Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Така и така често пиша за идеите си в ЕUR/USD, мисля че ще е по добре ако го правя систематизирано. За тези, интересуващи се от моята теория за поведението на RSI(14), това ще е възможност да се запознаят отблизо с нейните основи и да проверят доколко е възможно тя да се използва в реалната търговия

Модератор: ptj

Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Мнениеот ptj » 02 Юли 2014, 14:35

Дивергенцията (Divergence) в техническия анализ е разминаване между направлението на тренда и посоката на използвания осцилатор. Тя е способ за предвиждане на ценовото движение, който изпреварващо сигнализира, че тенденцията е отслабнала и съществува възможност за нейното обръщане.

Възниква в два случая. Първо, по време на възходящ тренд, когато цената формира локален максимум, по – висок от предхождащия го, а осцилатора образува връх, който е по – нисък от предишния. Второ, по време на низходяща тенденция, когато цената формира дъно, което е по – ниско от това преди него, а индикатора очертава минимум по – висок от предхождащия го. Задължително условие, разминаването между направлението на тренда и посоката на индикатора, да бъде определено като дивергенция, е стойностите на осцилатора да попадат в зоните на свръхкупеност или свръхпродаденост.

Изображение

Дивергенцията се нарича меча или „негативно разминаване”, когато тренда е възходящ, цената продължава да образува още по – високи върхове, а кривата на индикатора формира максимуми по – ниски от предишните.



Бича дивергенция или „позитивно разминаване”, имаме когато тенденцията е низходяща, цената достига още по – ниско от предхождащото го дъно, а осцилатора бележи по – висок минимум.



Този метод на техническия анализ, подава сигнали за обръщане на тенденцията, които се считат за надеждни. Когато бъде установена дивергенция, промяната на тренда, винаги е в направлението на осцилатора. Предсказваното движение в противоположна посока, щом се реализира, обикновено е доста съществено и дава възможност за постигане на значима печалба.



Дивергенцията може да се идентифицира с всеки осцилатор, който има ясно разграничени екстремални зони на свръхкупеност и свръхпродаденост. Подходящи за целта са: Стохастичния осцилатор, RSI, CCI или Процентния диапазонRange - Разликата между най - високите и най - ниските цени, по които е бил търгуван даден финансов инструмент, в течение на определен период от време. на Уилямс. Използва се също така и MACD.


Информацията е от http://www.forex-how-to-make-money.com/. Сайта съдържа статии за форекса.
ptj
 
Регистриран на: 06 Мар 2011, 09:30
Мнения: 452
Бонус: 5 лв.
Благодарности: 2

Re: Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Мнениеот ptj » 02 Юли 2014, 15:04

Написаното в предното мнение е класическо обяснение на понятието дивергенция. Макар, че може да го намерите почти във всяка книга по технически анализ, практическата му приложимост в реалната търговия е близка до нула.

От тук нататък ще ви споделя една теория, която има малки прилики с класическата, но за разлика от нея е "детерминирана" и има водещо приложение в моя начин на реална търговия.

Ще си позволя да преди да започна да отворя една скоба. :wink:
По принцип, когато за първи път открих "дивергенцията", още не знаех за нейното съществуване в учебниците по технически анализ. Нещо повече - когато обяснявах какво виждам на колегите си във форума на Делтасток, даже не знаех как да я нарека. Докато един ден "proto" (protagonist, ВЕСКО) не ми отговори - "Това,за което пишеш, е дивергенция или поне така се нарича в ТА". От тогава са минали може би няколко хиляди часа на взирания в графики, търсене на зависимости, проверка на хипотези и т.н.
ptj
 
Регистриран на: 06 Мар 2011, 09:30
Мнения: 452
Бонус: 5 лв.
Благодарности: 2

Re: Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Мнениеот ptj » 03 Юли 2014, 18:48

Аксиоматика:

I. ТРЕНДОВЕ

1. Трендовете са два вида - възходящ и низходящ, в зависимост от дъно към връх ли върви цената на финасовия инструмент или обратното.

2. Всеки тренд има няколко характеристики:
- времева рамка (графика), за която се отнася
- посока (възходящ или низходящ)
- начало : при възходящ LOW на първия бар, при низходящ HIGHT на първия бар
- край : при възходящ HIGHT на последния бар, при низходящ LOW на последния бар

3. Трендовете от една и съща времева рамка се редуват. Т.е. винаги след възходящ следва низходящ и обратното.

4. Трендовете от едно и също ниво не се пресичат и между тях няма дупки.
Т.е. началото на кой да е тренд е край на предходния (по време), а неговия край е начало на следващия.

5. Трендовете, с които работя, са за следните графики:
М1, М5, М15, Н1, 4Н, Дневна, Седмична, Месечна, Годишна.
За всеки два съседа, от горната редица единия е "младши", а другия "старши".
Старшия винаги е с по-голяма продължителност.

6. Всеки старши тренд се сътои от нечетен брой младши (вложени в него) тренда.

7. Първия и последния от младшите трендове съвпадат с посоката на старшия.

8. Началото на старшия тренд е начало и на първия младши, а края на старшия е край и на последния младши.

usdjpyh4.png
usdjpyh4.png (43.44 KiB) Прегледано 1569 пъти


Вложени (младши) трендове за горната картинка:

usdjpyh1.png
usdjpyh1.png (43.58 KiB) Прегледано 1565 пъти


usdjpyh1.png
usdjpyh1.png (45.88 KiB) Прегледано 1562 пъти


usdjpyh11.png
usdjpyh11.png (43.45 KiB) Прегледано 1557 пъти

* имам грешка - началото трябва да е 102.36


П.П. Цялото описание горе съответства на основната идея от Вълновата теория на Елиът.
ptj
 
Регистриран на: 06 Мар 2011, 09:30
Мнения: 452
Бонус: 5 лв.
Благодарности: 2

Re: Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Мнениеот ptj » 06 Юли 2014, 18:39

II.Дивергенции за RSI(14)

1.Пояснения (терминологията ми е малко по-различна от съответната в ТА)

- низходяща дивергенция се формира при низходящ тренд, а възходяща при възходящ.

- В бъдеще ще говоря за различни начални и крайни точки. По принцип те са наредени двойки - (цена,стойност на RSI). Когато визирам само едната компонента ще правя допълнителни уточнения.

2. Критични зони на RSI (червени пунктирани линии на моите графики)
- 28%<->30% при низходящ тренд
- 67%<->70% при възходящ тренд


3. Начална точка на дивергенция

- при възходяща е първия връх на RSI над критичната зона (>70%),който съотвества на локално дъно в цената на разглеждания инструмент (валутна двойка)

- при низходяща е първия връх на RSI под критичната зона (<28%), който съотвества на локален връх в цената на разглеждания инструмент (валутна двойка)

4. Крайна точка на дивергенция

- при възходяща : локален връх в цената над съответния връх за началната точка + стойност на RSI по-малка от съответната за RSI при началната точка

- при низходяща: локално дъно в цената под съответното дъно за началната точка + стойност на RSI по-голяма от съответната за RSI при началната точка

Пример за низходяща дивергенция:
USDJPYM15.png
USDJPYM15.png (36.88 KiB) Прегледано 1497 пъти


На практика дивергенциите са доста по сложни и е трудно да се намери подобен пример само с една начална и една крайна точка. Затова от тук нататък ще разширим класическата теория.

Важното е, че трендовете в развитието си винаги са съпроводение от дивергенции на RSI(14). Повечето пъти те имат повече от една начални точки и повече от една потенциални крайни точки. Края на локален тренд практически е невъзможно да се определи когато се намираме близо до него. Има само различни вероятности той да продължи. Как именно се определя това ще обясня малко по-късно.

Сега ще продължим с един практически пример:
Да речем, че вече имате някое локално дъно (101.23 на картинката), което изпълнява уловията за завършена низходяща дивергенция (край на низходящ тренд). Тогава след него естесвено започва възходящ тренд (от същото дъно). Същественото е, че по време на последния (възходящия) цената не може да слиза под неговото начало, т.е. под 101.23 , а RSI да пада под 28% граница.
usdjpyh1.png
usdjpyh1.png (43.31 KiB) Прегледано 1492 пъти


Както се вижда на графиката, последователно минаваме през 4 нови върха на цената, но всеки един от тях съответства на по-висока стойност на RSI. Това за нас са последователни нови начални точки (важна е само последната). Понеже при нито една от тях RSI не е под стойността му за съответната (предишна) начална точка, то до сега нямаме потенциална крайна точка за разглежданата възходяща дивергенция.

Ще продължа коментара когато има промяна. Нарочно избрах on-line вариант за да схванете принципа на анализ...
ptj
 
Регистриран на: 06 Мар 2011, 09:30
Мнения: 452
Бонус: 5 лв.
Благодарности: 2

Re: Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Мнениеот ptj » 07 Юли 2014, 22:10

Както писах в другата тема, USD/JPY не оправда очакванията ми и не направи нито една потенциална крайна точка. Нещо повече RSI на Н1 слезе под 28% и реално потвърди наличието на низходящ тренд с начало 102,19 . Подобни изключения не са рядкост и аз все още нямам изцяло ясна теория за тях. За момента предполагам, че е свързано донякъде с нисковолатилен пазар по време на консолидация.
Ако в момента имахте дълга позиция в тази двойка има две възможности - или да я затворите веднага след слизането на индикатора за Н1 под 28% граница, или да я оставите и да играете за незавършената възходяща дивергенция на Н4 (стоп под 101.19) . Има и 3-ти вариант ( аз избягвам да играя след подобни изключения) - да се надявате да продължи низходящ тренд на Н1, тогава стопа трябва да ви е 102.19 .

По принцип само с RSI e трудно да се играе, а аз до голяма степен обръщам внимание на предстоящите новини и пазарните очаквания за тях.
ptj
 
Регистриран на: 06 Мар 2011, 09:30
Мнения: 452
Бонус: 5 лв.
Благодарности: 2

Re: Може ли да познаем животното "дивергенция" (теория)

Мнениеот ptj » 04 Сеп 2014, 16:31

По-долу ще разгледам една картинка, свързана с явление условно наречено от мен "Кука". То е доста рядко срещано (особено при големите графики), но досега е имало винаги 100%-ва успеваемоест. Т.е. очакваната цел е била винаги достигана в последствие.
EURUSDWeekly.png
EURUSDWeekly.png (34.21 KiB) Прегледано 1364 пъти


На графиката се вижда, че при ЕUR/USD след 1.4939 се развива низходящ тренд, който в момента формира начална точка на низходяща дивергенция за RSI(14). Интересното е , че по време на него (тренда) най-ниската точка за валутната двойка е била 1.2041. Това означава, че за да завърши дивергенцията на RSI трябва да слезем под тази стойност. Казано с други думи ни очакват поне още 10 фигури продължение на тренда.
Разбира се те не е задължително посоката да е са само надолу, но една евентуална корекция би трябвало да е ограничена от горната граница на низходящия канал, която в момента е 1.3880.
ptj
 
Регистриран на: 06 Мар 2011, 09:30
Мнения: 452
Бонус: 5 лв.
Благодарности: 2




Назад към PTJ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron