PraetorianGuard

Zulutrade.com е един от най-големите сайтове за forex сигнали. В този раздел са събрани както, коментари за системата като цяло, така и мнения за отделни доставчици на сигнали от Zulutrade

PraetorianGuard

Мнениеот S.Zhelev » 20 Апр 2010, 21:25

PraetorianGuard е първия forex доставчик на сигнали, който ми направи добро впечатление.
В момента има 1267 последователя и управлява над $1.1 млн.

Drawdown
Max DD на системата е 751 пипса. Какво означава това?
При търговия с микролотове, DD от 751 пипса би довел до загуба от приблизително $75. Следователно, на пръв са достатъчни по-малко от $100 за да бъде следвана успешно тази система. Всъщност обаче нямаме никаква гаранция, че системата няма да доведе до няколко пъти по-голям DD в бъдеще. Минималната сметка, с която е разумно да бъдат отигравани сигналите на системата е поне $200. Колкото по-голяма е, толкова по-малък риск поемаме сметката да бъде загубена в следствие на поредица от неуспешни сделки. Трябва да отбележим обаче, че имаме права корелация между риск и печалба - т.е. колкото по-малък риск поемаме, толкова по-малка (в %) печалба можем да очакваме.

Печалба
Печалбата на системата към момента е 3 503 пипса
При търговия с микролотове, печалбата на системата в долари би била приблизително $350. Това са 175% печалба при инвестирани $200.
Съотношението между реализираната печалба и регистрирания DD е 1:4.66 - една доста добра стойност на този показател.

Средната печалба от сделка е 13.3 пипса. За да преценим дали тази печалба би се запазила ако следваме системата, е хубаво да я сравним със спреда на търгуваните двойки. Те са повече от 10, но около 60% от всички сделки са с EURUSD и GBPUSD. Ако приемем, че средния спред за двете двойки е 3 пипса, то средната печалба от сделка е 4.33 пъти по-голяма от спреда. Стойността на този показател също е добра.

Продължителност на теста
Системата работи в Zulutrade 24 седмици. През всеки един календарен месец системата е успявала да постигне положителен резултат, вариращ между 190 и 2000 пипса.

Брой сделки
За 24 седмици имаме 263 сделки, 92% (241) от които печеливши. Продължителността на теста и броят на сделките мисля са достатъчни, за да приемем, че степента на достоверност е сравнително висока.
Вземи forex бонус за участие във форума
Oбида или подигравка се наказва с бан. Всеки, който отговори на обида с обида също ще бъде баннат.
Аватар
S.Zhelev
 
Регистриран на: 13 Май 2009, 19:34
Мнения: 5702
Бонус: 187 лв.
Благодарности: 2

PraetorianGuard

Мнениеот vgc » 21 Апр 2010, 13:17

Без да претендира за изчерпателност, ще изкажа личното си субективно мнение за PraetorianGuard:
1. Въпреки че е млада (има няма половин година живот) системата на пръв поглед привлича. На втори поглед обаче печалбите на системата са реализирани през първите три-четири месеца, а през последните системата си има проблеми. Това може да се дължи на друга пазарна фаза, но при всички случаи е индикация за потенциални бъдещи проблеми. Всъщност това според мен не е система в класическия вариант, а просто отражение на търговските сделки при ръчен трейд от човек. С две думи лично според мен за да се направи някаква достатъчно надеждна преценка ни трябва минимум едногодишна история - в случая този трейдър или ще преодолее възникналите проблеми в трейдинга му и ще се адаптира успешно или ще е в историята до края на годината.
2. Броят сделки на първи поглед са достатъчни - имаме 267 броя. От тях 244 са печеливши - т.е. трейдъра се справя добре с успешно тръгналите позиции. Губещите сделки обаче са само 23 бройки и то разпределени между няколко валутни двойки, което пък е много малко като число. Извода е че от получените резултати до момента не може да се получи никаква представа за това как се справя системата при лош развой на позицията. От тук следва че показания Maximum drawdown от -751 пипса за в бъдеще ще бъде много по сериозен (със всички системи е така по принцип, но тук е съвсем ясно изразено).
3. Понеже от горните две точки си извадих извода че ми трябва още информация, то потърсих такава в интернет, като се надявах този трейдър да има регистрация към Траденси защото тогава бих могъл да сравня неговите паралелни резултати при няколко различни брокера и да преценя все пак до колко зависима от спредове, котировки и сие е неговата система. За съжаление не намерих такава и се върнах обратно към ЗулуТрейд.
4. Зачитайки се в профила прочетох че PraetorianGuard е агресивния вариант на консервативната стратегия EliteCapital - консервативният вариант обаче е успял да направи Maximum drawdown от над две хиляди пипса, от където следва че при агресивния би трябвало да се очаква нещо като таргет между 5 и 10 хиляди бъдещ спад. Тук правя една много важна забележка, че Maximum drawdown обикновенно се калкулира при затворена позиция, което пък означава, че преди да бъде затворена една позиция може да е била на още по-голям минус от финалния. За съжаление много по смисленият показател наречен MAE - Maximum Adverse Excursion съм го виждал изнесен като инфо само на шампионата по автоматичен трейдинг. Аналогично преценката за това доколко добре се справя стратегията с печелившите позиции е едно друго чудо което се нарича MFE - Maximum Favorable Excursion. За двете понятия има информация в нета или могат да се разгледат техни производни от сайта на шампионата. Специално пък MAE-то е пряко свързано с евентуален Margin Call по сметката на по-силно рискуващият потенциален клиент.

Мои опасения:
- Трейдъра няма да се адаптира лесно към променения маркет - дали се е справил ще е ясно след още толково живот колкото има в момента неговата система.
- Реализираните само 23 броя губещи сделки и то от няколко различни по характер валутни двойки не са представителна извадка за това как се справя системата в лош за нея период.
- Понеже поне печелившите бройки по основно търгуваните двойки изглеждат сравнително достатъчно на брой то за да си получа прецизна представа за умението на трейдъра да се справя с печалбите ще ми трябват няколко часа пред компютъра смятайки MFE и евентуално негови производни.
- Трябва да съобразя размера на рискуваната сума с евентуален MaxDD от над 5000 пипса и то без да съм прецизен с едно МАЕ по вече отминал лош период, а само гледайки в стъкленото кълбо което ще трябва да взема назаем от някъде.
- Изнесените данни от ЗулуТрейд не ми е ясно нито с кой брокер са постигнати, нито пък с каква сметка. Допълнително не съм прегледал стратегията в кои часове на деня си отиграва позициите, защото ако това е по време на динамичен пазар то постигнатите 13 пипса средно на трейд може да се окаже че са напълно "изядени" от забавянето което със сигурност има докато сигнала стигне до моят акаунт и бъде отигран и там. Последните коментари са минус на мой гръб защото не съм ги проверил, но проверката бих я направил задължително ако реша да си правя реални експерименти.

п.п. Надявам се да съм бил полезен, въпреки че основно наблегнах на слабостите. Просто си мисля, че те се забелязват по-трудно от плюсовете, върху които по принцип рекламно се акцентира и са ясни след един бегъл поглед по диагонал.
Форексът е полезен като ХОБИ
vgc
 
Регистриран на: 10 Дек 2009, 10:18
Мнения: 1328
Бонус: 304 лв.
Благодарности: 89

Re: PraetorianGuard

Мнениеот S.Zhelev » 25 Апр 2010, 17:45

vgc написа:С две думи лично според мен за да се направи някаква достатъчно надеждна преценка ни трябва минимум едногодишна история - в случая този трейдър или ще преодолее възникналите проблеми в трейдинга му и ще се адаптира успешно или ще е в историята до края на годината.


Изискване за 1 година история на системата за мен е твърде консервативно. Пазарът се променя непрекъснато, за това мисля сме съгласни. Нека да предположим, че пазарът се промени драстично ноември месец и трейдърът започне да губи. Ще наблюдаваме лек DD, но трейдърът ще е с история повече от година и ще е демонстрирал солидна печалба за този период. Има опаност да му се доверим точно тогава, когато трейдърът започва да губи.
Лично аз предпочитам да се съсредоточа в резултатите от системата за последните 3 месеца. Един твърде дълъг тест на системата според мен слага ударението твърде далеч в миналото, което е твърде вероятно да се е променило.

vgc написа:Извода е че от получените резултати до момента не може да се получи никаква представа за това как се справя системата при лош развой на позицията. От тук следва че показания Maximum drawdown от -751 пипса за в бъдеще ще бъде много по сериозен (със всички системи е така по принцип, но тук е съвсем ясно изразено).

Мислиш ли, че трябва да разделяме позициите на печеливши и губещи, преди да видим как една система или трейдър се справя с тяхното управление? Честно казано, аз не съм се замислял по този въпрос, но ми се струва, че именно крайният резултат определя добре ли се спрявя трейдърът т.е. вижда ми се излишно да изследваме поотделно печеливши и губещи позиции.

vgc написа:Тук правя една много важна забележка, че Maximum drawdown обикновенно се калкулира при затворена позиция, което пък означава, че преди да бъде затворена една позиция може да е била на още по-голям минус от финалния. За съжаление много по смисленият показател наречен MAE - Maximum Adverse Excursion съм го виждал изнесен като инфо само на шампионата по автоматичен трейдинг.

Бележката действително е много важна. В Zulutrade MaxDD не се отчита в реално време, а веднъж дневно. При изчисяването на DD се отчитат и все още отворениете позиции, което в някаква степен елиминира риска, за който говориш. Все пак остава възможността в рамките на деня DD да е бил по-голям от отчетения в крайна сметка, но това няма да промени значително характеристиката на системата - просто можем да допуснем, че действителния DD е около 100-150 пипса по-голям.

vgc написа:Изнесените данни от ЗулуТрейд не ми е ясно нито с кой брокер са постигнати, нито пък с каква сметка. Допълнително не съм прегледал стратегията в кои часове на деня си отиграва позициите, защото ако това е по време на динамичен пазар то постигнатите 13 пипса средно на трейд може да се окаже че са напълно "изядени" от забавянето което със сигурност има докато сигнала стигне до моят акаунт и бъде отигран и там.

Безспорно неяснотата относно брокера с който търгува провайдъра крие рискове. 13 пипса средно на трейд обаче не са никак малка печалба. Според мен е изключително трудно система, която не прилага грид, да постигне средна печалба от сделка по-високо от 20 пипса. Все пак разлика от 1-2 пипса на входа и на изхода може и трябва да се очаква - именно затова средната печалба от сделка е толкова важен показател. Колко точно ще бъде разликата обаче е твърде трудно да се прогнозира, тъй като зависи не само от брокера, който ползва провайдъра, но и брокера, който сме избрали ние.
Вземи forex бонус за участие във форума
Oбида или подигравка се наказва с бан. Всеки, който отговори на обида с обида също ще бъде баннат.
Аватар
S.Zhelev
 
Регистриран на: 13 Май 2009, 19:34
Мнения: 5702
Бонус: 187 лв.
Благодарности: 2

Оценяване

Мнениеот vgc » 26 Апр 2010, 11:12

S.Zhelev написа:Мислиш ли, че трябва да разделяме позициите на печеливши и губещи, преди да видим как една система или трейдър се справя с тяхното управление? Честно казано, аз не съм се замислял по този въпрос, но ми се струва, че именно крайният резултат определя добре ли се спрявя трейдърът т.е. вижда ми се излишно да изследваме поотделно печеливши и губещи позиции.

Определено си мисля че по-малката бройка трябва да бъде достатъчно голяма. Например ако разгледаме обратният случай: една система губи 100 пъти по 10 пипса, а на 101-вия опит ми закове печалба 2000 пипса еднократно, то човек би ли я харесал. А в случай че има 10,000 опита от по 10 пипса загуба и 100 със средна печалба от по 1,500 примерно?
Това колко малко информация носят резултатите на една система, особено във варианта в който се гледа малък отрязък от нея, най-лесно се илюстрира с една безпристрастна "рандом"-функция. Конструираме си симулация на стратегия със нулево математическо очакване - например 90 пъти печели по пипс и 10 пъти губи по 9 пипса. Формулите под Ексел например са:
Код: Избери целия код
Колонката A е брояч
Колонката B = ROUND(RAND()*100;0)
Колонката C = IF(B2>=10;1;-9)
Колонката D ни смята натрупването.

Правим си две графики, едната за първите сто резултата и втора за първите хиляда, след което почваме да се забавляваме с клавиша F9 за преизчисляване на формули. Пет картинки илюстриращи вариациите на графиката на един баланс по сметка от система с нулево математическо очакване и то особено когато става въпрос за малка извадка са леко потресаващи в първия момент :)
ZeroExpectation1.PNG
ZeroExpectation1.PNG (39.2 KiB) Прегледано 4215 пъти

ZeroExpectation2.PNG
ZeroExpectation2.PNG (41.17 KiB) Прегледано 4216 пъти

ZeroExpectation3.PNG
ZeroExpectation3.PNG (40.49 KiB) Прегледано 4215 пъти
Форексът е полезен като ХОБИ
vgc
 
Регистриран на: 10 Дек 2009, 10:18
Мнения: 1328
Бонус: 304 лв.
Благодарности: 89

Оценяване

Мнениеот vgc » 26 Апр 2010, 11:19

Това са още две картинки които съм подготвил:
ZeroExpectation4.PNG
ZeroExpectation4.PNG (39.2 KiB) Прегледано 4218 пъти

ZeroExpectation5.PNG
ZeroExpectation5.PNG (39.91 KiB) Прегледано 4221 пъти

Няколко въпроса:
1. Според вас каква информация получаваме от графиката, ако забравим за момент че това е една и съща система която ще нарека RAND и тя е с нулево математическо очакване (т.е. гледайки единствено графиката без друго инфо за системата)?
2. В кой случай е по-вероятно да сгрешим в преценката си - разполагайки със сто общо сделки (съдържащи около 10 загуби) или гледайки извадка в която имаме вече стотина на брой загуби ?
3. Може ли една система с отрицателно математическо очакване всъщност да е печеливша за един дълъг период от време?
4. А може ли една система с положително очакване да инкасира серия от много-много загуби?
5. А ако дадете отговори на горните 4-ри въпроса след като сте помислили малко повече, то това в каква посока ви е променило бъдещето отношение към трейдинга?

п.п. Направете си калкулатора за графиките и после се позабавлявайте с тях - нарочно не съм го пуснал на готово, защото ако просто го свалите и погледнете то в общия случай ще забравите много бързо, че сте го виждали някога :idea:
Форексът е полезен като ХОБИ
vgc
 
Регистриран на: 10 Дек 2009, 10:18
Мнения: 1328
Бонус: 304 лв.
Благодарности: 89

Re: PraetorianGuard

Мнениеот KLC » 02 Май 2010, 20:18

Най-вероятно спадането на ефективността, след определен период се дължи на предпазливост и психологическото натоварване, породени от големия брой събскрайбери.
KLC
 
Регистриран на: 19 Апр 2010, 16:47
Мнения: 189

Re: PraetorianGuard

Мнениеот Phoenix » 07 Май 2010, 17:28

:D Нищо не разбрах от вашите анализи, но гледам, че сте доста вещи...
Из нета се говори за разни индикатори - трендови и някви други (тя и тази тема е за тях де), та да ви питам...
Предложете ми някой добър индикатор (с линк за сваляне ако може), като имате предвид, че ще търгувам съвсем надребно (започвам с 24лв.) и не мога даа си позволя да загубя нищо в началото.
Има ли такива които работят в минути и дават сигнали или са само за по-дълги периоди?
Phoenix
 
Регистриран на: 14 Апр 2010, 23:36
Мнения: 8

Re: PraetorianGuard

Мнениеот KLC » 08 Май 2010, 11:53

Из нета се говори за разни индикатори - трендови и някви други (тя и тази тема е за тях де), та да ви питам...


Тази тема не е за тях ...

Индикатори, колкото искаш и много от тях могат да бъдат полезни, ако се прилагат във вярната система за тъговия. Проблемът са самите системи, като може би 95% не стават за нищо. Колкото са горе долу и губещите трейдъри. С риск да подразня отново демо търговците и лаладжиите, ще изкажа моето убеждение, че едва няколко процента от захваналите се с търговия имат дългосрочен успех. Не е достатъчно само да си много интелигентен, а трябват и редица други качества - дисциплина, последователност, упоритост, аналитично мислене и т.н. Този пазар се манипулира от едни от най-агресивните и умни хора в света, завършили в елитни университети и трупали опит с години. Всеки начинаещ трябва да има предвид предходното и ако не се смята за достоен противник на тези хора, по-добре да не си навлича беля на главата.
KLC
 
Регистриран на: 19 Апр 2010, 16:47
Мнения: 189

Re: PraetorianGuard

Мнениеот Phoenix » 08 Май 2010, 15:38

Да, това е ясно..
Аз питам за добър индикатор!
Phoenix
 
Регистриран на: 14 Апр 2010, 23:36
Мнения: 8

Re: Оценяване

Мнениеот S.Zhelev » 08 Май 2010, 15:53

vgc написа:Определено си мисля че по-малката бройка трябва да бъде достатъчно голяма


Трябва да призная, че не се бях замислял, но си защитил виждането си по блестящ начин.

Въпросите, които си задал, също са много интересни. За мен най-провокативен е този въпрос:
vgc написа:3. Може ли една система с отрицателно математическо очакване всъщност да е печеливша за един дълъг период от време?


Моят отговор е: В един безкрайно дълъг период от време, системата задължително ще доведе до загуба. Всеки по-къс период от време дава теоретичната възможност системата да е печеливша. Ти демонстрираш това както със системата си за печелене на демо конкурси, така и с твърдението в подписа си.
Колкото по-кратък е тестовия период, толкова по-вероятно е системата да печели. Обратното, колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малък е шанса системата да е печеливша. Например У. Бъфет е "система", печеливша през последните 40 години (т.е. реализирал е много малък шанс), което го е превърнало в световна знаменитост.

Интересно е какво се случва, когато пуснем една система с отрицателно математическо очакване в точно определен момент, в който субективно сме определили за подходящ.
Например в момента сме свидетели на изключително висока волатилност на валутните пазари, породена от дълговите проблеми на Гърция и подозренията, че други страни от Еврозоната, най-вече Португалия, съвсем скоро ще срещнат същите проблеми. Нито проблемите на Гърция, нито опасениято относно Португалия за утихнат през идната седмица. Моето предположение е, че всяка система, залага на интрадей пробиви ще реализира положителна доходност през следващата седмица.
В момента от небето вали супа и за да спечелиш е достатъчно да си носиш лъжица.
Вземи forex бонус за участие във форума
Oбида или подигравка се наказва с бан. Всеки, който отговори на обида с обида също ще бъде баннат.
Аватар
S.Zhelev
 
Регистриран на: 13 Май 2009, 19:34
Мнения: 5702
Бонус: 187 лв.
Благодарности: 2

Re: PraetorianGuard

Мнениеот S.Zhelev » 08 Май 2010, 16:17

Phoenix написа:Да, това е ясно..
Аз питам за добър индикатор!


Ето цяла тема с индикатори.

Но забрави че съществува индикатор, който просто ей така ще ти позволи да превършнеш своите 24 лева в няколко хиляди.
KLC ти е написал нещо абсолютно вярно. На пазара действително търгуваш срещу едни от най-агресивните и умни хора в света. Да превърнеш 20 лв. в 1000 лв. е доста подобно на това да превърнеш 20 000 в 1 000 000. Няма толкова добър индикатор. А ако имаше, щеше да е твърде скъп, за да бъде ползван с 20 лв.

Една от най-големите грешки на новаците (Phoenix, не се засягай) е, че мислят в абсолютни суми, вместо в проценти. Преди няколко седмици един приятел си откри сметка със 200 евро. Спечели 20 евро първия ден и беше почти обиден, когато му казах, че няма как да си докарва по 100 евро седмично, защото това е 143464837500% годишна доходност. В крайна сметка загуби 75% от депозита си и изтегли остатъка.
Вземи forex бонус за участие във форума
Oбида или подигравка се наказва с бан. Всеки, който отговори на обида с обида също ще бъде баннат.
Аватар
S.Zhelev
 
Регистриран на: 13 Май 2009, 19:34
Мнения: 5702
Бонус: 187 лв.
Благодарности: 2

Re: PraetorianGuard

Мнениеот Phoenix » 08 Май 2010, 21:10

Aми да, аз бях с 20лв., после станаха 32, а сега са 24. :)

А, защо не ми излезе тази тема като търсих с търсачката...
Phoenix
 
Регистриран на: 14 Апр 2010, 23:36
Мнения: 8

Re: PraetorianGuard

Мнениеот saim786 » 01 Дек 2012, 10:01

hello admin nice forum . i am a new user and i will be actively participating .. :cool:
Buy leather products from leather 4 sure
leather-coats-sale http://www.leather4sure.com/item/930.html
saim786
 
Регистриран на: 01 Дек 2012, 09:55
Мнения: 1

Re: PraetorianGuard

Мнениеот saxsten » 01 Дек 2012, 22:11

Моите скомни наблюдения основно по еврото е че пазара си сменя кожата /пулса / около 3-4 пъти годишно.Така например за таз година до към 1 март една скорост от 1 март до 1 юни друг пулс от 1 юни до края на септември трети а сега от 1 октомври баш за състезанието пак смени десена
Така че ако таз хипотеза е вярна теста трябва да е барем за половин година та да може пазара поне веднъж да си смени пулса, че да видим дали пак ще печели.
Форекса е оръжие за масово поразяване
Аватар
saxsten
 
Регистриран на: 04 Апр 2010, 22:16
Мнения: 1284
Бонус: 128 лв.
Благодарности: 13

Re: PraetorianGuard

Мнениеот pri6aleca » 02 Дек 2012, 20:41

Phoenix написа:Aми да, аз бях с 20лв., после станаха 32, а сега са 24. :)

А, защо не ми излезе тази тема като търсих с търсачката...

и аз сега съм с 24лв. спе4елих 4 лв. от евро-долар от една сделка тия 24лв. ми стигнаха да купя 1000 либри захар за 192$ (защото ливари4а там е 1/12) на 280 $ сложих лимит,сега ще 4акаме 3 месеца да видим кво ще стане
pri6aleca
 
Регистриран на: 30 Май 2011, 21:46
Мнения: 230

Re: PraetorianGuard

Мнениеот GMichov » 03 Дек 2012, 17:44

pri6aleca написа:
Phoenix написа:Aми да, аз бях с 20лв., после станаха 32, а сега са 24. :)

А, защо не ми излезе тази тема като търсих с търсачката...

и аз сега съм с 24лв. спе4елих 4 лв. от евро-долар от една сделка тия 24лв. ми стигнаха да купя 1000 либри захар за 192$ (защото ливари4а там е 1/12) на 280 $ сложих лимит,сега ще 4акаме 3 месеца да видим кво ще стане



ами то с 12 евро мой човек няма как да получиш някякъв сносен резултат. :grin:
Аватар
GMichov
 
Регистриран на: 21 Сеп 2011, 13:28
Мнения: 239
Бонус: 27.5 лв.
Благодарности: 11

Re: PraetorianGuard

Мнениеот pri6aleca » 03 Дек 2012, 19:51

GMichov написа:
pri6aleca написа:
Phoenix написа:Aми да, аз бях с 20лв., после станаха 32, а сега са 24. :)

А, защо не ми излезе тази тема като търсих с търсачката...

и аз сега съм с 24лв. спе4елих 4 лв. от евро-долар от една сделка тия 24лв. ми стигнаха да купя 1000 либри захар за 192$ (защото ливари4а там е 1/12) на 280 $ сложих лимит,сега ще 4акаме 3 месеца да видим кво ще стане



ами то с 12 евро мой човек няма как да получиш някякъв сносен резултат. :grin:

имам от 3 години сметка в делтите,а в плюс 500 се пуснах за шоуто те дават 20лв.искам да се пробвам за 3 месеца колко мога да ги направя,макар 4е този на4ин на търговия няма нищо общо с реалния,тука се гонят невероятни пе4алби защото акаунта е прекалено малък
pri6aleca
 
Регистриран на: 30 Май 2011, 21:46
Мнения: 230


Назад към ZULUTRADE FOREX СИГНАЛИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта