За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мястото за ежедневни дискусии. Текущи сделки и прогнози. Вижте как се прилагат техниките за анализ на forex пазара в реално време.
Likurg
Мнения: 4
Регистриран: 29 юни 2018, 16:45
4 получени
2 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Likurg » 29 юни 2018, 17:36

Тази тема от много дълго време ме вълнува, и считам, че търгуването със срещуположни поръчки е от най висше майсторство при борсовата търговия. Малко са сарафите /трейдъри/ които могат, да се справят с тях.
Лично аз използвам три вида стратегии за търгуване със срещуположните поръчки а те са; Совалка, Дарак и Стълбата на Кели. Малко разяснение за тях;
Совалка; Винаги горната поръчка е SEL, под нея е BUY. което ще рече че това е отворен положителен катинар. След като Т.Ц. - /текущата цена/ се върне ще удари чакащата поръчка SEL и ще затвори катинара на печалба. Най-благоприятния вариант е когато се придърпва чакащата поръчка SEL след Т.Ц. Нека се върна на стратегията „Совалка“. След като чакащата поръчка СЕЛ е ударена аз не бързам да затворя и двете поръчки. Защото това може да е фалшив сигнал и тренда пак да се върне в посока на основната тенденция Нагоре. Изчаквам момента на обръщането и затварям поръчката СЕЛ. която ми е на печалба, имам и печалба и от поръчката БАЙ. Пускам отново чакаща поръчка СЕЛ и я придърпвам след Т.Ц това се повтаря до като Т.Ц. стигне до силно ниво. Тогава затварям и двете поръчки.
Когато движението на тренда е за надолу, основната поръчка е СЕЛ и под нея зареждам чакаща БАЙ, която придърпвам след Т.Ц.Действията са същите както при движение нагоре, само че в обратен ред.
Дарак; тази стратегия се използва когато имаме заключен отрицателен катинар, което ще рече, че примерно първата ни отворена поръчка е БАЙ, а под нея има отворена СЕЛ. Това е неприятно положение и трябва да се изчака Т.Ц. да се върне отново нагоре, да се затвори поръчката СЕЛ макар и на много малка печалба и да сеотвори нова чакаща СЕЛ на основната поръчка БАЙ и да се придъпва нагоре. Използването на „Дарака“ е изкуство и наука. Разстоянието между двете срещуположни поръчки е резлично от 100 до 500 пипса по пет значната система, когато имаме заключен отрицателен катинар. Може да се изчака тренда да обърне и да поставим нова БАЙ а под нея чакаща СЕЛ като страж вместо стоп/лос. После я придърпваме нагоре.
Стълбата на Кели; се използва като поставяме срещу положни поръчки по двойки нагоре или надолу в зависимост от основната тенденция, като се спазва правилото, че винаги горната е СЕЛ а под нея е БАЙ на Т.Ц. Разстоянието между тях зависи от дадения сараф.
При ценови коридор не се използват срещуположни поръчки, за разлика от трендовия коридор, който следва тенденцията. Дано да съм бил полезен с моя скромен опит.

Потребителски аватар
flow
Мнения: 235
Регистриран: 16 фев 2014, 12:17
12 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от flow » 30 юни 2018, 09:57

Likurg написа:
29 юни 2018, 17:36
Тази тема от много дълго време ме вълнува, и считам, че търгуването със срещуположни поръчки е от най висше майсторство при борсовата търговия. Малко са сарафите /трейдъри/ които могат, да се справят с тях.
Лично аз използвам три вида стратегии за търгуване със срещуположните поръчки а те са; Совалка, Дарак и Стълбата на Кели. Малко разяснение за тях;
Совалка; Винаги горната поръчка е SEL, под нея е BUY. което ще рече че това е отворен положителен катинар. След като Т.Ц. - /текущата цена/ се върне ще удари чакащата поръчка SEL и ще затвори катинара на печалба. Най-благоприятния вариант е когато се придърпва чакащата поръчка SEL след Т.Ц. Нека се върна на стратегията „Совалка“. След като чакащата поръчка СЕЛ е ударена аз не бързам да затворя и двете поръчки. Защото това може да е фалшив сигнал и тренда пак да се върне в посока на основната тенденция Нагоре. Изчаквам момента на обръщането и затварям поръчката СЕЛ. която ми е на печалба, имам и печалба и от поръчката БАЙ. Пускам отново чакаща поръчка СЕЛ и я придърпвам след Т.Ц това се повтаря до като Т.Ц. стигне до силно ниво. Тогава затварям и двете поръчки.
Когато движението на тренда е за надолу, основната поръчка е СЕЛ и под нея зареждам чакаща БАЙ, която придърпвам след Т.Ц.Действията са същите както при движение нагоре, само че в обратен ред.
Дарак; тази стратегия се използва когато имаме заключен отрицателен катинар, което ще рече, че примерно първата ни отворена поръчка е БАЙ, а под нея има отворена СЕЛ. Това е неприятно положение и трябва да се изчака Т.Ц. да се върне отново нагоре, да се затвори поръчката СЕЛ макар и на много малка печалба и да сеотвори нова чакаща СЕЛ на основната поръчка БАЙ и да се придъпва нагоре. Използването на „Дарака“ е изкуство и наука. Разстоянието между двете срещуположни поръчки е резлично от 100 до 500 пипса по пет значната система, когато имаме заключен отрицателен катинар. Може да се изчака тренда да обърне и да поставим нова БАЙ а под нея чакаща СЕЛ като страж вместо стоп/лос. После я придърпваме нагоре.
Стълбата на Кели; се използва като поставяме срещу положни поръчки по двойки нагоре или надолу в зависимост от основната тенденция, като се спазва правилото, че винаги горната е СЕЛ а под нея е БАЙ на Т.Ц. Разстоянието между тях зависи от дадения сараф.
При ценови коридор не се използват срещуположни поръчки, за разлика от трендовия коридор, който следва тенденцията. Дано да съм бил полезен с моя скромен опит.
Инетесно. Лично на мен ми е малко объркано. Може ли графично изображение за пример?
If you don't know where you are, find a starting point.

Потребителски аватар
me4a_kryv
Мнения: 421
Регистриран: 02 авг 2010, 16:41
5 получени
6 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от me4a_kryv » 01 юли 2018, 19:20

За какво служи този лосс лосс не значеше ли загуба?
Когато разумът се намеси интуицията отлита.

emonik
Мнения: 959
Регистриран: 18 фев 2010, 21:24
Местоположение: София
20 получени
8 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от emonik » 01 юли 2018, 19:42

me4a_kryv написа:
01 юли 2018, 19:20
За какво служи този лосс лосс не значеше ли загуба?
Служи за ограничаване но загубата . Особено полезен да не кажа задължителен когато се използва кредитно рамо .

Потребителски аватар
me4a_kryv
Мнения: 421
Регистриран: 02 авг 2010, 16:41
5 получени
6 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от me4a_kryv » 01 юли 2018, 21:48

Че кой губи в днешно време че да ограничава загубите!? и за какво ти е това рамо и без това скоро ще ни удрят коляно 1:30 най-много, няма вече рамена,колена,лакти по 1:100-1:500 чункем пък на някой му претрябвали.
Когато разумът се намеси интуицията отлита.

kompira
Мнения: 813
Регистриран: 09 юни 2010, 12:20
47 получени
5 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от kompira » 01 юли 2018, 22:08

me4a_kryv написа:
01 юли 2018, 21:48
Че кой губи в днешно време ...
Въпросът е кой печели. :smile:

Likurg написа:
29 юни 2018, 17:36
Тази тема от много дълго време ме вълнува, и считам, че търгуването със срещуположни поръчки е от най висше майсторство при борсовата търговия. Малко са сарафите /трейдъри/ които могат, да се справят с тях.
Лично аз използвам три вида стратегии за търгуване със срещуположните поръчки а те са; Совалка, Дарак и Стълбата на Кели. Малко разяснение за тях;
Совалка; Винаги горната поръчка е SEL, под нея е BUY. което ще рече че това е отворен положителен катинар. След като Т.Ц. - /текущата цена/ се върне ще удари чакащата поръчка SEL и ще затвори катинара на печалба. Най-благоприятния вариант е когато се придърпва чакащата поръчка SEL след Т.Ц. Нека се върна на стратегията „Совалка“. След като чакащата поръчка СЕЛ е ударена аз не бързам да затворя и двете поръчки. Защото това може да е фалшив сигнал и тренда пак да се върне в посока на основната тенденция Нагоре. Изчаквам момента на обръщането и затварям поръчката СЕЛ. която ми е на печалба, имам и печалба и от поръчката БАЙ. Пускам отново чакаща поръчка СЕЛ и я придърпвам след Т.Ц това се повтаря до като Т.Ц. стигне до силно ниво. Тогава затварям и двете поръчки.
Когато движението на тренда е за надолу, основната поръчка е СЕЛ и под нея зареждам чакаща БАЙ, която придърпвам след Т.Ц.Действията са същите както при движение нагоре, само че в обратен ред.
Дарак; тази стратегия се използва когато имаме заключен отрицателен катинар, което ще рече, че примерно първата ни отворена поръчка е БАЙ, а под нея има отворена СЕЛ. Това е неприятно положение и трябва да се изчака Т.Ц. да се върне отново нагоре, да се затвори поръчката СЕЛ макар и на много малка печалба и да сеотвори нова чакаща СЕЛ на основната поръчка БАЙ и да се придъпва нагоре. Използването на „Дарака“ е изкуство и наука. Разстоянието между двете срещуположни поръчки е резлично от 100 до 500 пипса по пет значната система, когато имаме заключен отрицателен катинар. Може да се изчака тренда да обърне и да поставим нова БАЙ а под нея чакаща СЕЛ като страж вместо стоп/лос. После я придърпваме нагоре.
Стълбата на Кели; се използва като поставяме срещу положни поръчки по двойки нагоре или надолу в зависимост от основната тенденция, като се спазва правилото, че винаги горната е СЕЛ а под нея е БАЙ на Т.Ц. Разстоянието между тях зависи от дадения сараф.
При ценови коридор не се използват срещуположни поръчки, за разлика от трендовия коридор, който следва тенденцията. Дано да съм бил полезен с моя скромен опит.
Mожеш ли да покажеш резултати (статистика) от "жива" търговия за даден период от време?
Защото на грид-хедж бангии съм се наигравал преди години...

emonik
Мнения: 959
Регистриран: 18 фев 2010, 21:24
Местоположение: София
20 получени
8 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от emonik » 01 юли 2018, 22:34

me4a_kryv написа:
01 юли 2018, 21:48
Че кой губи в днешно време че да ограничава загубите!? и за какво ти е това рамо и без това скоро ще ни удрят коляно 1:30 най-много, няма вече рамена,колена,лакти по 1:100-1:500 чункем пък на някой му претрябвали.
Максималното което съм ползвал докато търгувах валутни двойки е едно към десет. Най комфортно се чувствам при едно към три. Триисто рамо е самоубийство.

Потребителски аватар
me4a_kryv
Мнения: 421
Регистриран: 02 авг 2010, 16:41
5 получени
6 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от me4a_kryv » 02 юли 2018, 21:59

kompira написа:
01 юли 2018, 22:08
me4a_kryv написа:
01 юли 2018, 21:48
Че кой губи в днешно време ...
Въпросът е кой печели. :smile:

Likurg написа:
29 юни 2018, 17:36
Тази тема от много дълго време ме вълнува, и считам, че търгуването със срещуположни поръчки е от най висше майсторство при борсовата търговия. Малко са сарафите /трейдъри/ които могат, да се справят с тях.
Лично аз използвам три вида стратегии за търгуване със срещуположните поръчки а те са; Совалка, Дарак и Стълбата на Кели. Малко разяснение за тях;
Совалка; Винаги горната поръчка е SEL, под нея е BUY. което ще рече че това е отворен положителен катинар. След като Т.Ц. - /текущата цена/ се върне ще удари чакащата поръчка SEL и ще затвори катинара на печалба. Най-благоприятния вариант е когато се придърпва чакащата поръчка SEL след Т.Ц. Нека се върна на стратегията „Совалка“. След като чакащата поръчка СЕЛ е ударена аз не бързам да затворя и двете поръчки. Защото това може да е фалшив сигнал и тренда пак да се върне в посока на основната тенденция Нагоре. Изчаквам момента на обръщането и затварям поръчката СЕЛ. която ми е на печалба, имам и печалба и от поръчката БАЙ. Пускам отново чакаща поръчка СЕЛ и я придърпвам след Т.Ц това се повтаря до като Т.Ц. стигне до силно ниво. Тогава затварям и двете поръчки.
Когато движението на тренда е за надолу, основната поръчка е СЕЛ и под нея зареждам чакаща БАЙ, която придърпвам след Т.Ц.Действията са същите както при движение нагоре, само че в обратен ред.
Дарак; тази стратегия се използва когато имаме заключен отрицателен катинар, което ще рече, че примерно първата ни отворена поръчка е БАЙ, а под нея има отворена СЕЛ. Това е неприятно положение и трябва да се изчака Т.Ц. да се върне отново нагоре, да се затвори поръчката СЕЛ макар и на много малка печалба и да сеотвори нова чакаща СЕЛ на основната поръчка БАЙ и да се придъпва нагоре. Използването на „Дарака“ е изкуство и наука. Разстоянието между двете срещуположни поръчки е резлично от 100 до 500 пипса по пет значната система, когато имаме заключен отрицателен катинар. Може да се изчака тренда да обърне и да поставим нова БАЙ а под нея чакаща СЕЛ като страж вместо стоп/лос. После я придърпваме нагоре.
Стълбата на Кели; се използва като поставяме срещу положни поръчки по двойки нагоре или надолу в зависимост от основната тенденция, като се спазва правилото, че винаги горната е СЕЛ а под нея е БАЙ на Т.Ц. Разстоянието между тях зависи от дадения сараф.
При ценови коридор не се използват срещуположни поръчки, за разлика от трендовия коридор, който следва тенденцията. Дано да съм бил полезен с моя скромен опит.
Mожеш ли да покажеш резултати (статистика) от "жива" търговия за даден период от време?
Защото на грид-хедж бангии съм се наигравал преди години...
Не го прочетох цялото от цитата но и аз така си цъкам и мога да покажа положителни резултати ама на кой му пука.
Безрисково 5-6% на месец дори и да те удари торнадо като бай Дончо Тръмпа изцепи голяма глупост(например)
Загуби се затварят но когато напомпиш екюито до там че да е доволно.
Ренджа е мой приятел да го духа тренда.
Когато разумът се намеси интуицията отлита.

Likurg
Мнения: 4
Регистриран: 29 юни 2018, 16:45
4 получени
2 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Likurg » 04 юли 2018, 19:56

Качвам три графики - Н4, Дневна и Седмична. Като най - долу е основната двойка. Тя е защитена евентуално със Сел поръчка. В средата се намира другата основна СЕЛ поръчка с която се затваря положителния катинар. На нея съм поставил Т/Р ако евентуално Т.Ц върне да се затвори макар и на много малка печалба. На седмичната графика се вижда, че Т.Ц. е стигнала до свещ „Дожи“ и се очаква тренда да обърне нагоре. За това съм поставил нова чакаща поръчка СЕЛ, която ще придъпвам нагоре. Най- горните поръчки които са чакащи за сега ще стоят, според това на къде ще тръгне Т.Ц. Мога да ги изключа, ако тренда е за нагоре. В тези три графики, са включени и трите стратегии - Совалк, Дарак и Стълбата на Кели. Дано да съм ви бил полезен.
Прикачени файлове
5.PNG
5.PNG (80.46 KБ) Видяна 1060 пъти
4.PNG
4.PNG (78.01 KБ) Видяна 1060 пъти
6.PNG
6.PNG (76.1 KБ) Видяна 1060 пъти

Потребителски аватар
flow
Мнения: 235
Регистриран: 16 фев 2014, 12:17
12 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от flow » 23 авг 2018, 09:02

flow написа:
21 юни 2018, 14:45
Следях сигнала на един пич, който търгуваше само кабела. Не ползваше стоп лос, на МТ5 предполагам с няква тактика за осредняване (незнам защо често виждам системи без SL на МТ5).

Та пича имаше дълга от април или май месец в GBPUSD, no не издържа и затвори загубата по-рано днес преди новината която вдигна кабела. Ако беше изчакал можеше да затвори на по-добра цена. Но кой може да знае. Предполагам напрежението е било голямо. Не бих желал да съм на негово място. Но итнересно се получи. Все пак е на плюс горе-доло колкото всички депозити които е правил.

Та това е пример как една единствена губеща сделка може да прецака година или повече труд, когато не спазваме мениджъмнта.

https://www.mql5.com/en/signals/282856

Скоро може да скрие инфото.
И тей,
Филма се повтори.
https://www.mql5.com/en/signals/441630
If you don't know where you are, find a starting point.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Mateev » 23 авг 2018, 11:07

Искам да си кажа и моето мнение по отношение на стоплоса. Такъв както знаете винаги има, дори и да не го сложите явно, и това е StopOut нивото на акаунта, където брокера принудително ще ви затвори сделките. Така че тука всичко е ясно. По-интересен обаче е случая, когато вместо StopLoss се използва хеджиране с насрещна позиция. Някои трейдери са изпаднали в дълбока самозаблуда, че с това си повишават ПМО-то на търговията, но това не е вярно. Те си мислят, че докато не са затворили дълбоко губещата позиция, имат някакви шансове да я изведат на печалба. И като цяло това ги кара да си мислят, че в моментния резултат от търговията не трябва да се включва състоянието на отворените позиции. С други думи те си мислят, че е важен БАЛАНСА НА ЗАТВОРЕНИТЕ ПОЗИЦИИ, а не Equity-то на всички позиции (отворени и затворени). Разбира се тука те грешат, и ще се опитам да обясня защо това е така.

Нека да разделим времето на две части - МИНАЛО и БЪДЕЩЕ. В миналото събитията ВЕЧЕ СА СЕ СЛУЧИЛИ и нищо повече не може да се направи за тяхното подобряване. В същото време бъдещето все още не се е случило, което означава, че бъдещите събития все още са забулени в мъглата от вероятности. Тоест дълбоко-губещата сделка ВЕЧЕ Е НАНЕСЛА ЩЕТИ на акаунта, независимо от това дали е затворена или все още я поддържаме активна. Това че ние лично вече сме загубили пари не е променило бъдещата мъгла от вероятности. Тя си е останала същата, защото тя зависи от пазара, а не от това какво се е случило с нашия акаунт. Следователно предприемайки някаква нова търговска операция, ние започваме от самото начало да се борим с мъглата от вероятности в опити да извадим от нея някакво макар и малко ПМО. Това обаче няма никакво отношение към вече натрупаната загуба, която е факт от миналото дори и все още да не сме затворили сделката.

Това че отваряме някаква друга сделка в обратната посока не променя факта, че старата сделка си остава дълбоко губеща. Също така не променя факта, че базовата стратегия, с която е сключена губещата сделка, е довела до дълбока загуба, и затова трябва незабавно да прекратим работата с нея, преглъщайки вече натрупаните загуби. Отварянето на хеджираща сделка всъщност вече си е съвсем друга стратегия, защото нейните правила са различни от стратегията на първата сделка, и със тази съвсем друга стратегия също се хвърляме в бъдещето в мъглата от вероятности, опитвайки се да извадим макар и малко ПМО.

Не знам защо си въобразявате, че тази другата стратегия с хеджиращите сделки ще е супер печеливша, и ще е в състояние да измъква дълбоко губещите ви стратегии от лайната? Ами че то ако това беше така, вие вече сте открили свещенния граал. Просто играйте с първата стратегия на Demo, а с втората (хеджиращата) на Real и за нула време ще спечелите милиарди. Да, ама не ...... Истината е, че с включването в губещия акаунт на втора стратегия, вие само допълнително ще попречите на първата, защото ще отнемете част от ресурсите на акаунта (маржин, спред, суап).

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Mateev » 23 авг 2018, 11:34

Хайде още веднъж, но по друг начин, защото дълбоко наслоените в съзнанието самозаблуди се разбиват много трудно. Те са обвити в броня, и разума оставя сляп за всички разумни доводи, опитващи се да разбият самозаблудата.

Нека да въведем понятието ПРОСТА СТРАТЕГИЯ. Това е тази стратегия, която в даден момент от време поддържа само ЕДНА ЕДИНСТВЕНА АКТИВНА СДЕЛКА. Тази проста стратегия оперира със СОБСТВЕН КАПИТАЛ, неприкосновен за другите стратегии в акаунта. Също така тази проста стратегия си има СОБСТВЕНИ ПРАВИЛА, различни от правилата на другите стратегии в акаунта. И последно - тази проста стратегия си има СОБСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ, като например брой сделки, NetProfit, Expectancy, MaxDD, ROI и т.н. Но най-важен е факта, че тази проста стратегия се бори с мъглата от вероятности в бъдещето, и с много труд извлича някакво минимално ПМО, което ще се радваме, ако надхвърля разходите за брокера (спред, слипидж и поне още 10 други подобни).

Ако в акаунта се появи втора активна сделка по същия финансов инструмент, то тогава вече говорим за ВТОРА ПРОСТА СТРАТЕГИЯ, притежаваща всичко описано по-горе - капитал, правила, параметри, ПМО и т.н. И въобще колкото на брой едновременно активни сделки имаме, токова на брой прости стратегии работят в акаунта. Трейдера може да си ги групира в някакви групи, и да нарече групата например Мартингейл или Грид или двойна стратегия с хеджиране, но това няма да промени факта, че имаме набор от прости стратегии със собствени параметри.

И сега за самозаблудите на трейдерите:
Мартингейла например се състои от N на брой стратегии, като числото N предварително не се знае. Ами като не знаете това число, как предварително ще планирате СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на всяка една стратегия. Освен това например стратегия номер 100 от групата стратегии на Мартингейл-а има много кофти параметри. Например за да спечели 1 долар трябва в нея да заложите 1 милион долара. Ами че повече от ясно е, че тази стратегия има ОГРОМНО ОТРИЦАТЕЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ. Тогава си задаваме въпроса защо въобще сме я включили в групата от стратегии, наречени Мартингейл? Ами че то същото е със стратегия 99, 98, 97 и дори със стратегии 4,3 и 2. Може би единствено стратегия 1 ще има ПМО, ако е обединена с някакво пазарно правило. Тогава сериозно трябва да се замислим защо в групата стратегии, наречена Мартингейл, включваме такива, които имат отрицателно математическо очакване? Не сме ли глупаци, ако наистина го правим това?

Относно системата от две стратегии, едната от които е хеджираща на другата в случай на гаф:
Ами че те и двете стратегии си имат собствено ПМО, и има смисъл да работят едновременно само ако и двете ПМО-та са положителни. Не трябва обаче да се надяваме, че едната от двете стратегии ще има някакво супер високо ПМО, щото да компенсира дълбоко губещото отрицателно МО на другата стратегия. Това всъщност е в основата на самозаблудата - илюзията, че хеджиращата стратегия има супер високо ПМО. Ами че ако това е така, защо просто не изхвърлете губещата стратегия от портфейла и не оставете само печелившата.

В заключение:
Всичките изписани постинги в тази тема, възхваляващи хеджирането, са просто една САМОЗАБЛУДА, базирана на грешни разсъждения. Също така тези постинги са само ТЕОРЕТИЗИРАНЕ на базата на тази самозаблуда. Ако обаче започнете да ги ПРАКТИКУВАТЕ в търговията, бързо бързо ще осъзнаете, че нещо не се получава така, както сте си го мислили. И после ще се чудите къде сбъркахте. Истината е, че тази самозаблуда с хеджирането не работи, и че хиляди трейдери са си загубили акаунтите само защото са вярвали в нея.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Mateev » 23 авг 2018, 12:17

Правилния начин на мислене е, че сделките трябва да имат стопове. Ако ви е страх да ги покажете на брокера, не ги показвайте, но задължително трябва да ги имате в главата си и без да ви мигне окото трябва да ги активирате, ако пазарната ситуация го изисква. Смисъла на стопа е да определи кога ще приемете, че сте сбъркали в прогнозата, и пазара е започнал да се движи не така, както сте очаквали. Липсата на предварително определен стоп означава ЛИПСА НА ПЛАН за развитието на позицията, а липсата на план означава СЛУЧАЙНА ИГРА с нулево МО, което става отрицателно заради разходите за брокера.

Колкото до това дали незатворените сделки трябва да се вземат в предвид, когато се анализират резултатите от търговията?
Да, трябва да се вземат в предвид. Всеки един новопостъпил тик променя вашето Equity и от мъглата с бъдещи вероятности извлича една oт тях и я превръща в НЕОСПОРИМ ФАКТ ОТ МИНАЛОТО, който вече не може да бъде променен. Следователно това е истината за една търговия (ФАКТИТЕ ОТ МИНАЛОТО) и е глупаво човек да се самозаблуждава, че за някои от тези факти може да си затвори очите и да храни илюзии, че не са се случвали.

Според мене правилно е да се расзсъждава така:
1. Всеки тик променя миналото (Equity-то) и добавя към него НОВИ ФАКТИ (печалби или загуби), които са БЕЗВЪЗВРАТНИ и НЕОСПОРИМИ.
2. Единственият начин да прекъснем експозицията на пазара върху нашия акаунт е като затворим дадената неудобна позиция.
3. Хеджирането всъщност отваря нова позиция, която се подлага на нова експозиция, но това не добавя ПМО към двете сделки.
4. Бъдещето е мъгла от вероятности, зависещи само и единствено от пазара, и винаги си остава такова независимо какво се случва с нашия акаунт.
5. При вземане на решение за търговска операция трябва да се съобразяваме само с това бъдеще съгласно метода ни на прогнозиране, а не със състоянието на една или друга сделка в нашия акаунт.
6. Всяко едно правило в някоя от нашите стратегии, което се базира на състоянието на някоя сделка, води до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ или с други думи до ДОБАВЯНЕ НА СЛУЧАЙНОСТ към вече изобилстващата със случайности наша стратегия. Тоест влошава се съотношението закономерност/случайност на самата стратегия, което всъщност влошава с труд постигнатото ПМО от другите правила.

vgc
Мнения: 1444
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
34 получени
6 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от vgc » 23 авг 2018, 17:45

Mateev написа:
23 авг 2018, 12:17
Правилния начин на мислене е, че сделките трябва да имат стопове...
Стоповете си имат алтернативи. Една от тях е следната:
- Приемаме при заемане на позицията тя да е например 5% от текущото ни екюити
- Следим през цялото време разликата между текущо купени брой лотове и 5% от новото екюити
- При разлика повече от примерно 10% между броят лотове в позиция и изчисленият брой лотове ги изравняваме

От горните три правила съвсем логично при намаляващо екюити ще си намаляваме и размера позицията - т.е. сметката ще е защитена. Респективно при увеличаване на баланса може да увеличаваме и позицията при отклонение с повече от да кажем 15%.

Въпрос-задача: При какви стойности на 5% процента експозиция и 10% : 15% отклонение (дискредитизация) ще имаме ПМО при например евро-долар?

п.п. Подсказка за новите колеги - имаше една тема тук във форума за математически модел на гридовете и за бетинг граалчета ...
п.п.п. За умещите да програмират стойностите могат да си ги изведат и емпирично без да си трошат главата с много формули ...
Форексът е полезен като ХОБИ

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Mateev » 23 авг 2018, 18:49

Аз съм привърженик на това, че всяка една стратегия трябва да си има собствен неприкосновен капитал, което автоматично означава, че ако друга стратегия в акаунта намали стойноста на целия акаунт, то това не намалява стойноста на капитала, заделен за текущата стратегия. Тоест текущата стратегия няма основание по време на живота на позицията да променя нейния брой на лотовете, независимо какво се случва с акаунта.

Виж ако говорим за портфейл, в който има некорелиращи помежду си стратегии, то тогава те работят със споделен капитал, но дори и тогава една стратегия няма основание да променя самопроизволно броя на лотовете по време на живота на дадена позиция. Виж следващата позиция може да е с друг брой лотове, но те пак ще си останат непроменени до края на нейния живот.

Всичко това е в съзвучие с правилата от горните постинги - една стратегия отваря само една активна сделка. Отвори ли се втора, тогава вече говорим за друга стратегия с друго ПМО, която трябва да бъде изследвана дали нейното ПМО е достатъчно голямо и дали нейната корелация с останалите стратегии позволява включването и в портфейла.

Горната концепция, че всички видове стратегии трябва да се разделят на прости стратегии, преди да се изследват и да им се даде капитал за управление, помага много за разбирането на сложнотията, която повечето трейдери сами създават, без да осъзнават до какво ще доведе това насложняване с многото на брой едновременно активни сделки, наплетени една с друга на базата на непазарни правила.

vgc
Мнения: 1444
Регистриран: 10 дек 2009, 10:18
34 получени
6 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от vgc » 23 авг 2018, 22:16

Mateev написа:
23 авг 2018, 18:49
Горната концепция, че всички видове стратегии трябва да се разделят на прости стратегии, преди да се изследват и да им се даде капитал за управление, помага много за разбирането на сложнотията, която повечето трейдери сами създават, без да осъзнават до какво ще доведе това насложняване с многото на брой едновременно активни сделки, наплетени една с друга на базата на непазарни правила.
Ок, всеки си има подход. Просто се опитах да насоча темата, че ако една стратегия е от вида "винаги в позиция" - т.е. моментално се отваря сделка след приключването на предходната, то няма абсолютно никакъв смисъл да се затваря сделката примерно от 1 лот само за да се отвори нова в размер лот и половина - по-логичното е просто да се добави половин лот към съществуващата. И второто нещо е, че при един "ефективен" пазар, какъвто е валутният за водещите двойки, то вероятността курса да се удвои е равновероятен на това да спадне на половина. Респективно повишение с 50% на цената е равновероятно на спад с няма и 33% и това си е строг математически факт :smile:
- Увеличение на цената с N процента е равновероятна на спад с 1-1/(1+N) процента
- За пример увеличение с 25% е равновероятно на спад с 1-1(1+0.25) = 20%

п.п. И остава единствено на база двата процента да се изчисли перфектната големина на заетата позиция, която също е фиксиран процент
п.п.п. Не си спомням дали съм качвал тази ЕА тук, но със сигурност съм я проигравал и функционира и за ликвидни валутни двойки освен за акции
Форексът е полезен като ХОБИ

Likurg
Мнения: 4
Регистриран: 29 юни 2018, 16:45
4 получени
2 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Likurg » 04 сеп 2018, 22:44

Търгуването със срещуположни поръчки е само за сарафи - майстори на Форекс. Има много стратегии за това, както и личен опит.

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Mateev » 05 сеп 2018, 06:31

Likurg написа:
04 сеп 2018, 22:44
Търгуването със срещуположни поръчки е само за сарафи - майстори на Форекс. Има много стратегии за това, както и личен опит.
Търгуването със срещуположни сделки трябва да се разглежда като 2 стратегии, всяка от които си има параметри, и има смисъл да се включи в търговията само ако тези параметри са добри (имат ПМО). Същото важи и при добавянето към сделка. Това също е втора стратегия с втори комплект параметри, и тази стратегия също се добавя към търговията само ако има ПМО. Дори трябва да стигнем до още по-ниско ниво - правилата на една стратегия. Всяко едно правило трябва да има ПМО и да се добавя към стратегията само ако това ПМО надхвърля разходите за брокера.

Колкото до личния опит - той за нищо не става и спокойно можете да го изхвърлите на боклука. Една невронна мрежа, каквато е и мозъка на човека, не е способна да се обучи на статистически параметри, близки до чистата случайност. В резултат на това нейните решения също са случайни, и така невронната мрежа ще добавя случайност към вече съществащата случайност или с други думи - ще влошава нещата.

Повечето трейдери не го разбират това, но основното ФУНДАМЕНТАЛНО СТРОИТЕЛНО БЛОКЧЕ на техните разсъждения трябва да стане ЧИСЛОВАТА РЕДИЦА и нейните СТАТИСТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ. Всяка една логика в разсъжденията трябва да се базира само и единствено на ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ - събиране, изваждане, умножение, деление, сечения, производни и т.н. Всяка една операция с числови редици създава нова следствена числова редица, и тази редица също си има своите статистически параметри, които под никаква форма не могат интуитивно да бъдат съобразени от човек.

Дефакто ръчните трейдери създават хаос от числови редици в опитите си да насложняват своите стратегии. Тяхната крайна числова редица (търговията) е сложна съвкупност от много на брой НЕИЗСЛЕДВАНИ ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ, и като такава само бог (по-скоро само дявола) знае какви са техните параметри. А след като имаме огромна доза НЕЗНАНИЕ, значи имаме и огромна доза СЛУЧАЙНОСТ. Тази случайност в бъдещето КЛОНИ КЪМ НУЛА, но разходите за брокера я карат ДА КЛОНИ КЪМ МИНУС БЕЗКРАЙНОСТ и само късмета може да доведе до ВРЕМЕННИ положителни резултати. Ако нямаше разходи за брокера, такъв късмет щяха да имат около 50% от трейдерите, но разходите за брокера намаляват дози късмет до ниво 20-30% от трейдерите. И пак повтарям - ТОЗИ КЪСМЕТ Е ВРЕМЕНЕН.

Единственият начин за дългосрочна печеливша търговия в бъдещето е тази търговия да се прави със ИЗСЛЕДВАНА СТРАТЕГИЯ, имаща ПМО както на крайната числова редица (сделките), така и на всички нейни съставляващи числови редици (правилата на стратегията).

Mateev
Мнения: 385
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
79 получени
58 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Mateev » 05 сеп 2018, 07:31

Искам да добавя едно допълнение, касаещо само тези трейдери, които вече са осъзнали необходимоста от създаването и изследването на стратегии върху исторически данни. Тези трейдери веднага се сблъскват с проблема как да оценят и после как да сравнят резултатите от изторическите тестове.

По принцип в резултат на историческите тестовете всяка една стратегия се сдобива с един доста голям комплект от параметри - Profit, Брой сделки, ROI, Expectancy, Sharpness, Standard Deviation, Return/Drawdown и поне още 100 други творения на човешката мисъл. Многообразието на тези параметри е в резултат на опитите да се открие такъв параметър, който колкото се може по-точно да описва КАЧЕСТВАТА НА ЕДНА СТРАТЕГИЯ. И понеже все още не е измислен такъв универсален критерий, повечето автори в публичното пространство генерират още и още критерии, които създават хаос в главата на начинаещия и все още неориентиран трейдер, мъчещ се да прецени колко добра е неговата стратегия.

И тука вече му е мястото да ви напомня, че всеки един критерий за работата на една стратегия е само една ТОЧКОВА ОЦЕНКА на работата на стратегията в миналото. Тоест тези критерии ги оценяваме С ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО, защото събитията от миналото вече са ФАКТ и не подлежат на промяна. Събитията в бъдещето обаче все още са забулени в една ВЕРОЯТНОСТНА МЪГЛА, от която сделка по сделка извличаме бъдещите факти (бъдещите резултати от търговията).

Та тези бъдещи и все още неизвестни факти със сигурност ще променят всеки един параметър на стратегията от миналото, и за да си създадем някаква представа каква ще е тази промяна, трябва точковата оценка от миналото да я преобразуваме в ОЦЕНКА НА ДИАПАЗОНИ, в които очакваме да се движи този параметър в бъдещето. Тоест трябва да създадем някакви ДОВЕРИТЕЛНИ ИНТЕРВАЛИ на всеки един параметър на стратегията от миналото, и оценката за бъдещето да се прави по ПЕСИМИСТИЧНАТА ГРАНИЦА на тези интервали. Нито един програмен продукт към днешна дата не предлага изчисления на доверителните интервали на точковите оценки на параметрите от миналото, така че това за съжаление трабва да го правим сами, ако искаме да не попаднем в някой от многобройните капани.

Та това е лошата новина (няма готов софтуер), но има и добра новина - всички тези операции са ЕДНОТИПНИ и са възможни посредством създаването на един единствен клас, който да смята статистическите парамерти на една цифрова редица, включая и доверителния интервал на тези параметри. След това започваме всичко в нашите експерти или исторически тестове да го къпем (преценяваме) с инстанции на този клас, и след това с учудване установяваме колко много наши въпросителни и неясноти получават своя верен, точен и ясен отговор както за миналото, така и за очакваното бъдеще. Тоест бъдещето за нас от мъглява неопределеност се преобразува в увереност, която се крепи на статистически знания и се регулира посредством избор между различни МАТЕМАТИЧЕСКИ ДОКАЗАНИ АЛТЕРНАТИВИ.

Понеже е много важно, ще го повторя още веднъж:
1. Цялото ни трейдерско мислене трябва да се пренасочи към мислене в ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ и операции с тях.
2. Статистическите параметри на тези числови редици представляват ТОЧКОВИ ОЦЕНКИ, касаещи само миналото.
3. За да обхванем и вероятностното бъдеще, тези точкови оценки трябва да се преобразуват на ДИАПАЗОННИ ОЦЕНКИ, включващи в себе си и бъдещето.
4. Критериите ни за подбор на стратегии трябва да се базират на ПЕСИМИСТИЧНАТА ГРАНИЦА на тези диапазонни оценки.

Всъщност тези 4 точки представляват СТЪЛБАТА НА ОСЪЗНАВАНЕ, която всеки един трейдер трябва да изкачи, ако иска да търгува печелившо. Има и точка 0, която не съм я написал. В нея са трейдерите, които въобще не са започнали изкачването на тази стълба, и все още живеят с илюзиите, че прогнозирането на единично случайно събитие (сделка) е възможно. Изкачването на стъпало 1 е трудно, но още по-трудно е да се осъзнаят стъпала 2, 3 и 4. Затова и има трейдери, стъпили на стъпало 1 и след като не се досетят какво да правят на него и как да оценяват стратегиите си, отново се връщат на кота 0.

В заключение мога да добавя и последната точка-мечта, която лесно може да доведе до свещенния граал:
5. Висш пилотаж, включващ пълна автоматизация на процеса на търсене на търговски стратегии. Този висш пилотаж вече е възможно да става и без участието на човек, защото точка 4 вече ни предоставя всички необходими знания за вземането на автоматични решения.

На практика роботите освен да търгуват, вече могат да бъдат направени в свобдното си време да търсят нови стратегии в някакъв диапазон от правила, да ги оценяват тези стратегии, да правят портфейли с тях, и да добавят или премахват стратегии от тези портфейли. И всичко това става в реално време без участието на човек. Също така параметризацията на експертите може да бъде сведена до нула. Няма нужда на експерта да му се слагат входящи параметри, след като той за всеки един от тях сам може да си намери вярната и оптимална стойност. И забележете - всичко това става възможно благодарение на един единствен клас за оценка на статистическите параметри на една цифрова редица. На практика този клас може да даде верен и точен отговор на всеки един трейдерски въпрос, хрумвал някога в главата на някой трейдер.

Likurg
Мнения: 4
Регистриран: 29 юни 2018, 16:45
4 получени
2 дадени

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнение от Likurg » 05 сеп 2018, 11:56

Много добре написана статия. Може ли да добявя едно златно правило за Форекс търговията.
1- во Пазара е неутрален, на него не му пука дали някой печели или губи.
2-ро Пазара е променлив.
3-то Пазара е непредсказуем.
Поради тази причина трябва да се търсят точки за влизане в позиция. За това не е нужно със срещуположните поръчки да се познава на къде ще се задвижи текущата цена. Същите трябва да се поставят като чакащи поръчки от двете страни на текущата цена на разстояние по преценка на самия сараф. От моя скромен опит 300 пипса по пет значната система за горната и долната. После придърпвай неотворената чакаща поръчка. Кото се спезва правилото горната винаги да бъде Sel , долната Buy.

Отговори

Върни се в “FOREX - ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Чико и 10 госта