Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мястото за ежедневни дискусии. Текущи сделки и прогнози. Вижте как се прилагат техниките за анализ на forex пазара в реално време.
Потребителски аватар
S.Zhelev
Мнения: 6290
Регистриран: 13 май 2009, 20:34
77 получени
178 дадени
Контакти:

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от S.Zhelev » 31 окт 2017, 18:32

bvg написа:
31 окт 2017, 17:05
Според КАТ у нас средно годишно загиват в автомобилни катастрофи 1000 човека. при 7'500'000 население излиза точно 1%. Та за 750 години излиза, че само тази вероятност отива на 10%.
Ако приемем, че става въпрос за средно 750 човека, това са 0.01%.


omniares
Мнения: 4
Регистриран: 01 окт 2017, 12:00

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от omniares » 02 ное 2017, 09:24

Хипотетично коя седмична цел от 50 пипа е по-"лесна":
1. Една сделка с таргет 50 пипа;
2. Пет сделки с таргет 10 пипа?

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 02 ное 2017, 10:08

bvg написа:
31 окт 2017, 17:05
В този ред на мисли наскоро смятах каква е вероятността човек да загине в автомобилна катастрофа. Оказа се че риска не е малък около 1% за 75 години средна продължителност на живота. Според КАТ у нас средно годишно загиват в автомобилни катастрофи 1000 човека. при 7'500'000 население излиза точно 1%. Та за 750 години излиза, че само тази вероятност отива на 10%. Около 10 пъти пониска е статистиката т.е.1% за удавяния пожар, убийства.... Не се бях замислял над това, но е интересно предположение за 800 години и звучи реално.
Това за 800-те години среден живот съвсем не е предположение. Просто отиваш на сайта на НСИ и там виждаш, че около 9-10% от хората умират от нещастни случаи или от някаква друга преждевременна смърт, свързана например с неизлечима болест, престъпление и т.н. От тука много лесно можеш да сметнеш, че тези 9-10% ще станат на 100% при живот някъде около 800 години. :)

Разбира се ще има някакво нормално разпределение с медиана около 800 години, което означава, че някои щастливци ще изкарат и 2-3 хиляди години, но ще се броят на пръстите на една ръка.
Последна промяна от Mateev на 02 ное 2017, 10:14, променено общо 2 пъти.

bvg
Мнения: 733
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
31 получени
7 дадени
Контакти:

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от bvg » 02 ное 2017, 10:13

omniares написа:
02 ное 2017, 09:24
Хипотетично коя седмична цел от 50 пипа е по-"лесна":
1. Една сделка с таргет 50 пипа;
2. Пет сделки с таргет 10 пипа?
5Х10 според мен


при хипотеза 2 ще има 97% успешни сделки, за последните 12 години от тях ще имаш 3068*0.001 спечелени пипса или €3.068 /2 пипса комисиона е включена/. В останалите 3% загубите ще са €5.9, от 100 сделки, но ако приемем, че при тях ще объркаш половината и ще познаеш другата половина имаме 2 подслучая
а) още 50 сделки по 10 пипса т.е. €0.05
б) €-2.9 загуби + 50х 0.0002 комисионна общо €-2.96

и така излиза, че ще имаш леко превъзходство 3.06+0.05=€3.11 печалба и -2.96.

Тотал 0.15€ ще е печалбата за 12 години за всяко обърнато евро. Сложната лихва и дроудауна не влизат в сметките, но те ще подобрят нещата.


П.П.

Ако на някой му се занимава може да пусне един бектест. Заради редките губещи сделки дроудауна ще е скромен и това предполага игра с добър лост. А заради всекидневните сделки ръста също ще е добър.
Последна промяна от bvg на 02 ное 2017, 10:45, променено общо 2 пъти.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 02 ное 2017, 10:22

omniares написа:
02 ное 2017, 09:24
Хипотетично коя седмична цел от 50 пипа е по-"лесна":
1. Една сделка с таргет 50 пипа;
2. Пет сделки с таргет 10 пипа?
По-високо ПМО имат по-малкото на брой сделки, защото при тях разходите за брокера са по-малко ..... :)

Също така по-лесно е в рамките на седмицата да откриеш 1 високовероятна пазарна ситуация от гледна точка на прогнозирането, отколкото да се насилваш да търгуваш често на нисковероятни такива. Нисковероятните ще ти вкарат и губещи сделки, така че поредицата съвсем няма да е от типа 5x10 печеливши ..... :)

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 02 ное 2017, 11:16

Не знам дали повечето трейдери са се замисляли, но при направата на една сделка (отваряне/затваряне) се налага да се премине през процедурата РАЗХОДИ ЗА БРОКЕРА цели 4 ПЪТИ, и във всяко едно преминаване трейдера заплаща СПРЕД и СЛИПЕЙДЖ:

1. Преобразуване от валутата на акаунта във валутата на 2-рата валутна двойка
2. Закупуване на валутата от 1-вата валутна двойка, заплащайки с пари от 2-рата валутна двойка
3. Продаване на валутата от 1-вата валутна двойка и получаване на печалба/загуба във 2-рата
4. Преобразуване на 2-рата валутна двойка във валутата на акаунта

Точки 1 и 4 липсават само при тези сделкки, при които 2-рата валутна двойка е същата като валутата на акаунта.

В повечето случаи брокера има шанса 4 пъти да разкрачи спреда и 4 пъти да ви слипейджне в рамките на една единствена сделка. При това положение е много важно да правим колкото се може по-малко на брой и колкото се може по-едри сделки. Тогава и само тогава разходите за брокера могат да станат пренебрежими, иначе те са едно доста сериозно перо, и могат да убият дори и най-добрата стратегия, ако оперира с малки по размер сделки.

bvg
Мнения: 733
Регистриран: 06 май 2014, 21:33
31 получени
7 дадени
Контакти:

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от bvg » 02 ное 2017, 13:51

bvg написа:
02 ное 2017, 10:13
omniares написа:
02 ное 2017, 09:24
Хипотетично коя седмична цел от 50 пипа е по-"лесна":
1. Една сделка с таргет 50 пипа;
2. Пет сделки с таргет 10 пипа?
5Х10 според мен


при хипотеза 2 ще има 97% успешни сделки, за последните 12 години от тях ще имаш 3068*0.001 спечелени пипса или €3.068 /2 пипса комисиона е включена/. В останалите 3% загубите ще са €5.9, от 100 сделки, но ако приемем, че при тях ще объркаш половината и ще познаеш другата половина имаме 2 подслучая
а) още 50 сделки по 10 пипса т.е. €0.05
б) €-2.9 загуби + 50х 0.0002 комисионна общо €-2.96

и така излиза, че ще имаш леко превъзходство 3.06+0.05=€3.11 печалба и -2.96.

Тотал 0.15€ ще е печалбата за 12 години за всяко обърнато евро. Сложната лихва и дроудауна не влизат в сметките, но те ще подобрят нещата.


П.П.

Ако на някой му се занимава може да пусне един бектест. Заради редките губещи сделки дроудауна ще е скромен и това предполага игра с добър лост. А заради всекидневните сделки ръста също ще е добър.
Допуснал съм грешка да не подведа някого
сделките са 80%х10 пипса което коренно променя ситуацията вместо 0.0010 съм сгрешил и съм смятал за таргет 0.00010

Потребителски аватар
Abadaebadababada
Мнения: 342
Регистриран: 10 май 2014, 09:54
Местоположение: В центъра на Торнадото
1 получени
13 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Abadaebadababada » 02 ное 2017, 20:58

Ден_4-ти.jpg
Ден_4-ти.jpg (94.04 KБ) Видяна 283 пъти
Mateev написа:
02 ное 2017, 11:16
Не знам дали повечето трейдери са се замисляли, но при направата на една сделка (отваряне/затваряне) се налага да се премине през процедурата РАЗХОДИ ЗА БРОКЕРА цели 4 ПЪТИ, и във всяко едно преминаване трейдера заплаща СПРЕД и СЛИПЕЙДЖ:

1. Преобразуване от валутата на акаунта във валутата на 2-рата валутна двойка
2. Закупуване на валутата от 1-вата валутна двойка, заплащайки с пари от 2-рата валутна двойка
3. Продаване на валутата от 1-вата валутна двойка и получаване на печалба/загуба във 2-рата
4. Преобразуване на 2-рата валутна двойка във валутата на акаунта

Точки 1 и 4 липсават само при тези сделкки, при които 2-рата валутна двойка е същата като валутата на акаунта.

В повечето случаи брокера има шанса 4 пъти да разкрачи спреда и 4 пъти да ви слипейджне в рамките на една единствена сделка. При това положение е много важно да правим колкото се може по-малко на брой и колкото се може по-едри сделки. Тогава и само тогава разходите за брокера могат да станат пренебрежими, иначе те са едно доста сериозно перо, и могат да убият дори и най-добрата стратегия, ако оперира с малки по размер сделки.
Единствено вярно в последните 2 изречения е че разходите са сериозни.
Но - ако разходите са проблем, значи стратегията не е толкова добра.
При мен разходите въобще не са пренебрежими / плащам около 40 % на брокера/, мисля още как да ги намаля, без да пострада ефективността.
Въпрос- колко едри сделки ще направиш за 4 дни? Показвам един демо акаунт за 4 дни, с много дребни сделки, и големи разходи за спред, комисионни и т.н. Това мога да го правя в 8 от 10 случая. Останалите 2 също, но не толкова бързо :).
Водата дълбае камъка не със сила, а с постоянство.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 03 ное 2017, 05:26

Двете преобразувания от и към валутата на акаунта остават скрити от погледите на трейдера и не се показват в нито една таблица. Там обаче също има спред ...... :)

Колкото до самата сделка - да, спреда е само един единствен, но позамислете се кога се начислява този спред. Привидно изглежда, че се начислява при отваряне на позицията, но в същото време при затваряне може да ви изиграят номера с голямо разкрачване на спреда и с голям сплипейдж. Значи ли това, че брокера не е прибрал пари от вас?

Всичките тези неща е трудно да се съобразят, защото няма базова цена, спремо която да смятаме. Коя е тази цена? Нещо по средата между Bid и Ask ли? Ами ако спреда е разкрачен еднопосочно? Тогава коя е базовата цена, спрямо която да си изясним наистина колко спред е взел брокера?

Затова аз го смятам по съвсем друг начин. Приемам, че в точките на отваряне и затваряне на една позиция всъщност извършвам 2 противоположни сделки - Buy и Sell, като и двете ги правя по верните Ask и Bid цени, а ако в реалната сделка има слипейдж на влизане или излизане, начислявам го същия и на фиктивната обратна сделка в паметта. След това събирам резултата от двете сделки, и се получава някакво отрицателно число, което е равно на 2 пъти разходите за брокера (защото сделките са 2). Деля това число на 2 и получавам реалната стойност на това, което в действителност заплащам на брокера в истинската сделка.

По същия начин се процедира и с допълнителните скрити от очите ви сделки от и към валутата на акаунта. Там също трябва да проиграете 2 насрещни сделки в паметта по съответната валутна двойка, и след това да разделите разходите на 2. И трябва да ви кажа, че реалните разходи за брокера са доста повече, отколкото трейдерите си ги представят, гледайки като коне с капаци само официално определения спред. :)))

ПП: Това може да се проиграе на Excel, като го свържете по DDE с MetaTrader-а, за да получите в него котировки в реално време, и после с няколко формулки да проиграете това, което го пиша в този постинг. Само че недейте да смятате спредовете в абсолютни стойности, защото числата може да ви подведат, а в десетохилядни от промяната на цената, което ще ви даде реален съизмерим навсякъде ориентир, който е един и същи за всички валутни двойки и всички възможни стойности на цените по тях. Само ако ползвате ДЕСЕТОХИЛЯДНИ от цената и в тази мерна единица преизчислите всички спредове, слипейджи и движения на цени, само тогава вече ще можете да правите сравнение между тези параметри по всички финансови инструменти и да откривате кои от тях са изгодни за търговия при дадения брокер.

Потребителски аватар
Abadaebadababada
Мнения: 342
Регистриран: 10 май 2014, 09:54
Местоположение: В центъра на Торнадото
1 получени
13 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Abadaebadababada » 07 ное 2017, 21:51

Mateev написа:
02 ное 2017, 10:22
omniares написа:
02 ное 2017, 09:24
Хипотетично коя седмична цел от 50 пипа е по-"лесна":
1. Една сделка с таргет 50 пипа;
2. Пет сделки с таргет 10 пипа?
По-високо ПМО имат по-малкото на брой сделки, защото при тях разходите за брокера са по-малко ..... :)

Също така по-лесно е в рамките на седмицата да откриеш 1 високовероятна пазарна ситуация от гледна точка на прогнозирането, отколкото да се насилваш да търгуваш често на нисковероятни такива. Нисковероятните ще ти вкарат и губещи сделки, така че поредицата съвсем няма да е от типа 5x10 печеливши ..... :)
Колко % вероятна е "1 високовероятна пазарна ситуация"? Защото "нисковероятната" е точно 50% (минус разходите). Защото ако правя 20 сделки на седмица с вероятност 50/50, а ти 1 примерно с вероятност 80/20, не съм сигурен че резултата ще е в твоя полза. Мисля че някои колеги могат да сметнат колко % познаваемост ще ти трябва да наваксаш. Умишлено слагам познаваемост/вероятност 80%, която мисля че е силно завишена за която и да е система или стратегия.
Водата дълбае камъка не със сила, а с постоянство.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 08 ное 2017, 08:03

Навлизаш в материя, на която няма как да се даде точен отговор, ако нямаш точна статистика на сделките в миналото и/или ако не знаеш какви точно правила има стратегията. Той по начало и самият начален въпрос си е такъв - не може да му се отговори без допълнителна информация.

Началния въпрос обаче е зададен от човек, който вече е започнал да осъзнава ролята на вероятностите в неговата търговия. Тоест вече е отворил вратата на коридора с новото познание, но докато го извърви целия ще мине доста време. Същото важи и за твоето мнение. Ако трябва да започнем да говорим с истинските термини и следствия, ще се качим на съвсем друго ниво, което хората няма да го разберат и ще ни обвинят, че приказваме глупости.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 08 ное 2017, 08:31

За да си изясним как вероятностите влияят на нашата търговия, трябва първо да си изясним от кои точно вероятности се нуждаем. След това трябва да направим тестове в миналото, и да изчислим стойностите на тези числови редици, на които после да започнем да търсим какви са вероятностите и каква е достоверноста на тези вероятности. И чак тогава ще можем да даваме отговор на въпроси от типа на този, който се опитваме да обсъждаме. Ще се опитам да дам един пример:

1. Създаваме някакъв набор от ЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛА, които са обединени с логическата функция AND. Нека тези правила да ги наречем МОДЕЛ, с който ние описваме как изглежда миналото от позицията на този модел.
2. Комбинаториката от състояния на всички правила създава определен брой ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ от позицията на този модел. Нека тези пазарни състояния да ги наречем ПАТЕРНИ.
3. Даден модел има строго определен брой патерни, и ние трябва в миналото да изследваме какво е средностатистическото бъдеще на всеки един патерн, създаден от модела.
4. Под бъдеще засега нека да разбираме някаква строго определена сделка, която отваря и затваря в предварително известни точки, предопределени от логиката на модела.
5. Тази сделка може да бъде както печеливша, така и губеща, като средностатистическия размер на печалбите/загубите също е предопределен от логиката на модела.
6. Проиграваме в миналото развитието на патерните на дадения модел и за всеки един патерн сумираме резултатите на сделките, предизивкани от неговото бъдеще.
7. Това, която го получим, е с известни уговорки можем да го наречем МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ.
8. Ако това очакване е положително и надхвърля разходите за брокера, пак с известни уговорки можем да го наречем стратегия с ПМО.
9. Знаейки параметрите на това ПМО и на сделките, които то генерира, ние можем да изчислим оптималния размер на капитала, който да вложим във всяка една сделка.
10. И чак сега на този етап сме в състояние да отговаряме на въпроси, от типа кое е по-изгодно от позицията на промяната на един или друг параметър на нашия МОДЕЛ, с ясното съзнание, че промяната на тези прараметри предизвиква друга поредица от сделки с други характеристики. Тоест вече ние имаме БАЗА ЗА СРАВНЕНИЕ какви последици може да предизвика една или друга промяна.

Та това е правилният отговор на въпроси от типа на горния, около който правим дискусия.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 08 ное 2017, 09:08

Ще дам конкретен измислен пример, за да се разберете какво всъщност се опитва да направи всеки един трейдер, независимо дали го осъзнава или не.

1. Създаваме нашия МОДЕЛ, като за целта използваме RSI от N на брой бара в миналото.
2. Числото N е параметър на нашия модел.
3. Първото логическо правило е RSI > 30. Второто логическо правило е RSI < 70.
4. Така описания от нас модел има 3 ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ или образува 3 ПАТЕРНА, които могат да се срещнат в миналото. Нека да ги номерираме тези 3 патерна с числта 0, 1 и 2.
5. При сканиране на миналото във всяка една точка (тик) ние формираме съответните барове и след това изичсляваме съответните стойности на модела.
6. Полученият резултат ще е цифрова редица, която се състои само от 3-те стойности 0, 1 или 2 в някаква последователност. Например 11111111001112222222211 .......
7. Нас ни интересуват само моментите, в които едно пазарно състояние се сменя с друго. Нека тези моменти да ги наречем ТОЧКИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.
8. Ние отваряме/затваряме позиции само в тези точки, защото само в тях се е сменила логиката на движение на цените от позицията на камбанарийката на нашия модел.
9. До тука вече имаме пълна яснота кога се отварят и затварят позиции, но нямаме яснота за тяхната посока.
10. За да си изясним по-добрата посока от двете за всяко едно пазарно състояние (патерн 0,1 и 2), правим сканиране в миналото и създаваме 3 редици на бъдещите сделки след всяко едно срещане на един от 3-те патерна.
11. Тоест всеки един патерн си има собствена редица от сделки, на която редица може да се изчисли средно-аритметичното, което с известни уговорки можем да го наречем МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ.
12. В точката СЕГА детектираме, че е настъпила ПРОМЯНА в номера на патерна.
13. Проверяваме какво е математическото очакване на новонастъпващия патерн и съобразно него вземаме следните решения:
а) Ако МО > разходите за брокера, отваряме Buy позиция
б) Ако МО < разходите за брокера със знак минус, отваряме Sell позиция
в) Във всички останали случаи не правим нищо, а ако има стара сделка, то тя се затваря
г) Ако трябва да се отвори нова позиция, и тя е в посоката на старата, то тогава старата позиция се оставя, а нова не се отваря. Тоест старата позиция продължава да живее и в новото пазарно състояние.
д) Ако новата позиция е в посока, обратна на старата, то тогава старата се затваря и се отваре нова в обратна посока.

Това всъщност е логиката на търговия, която я прави всеки един трейдер, независимо дали го осъзнава това или не. Всички индикатори, които трейдера ползва, всъщност са част от неговия МОДЕЛ, през призмата на който той обобщава милиардите байтове информация в миналото и ги обработва/свежда до елементарни решения с 2 състояния (1 бит информация). Тоест всеки един трейдер вече си има в главата МОДЕЛ, независимо дали го осъзнава или не.

Този трейдерски модел има много ПАЗАРНИ СЪСТОЯНИЯ (ПАТЕРНИ), но трейдера обикновено се старае да разпознае само едно или две от тях. Тоест трейдера обикновено търгува само с 2 от всички възможни патерни на модела. Това е така, защото той не знае какво е математическото очакване на всичките патерни. Той не знае какво е очакването дори и на 2-та избрани от него патерниза търговия , но си е ВЪОБРАЗИЛ, че те имат ПМО. Проверката на тази негова САМОЗАБЛУДА ще изисква хиляди сделки в бъдещето, за да е достоверен резултата, но трейдера ще започне да си вади ГРЕШНИ ИЗВОДИ след сравнително кратък период от време (малък брой сделки).

От тука сами разбирате, че вероятноста трейдера да започне да търгува ПЕЧЕЛИВШО и ДЪЛГОСРОЧНО е много малка. За да има шанс да се усъвършенства (самообучава) е необходимо много пъти да промени собствения си МОДЕЛ, след това да подбере най-добрите ПАТЕРНИ от този модел, и след това да изтъргува хиляди сделки по тях. На ръка този процес може да отнеме 1000 живота и пак трейдера да не успее да намери добър модел и добри негови патерни.

В действителност на практика 99% от трейдерите ПРОМЕНЯТ МОДЕЛА буквално след всяка една сделка, вземайки ГРЕШНИ РЕШЕНИЯ само на базата на тази единствена сделка. Такова поведение е близко до ума и до човешката психология, но последствията от него са убийствени от математическа гледна точка.

Потребителски аватар
Abadaebadababada
Мнения: 342
Регистриран: 10 май 2014, 09:54
Местоположение: В центъра на Торнадото
1 получени
13 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Abadaebadababada » 11 ное 2017, 14:08

ден_12ти.финал.jpg
ден_12ти.финал.jpg (111.2 KБ) Видяна 161 пъти
Ето малко факти след 2 седмици, или точно 10 работни дни. Ще се опитам да представя друга гледна точка, почти коренно различна от тази на Матеев. Expected Payoff = 0.48. Естествено може да бъде и повече, но това ще се отрази на другите по-важни според мен неща в отрицателен аспект - ще спадне ефективността, която меря в пари/пипсове за единица време,т.е. - вместо 1300 сделки в случая ще направя примерно 800. Но повишението от 0.48, на примерно 0.60 няма да компенсира. (цифрите са произволни, но резултата ще е отрицателен)
Разходите за брокера - горе вдясно се вижда колко е платено ,53.92 комисионни, 43.28 суап. Съпоставено с печалбата от 718.13 това е около 13,5 %. Ако някой има желание може да си сметне колко плаща. За мен е успех, понеже както писах преди няколко поста, разходите бяха доста по-големи.
Печеливши/губещи сделки, процента се вижда - приблизително 92/8 %, но по-важно е какво се случва като обърнем резултата в пари/пипсове:
печеливши сделки 1193,средно на сделка 1.89, или 1193х1.89=2254.77( леко разминаване заради приближението, реално е 1.894). Получаваме Gross profit 2259.57. Губещи сделки 106, средно загуба 15.46, или 106х15.46=1638,76 Gross loss(1638.64 в таблицата). Чиста печалба 2259.57-1638.64=620.93. В случая важното е съотношението печалба/загуба в пари -2259/1638, което е приблизително 58/42 %, т.е. прословутото ПМО /ако изобщо го има в случая :grin: /. В крайна сметка резултата е 3% доходност за 14 дни( слагам 2та уикенда в сметките).
Следващото нещо, което е на дневен ред е да намеря OPTIMAL F. В смисъл мога леко и постепенно да вдигна обемите, защото дроудауна е доста нисък (макар че е рано за изводи).
И най-голямото предимство е, че не ми трябват 1000 живота , за да тествам всичко в реално време :wink: .
Малко дълго се получи, но исках да съм максимално ясен. Ще се радвам на всякакви мнения. Ако следващата седмица имам време ще продължа експериментите, и ако има интерес мога да показвам резултати( добри или лоши :grin: ).
Водата дълбае камъка не със сила, а с постоянство.

Потребителски аватар
kompira
Мнения: 766
Регистриран: 09 юни 2010, 12:20
27 получени
1 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от kompira » 11 ное 2017, 15:32

Abadaebadababada написа:
11 ное 2017, 14:08
Ще се радвам на всякакви мнения.
Щом е така, да си кажа моето мнение.
Това, за което се сещам към момента ще го формулирам в две точки:

1. Не познавам стратегията, но имам чувството че брокера ако реши лесно ще те подхлъзне по пързалката (има набор от оръжия за тази цел), предвид и ниския Expected Payoff, при което резултатите ще се влошат значително.

2. Едва ли са много брокерите, които ще позволят дълго време да им праскаш 1300 сделки за 10 дни...

Не ми разбирай мнението като негативно и нападателно, просто размишлявам. Ясно е, че всички се борим за едно и също, но пътят никак не е лесен.
Bitcoin: 33QktXTRjPhFtgmfSVD4dA6T2Go8UEVSUP
Ethereum: 0x141302D45E74BDa3518Ad698F885AA494F263648

Потребителски аватар
Abadaebadababada
Мнения: 342
Регистриран: 10 май 2014, 09:54
Местоположение: В центъра на Торнадото
1 получени
13 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Abadaebadababada » 11 ное 2017, 17:49

Пътя че не е лесен на всеки е ясно :). Би ли уточнил малко - какви са начините да ме "подхлъзне"? И по 2-я въпрос - какъв е проблема със сделките? Колкото повече, повече и за него - под формата на суап, комисионни, спред. Акаунта е ECN и мисля че всичко се изнася на пазара, брокера не би трябвало да го бърка изобщо. Не че не мога да направя 5 акаунта с по 260 сделки всеки в случая.
Водата дълбае камъка не със сила, а с постоянство.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 12 ное 2017, 09:03

Един брокер много лесно може да повлияе на математическото очакване на една система, и да смъкне Expected Payoff с поне 2-3 единици. Затова и системи, с ПМО по-малко от 6 пипа, аз ги считам за потенциално опасни. А системи с ПМО 0.48 направо крещят "ела вълчо, изяж ме". И това ще се случи в момента, в който брокера те забележи. В момента си прекалено дребен, и затова минаваш между капките.

Средния ти размер на една сделка също крещи "ела вълчо, изяж ме"....... :)

Аз последните 2-3 седмици също поекспериментирах малко с ръчна търговия, и постигнах Expected Payoff = 18.12 със среден размер на една сделка 37.16 за печелившите и -25.19 за губещите. Приблизително такива трябва да бъдат параметрите на идеалната търговска стратегия. За съжаление при мене това е постигнато със сравнително малко сделки (17 на брой), което означава, че резултата има ниска достоверност.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 12 ное 2017, 09:21

Идеалната стратегия трябва да гони Expected Payoff да е равен или по-голям от 20, със среден размер на сделка 20-50 и максимален DrawDown не повече от 30%. Виждал съм такива стратегии в реална търговия, направени с хиляди сделки по почти всички валутни двойки. Това е и моята цел, в която съм вложил повече от 10 години от живота си.

Има обаче един параметър, който MetaTrader-a не го изчислява и показва, а той е изключително важен. Това е средния МАЕ (Maximum Adverse Excursion) на всички сделки. Този параметър трябва да е съизмерим със средния размер на една сделка. Ако това не е така, говорим за стратегия от типа 1000 дребни печеливши и 1 огромна губеща, която занулява акаунта. Такъв тип стратегии създават измамно усещане в трейдера, че е напипал зависимост, а в действителност печалбата се дължи на огромното съотношение SL/TP (тоест игра без стоп или с далечен стоп).

Гледайки твоето Equity съм склонен да си мисля, че става въпрос именно за такава измамна стратегия, печелеща не от познаваемост, а от игра с далечен стоп, при която има хиляди дребни печеливши сделки, и единични огромни губещи, идващи като гръм от ясно небе.

Mateev
Мнения: 199
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
28 получени
31 дадени

Re: Тема за размисъл и дискусия: Какво в действителност е форекс търговията?

Мнение от Mateev » 12 ное 2017, 09:50

Abadaebadababada написа:
11 ное 2017, 17:49
Пътя че не е лесен на всеки е ясно :). Би ли уточнил малко - какви са начините да ме "подхлъзне"? И по 2-я въпрос - какъв е проблема със сделките? Колкото повече, повече и за него - под формата на суап, комисионни, спред. Акаунта е ECN и мисля че всичко се изнася на пазара, брокера не би трябвало да го бърка изобщо. Не че не мога да направя 5 акаунта с по 260 сделки всеки в случая.
Съдейки по зададените въпроси стигам до извода, че не си наясно с реалноста. Брокера не може да изнася всички твои сделки на пазара, защото са много дребни и освен всичко друго са с огромен маржин, какъвто го няма на пазара. :))) Тоест брокер покрива сделките на клиентите, но много грубо (на едри дискрети от по 10-20 лота през период от време от няколко часа до няколко дена). При това положение за всички дребни сделки брокера се явява твоя пазар, и всеки спечелен от тебе долар е загуба за самия брокер. Следователно брокера има интерес ти да печелиш по-малко, и в рамките на разумното и законното той няма да се посвени да играе против тебе.

Начините да те "подхлъзне" са много на брой и можеш да бъдеш почти сигурен, че всеки един брокер повече или по-малко в зависимост от морала си ги използва тези начини. Ако случайно не ги знаеш, накратко ще ти ги изредя. По време на живота на една позиция брокера може на 3 различни места да повлияе в посока нейното средностатистическо влошаване - на входа на позицията, на изхода на позицията и в зоните около стопа на позицията. Инструментариума му е разкрачване на спреда, слипидж, генериране на цена специално заради твоята позиция, Requote до тогава, докато дойде цена против тебе и т.н. Към този инструментариум има и скрити невидими разходи, свързани с автоматичните преобразувания на валутата на акаунта към валутата на сделката и обратно. Там също брокера може да влияе отрицателно и буквално незабележимо за стейтмънта. Като цяло разходите за брокера в статистически план могат да достигнат до 2-3 пъти спреда, който го виждаш.

Отговори

Върни се в “FOREX - ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта