгува с масата, колкото по противни на интуицията на масата са, толкова по - добре.

Да това е малко странно, но все по - често дълбоките джобове играят срещу масата. Те прецакват масата, която играе на малки позиции и тези, които се опитват да хващат суингове с къси стопове. Колко пъти се наблюдава дълбокия ЗИГ-ЗАГ, цената прави зиг заг, удря стоповете, ускорява се от това, после обратно движение, пак удря стопове, ново ускорение, после се успокоява и пак тръгва нанякъде. По този начин са прецакани както, тези които се опитват да скалпират, заради слипидж рекотиране, забавяне на информацията, така и тези, които се опитват да хванта суинг, като са идентифицирали някакъв тренд. Примери много, много. За моя радост именно фиджито позволява да се правят някои наблюдения, за които иначе се изисква огромен опит с графики (когато е на линия 1,5 очаквай такива неща, независимо на какъв тайм фрейм го гледаш, по това време ако големите са идентифицирали някаква конфигурация и масата е направила маса поръчки имено заради тази конфигурация, можем да очакване такъв Убиец на Стопове ЗИГ-ЗАГ). Това се появява отвреме на време, защото иначе ще убият кокошката със златните яйца, коя е тя сещайте се.

Книгата тук:

http://evotrade.ru/books/best/rashkebooks/

Ето това е видеото, което си го гледам често и което описва настроенията след поредната манипулация. И как масата е прецакана...

http://www.break.com/usercontent/2008/1 ... 38981.html

John Last · Post by **John Last** » 28 May 2010, 16:21

Искам да допълня темата за Куката на Рос. Освен оригнилалните обяснения, за които ще ги пропусна сега поради липса на време. Желая да отбележа някои мисли. В една статия автора се пита защо се образуват куките на Рос.

Първия отговор е лесен. Те се образуват поради прибирането на печалбата на част от търговците.

Втората причина е по - малко интуитивна. Тя е свързана с масовото използване на осцилатори от трейдърите разчитащи на технически анализ. По този начин при условие, че имаме свтъхкупено състояние индикирано от индикаторите, тези трейдъри идентифицират това като сигнал за обръщане и при условие, че има и други трейдъри, които си прибират печалбите, това движение се ускорява надолу.

Третата причина е свързана и с търговците, които разчитат на числата на фибоначи. На това ниво те виждат отношение на фибоначи и купуват едновременно с това се получава сръхпродадено състояние и хайде пак нагоре.

Входа на хитрия търговец се състои в това да се купи преди да пробие. Тоест ние купуваме от ниското при първата индикация, че ще тръгне нагоре (това е валидно само ако имаме ясен и силен възходящ тренд). Идеята е следната маркет мейкърите дори и да очакват, че движението ще бъде надолу първо ще се опитат да дигнат цената за да пробие нивото от което е започнало слизането. След като пробие нивото поръчките за купуване се активизират, което допълнително повишава цената. След това обаче, маркет мейкърите обръщат цената, за да ударят стоповете на купувачите и устремяват цената надолу.

Каква е идеята им. Те знаят колко и какви са поръчките и на какви нива. В първия момент след куката на Рос, те удрят стоповете не мечките, след това на биковете и след като са ги изчистили си взимат печалбата. Според Рос, когато се образува куката ние отваряме две, три поръчки. Първата я затваряме преди или малко след пробива и тя трябва да ни гарантира да си покрием разходите за спреда. Втората и третата, след като излезем на плюс им слагаме стоп лос, на нивото на което е неутрално. Рос очаква 7 от 10 пъти пробива да бъде фалшив, но въпреки това в останалит три случая, ще реализираме значителна печалба.

Въпреки, че Джо Рос не говори със сложни теории, това може да се анализира и като приложение на теория на игрите, е сега нямам възможност да го формализирам математически но има и математическо обяснение.

Та това е техника за търговия при тренд. За рейндж Джо Рос е измислил нова успешна техника, което още не е известна но изглежда е печеливша, която ще я разкрие за само 947 долара

.

http://www.regforex.com/what-causes-a-ross-hook
http://www.tradingeducators.com/trading ... h-trading/

Zhelev · Post by **Zhelev** » 28 May 2010, 18:36

John Last wrote:Та това е техника за търговия при тренд. За рейндж Джо Рос е измислил нова успешна техника, което още не е известна но изглежда е печеливша, която ще я разкрие за само 947 долара .

Техника за търговия при тренда - $947
Техника за търговия при рейдж - $947
Как да различим тренда от рейджа - Priceless

gambletrade · Post by **gambletrade** » 02 Jun 2010, 16:59

Johny, това с маркетмейкърите не го разбрах - имаш предвид изкуствените шипове на ритейл брокерите ли?

John Last · Post by **John Last** » 03 Jun 2010, 09:21

Най-добре е да се прочете самия Джо Рос.

Нормалното е като имаме кука на Рос, тоест корекция след първоначален тренд е да купим при пробив на нивото на корекцията. Това ни диктува стандарнтния технически анализ.

За съжаление именно тогава стават и капаните, защото дори и тренда да не продължи, често маркетмейкърите ще докарат цената до там за да се задействат поръчките на мечките и стоповете на тези които контрят тренда. След това ще докарат цените надолу, за да ударят стоповете на мечките.

Според Джо Рос, ако използваме входа на хитрия търговец ние си гарантираме поне малка печалба от първата поръчка. След това останалите две оставяме на нивото на пробива като стискаме палци.

Тоест статегията е против интуицията и именно заради това е ценна. Явно този сетъп не е толкова прост, колкото си мислех в началото.

Лично споредм мен ако имаме тренд няма да има фалшив пробив на кука на Рос, или това е много малко вероятно. Проблема, е пак както каза Желев да различим тренда от рейнджа, въпроса за 1 милион долара. Тоест ако сме в рейндж, а си мислим, че сме в тренд Джо Рос е прав да се използва входа на хитрия търговец, а не да се чака пробива. Засега на мен ми предстои по обстойно изучаване на неговите методики.
Но това е в общи линии идеята зад куката на Рос.

Един малък е-бук за закона на графиките можете да свалите ето тук:
http://www.getfreeebooks.com/wp-content ... Charts.pdf

Препоръчително е да се започне с това четиво.

След това за задълбочаване намерих и линк за сваляне на книгата на Джо Рос, за неговата кука. Ако някой го интересува да пише на личен, ако не може да намери сам.

Аз лично комбинирам неговия подход с фракталната дименсия (която отговаря съвсем безплатно на въпроса за един милион долара ;) )

John Last · Post by **John Last** » 03 Jun 2010, 11:57

Здравейте,

Тук искам да ви покажа някои мои наблюдения. Имаме две графики, на първата са начертани само тренд линиите. На втората са начертани трендлиниите но в комбинация с Фиджи и вариация на експонента на Хърст. Виждате ли разликата?

След това съм отбелязъл с правоъгълник зоната, в която се питаме имаме ли тренд или имаме рейндж. Резултата от това е много важен, защото от него ще зависи стила ни на търговия и каква стратегия ще ползваме.

И ето на на втората графика, точно там фиджито ни показва синя дименсия. А когато имаме синя дименсия много е вероятно да сме точно в рейндж, за мен корелацията е по голяма от 0,5. Но от друга страна всеки рейндж не е задължително да бъде точно по хоризонатала, даже според мен това е изключение. Рейнджа доста, често е наклонен на някъде от това прави честото (почти сигурното) му бъркане с тренд.

Е какво нямаме ли ясни по - ниски дъна и по - ниски върхове?

Нямаме ли перфектните тренд линии, които съм начертал?

Разликата е че, когато имаме рейндж ние очакваме пробив. А когато имаме тренд очакваме консолидация.
При тренд всичко работи при рейндж не.

И тук подчертавам, че не използвам понятието тренд в смисъла на стандартния технически анали. Може би ще дефинирам тренд по следния начин:

Силен Тренд: насочено движение с голяма волатилност характеризиращо се с ниска фрактална доменсия под 1,5

Слаб тренд: насочено движение със средна волатилност характеризиращо се с ниска фрактална дименсия под 1,5 (много често е елемент на широк рейндж от по - голям порядък), друг път прави същите ценови петърни като широкия рейдж.

Широк Рейндж: Най - често синусоидално движение с малка честота и средна волатилност харакетризиращо се с висока фрактална дименсия над 1,5

Тесен рейндж: Най -често синусоидално движение с голяма честота и ниска волатилност характеризиращо се с висока фрактална дименсия над 1,5: Предвестник е на пробив.

Много е интересно защото има смесване на понятията. Например както широкия рейндж, така и ниския може да има насочено действие и да се асимилира с тренд съгласно стандартния технически анализ (даже ненасочен рейндж е по скоро изключение). Но това са различни неща.

Тоест в случая имахме според мен рейдж, подходящ за търгувене с рейнджови подходи, бандове на Болинджър (при рейнджа много рядко излиза цената от две стандарнит девиации на Болинджъра и това го прави много сигурен, при тренда е обратно и това е свързано с фракталната хипотеза: fractional Brownian motion [url]http://e%20n.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion[/url] може би не се изразявам точно но коефициента на вариация на една такава дистрибуция е безкраен, това се вижда как при болиндъта цената отиде, че се не видя отвъд линиите му), Осцилатори, нива на подкрепа и съпротива, прайс екшън, пивоти и каквото се сетите за рейндж.

На втората графика съм начертал два вида петърни.

Петърн 1
Пробив от синя зона в червена, тоест това е често свързано преминаване от една фаза в друга, от рейндж в тренд.

Петърн 2
Втория петърн е свързан с положителна вариация на експонента на Хърст. Това е един по фин анализ на Фиджито. И пак като имаме пикове да очакване нещо да се случи.

Много е важно при каква дименсия наблюдаваме въпросните пиков.
Ако е при червена (ниска дименсия) то тогава може да се каже, че имаме засилено движение по тренда.
Ако имаме отрицателни стойности и дименсията минава към червена, може да чакаме консолидационна фаза.

Ако сме в синя дименсия (над 1,5)
- Ако варияцият е негативна това означава засълване на рейндж характеристиките
- Ако вариацията е положителна това означава, че настоящото движение в посока противоположна на предишната е вероятно да премине в пробив на фракталната дименсия и да се оформи тренд.

Това е възможно най - ранен метод заоткриване на тренд, защото отиграваме тренд още преди да е възникнал Ние отиграваме нещо, която ще наблюдаваме много по-късно на графиката като трендова линия.

Петърн 3
Третия петърн не съм го начертал но е свързан с разширяване на канала на стандартната девиация на фиджито (двете линийки около средната). Това значи мегата движение.

Петърн 4
Това е всързано с наблюдение на вариацията на експонента на Хърст при фрактална дименсия по - голяма от 1,5

Четвъртия петърн също не е начертан.
- При рейндж вариацията на Хърст е по щърбава, нагоре надоли, при тренд е по - гладка.

Характеристики на шума

Последното, което искам да уточня е, че когато имаме силна червена дименсия има феномена на черен шум. Това означава рязка промяна на посоката без никаква консолидация, технически това е петърна 1-2-3. Няма чаши, няма двойни, тройни дъна. Просто цената рязко отскача от една посока в друга. При консолидация и рейндж имаме розов шум, цената се върти като обезумяла и яде ли яде късите стопове само за да продължи в правилната посока.

Естествено след като графиката мине своето движение сякаш имаме нов тренд, който започва в 15 часа на 2 юни. И си казваш сляп ли бях, че не го видях. Ама колко било лесно, защо не го видях. Но фракталния анализ показва, че това там не е тренд а елемент на рейнджа. Истинския тренд започва на 2 юни вечера и в началото на 3 юни и като размах е много ограничен (а иначе ако начертаем тренд линията изгелжда, че е почнал много по - рано, аз не съм ги начертал тези линии) (освен това дименсият се колебае следобед много дълго около 1,5, което значи, че движенията не могат да бъдат предвиждани според тази теория пазара се колебае не знае коя посока да поеме и всичко е възможно), след това дименсията се увеличава и влизаме в период на корекция и рейндж тази сутрин. И последна бележка и свършвам. След тренда имаме корекция с кука на Рос. Според Рос правилното е да вземеме дъното и да направим входа на хитрия търговец. И наистина оказа се че пробива е фалшив. Това го виждаме и в реално време с увеличаваща се дименсия и с намаляне на вариацията на Хърст.

За този феномен стандартния технически анализ няма обяснение. Аз обаче имам, наричалм го фрактален технически анализ ;) LOL.
Ако тези хипотези са верни имаме много мощно средство за технически анализ. Тези идеи са супер фреш, и сега следва тяхната проверка. Положителното е, че фракталния подход дава елемент на конкретност и обективност, който много пасва на техническия анализ и го подобрява. И това дава една много по - голяма яснота в момента на анализа, защото иначе в миналото всеки го може техническия :).

В последния скрийншот съм добавил и дигиталните филтри, които ми индикират прайс екшън. И кратинката става много по - добра. Интересното е, че в рейнджа осцилаториа и гаус филтъра при присичането на границите на болинджъра дават по - добри резултати от брейн тренда (това е техника за рейндж, заедно със свръхкупените и свръхпродадените състояние на RSIто гитален филтър). Все пак и този инструмент не е безгрешен но все пак се опитва да дава добри резултати.