Non Farm Payroll Forecast Contest

Мястото за ежедневни дискусии. Текущи сделки и прогнози. Вижте как се прилагат техниките за анализ на forex пазара в реално време.
Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 716
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
70 получени
32 дадени

Non Farm Payroll Forecast Contest

Мнение от ndimitrov73 » 05 окт 2017, 03:13

Не знам дали може да се нарече състезание това : https://www.facebook.com/simplefxltd/ph ... =3&theater

Само да отбележа, че да си регистрираш биткойн сметка не са необходими никакви лични данни и става за минути, така, че това не е за събиране на лични данни. Всеки може да си направи и фейсбук акаунт за форекс. Само трябва да лайкните това във фейсбук и да си дадете прогнозите за петък колко К и номера на реалната биткойн сметка която е петцифрено число като коментар. Не е неоходимо да трейдвате наградата може да си я теглите веднага. Тука Матеев може да се изкаже какъв е шанса или вероятността да спечелим. Трябва да се даде трицифрено число. Не съм гледал статистиката колко е било най-голямото и най-малкото число до сега за пейрола на Сащ. Ако Желев сметне, че е реклама да трие. Просто томбола. Това вече е втори или трети тираж. Днес реших да се пробвам.

Това са условията на състезанието: https://simplefx.com/resources/SimpleFX_NFP_Contest.pdf

П.С. Аз нищо не печеля от това просто е информативно.
Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Mateev
Мнения: 159
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
26 дадени

Re: Non Farm Payroll Forecast Contest

Мнение от Mateev » 05 окт 2017, 07:43

Всяка една вероятност се измерва/изчислява много лесно. Първо трябва да съобразиш (преброиш) какъв е броя на всички възможни комбинации, а след това да съобразиш (преброиш) каква част от тях дават желания от тебе резултат. Тази част в проценти можеш да я приемеш, че е много близко до реалната вероятност, ако играта се играеше безкраен брой пъти.

Тоест истинската вероятност обикновено касае БЕЗКРАЕН БРОЙ ЕКСПЕРИМЕНТИ (СЪБИТИЯ), от които в миналото ние можем да преброим и класифицираме само една малка част от тях. Затова и се налага да говорим за ДОСТОВЕРНОСТ на измерените (преброените) събития в миналото. Колкото са по-много, толкова по-достоверен ще е резултата, и толкова по-близо ще е измерената вероятност с тази в бъдещето, която очакваме да се прояви.

И тука си мисля, че му е мястото да ви кажа една много неприятна новина. При финансовите пазари достоверноста на бектестовете ВИНАГИ Е НУЛЕВА. Това е така защото колкото и сделки да направим в миналото, те винаги ще са една нищожна част от безкрайния брой възможни сделки в бъдещето. Поради тази причина се използват други методи за определяне на достоверноста, но тези методи вече не връщат конкретно число, а вероятност изчисленото число да отговаря на истинската вероятност.

Ще го дам като пример:
Ако правим проучване за резултата на някакви избори и предварително проучим мнението на някаква малка извадка от всички хора, по това мнение ние можем да прогнозираме изборните резултати. И колкото е по-голяма тази извадка, толкова по-точна ще ни е прогнозата. В идеалния случай ако предварително интервюираме всеки един човек, то тогава ще направим и 100% достоверна прогноза. А сега си представете, че броя на хората с право на глас е безкраен. При това положение колкото и голяма да е нашата извадка, пак шансовете да прогнозираме изборните резултати клонят към нула.
Последна промяна от Mateev на 05 окт 2017, 08:36, променено общо 2 пъти.

Mateev
Мнения: 159
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
24 получени
26 дадени

Re: Non Farm Payroll Forecast Contest

Мнение от Mateev » 05 окт 2017, 08:26

На пръв поглед задачата изглежда неразрешима. Тоест изглежда вече имаме доказателство, че с бектестове не може да се открие никаква зависимост, която да има достатъчно висока достоверност, щото да и доверим пари за търговия. Има един единствен начин да заобиколим този проблем, и начина е да създадем РАБОТЕЩ РЕАЛИСТИЧЕН МОДЕЛ НА ПАЗАРА. Имаме ли МОДЕЛ на ГЕНЕРАТОРА НА СЛУЧАЙНОСТ, ние вече можем да изследваме свойствата на този модел, и да изчисляваме бъдещите вероятности на базата на точно тези свойства.

За пример ще дам зарчетата или пък например монетката. Не е необходимо да ги хвърляме безкраен брой пъти, за да си изясним какви са техните вероятности. Много по-лесно е а ги извлечем тези вероятности от познанието, че монетката има 2 равновероятни страни, а зарчето - 6 равновероятни страни. От тука и за финансовите пазари - ако създадем реалистичен модел, дори и да е сравнително несъвършен, то ние от този модел ще можем да извлечем интересуващите ни вероятности.

Аз съм си разработил такъв модел, който поне до момента ми изглежда много реалистичен. Този модел отчита фракталноста на пазара и неговата рекурсивната повторяемост във всички мащаби на цените. Послредством модела наистина извличам информация, която няма как да бъде извлечена с обикновени линейни цикли по милиони барове.

При разработката на модела използвах методиката на съвременните физици. Те не знаят как да направят (да изчислят и докажат) много от съвременните теории, и затова действат по обратния начин - намират или буквално измислят някакви формули и уравнения, и след това проверяват дали решенията на тези уравнения правилно описват вече известните ни наблюдения и експерименти. И ако уравненията описвват всичко известно, приемаме ги, че са верни, и ето ти я на бял свят се е пръкнала поредната нова теория, която обаче е доказана ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО, а не МАТЕМАТИЧЕСКИ или ФИЗИЧЕСКИ. Когато обаче се направи експеримент с резултат, който не може да бъде обяснен от дадената теория, физиците го наричат ПАРАДОКС. И отново започват техните безсънни нощи в търсене на още по-нова теория, която да успее да обясни този парадокс.

За пример ще дам Нютоновата механика, която вършеше прекрасна работа на човечеството няколко стотин години до момента, в който човечеството започна да постига или да планира ВИСОКИ СКОРОСТИ, при които се оказа, че Нютоновата механика е безполезна, защото гъмжи от парадокси. Появи се Айнщайн и направи нова теория, която вече ги обяснява тези парадокси. И ето вече си имаме Теория на относителноста, а Нютоновата механика се оказа само един ЧАСТЕН СЛУЧАЙ на Айнщайновата теория, който работи добре само при ниски скорости.

Та така и с моделите на пазара. Всеки може да си измисля всякакви модели, но най-ценен ще е този модел, в който по възможност НЯМА НИКАКВИ ПАРАДОКСИ или поне парадоксите да са колкото се може по-малко. Аз вече имам такъв модел и дори съм написал софтуера за него.

Иначе в основата на всеки един съвременен модел има някакъв ПОСТУЛАТ, нещо елементарно, което НЕ Е ДОКАЗАНО, но въпреки това върху него се гради всичко. При мене това е ДЪЛБОЧИНАТА НА КОРЕКЦИЯТА на всеки един сегмент. Колкото и невероятно да звучи, в моя модел цялата сложност и фракталност на пазара се гради на едно единствено елементарно правило, и то е ПРОБИВ НА НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ на всеки един сегмент. Само един единствен IF оператор в кода на програмата създава огромна структура в паметта с хиляди рекурсивно вложени един в друг ABC сегменти. Самия пазар се вписва в този модел. Тоест всяка една графика подлежи на фрактално разлагане по правилата на модела. Изпълнено е и другото условие - нещо елементарно и просто да създава сложни йерархични структури, максимално доближаващи се до реалноста.

Като цяло няма гаранция, че моя модел е единствения правилен, но поне до момента той върши много добра работа, позволявайки ми да вадя от него информация, която няма как да бъде извадена с линейно сканиране на пазара. И от тука нататък нещата с прогнозирането в статистически план вече силно се опростяват - имаме модел на пазара, зареден с данните от текущия финансов инструмент, както и модел на чистата случайност, подарен ни от математиката, и за нас само остава да търсим разликите в двата модела. И намерим ли някъде разлика, значи сме открили зависимост.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 716
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
70 получени
32 дадени

Re: Non Farm Payroll Forecast Contest

Мнение от ndimitrov73 » 05 окт 2017, 14:50

Мерси Матеев,

Изчерпателен както винаги. С две думи да обобщя. Шанса не е голям, но все пак го има.

Ще си позволя да цитирам един голям българин:
Който играе-печели, който не играе не печели!
Ето и малко статистика, ако може с нещо да помогне. :-?

https://tradingeconomics.com/united-sta ... s/forecast
Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 716
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
70 получени
32 дадени

Re: Non Farm Payroll Forecast Contest

Мнение от ndimitrov73 » 02 ное 2017, 23:23

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Отговори

Върни се в “FOREX - ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта