За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мястото за ежедневни дискусии. Текущи сделки и прогнози. Вижте как се прилагат техниките за анализ на forex пазара в реално време.

За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 10:36

Ако погледнем която и да е графика, ще ни направи впечатление едно - в огромното мнозинство от случаите цената се връща на нивата, през които е минала.
При кендъл графиката това се вижда като застъпващи се барове и наличие на опашки. Поставете една Horizontal Line на графиката на който и да е период и пребройте колко пъти тази хоризонтална линия пресича баровете, кендълите или с каквото си визуализирате цената. При рейндж пресечните точки са повече отколкото при тренд. При тренд може дори да няма пресечни точки но пък каква е вероятността, ако играете по тренда, вашата поръчка да съвпадне точно с края на тренда, респ. връх или дъно? Ами ако се пуснете едновременно по 2-3 тренда в независими двойки, нямащи обща валута?
Вероятността е малка, но не пренебрежимо малка, естествено. Затова вместо стоп лосс може да се ползва обратна хеджираща поръчка. Какво става, когато цената удари даден стоп лосс? Инкасира се загуба и поръчката вече я няма. Същата поръчка, която малко по късно би могла да излезне па плюс. А ако вместо стоп лосс се ползва хеджираща поръчка примерно с трейлинг стоп или тейк профит, при обръщане на движението и двете поръчки биха се затворили на печалба. Естествено, цената може да продължи своя ход в същата посока, след като затвори хеджиращата поръчка, но тогава може да се сложи нова отложена стоп поръчка на някакво отстояние. Така биха се инкасирали малки загуби, ако процеса на активиране и затваряне на хеджиращите ордери продължи, поради първият незатворен ордер. Сумарната загуба би била равна на сумата на отстоянията между затварянето на хеджиращия ордер и нивото на следващия хеджиращ ордер. Затова може да се търгува едновременно на 2-3 независими двойки, така че вероятността на всички двойки първоначалният ордер да съвпадне с връх или дъно намалява значително. Ако пък двойките нямат тренд, а са в рейндж, вероятността рейнджа да приключи при всички независими двойки, точно когато е пуснат първоначалния ордер, също не е много голяма. Да не забравяме, че в книгите пише, че пазарът е 80% в рейндж и 20% в тренд. Следователно печалбите от другите двойки ще компенсират евентуалните загуби при дадена двойка. Разбира се, вместо хеджиращите ордери да се затварят, може да се добавя към тях, при наличие на силен сигнал. Ако пък цената активира хеджиращата поръчка и отново се обърне в посока на първоначалния ордер, то можем да добавим отново в неговата посока. Важното е да не се преекспозираме прекалено, като разликата между buy и sell ордерите(ако обемите им са еднакви) да не бъде много голяма.
При рейндж вероятността да завършим деня с всички ордери на печалба не е малка, а дори и да останат някои "висящи" ордери, то загубата от тях е вероятно да бъде компенсирана от другите ордери, затворени на печалба.
Важното е ордерите да се хеджират, покриват с насрещни ордери.
Средно цената изминава няколко пъти рейнджа на даден период. Това показва статистиката. Следователно ако разчитаме на нея можем като цяло да изработим печеливша стратегия. Дори и да се случат непредвидени движения, импулси, скокове, силни трендове, поръчката вместо да се затвори на загуба, може да се хеджира с друга поръчка на същото ниво, на което би се сложил стоп лосса. Тогава загубата е една и съща, но при стоп лосса е завинаги, а при хеджирането може да е само временна.
Последна промяна speculus на 06 Ное 2011, 11:01, променена общо 1 път
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот fx rookie » 06 Ное 2011, 10:52

Ти верно ли си мислиш, че си открил топлата вода?
fx rookie
 
Регистриран на: 07 Юли 2010, 08:38
Мнения: 924
Бонус: 17.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:00

Ни най малко. Само я разпространявам. Нали за това е този форум - да обменяме идеи, мисли, концепции...


fx rookie написа:Ти верно ли си мислиш, че си открил топлата вода?
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот JDeel » 06 Ное 2011, 11:02

Нали под "хеджираща поръчка" не трябва да разбираме насрещна позиция в същата валутна двойка?
Аватар
JDeel
 
Регистриран на: 16 Дек 2010, 17:24
Мнения: 518
Бонус: 26 лв.
Благодарности: 5

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:04

Точно това трябва да разбираме. Ако имаш sell ордер, там където би сложил стоп лос слагаш buy ордер. С цената на един спред превръщаш загубата си от вечна във временна.


JDeel написа:Нали под "хеджираща поръчка" не трябва да разбираме насрещна позиция в същата валутна двойка?
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот fx rookie » 06 Ное 2011, 11:06

не знам откога се занимаваш с това , но темата е дъвкана многократно не само по Бг-форумите. Има опити с ръчна и автоматизирана търговия. Силно ти препоръчвам да намериш подобните теми и да ги прочетеш.
fx rookie
 
Регистриран на: 07 Юли 2010, 08:38
Мнения: 924
Бонус: 17.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:13

Сигурно съм чел част от тях. Не си спомням обаче да е имало адекватни възражения на идеята да се търгува с хеджиране, вместо със стопове.
Stonehart беше писал експерти, които обаче хеджират с други валутни двойки, вероятно в клъстер, и контролират експозицията. vgc мисля, беше писал, че не търгува със стопове, но може и да е бил някой друг. SPART също бе изказал подобно мнение. Сигурно има и други. Аз просто излагам своята аргументация и интерпретация на тази тема, малко по обстойно.



fx rookie написа:не знам откога се занимаваш с това , но темата е дъвкана многократно не само по Бг-форумите. Има опити с ръчна и автоматизирана търговия. Силно ти препоръчвам да намериш подобните теми и да ги прочетеш.
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот JDeel » 06 Ное 2011, 11:16

speculus написа:Точно това трябва да разбираме. Ако имаш sell ордер, там където би сложил стоп лос слагаш buy ордер. С цената на един спред превръщаш загубата си от вечна във временна.

Имало е момент дето и аз съм си ги представял тия неща с хеджирането, то има тук-там разни писани неща из нета.
Технически обаче поставянето на обратна позиция със същия размер в същата валутна двойка е абсолютно еднозначно на Stop Loss - в този момент парите ти спират да се движат. Да освободиш една от двете насрещни позиции в следващ момент пък е равносилно на това да отвориш нова на чисто.
Още нещо което е кофти на това "хеджиране" - трябва да се мисли за няколко все още незатворени сделки от миналото. Даже да не са с еднакъв размер, просто присъствието на 2-3, че и повече... съвсем обърква нещата.
Аватар
JDeel
 
Регистриран на: 16 Дек 2010, 17:24
Мнения: 518
Бонус: 26 лв.
Благодарности: 5

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот anonimen komardjia » 06 Ное 2011, 11:21

Спекулус....братче, добро утро!
относно многократното пресичане на една точка, ме подсещаш да ти спомена за "Калпазан трейдинга" - форекс течение, което от години води неравна борба с усещането за любов и привързаност към отворената позиция. За голямата си част от членовете на това движение, ежедневния девиз е "Сделка, година храни" (сещаш се - Ден година храни).
Какъв е проблема, че стопа е ударен. Огорчение или какво ???
Аватар
anonimen komardjia
 
Регистриран на: 23 Юли 2010, 16:25
Мнения: 863

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:26

При инкасиране на загуба баланса ти намалява. Всяка сделка изисква нова порция маржин. При хеджирането често брокера не начислява допълнителен маржин. Но не това е най важното.
Психологически погледнато, трейдърът търгува в само един времеви отрязък от графиката. Примерно 1-2-3 часа, като визирам средната величина на стоп лоса при дей трейдинг. И неговите сделки са в контекста на този период. И ако губещите сделки се затварят, се губи вероятността те да излезнат на печалба в друг по голям и все пак близък времеви отрязък - примерно 6-7 часа. Това означава, че е малко вероятно трейдъра да открие подобна на затворената на загуба поръчка по късно, защото той е съсредоточен единствено в своя мини времеви отрязък и мисли в тези за съжаление ограничени рамки. А трябва да се вижда и общата картина(общия план, комарджи :grin: :grin: :grin: )


JDeel написа:
speculus написа:Точно това трябва да разбираме. Ако имаш sell ордер, там където би сложил стоп лос слагаш buy ордер. С цената на един спред превръщаш загубата си от вечна във временна.

Имало е момент дето и аз съм си ги представял тия неща с хеджирането, то има тук-там разни писани неща из нета.
Технически обаче поставянето на обратна позиция със същия размер е абсолютно еднозначно на Stop Loss - в този момент парите ти спират да се движат. Да освободиш една от двете насрещни позиции в следващ момент пък е равносилно на това да отвориш нова на чисто.
Още нещо което е кофти на това "хеджиране" - трябва да се мисли за няколко все още незатворени сделки от миналото. Даже да не са с еднакъв размер, просто присъствието на 2-3, че и повече... съвсем обърква нещата.
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот fickata » 06 Ное 2011, 11:26

За мен хеджирането е един вид : Абе в играта съм :grin: Но, ако някой може да извлича полза от него и да му расте сметката, то добре :wink: :grin:
Най-голямото престъпление е да се признаеш за виновен, за престъпление, което не си извършил.
Аватар
fickata
 
Регистриран на: 26 Мар 2011, 20:28
Мнения: 3778

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:34

Добро да е, комарджия...
Не знам за какъв калпазан се мислиш, но май нещо не ти достига, въпреки неистовите напъни :wink:

Така, сега по сериозно. Любов и привързаност в трейдинга НЯМА. Няма и огорчение, или поне не би трябвало да има. Има пресметливост.
Пресметливост.
Пресметливост.

Емоциите са тези, които ни карат да се стопираме.
"Сделка година храни" според мен е опит за мисловна диверсия, целяща да държи уонаби трейдърите в блатото на огорчението и надеждата. Огорчение от непрекъснато ударените стоп лосове, компенсирано с надеждата за Великата Сделка, която ще ги нахрани и компенсира за всички страдания. Нещо като вярата в светлото бъдеще.

Ти сам публикува вчера пост, в който се хвалеше че за 2-3 часа с еди колко си сделки си ударил 30 пипса. Това означава, че ти не практикуваш това, което проповядваш, нали? :wink:



anonimen komardjia написа:Спекулус....братче, добро утро!
относно многократното пресичане на една точка, ме подсещаш да ти спомена за "Калпазан трейдинга" - форекс течение, което от години води неравна борба с усещането за любов и привързаност към отворената позиция. За голямата си част от членовете на това движение, ежедневния девиз е "Сделка, година храни" (сещаш се - Ден година храни).
Какъв е проблема, че стопа е ударен. Огорчение или какво ???
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот anonimen komardjia » 06 Ное 2011, 11:35

Да не се остане с впечатление, че съм някакъв хахо, давам пример
Ако не беше петък затваряне. Двата входа не ми мърдаха. Е, и?
"БОли ме Куру" бих казал в заключение.

Обърни внимание на текста по графиката .... как съм го формулирал.

Изображение

пп
стоповете и двете падат. Входовете са нейде в правоъгълниците.
Последна промяна anonimen komardjia на 06 Ное 2011, 11:40, променена общо 1 път
Аватар
anonimen komardjia
 
Регистриран на: 23 Юли 2010, 16:25
Мнения: 863

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот JDeel » 06 Ное 2011, 11:36

speculus, общата картина е, че или размера на сметката ти се променя => си в пазара, или не се променя => не си в пазара. А реалния размер на сметката е equity-то. Баланса е само история, показва това което е било в момента на отваряне на позиция на празно.
Ако не беше така, то можеше да отвориш позиция, тя да мине в загуба и малко преди да заличи напълно акаунта ти да се явиш при брокера и да кажеш "Дайте си ми парите, дайте си ми баланса!". Няма как да стане :)
Аватар
JDeel
 
Регистриран на: 16 Дек 2010, 17:24
Мнения: 518
Бонус: 26 лв.
Благодарности: 5

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот JDeel » 06 Ное 2011, 11:48

Но докато технически няма разлика между нула позиции и две равни насрещни позиции, то психологически наистина има.

Дори да знам как стоят нещата, аз пак имам склонността да се обсебвам от някоя конкретна позицийка, която ми виси там някъде. И знам че на практика виждам на монитора си само някакви безчувствени пиксели (маркера на позицията), но към тези пиксели мога да придобия специално отношение. Като например "Е те точно тебе (посочване с пръст и екшън физиономия като по филмите) няма да те затворя на загуба за нищо на света!". Глупаво е, дори осъзнато глупаво, но се случва.
Аватар
JDeel
 
Регистриран на: 16 Дек 2010, 17:24
Мнения: 518
Бонус: 26 лв.
Благодарности: 5

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот anonimen komardjia » 06 Ное 2011, 11:50

Спекулус,
объркал си се, може би от това, че неясно съм се изразил ИЛИ по-скоро от това, че тука има един :wink: :grin: който постоянно за мързел говори. Трябва да ти кажа същия този е като пчеличка, когато отвори позиция в това число съм и аз.

"Калпазан трейдига" и привързаността към позицията са ключови думи, които заслужават по-обстоен анализ. Разбираш ли????
Последна промяна anonimen komardjia на 06 Ное 2011, 11:53, променена общо 1 път
Аватар
anonimen komardjia
 
Регистриран на: 23 Юли 2010, 16:25
Мнения: 863

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:51

Правя разлика между екуити и баланс. Описал съм по горе аргументите си, ако по тях имаш възражения.

JDeel написа:speculus, общата картина е, че или размера на сметката ти се променя => си в пазара, или не се променя => не си в пазара. А реалния размер на сметката е equity-то. Баланса е само история, показва това което е било в момента на отваряне на позиция на празно.
Ако не беше така, то можеше да отвориш позиция, тя да мине в загуба и малко преди да заличи напълно акаунта ти да се явиш при брокера и да кажеш "Дайте си ми парите, дайте си ми баланса!". Няма как да стане :)
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 11:53

Не е нужно да затваряш позицията непременно на печалба. Важно е като цяло нещата да са на печалба.


JDeel написа:Но докато технически няма разлика между нула позиции и две равни насрещни позиции, то психологически наистина има.

Дори да знам как стоят нещата, аз пак имам склонността да се обсебвам от някоя конкретна позицийка, която ми виси там някъде. И знам че на практика виждам на монитора си само някакви безчувствени пиксели (маркера на позицията), но към тези пиксели мога да придобия специално отношение. Като например "Е те точно тебе (посочване с пръст и екшън физиономия като по филмите) няма да те затворя на загуба за нищо на света!". Глупаво е, дори осъзнато глупаво, но се случва.
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот fickata » 06 Ное 2011, 11:54

Освен това като оставим настрана разните му фондове, банки и т.н, повечето големи индивидуални трейдъри на пазара са били или са така наречените скалпери :wink:
Най-голямото престъпление е да се признаеш за виновен, за престъпление, което не си извършил.
Аватар
fickata
 
Регистриран на: 26 Мар 2011, 20:28
Мнения: 3778

Re: За Бога, не ползвайте стоп лосс!

Мнениеот speculus » 06 Ное 2011, 12:01

Де да знам дали разбирам, комарджи, щото и мен ме мързи, да ти кажа. Мързи де да интерпретирам и затова буквализирам :grin:
Пък и така нещата са бетон, както трябва да бъдат и при трейдинга. Вместо да плуваме в море от догадки накъде ще отиде цената, просто гледаме фактите, т.е. ясното движение по графиката, без особени идеи и теории накъде ще ходи в бъдеще.
Графиката = фактите тук и сега.


anonimen komardjia написа:Спекулус,
объркал си се, може би от това, че неясно съм се изразил ИЛИ по-скоро от това, че тука има един :wink: :grin: който постоянно за мързел говори. Трябва да ти кажа същия този е като пчеличка, когато отвори позиция в това число съм и аз.

"Калпазан трейдига" и привързаността към позицията са ключови думи, които заслужават по-обстоен анализ. Разбираш ли????
Последна промяна speculus на 06 Ное 2011, 12:21, променена общо 1 път
Аватар
speculus
 
Регистриран на: 11 Сеп 2011, 11:45
Мнения: 616
Бонус: 32.5 лв.
Благодарности: 7

Следваща


  • Подобни теми
    Автор
    Отговори

Назад към FOREX - ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта